Fallimento Dei Trading System ...

massimo.a

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Facendo un giro sui vari siti che propongono la vendita di trading system legati al fib30, si scopre che la maggior parte sono falliti, ovvero il loro utilizzo ha prodotto negli ultimi 10/12 mesi solo perdite. Mi chiedo e vi chiedo! E' il concetto e la filosofia dei trading system che è oramai morta oppure ci sono ancora dei sistemi che funzionano e continuano a guadagnare?

Facciamo una lista dei sistemi buoni, una dei sistemi che hanno prodotto enormi perdite e di quelli che sono spariti dai vari siti. Forse riusciremo a trarre conclusioni sorprendenti alla fine di questo studio.

CIAO A TUTTI
 
Scusa ma non hai ancora capito il perchè......

per vendere i ts mostrano a tutti % sproporzionate quindi i ts devo e perforza essere superottimizati quindi cosa pretendi???logicamente che con ts superottimizati i ts non daranno piu le stesse % ma solo perdite.Poi un altra cosa io mi fido solo di quello che costruisco io i risultati li puoi trovare su questo forum sotto il nome TS trendfollowing.Ricordati che se quei ts che mostrano sui sito funzionerebbero perchè dovrebbero venderli e non usarli loro????:bye:
 
I ts fanno fare i soldi a chi li vende... Meglio mettersi a studiare seriamente, magari anche per creare un ts. E vedrete che se non funziona col cavolo che lo vendete....:no: :D
Non credete alle varie pubblicità, se un ts rendesse davvero costantemente il venditore di turno se lo terrebbe ben stretto e sarebbe ricco in poco tempo.
 
Re: Scusa ma non hai ancora capito il perchè......

Scritto da saimon
per vendere i ts mostrano a tutti % sproporzionate quindi i ts devo e perforza essere superottimizati quindi cosa pretendi???logicamente che con ts superottimizati i ts non daranno piu le stesse % ma solo perdite.Poi un altra cosa io mi fido solo di quello che costruisco io i risultati li puoi trovare su questo forum sotto il nome TS trendfollowing.Ricordati che se quei ts che mostrano sui sito funzionerebbero perchè dovrebbero venderli e non usarli loro????:bye:

;)
 
Scritto da Reverse
I ts fanno fare i soldi a chi li vende... Meglio mettersi a studiare seriamente, magari anche per creare un ts. E vedrete che se non funziona col cavolo che lo vendete....:no: :D
Non credete alle varie pubblicità, se un ts rendesse davvero costantemente il venditore di turno se lo terrebbe ben stretto e sarebbe ricco in poco tempo.


... io comunque se avessi un ts che funzioni lo userei e lo venderei .. perche' no se me lo pagano bene sarei scemo a non venderlo
 
Re: Scusa ma non hai ancora capito il perchè......

Scritto da saimon
per vendere i ts mostrano a tutti % sproporzionate quindi i ts devo e perforza essere superottimizati quindi cosa pretendi???logicamente che con ts superottimizati i ts non daranno piu le stesse % ma solo perdite.Poi un altra cosa io mi fido solo di quello che costruisco io i risultati li puoi trovare su questo forum sotto il nome TS trendfollowing.Ricordati che se quei ts che mostrano sui sito funzionerebbero perchè dovrebbero venderli e non usarli loro????:bye:

Interessante il tuo ts, lo vendi?:D:D
Scherzo... 'notte.;)
 
