Forecast con modelli ARIMA e ARCH

mattedjora

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Ciao a tutti,

Sto ultimando la mia tesi del master e lavorando purtroppo sono costretto ad utilizzare ritagli di tempo nei weekend per questo sarei grato se qualcuno mi potesse aiutare. Ho un portafoglio di 20 titoli azionari con relative serie storiche e ho già sviluppato dei forecasts usando il modello geometrico browniano con matlab. Nella tesi dovrei fare un confronto con i modelli ARIMA e ARCH ... non ricordo minimamente come si usa stata al riguardo e mi chiedevo se esisteva uno script da poter utilizzare su matlab che calibrasse le mie serie storiche in modo da inserire i parametri e con un altro codice (ad esempio un codice per l'ARIMA) proiettare le mie serie nel futuro come ho fatto con il browniano.

Grazie mille in anticipo, ditemi se non sono stato chiaro

Matteo
 

GioITA

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Ciao Matteo,
mi sembra che questa funzione faccia al caso tuo per gli arima:

http://it.mathworks.com/help/econ/regarima-class.html


con il metodo forecast dovrebbe fare già lui le previsioni. Comunque non ho capito, vuoi fare la selezione dei pesi del portafoglio in base alla previsioni future? :confused: