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Avevo un dubbio di carattere tecnico. Volevo sapere come mai l'indicatore Exponential Smoothing, in Visualtrader, anche se settato a 24 periodi (ma anche a 140) e con visualizzazione a partire da una singola giornata, senza riferimenti di giornate precedenti (quindi senza calcolare eventuali gap in apertura), inizia a dare la media senza aspettare il periodo di riferimento (come invece fa una media mobile esponenziale).
Le due cose, dopo il periodi di riferimento, infatti, coincidono.
Exponential Smoothing( t ) = K * ( P( t ) - ES( t - 1 ) ) + ES( t - 1 )
dove:
ES( t ) = calcolo dell' Exponential Smoothing al giorno attuale
ES( t - 1 ) = calcolo dell' Exponential Smoothing del giorno precedente
K = costante di Smoothing, uguale a 2 / ( NP + 1 )
NP = numero di periodi per il calcolo dell' indicatore
P( t ) = prezzo o valore dell'indice di riferimento al tempo attuale;
come vedi nell'ES non c'è bisogno di "n" dati come nelle altre medie. nel calcolo della MM in VT deve esserci un settaggio generalizzato per tutti i tipi di medie che visualizza solo risultati dopo n periodi (e questo includendo anche la mm exp che invece potrebbe essere visualizzata già al secondo periodo).
