FOL Trading System Group

[gianler]

Buondì signori..

Avrei in mente, sempre se la redazione sarà d'accordo, di provare a sviluppare un TS di gruppo..
Questa è un'occasione affinchè si possa partecipare e contribuire al
miglioramento di un sistema reale e la possibilità di suggerire i ns consigli.
Sappiamo già fin d'ora che il tempo a disposizione di ognuno di noi è poco, ma sommando i ns piccoli tempi morti che avremo, sono certo che potrebbe uscirne qualcosa di buono e di utile.

Condiamolo poi ad una buona disciplina ed un corretto money management.

Aspettando l'OK della redazione, vi saluto tutti indistintamente

 

[gianler]

aspettando qualche commento..

mi piace la diversità. L'Italia è un paese vario. È fondata su principi dove la diversità prospera. La diversità della gente, della coltura, della religione e del paesaggio è cosa che rende l'Italia grande.
La diversità fornisce il controllo e l’equilibrio. L'opposizione fra le parti nel nostro sistema politico fornisce la stabilità economica e sociale.

ma anche la diversità in un trading system è importante..

 

[ubu]

si ma se un TS diventa pubblico, la diversità non c'è più

 

[gianler]

Scritto da ubu
si ma se un TS diventa pubblico, la diversità non c'è più

ma ognuno di noi potrà applicare le proprie diversità sul ts da creare..

 

[gianler]

..continundo..

La maggior parte della gente sceglie di sviluppare il loro trading system usando i componenti con cui hanno più familiarità. Ciò non è un problema finchè i componenti sono vari.
Per esempio, un trading system basato soltanto da stocastico e da RSI non fornirà risultati costanti su trading a lungo termine poiché entrambi gli indicatori hanno la stessa proprietà, sono indicatori di momento (momentum).

 

[gianler]

Vorrei quindi iniziare a dare come requisito necessario un approccio “non collinear", creare quindi un trading system "robusto" che ha pochi componenti simili e sovrapposizioni.
Nella geometria, "non collinear" è definito generalmente come tre punti che non sono in una linea retta (cioè, la linea risultante che collega i tre punti non è lineare). I trading system migliori sono sviluppati usando lo stesso requisito.

 

[gianler]

Qui sotto c’è una semplice illustrazione, nove indicatori popolari divisi in tre categorie: momentum, forza del mercato e volatilità.

 

[gianler]

Per motivi sconosciuti, gli indicatori di momentum sembrano dominare il paesaggio. Moltissimi ts sono sviluppati su questa categoria di indicatori.
Qui sotto è illustrato un sistema difettoso (cioè uno che contiene solo componenti collinear). Stocastico, RSI e CCI sono usati solamente per misurare il momentum di una security.
Un sistema che contiene tutti e tre le sta misurando semplicemente il momentum in tre differenti modi, quindi non molto robusto.

 

[gianler]

..e con la benedizione di Roberto, continuo

Il sistema qui sotto è migliore, poiché comprende anche un componente di forza del mercato (OBV in questo caso) oltre che i due componenti di momentum.

 

[gianler]

Tuttavia, un sistema formato dai componenti della tabella che seguirà, è più probabile che sia robusto. Contiene i componenti di ciascuna categoria.. momentum, forza e volatilità

 

[gianler]

Da questi nove indicatori, ci sono 27 combinazioni noncollinear e soltanto 3 combinazioni collinear. Se una scimmia dovesse tirare tre indicatori da un sacchetto che contiene tutti e nove, le probabilità che la scimmia fornisca almeno due delle tre categorie coperte sono alte. Ma per qualche motivo, noi umani siamo inflitti da una malattia terribile da trader chiamata volgarmente "momentumite" errante.

Fortunatamente c'è un cura..

 

[kalos]

Scritto da gianler
Tuttavia, un sistema formato dai componenti della tabella che seguirà, è più probabile che sia robusto. Contiene i componenti di ciascuna categoria.. momentum, forza e volatilità

Complimenti per l'iniziativa ... conta pure sul mio piccolo contributo. Ci sarebbero altre due categorie di TS da tenere in considerazione quelli basati sui pattern di prezzo e quelli statistico/quantitativo.

Ciao e continua

 

[Scalpo]

Ciao! Bella la tua iniziativa.

Al di la del fatto che si farà o no, credo manchino molti altri ingredienti per costruire un Ts robusto, comunque è già interessante il tuo approccio, "multidirezionale".

A mio avviso, per fare un vero sistema, manca l'organizzazione necessaria voglio dire che bisognerebbe prima procurarsi le materie prime; i mezzi; e poi le metodologie operative. Tu hai indicato solo una parte di queste ultime.

