Equity-Line miracolosa?

credo che la "grammatica" del t.s. abbia un difetto: usa il futuro; almeno è ciò che si deduce leggendo il tuo post.
Inoltre un segnale che potrebbe far pensare questo è la percentuale di operazioni giuste portate a termine: 80% è un livello tipico dei t.s. futuri.

o sbaglio?
 
Scritto da ts newbie
credo che la "grammatica" del t.s. abbia un difetto: usa il futuro; almeno è ciò che si deduce leggendo il tuo post.
Inoltre un segnale che potrebbe far pensare questo è la percentuale di operazioni giuste portate a termine: 80% è un livello tipico dei t.s. futuri.

o sbaglio?

La grammatica del TS é ineccepibile. Le regole non guardano al futuro.

Potremmo discutere delle settimane sul fatto che il valore 0.985 possa essere stato ricavato da una iperottimizzazione, ma il suo valore a mio parere é trascurabile rispetto al "trucco".

Piccolo suggerimento : Asimmetria.
 
appena svegliato.... yawnn

che, per caso c'è un insieme intersezione in cui le due condizioni di entrata e di uscita sono entrambe valide?
 
ho capito.
sinceramente non vedo - in ciò che è scritto - il difetto.
il suggerimento non mi è d'aiuto.
è possibile sapere il trucco?
 
ah beh, anche tenerlo non era male.... :)
 
Scritto da Kuto
ah beh, anche tenerlo non era male.... :)

Chi puo' testare il modello (io non ho Trade Station installato e dunque non posso) potrebbe provare a rapportare in progress quanto avrebbe reso "tenerlo" al 100% (Tempo nel mercato: 100%) e quanto avrebbe reso la strategia proposta (Tempo nel mercato: 16% ) ?

Sarebbe anche interessante vedere l'equity di questo modello corretto per capire se la macchina costruita per vincere a Indianapolis riesce a qualificarsi (non vincere) anche su circuiti differenti.

Vars: nTitoli(0);

nTitoli=100000/Close;
if C > O*(1+(1-0.985)) and V > V[1] then sell nTitoli contract next bar at Open;
if C < O then exitshort next bar at Open;
 
Scritto da roberto
Chi puo' testare il modello (io non ho Trade Station installato e dunque non posso) potrebbe provare a rapportare quanto avrebbe reso "tenerlo" al 100% (Tempo nel mercato: 100%) e quanto avrebbe reso la strategia proposta (Tempo nel mercato: 16% ) ?

Sarebbe anche interessante vedere l'equity di questo modello corretto per capire se la macchina costruita per vincere a Indianapolis riesce a qualificarsi (non vincere) anche su circuiti differenti.

Vars: nTitoli(0);

nTitoli=100000/Close;
if C > O*(1+(1-0.985)) and V > V[1] then sell nTitoli contract next bar at Open;
if C < O then exitshort next bar at Open;



non garantisco il risultato (conosco poco tradestation), ci provo.

sarebbe carino anche mettere una righetta che parte dall'inizio del periodo e farla crescere limitatamente al tasso di inflazione.
 
ho dati solo dal 1990 e non ho considerato commissioni e slippage

tasso di interesse ho lasciato il 5%
 

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.naturalmente potrei avere toppato (non programmo mai in el :-((( )
 

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Questa è su Fiat weekly
 

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Fiat weekly dal 1985 (la precedente dal 1996)
 

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:)

tengo a precisare che dietro a quel nome "_ incredibile" che si nota sui report dell'abbozzo di sistema non stava alcuna recondita o espressa speranza, ma si trattava solo di un modo per individuare e ricordarsi l'origine del sistemino stesso.
 
I modello proposto da surcontre é estremamente sintetico ed elegante e puo' essere utilizzato come mattoncino per la costruzione di un fondo total return.

Uno dei problemi più classici legati alla realizzazione di fondi (gestiti da modelli di trading) azionari only long é il seguente :

Il "compra e tieni" in fasi di mercato di uptrend prolungato batte sistematicamente i sistemi "follow trend". Questi sistemi (i follow trend) cercano di catturare una parte significativa del trend (normalmente é ritenuto valido un sistema che cattura il 60% del movimento) e vengono ritenuti dal consumatore finale (il cliente del fondo), che vede tutto salire, poco aggressivi.

Ci sono 2 strade per cercare di ovviare al problema.

1) Utilizzare uno pseudo effetto leva, ossia sovrappesare i primi titoli che il modello mette in aquisto.

2) Ridurre il tempo di permanenza sul mercato per i singoli titoli adottando un modello per i segnali come quello proposto da surcontre.
 
"Basta un leverage di 2-3 per ribaltare il risultato dell'analisi rendendolo estremamente attrattivo: rendimenti annui del 20-30% con volatilità tipiche di un fondo bilanciato. "

tipiche di un fondo bilanciato ?:D

io qs frase la bannerei per istigazione all'uso della leva.
(non si sa mai che legga un giovane padre di famiglia)

:D

Buon Anno !!
 
hackmachine, la leva in sé non è nulla di più di un attrezzo.
Nella sua versione classica la puoi usare per sollevare un mobile, oppure te la puoi dare sulla testa.
Merito o colpa del risultato dipenderà da te, non certo dalla leva.

Nel caso in esame la volatilità della equity-line è vicina al 5% annuo, così usando una leva pari a 2 ti troverai con un rischio annuo doppio, di circa il 10%.
Un fondo bilanciato tipicamente investe il 50% in bond e il 50% in azioni: la volatilità annua del MIB30, storicamente, è intorno al 22-24%, così supponendo che i bond siano BOT risk-free (e non bond parmalat o cirio...:-), i conti tornano.
Ciao
 
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