Frattali - per Quirus -

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federico

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Ciao, Quirus.

So che ti piace molto la matematica applicata all'analisi tecnica ed ho qualcosa di nuovo di cui discutere.

Se sei interessato ad un metodo che ritengo estremamente interessante almeno da valutare, fammi sapere.

Ti anticipo che si tratta di un metodo basato sulla natura frattale dei grafici; ho già isolato un bel pò di formule matematiche che descrivono il comportamento del sistema che francamente, non mi ricordo di aver riscontrato da alcuna parte.

Se la cosa funziona, può essere l'inizio di una nuova branca della AT.

Ti saluto.
 
riguardo la matematica applicata ai mercati finanziari, interessando anche a me, potresti descrivere a quali concetti fai riferimento?
Per quanto mi riguarda, ho iniziato lo studio di modelli econometrici (ARIMA, GARCH, ecc.) per applicarli ai mercati, non è che vi riponga molta fiducia, staremo a vedere
ciao
 
Federico...

ciao Federico , complimenti per il tuo approccio "sperimentale" :)

sui frattali ho letto qualcosa a livello divulgativo : il concetto di autosomiglianza è affascinante

ad esempio , provo ad azzardare , una via potrebbe essere quella di desumere il comportamento futuro del mercato dallo studio del grafico su un frame temporale piu ridotto , giocando sul fatto che il pattern nel grafico in "scala ridotta" per autosomiglianza dovrebbe replicarsi su scala piu vasta.


Federico , io non sono un matematico come te , attualmente ,al massimo, mi definirei un "promettente creativo"... :)

un tuo intervento piu o meno "divulgativo" su simili temi sarebbe un ottimo spunto di riflessione .

Ciao :)

Silent
 
Una precisazione.

Tutti i concetti presenti in AT fanno riferimento a Trend, Pattern, ... che ci dicono ( o ci dovrebbero dire ) quando è conveniente entrare od uscire dal mercato. L'orizzonte temporale ha ordine di grandezza variabile dai minuti ai giorni o alle settimane, difficilmente mesi, dipendendo dall'ampiezza della frame usata.


Con il termine "frattale" mi riferisco SIA alla natura dei grafici che ci interessano ma soprattutto al metodo da me usato: suddividere la operatività stessa in micro-elementi, da "adattare" nel migliore dei modi possibili alle micro-condizioni di mercato.

Ho già alcuni risultati ( anche formali ) implementando lo schema con alcuni semplici e banali tipi di operatività.
 
adattività

Cosa ne pensi di alcuni strumenti "adattivi" come il Kalman filter ?

Io a tal proposito sono perplesso , o meglio , il Kalman non è il massimo .

Il problema è : l' adattività è solo un' illusione o ci si può avvicinare con altri strumenti alternativi al Kalman ?

Ad esempio le reti neurali sono uno strumento non completamente convincente e troppo over-fitted...

inoltre , affidarsi a uno strumento black-box non è proprio consigliabile...

probabilmente l' ausilio di altri contributi della *cibernetica* sarebbe di maggior aiuto , soprattutto nel "rilevamento-reazione"

ma ripartiamo dal Kalman , come fosse un benchmark da battere : secondo me è possibile fare di più , probabilmente cibernetici più esperti sapranno suggerire un repertorio di strumenti piu performanti


... alla ricerca dell' adattività :)

Silent
 
Un TS adattivo è uno dei miei obbiettivi.

Sto testando la cosa esplicitando parametricamente un TS ed inserendo delle formule che variano in maniera pressoché puntiforme i parametri in funzione di alcune "variabili indipendenti" come, ad esempio, la vola.

Solo per fare un esempio, puoi testare EFFETTIVAMENTE la valenza di espressioni del tipo "Quando la vola è alta, meglio Stop-Loss vicini".

Il tutto, matematicamente parlando, si riconduce a "programmazione dinamica" e non statica, come ad esempio si ha con un problema di programmazione lineare ( Simplesso et similia ).
 
...ma ripartiamo dal Kalman , come fosse un benchmark da battere : secondo me è possibile fare di più , probabilmente cibernetici più esperti sapranno suggerire un repertorio di strumenti piu performanti ...

La mia piccola esperienza mi porta a dire che attualmente il miglior modo di stare sul mercato è ancora quello di seguire sistemi ( manuali o meccanici) derivati dall'AT, altre cose all'orizzonte non ne vedo, se qualcuno mi vuole smentire con dati concreti si faccia pure avanti.
Saluti
 
Adattività 2

"Un TS adattivo è uno dei miei obbiettivi.

