Exponential Smoothing - dubbio

[hawy80]

Avevo un dubbio di carattere tecnico. Volevo sapere come mai l'indicatore Exponential Smoothing, in Visualtrader, anche se settato a 24 periodi (ma anche a 140) e con visualizzazione a partire da una singola giornata, senza riferimenti di giornate precedenti (quindi senza calcolare eventuali gap in apertura), inizia a dare la media senza aspettare il periodo di riferimento (come invece fa una media mobile esponenziale).

Le due cose, dopo il periodi di riferimento, infatti, coincidono.

Perchè?

Grazie per eventuali chiarimenti

Saluti

 

[gbellelli]

ciao hawy80


l'ideale è contattare direttamente la Traderlink:
Assistenza Tecnica 0549/904647
contact@traderlink.it

ciao
gabriele

 

[hawy80]

Grazie Gabriele

Ho già inviato una mail.

Spero di risolvere l'arcano.

Saluti

 

[berry4u]

Scritto da hawy80
Grazie Gabriele

Ho già inviato una mail.

Spero di risolvere l'arcano.

Saluti

Non è un arcano

Exponential Smoothing( t ) = K * ( P( t ) - ES( t - 1 ) ) + ES( t - 1 )
dove:
ES( t ) = calcolo dell' Exponential Smoothing al giorno attuale
ES( t - 1 ) = calcolo dell' Exponential Smoothing del giorno precedente
K = costante di Smoothing, uguale a 2 / ( NP + 1 )
NP = numero di periodi per il calcolo dell' indicatore
P( t ) = prezzo o valore dell'indice di riferimento al tempo attuale;

come vedi nell'ES non c'è bisogno di "n" dati come nelle altre medie. nel calcolo della MM in VT deve esserci un settaggio generalizzato per tutti i tipi di medie che visualizza solo risultati dopo n periodi (e questo includendo anche la mm exp che invece potrebbe essere visualizzata già al secondo periodo).