teoricamente no, da studi risulta che il meccanismo di price discovery è più efficiente, e quindi più corretto probabilmente, sullo spot ma ultimamente le cose in effetti stanno cambiando.
sui cambi principali lo spot ha perso terreno grazie ad una politica a tutto campo del CME che ha eroso diversi pezzi del mercato OTC.
ad esempio da pochi anni, dal 2019, il CME ha allineato l'orario delle scadenze delle proprie opzioni all'orario della scadenza del ben più importante mercato delle opzioni OTC
e in alcuni orari il primo livello di book del CME è più liquido di quello del mercato OTC, cosa impensabile 10 anni fa.
ovviamente stiamo parlando di major e un paio di cross principali, per il resto lo spot del mercato OTC comanda.