Foglio Excel per calcolo rendimenti Btp Tasso Fisso

[rex_76]

io sto trovando discrepanze con il master6,5 sul flusso capitale (e di conseguenza anche sul rendimento)

le cedole sono ok, ma:
- per avere il giusto "importo totale pagato" devo forzare la data regolamento a +4 (mentre sul master6,5 è giusta T+2)
- il rimborso con il nuovo foglio risulta sotto 100 (parlo del 1.25-BTP-01DC26)

forse sbaglio io qualcosa ma i dati inseriti sono gli stessi del master6,5

 

[giorgio1966]

io sto trovando discrepanze con il master6,5 sul flusso capitale (e di conseguenza anche sul rendimento)

le cedole sono ok, ma:
- per avere il giusto "importo totale pagato" devo forzare la data regolamento a +4 (mentre sul master6,5 è giusta T+2)
- il rimborso con il nuovo foglio risulta sotto 100 (parlo del 1.25-BTP-01DC26)

forse sbaglio io qualcosa ma i dati inseriti sono gli stessi del master6,5

Puoi postare un immagine con tutti i dati che hai immesso?
Hai messo "0", nell'imposta di bollo applicata? Altrimenti ti calcola l'imposta stimata.

 

[feurio]

Ciao, questo è un file con fixati i prezzi di emissione e le date di emissione... però come ha detto @Tramaglino occorrerebbero le date di regolamento della prima tranche il che è un po' difficile da trovare , pensa ad un btp del '96. Vorrei fixare anche le date di Scadenza ma non riesco a farlo

Scadenze rettificate (spero).

 

[Sa10]

Ciao, questo è un file con fixati i prezzi di emissione e le date di emissione... però come ha detto @Tramaglino occorrerebbero le date di regolamento della prima tranche il che è un po' difficile da trovare , pensa ad un btp del '96. Vorrei fixare anche le date di Scadenza ma non riesco a farlo

si è un casino ...avevo anche notato tutta la serie problematica dei btp annia "90" dai .pdf di borsa italiana
Detto ciò, io tra oggi pomeriggio e domani ho tempo per eventualmente "sistemare" ma se non erro hai già fatto tu?
Se mi confermi @BtpItaliaOt27Eur il tutto chiedo a @giorgio1966 di mettere il tuo file in prima pagina....

 

[BtpItaliaOt27Eur]

si è un casino ...avevo anche notato tutta la serie problematica dei btp annia "90" dai .pdf di borsa italiana
Detto ciò, io tra oggi pomeriggio e domani ho tempo per eventualmente "sistemare" ma se non erro hai già fatto tu?
Se mi confermi @BtpItaliaOt27Eur il tutto chiedo a @giorgio1966 di mettere il tuo file in prima pagina....

Le date di emissione sono state sistemate da errori di battitura ma praticamente il dato che occorrerebbe fiscalmente sarebbe la data di regolamento della 1° tranche per cui per essere precisi al millesimo occorrerebbe proprio un'altra colonna ma non ne vale la pena. L' utente @feurio ha fixato anche le date di scadenze e il nuovo file è già stato postato sopra

 

[mauriga]

Se non mi mandi al diavolo, volevo segnalare un probabile refuso.
Ho simulato un acquisto in emissione e ho notato che mi viene addebitato del rateo, cosa che ovviamente è impossibile.
Secondo me il problema è la cella “cedola precedente” che indica una data anteriore all’emissione.

Grazie e ciao.

mau——

 

[rex_76]

Puoi postare un immagine con tutti i dati che hai immesso?
Hai messo "0", nell'imposta di bollo applicata? Altrimenti ti calcola l'imposta stimata.

hai ragione, se metto "0" il flusso combacia
ma quindi il foglio "simula" tutta l'imposta di bollo al rimborso anche se viene pagata trimestralmente?
grazie

 

[giorgio1966]

Se non mi mandi al diavolo, volevo segnalare un probabile refuso.
Ho simulato un acquisto in emissione e ho notato che mi viene addebitato del rateo, cosa che ovviamente è impossibile.
Secondo me il problema è la cella “cedola precedente” che indica una data anteriore all’emissione.