- materie prime cioè: serie storiche adeguatamente lunghe, su più mercati; su più frame
- mezzi cioè: piattaforme o codice libero, la scelta influisce sul risultato finale
- metodologie operative
ingresso/uscita
conferma
tenuta
SL/TP
Money Management
- metodologie di test ai vari livelli di sviluppo:
livello prova codice
livello pretest
livello ri-ottimizzazione parametri
livello test vero e proprio, con metodi non banali (Montecarlo)
livello test in tempo reale
- metodogie di valutazione

.... ecc ecc




scrivo ciò a mero titolo d'esempio, per dire che già queste cose sono destinate a fallire di per sè, se poi non si opera professionalmente il fallimento è certo.

 

[gianler]

Ciao Kalos e Scalpo..

per prima cosa direi che si potrebbe trovare un sistema daily anche perchè (e mi ripeto) il tempo non è molto..

qualcosa di molto semplice.. veramente.. entrate in open il giorno dopo, senza problemi di slippage..

Spero Roberto ci aiuti un pochettino in questo lavoro di gruppo.. ci sono ottime persone che qui potrebbero dare una mano, spero..

 

[gianler]

l'idea di fare qualcosina di buono a dire il vero mi è venuta leggendo questo forum.. danlead per es. con il suo neural rsi.. Roberto con qualche analisi spettrale dei volumi..

 

[azac]

condivido l'idea di analizzare anche l'aspetto VOLUMETRICO della questione...non fondamentale ma molto importante...
Complimenti per l'iniziativa...

 

[Danlead]

.

Scritto da gianler
l'idea di fare qualcosina di buono a dire il vero mi è venuta leggendo questo forum.. danlead per es. con il suo neural rsi.. Roberto con qualche analisi spettrale dei volumi..

Purtroppo non posso esserti d'aiuto e nel frattempo rispondo al pvt che ho letto solo ora, quel TS utilizza un indicatore generato con una rete neurale, quindi non si puo utilizzare ne con amibroker ne con tradestation o metastock.

Ciao

 

[Scalpo]

Scritto da gianler
Ciao Kalos e Scalpo..

per prima cosa direi che si potrebbe trovare un sistema daily anche perchè (e mi ripeto) il tempo non è molto..

qualcosa di molto semplice.. veramente.. entrate in open il giorno dopo, senza problemi di slippage..

Spero Roberto ci aiuti un pochettino in questo lavoro di gruppo.. ci sono ottime persone che qui potrebbero dare una mano, spero..

Veramente io uso solo VB/VB.NET, o al max VBA, niente meta o simili. Non credo molto negli oscillatori conosciuti. Non credo molto in tutto ciò che appare funzionare solo su alcune serie o solo su alcuni mercati o solo su alcune frame. Miro piuttosto ad accrescere la mia fiducia su test "trasversali", su spezzoni casuali di serie storiche. Desidero implementare test basati su metodologie montecarlo. Non importa se non volete usare l'alta frequenza, il mio discorso è più generale, mi basta che sussistano le premesse e l'appoggio a sviluppare metodologie montecarlo.

Poichè il tempo è poco, sarebbe cosa davvero gradita la consulenza di Roberto o se non altro, una minima dritta da parte sua per autocostruire un simile ambiente di test. Se accetta, ciò costiturebbe un bel passo per questo forum, se non altro in fatto di maturità e professionalità. Naturalmente tutti quelli che desidereranno testare Ts in ambienti "difficili", una volta terminato il tool-montecarlo, potranno godere della dovuta ospitalità.

Attendo quindi riscontri positivi da parte dello Staff.

 

[roberto]

Scritto da Scalpo
Veramente io uso solo VB/VB.NET, o al max VBA, niente meta o simili. Non credo molto negli oscillatori conosciuti. Non credo molto in tutto ciò che appare funzionare solo su alcune serie o solo su alcuni mercati o solo su alcune frame. Miro piuttosto ad accrescere la mia fiducia su test "trasversali", su spezzoni casuali di serie storiche. Desidero implementare test basati su metodologie montecarlo. Non importa se non volete usare l'alta frequenza, il mio discorso è più generale, mi basta che sussistano le premesse e l'appoggio a sviluppare metodologie montecarlo.

Poichè il tempo è poco, sarebbe cosa davvero gradita la consulenza di Roberto o se non altro, una minima dritta da parte sua per autocostruire un simile ambiente di test. Se accetta, ciò costiturebbe un bel passo per questo forum, se non altro in fatto di maturità e professionalità. Naturalmente tutti quelli che desidereranno testare Ts in ambienti "difficili", una volta terminato il tool-montecarlo, potranno godere della dovuta ospitalità.

Attendo quindi riscontri positivi da parte dello Staff.

Sono disposto a costruirvi un ambiente di simulazione scaricabile free.

 

[PaoloPD]

Thank U