Un trading system rispecchia una strategia di fondo studiata a tavolino dal programmatore. Non è una formula magica che nasce da una divinazione e quindi di fatto può funzionare o meno. Chi produce sistemi di trading può usarli, venderli o fare entrambe le cose. Sono comunque scelte che generano una fonte di reddito che ripaga di un lavoro. Se fosse valido il principio che se un sistema funziona, chi lo produce lo usa e non lo vende, si potrebbe fare il parallelo con i guru della borsa, se fossero capaci di gestire i soldi non darebbero consigli. Invece la quasi totalità dei risparmi mondiali è affidata ad altre persone, che hanno una strategia che può funzionare o meno. Ma nessuno dice "se fossero capaci di gestire i soldi gestirebbero i propri" (beh qualcuno lo dice..).
Tom De Mark è un famoso analista tecnico che si è messo a distribuire i propri indicatori e a divulgare i propri studi e moltissime persone nel mondo seguono i suddetti indicatori, cosa dobbiamo dire che non sono validi perchè li vende.
Io conosco validissimi produttori di sistemi che fanno una attività che non gli consente di stare davanti al monitor tutto il giorno e quindi hanno scelto di mettere a frutto la loro capacità vendendo i loro sistemi. Conosco altri validissimi produttori di sistemi che non riescono a sopportare lo stress dell'intraday e quindi vendono i loro sistemi.
Vi sono anche coloro i quali hanno prodotto interessanti sistemi sull'azionario ma non li usano perchè non hanno i capitali necessari.
Quindi per definizione io non generalizzerei sulla qualità dei sistemi che si trovano in commercio. Basta guardare cosa propongono a livello di statistiche e sopratutto come propongono le statistiche. Se le informazioni che mettono a disposizione sono credibili o meno, se hanno un passato o meno.
Anche su questo sito sono a disposizione dei sistemi di tradng e a giudicare dalle informazioni tecniche e dal book degli utilizzatori mi sembra che abbiamo un discreto successo. Non credo che chi li presenta metta a repentaglio la propria credibilità con prodotti che non funzionano.
Quindi al momento di scegliere un sistema bisogna comportarsi come quando si sceglie un gestore bisogna guardarlo in faccia.
 
Ben detto, smettiamola con questa storiella che chi ha un buon ts non lo vende. Ma perchè mai! Chi scrive libri perchè è così barvo a propenso a divulgare segreti e tecniche operative ed invece non le utilizza per fare trading?

Sapete che fine ha fatto il trading system ELISA già commercializzato e rimasto in vita nemmeno 1 anno? Delistato dai ts proposti perchè cosa volete mai un ts non funziona sempre ha la sua vita fisiologica dopo di che muore e altri lo sostituiscono. Questa è stata la risposta datami da chi vendeva il ts fino a qualche mese fa a più di 5.000 euro l'anno di abbonamento.

Qualcuno si era abbonato ad ELISA?
 
ringrazio a massimo.a
per avermi arricchito di un termine che fino ad ora non avevo mai utilizzato.
La parola è DELISTATO.

Anni fa mi avventurai su un sito chiamato piazzaffari.org
è ho avuto il piacere di essere inondato da una quantità enorme di sistemi.
Avevo fra le mani tutto quello che poteva servire ad un -debuttante- cosciente della propria incapacità.
Naturalmente dato il mio scetticimo cronico mi sono ben guardato dall'abbonarmi.
Ho invece iniziato a seguire quelli in pseudo real time.

Guarda caso,ogni volta che si decide di seguirli,questi TS cominciano a collezionare defaillance. E' sempre così.
Non essendo mai effettivamente entrato su quei segnali, sono stato risparmiato!
Ho scritto all'amministratore feroci note di critica e lo stesso mi ha risposto con altrettanta veemenza dicendomi che nessuno obbligava nessuno ad abbonarsi!

Da allora penso di aver capito come funziona il giochino della finanza indiretta!
Che poi, nella sostanza, è quello che mi sforzo di scrivere cercando di abbattere un modello di pensiero duro a morire!

Il cui sintetico principio consiste nel dubitare di tutto quello che viene esternato, specialmente se l'oggetto proposto non è un applicativo tecnico destinato a maturare profitti, ma un dispositivo fumogeno spacciato per scientifico.
Nulla di tutto questo!
Tutta la divulgazione tecnica spinge a credere che il sottostante culturale/statistico convalidi l'accrocchio.
Tanto da essere autorizzati alla vendita di tali sistemi.

L'importante per l'autentico professionista è rimanere fuori dall'ambito del rischio.
L' azione dello -stare fuori- è intrapresa con accanimento; tutta la -didattica venduta- è intesa a questo fine.
Anche se dalla parte del pubblico l'intenzione scolastica è avvertita come primo fattore, come principio educativo.
Non come sistema corruttivo delle mille facce di gomma di sistemi sui quali il -creatore- delega d altri l'utilizzo.


A tutti i costi , anche proponendo l'insanabile contraddizione della separzione e concessione a terzi di oggetti destinati a produrre ricchezza.
Quando questi, se veramente efficaci potrebbe essere gestiti singolarmente con ampia soddisfazione.

Mi meraviglia molto che si insista a riproporre questo gigantesco -falso storico-.

L'equidistanza fra il santino stretto fra le mani e le stesse implicate nel cliccare sui tasti francamente è molto esigua.
Non vedo sostanziali differenze.
Tutte e due le mani pregano.
lester
 
Scritto da massimo.a

Sapete che fine ha fatto il trading system ELISA già commercializzato e rimasto in vita nemmeno 1 anno? Delistato dai ts proposti perchè cosa volete mai un ts non funziona sempre ha la sua vita fisiologica dopo di che muore e altri lo sostituiscono. Questa è stata la risposta datami da chi vendeva il ts fino a qualche mese fa a più di 5.000 euro l'anno di abbonamento.



Se è quello di un noto sito del quale non faccio il nome, dove vendono vari altri ts, non mi stupisce la risposta. Sulla serietà di certa gente avevo già espresso dubbi in passato e qui mi fermo per non entrare in polemiche inutili.

Posso solo dire: non si buttano soldi in cose di quel genere, servono solo a finanziare i loss del suo creatore, uno dei tanti che cerca di guadagnare sulle illusioni altrui.
 
Scritto da lester
Anni fa mi avventurai su un sito chiamato piazzaffari.org
è ho avuto il piacere di essere inondato da una quantità enorme di sistemi.
Avevo fra le mani tutto quello che poteva servire ad un -debuttante- cosciente della propria incapacità.
Naturalmente dato il mio scetticimo cronico mi sono ben guardato dall'abbonarmi.
Ho invece iniziato a seguire quelli in pseudo real time.

Guarda caso,ogni volta che si decide di seguirli,questi TS cominciano a collezionare defaillance. E' sempre così.

Anni fa??? :eek:
Cioè tu riuscivi a perdere anche quando tutto saliva?

:eek: :eek: :eek:

Ora capisco perchè piagnucoli da mattina a sera. :o :o

Buon trading OK!
 
Scritto da Vanni Pesci
Un trading system rispecchia una strategia di fondo studiata a tavolino dal programmatore. Non è una formula magica che nasce da una divinazione e quindi di fatto può funzionare o meno. Chi produce sistemi di trading può usarli, venderli o fare entrambe le cose. Sono comunque scelte che generano una fonte di reddito che ripaga di un lavoro. Se fosse valido il principio che se un sistema funziona, chi lo produce lo usa e non lo vende, si potrebbe fare il parallelo con i guru della borsa, se fossero capaci di gestire i soldi non darebbero consigli. Invece la quasi totalità dei risparmi mondiali è affidata ad altre persone, che hanno una strategia che può funzionare o meno. Ma nessuno dice "se fossero capaci di gestire i soldi gestirebbero i propri" (beh qualcuno lo dice..).
Tom De Mark è un famoso analista tecnico che si è messo a distribuire i propri indicatori e a divulgare i propri studi e moltissime persone nel mondo seguono i suddetti indicatori, cosa dobbiamo dire che non sono validi perchè li vende.
Io conosco validissimi produttori di sistemi che fanno una attività che non gli consente di stare davanti al monitor tutto il giorno e quindi hanno scelto di mettere a frutto la loro capacità vendendo i loro sistemi. Conosco altri validissimi produttori di sistemi che non riescono a sopportare lo stress dell'intraday e quindi vendono i loro sistemi.
Vi sono anche coloro i quali hanno prodotto interessanti sistemi sull'azionario ma non li usano perchè non hanno i capitali necessari.
Quindi per definizione io non generalizzerei sulla qualità dei sistemi che si trovano in commercio. Basta guardare cosa propongono a livello di statistiche e sopratutto come propongono le statistiche. Se le informazioni che mettono a disposizione sono credibili o meno, se hanno un passato o meno.
Anche su questo sito sono a disposizione dei sistemi di tradng e a giudicare dalle informazioni tecniche e dal book degli utilizzatori mi sembra che abbiamo un discreto successo. Non credo che chi li presenta metta a repentaglio la propria credibilità con prodotti che non funzionano.
Quindi al momento di scegliere un sistema bisogna comportarsi come quando si sceglie un gestore bisogna guardarlo in faccia.




Complimenti Vanni...
nel tuo post c'è racchiusa in sintesi un pensiero condivisibile..
e sopratutto separa e mostra l'altra faccia della medaglia..
ossia non si può sparare a zero su tutti...
bisogna smetterla di generalizzare..
Personalmente circa 1 mese su questa stessa sezione ho proposto i Signal di un TS free davvero interessanti..
 
Scritto da Vanni Pesci
Anche su questo sito sono a disposizione dei sistemi di tradng e a giudicare dalle informazioni tecniche e dal book degli utilizzatori mi sembra che abbiamo un discreto successo. Non credo che chi li presenta metta a repentaglio la propria credibilità con prodotti che non funzionano.
Quindi al momento di scegliere un sistema bisogna comportarsi come quando si sceglie un gestore bisogna guardarlo in faccia.

Ti posso confermare che hanno un discreto successo.
Potrebbero avere un successo ancora maggiore se io potessi liberarmi dalle incombenze quotidiane di FOL senza dovermi ridurre a lavorare ai modelli di calcolo di notte.
E se, complice l'abitudine, mi tornasse la nostalgia di lavorare di notte potrei continuare a farlo, cominciando finalmente ad utilizzare di giorno e in prima persona (sarebbe anche ora !) ciò che creo.

Quando prenderò questa decisione sono sicuro che mi comprenderete e perdonerete.
 
E' qualche giorno che leggo alcuni post in questo forum (che reputo veramente competente e interessante). Sono molto nuovo dell' A.T. e vorrei chiedervi in cosa consiste EFFETTIVAMENTE un TS e come si usa. Noto che VanniPesci dice che se ne possono trovare di buoni anche in questo sito. Dove ? Ce ne sono per Metastock8 ?
 
Esistono 2 tipi di t.s.: quelli che funzionano sempre, e quelli che funzionano solo in un particolare tipo di mercato.
Negli ultimi anni, dal 1999 in poi, si è preferito sviluppare t.s. trend-following, che hanno dato risultati ottimi in anni di trend ben definito, 1999,2000,2001, 2002.
Arrivati al 2003, com'era lecito attendersi, hanno toppato di brutto oppure hanno performato poco.
Bene, allora la distinzione all'interno di questo sotto-insieme è da farsi tra sistemi buoni e sistemi meno buoni.
Un t.s. buono non ha perso o è stato leggermente positivo, un sistema meno buono ha perso abbastanza.
Ma non è detto che il 1° sia migliore del 2°: è stato migliore nel 2003, ma nel 2004 le cose potrebbero andare diversamente.
Tutti i t.s. non possono prescindere da periodi di drawdown, anche prolungati: bene, il 2003 è stato un anno negativo per quasi tutti i t.s. trend-following.
Ma a mio parere la bontà di un t.s. va saggiata nel complesso, ossia in periodi abbastanza lunghi, 3-4 anni.
Qualcuno iniziava a disperare per questo mercato laterale, credendo, a torto, che la volatilità fosse ormai destinata a scendere sempre più.
In effetti nella 1° parte del 2004 è andata peggio che nel 2003, ma poi i naturali cicli di mercato, dovuti NON SOLO a cause endogene, hanno ripreso il sopravvento.
E credo proprio che il 2004 sarà un anno migliore del 2003 per i t.s. trend-following.
L'errore più grave che si poteva commettere, era quello di passare nel 2003 a t.s. più performanti IN QUELL'ANNO, e quindi quasi inevitabilmente basati su t.s. che utilizzano ipercomprato/ipervenduto supporti/resistenze, ossia contrarian-trend.
T.s. del genere, non filtrati da qualche indicatore di trend, e quindi "ibridi" non servono a nulla nel medio periodo.
Possono dare l'illusione di guadagnare nel breve periodo, ma poi i drawdown vi spingono fuori dal mercato.
In fondo "trend is your friend" è la migliore massima di mercato!
Porto ad esempio un t.s. di tipo trend-following che opera su 10 titoli blue chips del mercato italiano.
Queste le performance (sintesi) del 2003:

Total net profit: 7628.51 Total commissions paid: 0.00
Return on account: 7.63 % Open position gain/loss 5221.51
Buy&Hold profit: 26736.41 Bars (avg. days) in test: 2520 (363)
Buy&Hold % return: 26.74% System to Buy&Hold index: -71.47%

Annual system % return: 7.67% Annual B&H % return: 26.90%

System drawdown: -3522.75 B&H drawdown: -2860.38
Max. system drawdown: -6022.26 B&H max. drawdown: -4576.60
Max. system % drawdown: -48.18% B&H max. % drawdown: -39.06%
Max. trade drawdown: -4142.18
Max. trade % drawdown: -28.20%
Trade drawdown: -1449.36