Grazie e ciao.

mau——

Perchè dovrei mandarti al diavolo? Anzi, ti ringrazio per il supporto.
Per il problema penso tu abbia ragione, però ho confrontato la situazione con il foglio originale di Maino ed è identica.
Tra l'altro per il calcolo dell'ultima cedola viene semplicemente eseguita la funzione DATA.CED.PREC.
Non saprei, sono un po' restio a toccare il comportamento di un foglio che tutti utilizzano da anni e di cui nessuno ha mai notato un errore.
Se qualcuno con più conoscenze in materia di me può confermare, correggo senza indugi.

 

[giorgio1966]

hai ragione, se metto "0" il flusso combacia
ma quindi il foglio "simula" tutta l'imposta di bollo al rimborso anche se viene pagata trimestralmente?
grazie

Sì, l'ho spiegato nel messaggio iniziale.

 

[BtpItaliaOt27Eur]

Se non mi mandi al diavolo, volevo segnalare un probabile refuso.
Ho simulato un acquisto in emissione e ho notato che mi viene addebitato del rateo, cosa che ovviamente è impossibile.
Secondo me il problema è la cella “cedola precedente” che indica una data anteriore all’emissione.

Grazie e ciao.

mau——

Tra parentesi é stata corretta la data di emissione al 17/05 , questo è un btp con prima cedola corta, quindi il problema potrebbe ripetersi ogni volta si abbia questa situazione? Se volete posto l'algoritmo per individuare cedole corte, non saprei proprio come implementarlo su un foglio di calcolo

 

[money4nothing]

Ma che figata e' sto foglio?? Ma che figata e'???

Purtroppo prendendo i dati da btprendimenti mancano i TF 0% tipo IT0005474330, IT0005482309

 

[giorgio1966]

Ma che figata e' sto foglio?? Ma che figata e'???

Purtroppo prendendo i dati da btprendimenti mancano i TF 0% tipo IT0005474330, IT0005482309

Se il loro comportamento è identico a quello di un tasso fisso, possono essere aggiunti manualmente.

 

[mauriga]

…questo è un btp con prima cedola corta…

Ne ho scelto uno a casaccio e sono andato a pescarne proprio uno anomalo

mau—-

 

[Sa10]

Ma che figata e' sto foglio?? Ma che figata e'???

Purtroppo prendendo i dati da btprendimenti mancano i TF 0% tipo IT0005474330, IT0005482309

IT0005482309 questo c'è

 

[rex_76]

Scadenze rettificate (spero).

grazie, adesso torna anche l'importo totale pagato senza "taroccare" la data regolamento

 

[giorgio1966]

Ne ho scelto uno a casaccio e sono andato a pescarne proprio uno anomalo

mau—-

Ho provato anche su IceBond e il comportamento è il medesimo.

 

[giorgio1966]

Le date di emissione sono state sistemate da errori di battitura ma praticamente il dato che occorrerebbe fiscalmente sarebbe la data di regolamento della 1° tranche per cui per essere precisi al millesimo occorrerebbe proprio un'altra colonna ma non ne vale la pena. L' utente @feurio ha fixato anche le date di scadenze e il nuovo file è già stato postato sopra

Scusate mi sono un po' perso su questo argomento delle date, ho seguito gli altri problemi.
Mi confermate che posso prendere il file Excel postato da @feurio e sostituirlo nel messaggio iniziale?

 

[mauriga]

Ho provato anche su IceBond e il comportamento è il medesimo.

O si corregge a mano o bisogna infilarsi nel ginepraio della funzione SE nidificata di Excel.

Ciao.

mau——

 

[rex_76]

Scusate mi sono un po' perso su questo argomento delle date, ho seguito gli altri problemi.
Mi confermate che posso prendere il file Excel postato da @feurio e sostituirlo nel messaggio iniziale?

confermo, 2 btp su 2 mi sono andati a posto al centesimo con il fix di @feurio

 

[BtpItaliaOt27Eur]

Scusate mi sono un po' perso su questo argomento delle date, ho seguito gli altri problemi.
Mi confermate che posso prendere il file Excel postato da @feurio e sostituirlo nel messaggio iniziale?

Si invita gli altri che stanno usando i precedenti file a provare pure l'ultimo postato per controllare se sorgono problemi, i vantaggi sono quelli di avere date di emissione, prezzi di emissione e date di scadenza aggiornate