Formazione sui Grafici

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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Scritto da sencho
Scritto da albto73
Io ho già una discreta conoscenza dei grafici e il problema che ho
per esempio è questo.
Lavoro su 1 grafico ad 1 ora quale media mobile devo settore:
a quanti periodi cioe'??
Oppure quale oscillatore inserire??
L'rsi a 14 giorni vale su quali grafici??
Giornalieri?
5 minuti?
1 ora?
ciao

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Ciao albto73, è il mio primo messaggio e spero di poterti essere utile. Intanto ti indico un sito www.tradinglibrary.it dove sicuramente troverai il bibro che cerchi.

Io evito di usare medie mobili e oscillatori. Non li ritengo utili soprattutto operando intraday. Per me creano solo confusione. Io mi baso escusivamente sulle barre di prezzo e sulla loro relazione(Ciascuno di noi vince o perde come meglio gli aggrada).

Le medie mobili sono "lagging indicator" indicatori in ritardo e, quindi, non anticipano lo sviluppo dei prezzi. Sfortunatamente, tutte le cose che possiamo calcolare nel trading sono basate su ciò che è già avvenuto. Nessuno è ancora riuscito a calcolare quali saranno i numeri di domani.

Comunque, a mio avviso, si può ragionevolmente prevedere che un mercato si comporti nell'immediato futuro come si è comportato nel recente passato. Così, quando utilizzo (come strumento di contenimento visuale) una MM, io tendo ad adattarla a quella che è stata la media mobile ottimale nell'ultima coppia di oscillazioni (swing legs) che si sono mossi nella direzione nella quale il mercato sta dirigendo. Se si adatta meglio una MM a 5 periodi scelgo questa; se si adatta meglio una a 15 userò quest'altra e così via. La MM viene "aggiustata" per le esigenze del mercato nel quale opero e al suo andamento. In sostanza, se il mercato cambia il suo angolo di ascesa o discesa io cambio i parametri della MM conseguentemente. Non esiste una MM magica o perfetta che va bene per tutti i mercati e in qualsiasi momento. I mercati cambiano e noi dobbiamo cambiare con essi.

Per quanto riguarda gli oscillatori, sempre secondo me (esprimo opinioni non certezze), dovresti evitare di usarli come segnali. Usali solo come conferma. Non pensare che gli oscillatori siano lo strumento risolutore. Lo strumento risolutore non esiste, né esistono ricette semplicistiche di successo.

Comunque, quando li usi devi tener conto dei pro e dei contro del loro impiego. Gli oscillatori sono molto lontani dall'essere perfetti e da soli non costituiscono un sistema o metodo sfruttabile. Sono strumenti artificiali e non descrivono qual è la realtà che si sta sviluppando nei prezzi. Il numero di dettagli che mostrano dipendono completamente sulla selezione di un numero arbitrario di giorni o barre, usualmente basati su un reale o immaginario ciclo. Poiché i cicli sono inattendibili, il numero di periodi usati negli oscillatori riflette la stessa inattendibilità. Non c'è un numero di minuti, ore, giorni o settimane perfetti sul quale basare tutti gli oscillatori, o un solo oscillatore in tutti i mercati.

Tutti i grafici, incluso quelli a un minuto, con buona liquidità e buona azione dei prezzi sono uguali. Uguali nel senso che si formano gli stessi patterns. Un grafico a 1 minuto è formato da circa 480 barre equivalenti pressapoco a 2 anni di contrattazioni nei grafici daily. Quindi, a mio avviso, puoi applicare gli stessi studi e gli stessi parametri a prescidere dal time frame. L'unica differenza sta nella magnitudine dei movimenti che si sviluppano nei differenti time frame. L'identificazione dei parametri deve dipendere dal mercato nel quale operi ed è la tua esperinza e il tuo stile di trading che ti devono guidare in questa scelta. L'esperienza si può e deve acquisire, soprattutto, sperimentando e simulando.

Un consiglio che ti posso dare, se pensi che gli oscillaori ti possano essere d'aiuto (per molti sicuramente lo sono) è questo: molti traders cercano la conferma ad un movimento usando RSI e stocastico insieme, ed esultano quando entrambi concordano perché pensano di aver trovato la conferma che cercano. In pratica, stanno guardando la stessa cosa per cui è normale che concordino.

Se guardi gli oscillatori, sappi che stocastico, rsi, momentum, %r etc. sono tutti misuratori di momento. Una mela è sempre una mela anche se ha differenti nomi. Il MACD è un'altro misuratore di momento. Se vuoi avere una conferma da indicatori diversi usa le bande di Bollinger o il CCI, in coppia con un indicatore di momento. Le bande di Bollinger e il CCI misurano la volatilità. Così, volatilità e momento, forse, diranno qualcosa circa il possibile movimento dei prezzi. L'OBV è un'altro idicatore originale che prova a misurare il momento insieme al volume.

Forse sono andato un pò fuori tema.