Total number of trades: 84 Percent profitable: 29.8%
Number winning trades: 25 Number losing trades: 59
Profit of winners: 22691.75 Loss of losers: -20284.75
Total # of bars in winners: 1254 Total # of bars in losers: 670
Commissions paid in winners: 0.00 Commissions paid in losers: 0.00

Largest winning trade: 3393.75 Largest losing trade: -1253.34
# of bars in largest winner: 116 # bars in largest loser: 13
Commission paid in largest winner: 0.00 Commission paid in largest loser: 0.00

Average winning trade: 907.67 Average losing trade: -343.81
Avg. # of bars in winners: 50.2 Avg. # bars in losers: 11.4
Avg. commission paid in winner: 0.00 Avg. commission paid in loser: 0.00
Max consec. winners: 3 Max consec. losers: 11

Bars out of the market: 448 Interest earned: 0.00

Exposure: 82.2% Risk adjusted ann. return: 9.33%
Ratio avg win/avg loss: 2.64 Avg. trade (win & loss): 28.65
Profit factor: 1.12

Come si vede nulla di eclatante, un 7% LORDO contro un 26% del mercato (Buy & Hold), tuttavia il t.s. ha "resistito" ad un mercato strano e laterale: nel passato aveva performato molto molto meglio e sono sicuro continuerà a farlo bene in futuro, con un aumento di volatilità sufficiente che si comincia a intravedere.
Questo è un t.s. non ottimizzato, ma anche ottimizzandolo sul passato sarebbe cambiato ben poco, vista la filosofia e la robustezza del t.s. basato su indicatori fin troppo semplici ;)
Ma a volte le cose semplici sono le migliori.

Charlie
 
Scritto da roberto
Ti posso confermare che hanno un discreto successo.
Potrebbero avere un successo ancora maggiore se io potessi liberarmi dalle incombenze quotidiane di FOL senza dovermi ridurre a lavorare ai modelli di calcolo di notte.
E se, complice l'abitudine, mi tornasse la nostalgia di lavorare di notte potrei continuare a farlo, cominciando finalmente ad utilizzare di giorno e in prima persona (sarebbe anche ora !) ciò che creo.

Quando prenderò questa decisione sono sicuro che mi comprenderete e perdonerete.


Posso solo dirti di guardare l'orario del mio post precedente ....
 
Scritto da Vanni Pesci
Posso solo dirti di guardare l'orario del mio post precedente ....

Ciao Vanni, tu scrivi ts?

p.s.: Benvenuto sul forum, vedo che sei nuovo di zecca.;)
 
OK Charlie, ho letto (e riletto) il tuo post. Mi sta bene come background teorico (come diceva Verdone '...c'avessi io le tue possibilita'...), ma operativamente in cosa consiste un TS: software, indicatori.... Come si usa... Che significa cio' che qualcuno diceva: 'si possono scaricare dal sito....'
 
Scritto da Reverse
Ciao Vanni, tu scrivi ts?

p.s.: Benvenuto sul forum, vedo che sei nuovo di zecca.;)

Si, dal 1994. Ma ho 46 anni e non sono proprio nuovo :(((
 
Scritto da Charlie
Esistono 2 tipi di t.s.: quelli che funzionano sempre, e quelli che funzionano solo in un particolare tipo di mercato.

Come si vede nulla di eclatante, un 7% LORDO contro un 26% del mercato (Buy & Hold), tuttavia il t.s. ha "resistito" ad un mercato strano e laterale: nel passato aveva performato molto molto meglio e sono sicuro continuerà a farlo bene in futuro, con un aumento di volatilità sufficiente che si comincia a intravedere.
Questo è un t.s. non ottimizzato, ma anche ottimizzandolo sul passato sarebbe cambiato ben poco, vista la filosofia e la robustezza del t.s. basato su indicatori fin troppo semplici ;)
Ma a volte le cose semplici sono le migliori.

Charlie

Intervengo brevemente per dire due cose:
La prima in merito al tuo primo punto è vera.
Ma come ho detto a Saimon, un ts potrebbe al suo interno diverse strategie che se corrette, potrebbe andare bene sia per un mercato laterale e orsotoro.
Ecco perchè prima di utilizzare un ts bisogna verificare un bel periodo e sopratutto che i risultati siano validi su + titoli con caratteristiche uguali.

In riferimento invece al tuo ultimo punto hai perfettamente ragione.
Personalmente odpo tanto tempo mi sono accorto che le cose + semplici sono le migliori specialmente con i soft attualmente a disposizione.
 
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