Sto testando la cosa esplicitando parametricamente un TS ed inserendo delle formule che variano in maniera pressoché puntiforme i parametri in funzione di alcune "variabili indipendenti" come, ad esempio, la vola.

Solo per fare un esempio, puoi testare EFFETTIVAMENTE la valenza di espressioni del tipo "Quando la vola è alta, meglio Stop-Loss vicini".

Il tutto, matematicamente parlando, si riconduce a "programmazione dinamica" e non statica, come ad esempio si ha con un problema di programmazione lineare ( Simplesso et similia ). "

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Ottimo , Federico : anch'io sono a favore dell 'adattività come "power-up" per i Ts .

però mi sembra che la tua impostazione sia quella di innalzare il valore di un Ts "classico" ( quello basato su regole "se...allora" ) usando l'adattività per bypassare definitivamente il classico metodo di ottimizzazione dei paramentri .

ALTRI approcci ( ad esempio le reti neurali , su cui però ho manifestato la mia perplessità ) usano l' adattività per tentare di ANTICIPARE il mercato , piuttosto che fare trend following .

"Trend following" naturalmente inteso come l' aver prima di tutto formalizzato il concetto di trend e poi , come credo tu stia facendo , "ottimizzando" il set di parametri che ruotano attorno alla propria definizione di trend , mediante adattività alle condizioni di mercato ( --> e non più l' ottimizzazione classica dei parametri )


Invece , per anticipare il mercato , credo che ci vogliano altri strumenti , raffinati , ma soprattutto CONSISTENTI : e non è propriamente il caso di Kalman filter e reti neurali ...giusto per procedere per esclusione .


"adattarsi & anticipare il mercato " o "seguire il trend adattandosi al mercato" ?

E se decido di "anticipare" su quali strumenti "adattivi" potrei eventualmente fare affidamento ?

Questa è una bella questione...
 
Gloric, tu ribadisci la validità dell'AT, ed è giusto.

Pensa solo, però, che per AT, intendiamo un tentativo abbastanza semplicistico dal punto di vista matematico, di "catturare" tendenze del mercato.

Lungi da noi l'idea di rinchiuderci in "torrioni matematici"; tuttavia non ci chiudamo alle spalle la porta verso strade più proficue per il solo fatto che siano lastricate di formule.

Il fine ultimo è l'utile.
 
un saluto, tante scuse (ma mi collego solo ora) ed un grazie a Federico: certo sono molto interessato all'argomento. Potresti però entrare un pò più in dettaglio non solo sulle formule di cui parlavi nel primo post ma anche sulle idee che stanno dietro tali formule e su come applicarle alla realtà concreta del trading?
ciao e un saluto a tutti, quirus
 
...Pensa solo, però, che per AT, intendiamo un tentativo abbastanza semplicistico dal punto di vista matematico, di "catturare" tendenze del mercato...
E ti sembra poco? Poi, non direi tanto semplicistico visto che l'AT è frutto del contributo di valenti studiosi e trader .
Quello che voglio dire è che è lecito studiare metodi alternativi, ci sto provando anch'io, ma la strada mi sembra tutta in salita, se non totalmente impercorribile e valide alternative all'AT io non ne vedo. Se qualcuno mi vuole smentire...
Certo, ora ci sono le reti neurali, questa potrebbe essere un'alternativa ma, non mi sembra alla portata del piccolo investitore (speculatore). Occorrono mezzi, programmatori eppoi i problemi non mancano. O no?
Saluti.
 
Mercati & Caos

"Lungi da noi l'idea di rinchiuderci in "torrioni matematici"; tuttavia non ci chiudamo alle spalle la porta verso strade più proficue per il solo fatto che siano lastricate di formule. "

Vero :)


Per quanto riguarda i frattali , nel cercare di applicarli ai grafici quali risultati hai finora ottenuto ?

In questo caso il tuo fine ultimo sarebbe quello della costruzione di una funzione "pseudo-deterministica" ( o modello ) per approssimare il grafico sottostante ?

In tal caso non è pensabile che si vada incontro a problemi di stabilità del modello / overfitting ?


