XRegio-VetH
Gutta cavat lapidem
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La valuta di negoziazione degli ETF quotati su Borsa Italiana è sempre l'euro.
L'informazione che compare su BI relativa alla valuta in cui è originariamente calcolato l'indice benchmark non ha nessuna utilità ed è solo una fonte di confusione per chi legge senza saperlo.
Però la conoscenza dei book a noi non serve esplicitamente per fare trading.
Serve perché molti ETF hanno pochi scambi a mercato e la gggente pensa che siano completamente illiquidi. Non serve a nulla suggerire di guardare le statistiche di liquidità fornite ogni mese in pdf da Borsa Italiana. Non se le va a leggere nessuno.
Presentare in un foglio facilissimamente accessibile i volumi e gli spread presenti sui book di tutti gli ETF è uno shock informativo per tutti i dubbiosi.
Dobbiamo però pensare a quale informazione sia più utile riassumere e comunicare.
Il primo livello del book avrà lo spread più piccolo ma anche i volumi potrebbero essere piccoli, mentre già al secondo livello potrebbe esserci un MM. Si potrebbero individuare il volume più grande in bid e quello più grande in ask. Oppure si potrebbe fare qualche calcolo, come quelli dell'altra discussione, per fare una semplice media pesata di prezzi e volumi o magari qualcosa di più sofisticato.
Servono pareri per scegliere quale tipo di dato aggregato sia più utile a fini informativi.
Mettete in 2 colonne separate i volumi complessivi dei 5 livelli di bid e ask in € e in una terza colonna l'MPI, che è una sorta di prezzo pesato per il volume*.
* PAT, non me ne volere