Un saluto a te e a tutti quelli del forum,

sencho

Ciao, sono d'accordo con te che gli oscillatori sono sempre in ritardo rispetto all'andamento del mercato e non possono prevederlo, ma sono in disaccordo quando dici che non possono essere usati per ottenere segnali operativi. Ti dirò di più .... sono molto precisi sugli ingressi e uscite da un trade , il problema che non è possibile usare sempre lo stesso settaggio. Mi spiego: gli oscillatori riflettono sempre un tipo di mercato e settandolo su quello non funzionano quando cambia tipologia ( volatilità , volumi , ecc... ) se però riesci a modificare i parametri in continuo ( cosa molto complessa ) riesci ad avere segnali di buona qualità .
Premettendo il fatto che la tipologia di mercato cambia non ogni giorno , diciamo che puoi adattare e/o verificare i tuoi oscillatori ( di conseguenza i trading system ) ogni 3 - 6 mesi .
Di fatto se consideriamo il periodo d'oro della borsa tra il 1999 e 2000 , gli oscillatori "sballavano" perchè andava su tutto senza nessun senso, ma se consideri il periodo tra il 2002 fino ad oggi i segnali si sono fatti sempre più precisi .
Bisogna dire che usare gli oscillatori come è indicato in molti libri ( ..quando è sotto 30 , quando è sopra 70) in ipervenduto ipercompreto è errato bisogna sempre utilizzare una signal line che evidenzia variazioni di curvatura negli oscillatori .
Come dici tu poi è necessario utilizzare oscillatori in accoppiamento di diversa tipologia per avere conferme , derivati da misure diverse ( momentum, volume , variazioni standard, statistici )
Comunque il sistema dei pattern di prezzo è un ottimo sistema ma chi mi dice che tali configurazioni di prezzo ( in special modo su future ) non sono fatte ad hoc ??
Ciao
 
Ultima modifica:
Scritto da kalos
Ciao, sono d'accordo con te che gli oscillatori sono sempre in ritardo rispetto all'andamento del mercato e non possono prevederlo, ma sono in disaccordo quando dici che non possono essere usati per ottenere segnali operativi. Ti dirò di più .... sono molto precisi sugli ingressi e uscite da un trade , il problema che non è possibile usare sempre lo stesso settaggio. Mi spiego: gli oscillatori riflettono sempre un tipo di mercato e settandolo su quello non funzionano quando cambia tipologia ( volatilità , volumi , ecc... ) se però riesci a modificare i parametri in continuo ( cosa molto complessa ) riesci ad avere segnali di buona qualità .
Premettendo il fatto che la tipologia di mercato cambia non ogni giorno , diciamo che puoi adattare e/o verificare i tuoi oscillatori ( di conseguenza i trading system ) ogni 3 - 6 mesi .
Di fatto se consideriamo il periodo d'oro della borsa tra il 1999 e 2000 , gli oscillatori "sballavano" perchè andava su tutto senza nessun senso, ma se consideri il periodo tra il 2002 fino ad oggi i segnali si sono fatti sempre più precisi .
Bisogna dire che usare gli oscillatori come è indicato in molti libri ( ..quando è sotto 30 , quando è sopra 70) in ipervenduto ipercompreto è errato bisogna sempre utilizzare una signal line che evidenzia variazioni di curvatura negli oscillatori .
Come dici tu poi è necessario utilizzare oscillatori in accoppiamento di diversa tipologia per avere conferme , derivati da misure diverse ( momentum, volume , variazioni standard, statistici )
Comunque il sistema dei pattern di prezzo è un ottimo sistema ma chi mi dice che tali configurazioni di prezzo ( in special modo su future ) non sono fatte ad hoc ??
Ciao



Ciao Kalos,
mi sembra di non aver detto che gli oscillatori non possono essere usati per ottenere segnali operativi. In effetti, consigliavo ad albto73 di evitare di usarli come segnali d'ingresso e di utilizzarli , pittosto, come segnali di conferma anche in considerazione del fatto che albto73 non ha avuto ancora modo di approfondire l'argomento degli oscillatori e di sperimentarne l'affidabilità per il suo stile operativo. Il fatto che io non riesca a farne un uso appropriato e profittevole nel mio trading non vuol dire che sia per tutti così. Infatti, la tua approfondita conoscenza della materia ti permette di trarre profitto dal loro utilizzo nonostante la complessità della cosa. Nel trading non è importante il sistema o metodo utilizzato. Qualunque esso sia ha valore se permette di trarre profitto nel lungo periodo. Ciascuno di noi deve trovare la sua strada e perseguirla.

Per quanto riguarda la manipolazione dei prezzi di mercato e dei relativi falsi segnali il problema esiste. Essere consapovoli di ciò è un vantaggio. Trarre vantaggio da questa coscenza è possibile.

Come vedi siamo d'accordo su tutto. Ciao
 
Scritto da sencho
Ciao Kalos,
mi sembra di non aver detto che gli oscillatori non possono essere usati per ottenere segnali operativi. In effetti, consigliavo ad albto73 di evitare di usarli come segnali d'ingresso e di utilizzarli , pittosto, come segnali di conferma anche in considerazione del fatto che albto73 non ha avuto ancora modo di approfondire l'argomento degli oscillatori e di sperimentarne l'affidabilità per il suo stile operativo. Il fatto che io non riesca a farne un uso appropriato e profittevole nel mio trading non vuol dire che sia per tutti così. Infatti, la tua approfondita conoscenza della materia ti permette di trarre profitto dal loro utilizzo nonostante la complessità della cosa. Nel trading non è importante il sistema o metodo utilizzato. Qualunque esso sia ha valore se permette di trarre profitto nel lungo periodo. Ciascuno di noi deve trovare la sua strada e perseguirla.

Per quanto riguarda la manipolazione dei prezzi di mercato e dei relativi falsi segnali il problema esiste. Essere consapovoli di ciò è un vantaggio. Trarre vantaggio da questa coscenza è possibile.

Come vedi siamo d'accordo su tutto. Ciao

:D :D Infatti conoscendo i punti deboli di un metodo si può rinforzare il metodo stesso . :D :D
 
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