Exponential Smoothing - dubbio

hawy80

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Avevo un dubbio di carattere tecnico. Volevo sapere come mai l'indicatore Exponential Smoothing, in Visualtrader, anche se settato a 24 periodi (ma anche a 140) e con visualizzazione a partire da una singola giornata, senza riferimenti di giornate precedenti (quindi senza calcolare eventuali gap in apertura), inizia a dare la media senza aspettare il periodo di riferimento (come invece fa una media mobile esponenziale).

Le due cose, dopo il periodi di riferimento, infatti, coincidono.

Perchè?

Grazie per eventuali chiarimenti

Saluti:bow:
 

hawy80

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Grazie Gabriele:bow:

Ho già inviato una mail.

Spero di risolvere l'arcano.

Saluti
 

berry4u

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Scritto da hawy80
Grazie Gabriele:bow:

Ho già inviato una mail.

Spero di risolvere l'arcano.

Saluti

Non è un arcano :)

Exponential Smoothing( t ) = K * ( P( t ) - ES( t - 1 ) ) + ES( t - 1 )
dove:
ES( t ) = calcolo dell' Exponential Smoothing al giorno attuale
ES( t - 1 ) = calcolo dell' Exponential Smoothing del giorno precedente
K = costante di Smoothing, uguale a 2 / ( NP + 1 )
NP = numero di periodi per il calcolo dell' indicatore
P( t ) = prezzo o valore dell'indice di riferimento al tempo attuale;

come vedi nell'ES non c'è bisogno di "n" dati come nelle altre medie. nel calcolo della MM in VT deve esserci un settaggio generalizzato per tutti i tipi di medie che visualizza solo risultati dopo n periodi (e questo includendo anche la mm exp che invece potrebbe essere visualizzata già al secondo periodo).
 
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