Prevale ancora un certo ottimismo sulle principali borse mondiali spinte dalle aspettative sui tassi di interesse, con gli operatori che scontano sempre di più una pausa nel rialzo dei tassi per quest’anno, dopo la pubblicazione dei verbali degli ultimi meeting di Fed e Bce. Come da attese, dalle minute Fed è emersa cautela su eventuali rialzi futuri dei tassi, anche se non c’è stata alcuna indicazione di eventuali tagli nel breve termine. Anche dai verbali Bce è emerso che i tassi siano già sufficientemente restrittivi da riportare l’inflazione verso l’obiettivo. Lato materie prime, forte volatilità sul petrolio in seguito al rinvio della riunione dell’Opec+ dal 26 al 30 novembre. Per continuare a leggere visita il link
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Scritto da massimo d
Ma come si fa a fare simulazioni sul passato selezionando i titoli? Con tradestation mi risulta che si possa fare una selezione nel singolo giorno, ma non automatizzarla e testarla nel passato. Si possono fare test su singoli titoli, ma non mi pare la stessa cosa. Inoltre, anche nel singolo giorno, se tu hai un segnale da 15 titoli che fai, entri su tutti e 15?
Con tradestation, fai simulazioni (okkio io opero daily) su un titolo per tutta la serie storica che hai...
Per quello ti ho fatto la domanda: io, con Visual Basic, ho appunto automatizzato la selezione dei titoli e non mi sembra una cosa molto usuale, per cui volevo capire se qualcuno aveva fatto la stessa cosa. E poi non è tanto facile gestire grandi archivi di dati con tutti i titoli, ci sono sempre degli errori e anomalie nei dati che bisogna saper gestire. Alla fine ho ottenuto un buon risultato, anche se per ora la selezione si limita a fare una classifica dei titoli secondo la velocità del trend (che io misuro con l'aiuto di una media mobile)e poi vengono accettati i segnali del TS solo per quanto riguarda i primi 10 titoli in classifica.
E' il problema che ho spiegato prima.
Io ho meta, tradestation e dati nel mio pc.
Riesco a dare estrazioni con l'explorer del meta (non ho il radarscreen con tradest) e poi li testo con tradestation.
Purtroppo in questo periodo il mio metodo non sta funzionando e sto anche perdendo più del dovuto, come ho già spiegato qualche settimana fa. Comunque noto che un anno sfortunato, in cui a fine anno si guadagna poco, ci può stare, considerando che gli ultimi tre anni sarebbero stati molto positivi, anche se sicuramente non mi crede nessuno
Ciao! [/B]
Grazie dei complimenti, ma i risultati del gf3 provengono solo in parte dai ts..
Esattamente! E come si comportava?
usi troppe sigle... cosa intendi per "tts"?
quello che dici è giusto... e puoi anche avere un idea della maggiore o minore probabilità che venga replicato attraverso l'analisi per sottoperiodi (IN-SAMPLE/OUT-OF-SAMPLE) di cui parlavamo sopra
Scritto da mgaruti
TTS sta per www.toptradingstystems.it non volevo scrivere per eviatare pubblicità ad altri siti.
Proprio oggi hanno aggiornato le classifiche
Lottiamo abbastanza vicini io e il mio vicino di casa (nel senso che abita a pochi km da casa mia)
Scritto da massimo d
Allora sono vicino anch'io, visto che sto a Reggio Emilia, o no?
Sono andato al sito e ho visto la classifica dettagliata, ma come al solito non ho capito se come "operazione" si intende entrata+uscita = 2 eseguiti, oppure solo entrata o uscita = 1 eseguito.