Ciao :)

Silent


ps

Federico , hai mai provato con la teoria del caos , attrattori e simili ?
 
vorrei anch'io rispondfere a Gioric51:
noi abbiamo sostanzialmente tre modi di operare:
1) mediante l'intuito
2) mediante l'esperienza, cioè mediante la memoria dei collegamenti che sussistono tra le diverse situazioni
3) mediante ragionamento
scarto il primo metodo perchè non soggetto ad alcuna valutazione; rimangono gli altri due. L'esperienza può dare ottimi risultati, essa è basata sulla memoria dei fatti. Ma questa memoria deve essere basata su una seria indagine statistica, perchè altrimenti rischia di non essere in alcun modo oggettiva, quindi almeno in parte diventa ragionamento. Come si colloca chi opera mediante l'at? Secondo me fra il secondo ed il terzo metodo (forse anche un po' il primo) perchè l'at non è certo ragionamento (cioè usa metodi che non sono dimostrati) ma non è neanche solo memoria dei fatti. Non dico che l'at non funzioni se usata bene, dico solo che non è dimostrata (spesso neanche statisticamente) la validità delle sue affermazioni.
Il ragionamento, metodo principe (ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale - Hegel) può essere di diversi tipi, non solo matematico, ma è certo che quello matematico (pur con tutte le difficoltà e, devo dire, forse le inutilità, che esso comporta) è semplicemente quello più sicuro.. ammesso che in questo campo possano da qualche parte porsi fondamenta certe.

xFederico
potresti precisare meglio cosa intendi per ts adattativo?

un saluto a tutti, quirus
 
Ciao, Quirus.
Un saluto a Silent.

Per Ts adattivo intendo:

1) un Ts dipendente da un numero non troppo elevato di parametri, per evitare Overfitting;

2) una definizione del rapporto funzionale fra i parametri del Ts ed alcuni, oggettivi, del mercato ( i.e. stoploss=vola/k, k opportuna costante, POTREBBE essere un metodo per evitare uno StopLoss troppo vicino in casi di "vola" elevata )

3) esplicitazione dei parametri a livello di occorrenza delle singole regole di trading, onde permettere al TS di operare, momento per momento, con istanze diverse dei parametri.

Il modello potrebbe essere ricorsivo.

OPERATIVITA' FRATTALE
per quanto riguarda la operatività frattale, immaginate, SOLO A PURO TITOLO DI ESEMPIO, di
1) fissare una frame ( es. 5 minuti )
2) ad ogni frame registrata far corrispondere una micro-operatività ( fregandotene del trend ) del tipo:
2.a) se la variazione del sottostante è positiva, acquista x
2.b) ... altriventi vendi y.

Bene.
direte Voi: semplice.
Ecco, la cosa che risulta dai miei test è notevole. ho ricavato anche delle formule generiche, esplicitando diversi risultati algebrici, ma quello che ho ottenuto, con frame a 5m in un periodo di 8 mesi, SENZA ALCUNA OTTIMIZZAZIONE, è veramente buono. E, credetemi, di Ts comincio a sapere qualcosa.
La cosa "assurda" è che questo tipo di operatività semplicemente "se ne frega" del trend: lo cattura e basta.

Quirus, hai voglia di controprovare la cosa ?

Un saluto.
 
ciao Federico. La mia risposta non può che essere si: so come lavori. L'unico problema è che dispongo di molti giorni di dati fib (mi sembra di capire che è stato lo strumento sul quale hai lavorato) ma campionati a 20 sec. (e non sempre bene). Si tratterebbe di cambiare frame e dovrei fare un apposito programma. Ti dico questo solo perchè ti potrei dare un mio parere non subito. un saluto, quirus
 
quirus
io uso TS testati statisticamente. Quando parlo di AT, mi riferisco ad applicazioni su TS e al momento non ho trovato di meglio, per la costruz di TS, che l'AT
Saluti
 
x federico
io normalmente testo i miei TS su compressione 5 min della quale possiedo vari anni, se vuoi che ti faccia verifiche, volentieri
Saluti
 
"keep it simple"

penso di aver inteso :

"2) ad ogni frame registrata far corrispondere una micro-operatività ( fregandotene del trend ) del tipo:
2.a) se la variazione del sottostante è positiva, acquista x
2.b) ... altriventi vendi y. "

in pratica te ne freghi del trend del "prodotto associato al sottostante" (;)) mentre tieni per buono solo il "move" del sottostante

e credo che tu faccia anche uso dello stop & reverse : "always in" (anche se si potrebbe fare una selezione maggiore , inserendo un "filtro" apposito )


lineare...

:)
 
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