FTSEMIB e altri Indici, Materie Prime 109

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

xinian70

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9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1


Il TS ADX/ADM

L’ADX o Average Directional Index
è un ottimo indicatore di medio periodo però
indica solo la forza del trend e non la sua direzione.

Il valore dell’ADX può essere compreso tra 0 e 100. Tipicamente un trend caratterizzato da un ADX al di sotto del 20 è considerato debole, mentre sopra 25 è da considerarsi forte.

Molto più utili gli indicatori +DI (Positive Directional Indicator) ed il -DI (Negative Directional Indicator), considerando la loro media a 14 giorni: +DI14 in verde e -DI14 in rosso.

I loro incroci deteminano la la direzione del trend.

+DI14 > -DI14+FlatZone = LONG
+DI14 < -DI14-Flatzone = SHORT

FLAT nella fascia -Flatzone+Flatzone dell'incrocio

la Flatzone era -10% +10% nelle vecchie versioni , ora è calcolata anche essa in base a dei backtest periodici

L'ADM o Average Daily Movement è un indicatore Intraday basato sulla volatilità

vengono dati ogni giorno 2 entry (Long o Short) e 3 Take Profit (Long e Short)



Operativamente:

si entra long/short se alla chiusura oraria (alle 10, alle 11, ecc) il valore dell’indice è superiore/inferiore all’entry long/short giornaliero
poi
se non arriva il TP xx entro chiusura
se siamo in trend (vedi ADX) si va in over e il giorno dopo si chiude se entra il segnale di reverse
se siamo controtrend (ADX contrario) si chiude in chiusura mercato

per esempio…

al segnale io entro long con 3 posizioni (3 contratti, ecc…)

la 1° pos va in take profit sul TP1 (alla battuta)
la 2° sul TP2 (alla battuta) una volta fatto il TP1 (candela oraria) si alza lo stop loss sull’entry
la 3° sul TP3 (alla battuta) una volta fatto il TP2 (candela oraria) si alza lo stop loss sul TP1

- se ADX è FLAT o LONG, se non ha raggiunto uno dei target si porta la posizione in over…..
il giorno dopo al raggiungimento del TP1 si vendono tutte le posizioni e si aspettano i segnali nuovi, se invece non arriva l’ex-tp1 ma entra l’entry contraria si chiude tutto e si reversa.
- se ADX è SHORT meglio chiuderla in giornata

Varianti intraday

i livelli sono da considerare come resistenze/supporti
una volta superata una resistenza diventa supporto, e viceversa….

per esempio il 21/04/2015



ha fatto
1 – entry long
2 – entry short (stop loss & reverse)
3 – tp1 short
4 – ex-entry short (nuovo entry long)
5 – ex-entry long (nuovo tp1 long)

Calcolo dei livelli intraday

ADM è la media su N-giorni della volatilità giornaliera (Max-Min) , la media a N giorni…
io ora lo calcolo periodicamente in base a dei backtest e lo trovate in alto a sinistra nel grafico , nelle prime versioni del TS usavo il valore di 30 giorni, che è abbastanza valido
,altri usano altri valori..

i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo



i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo:

la teoria standard dice di usare un break-out level = 0.382 (Price Break) , io ultimamente lo sto calcolando ogni giorno in base alla volatilità

(chiusura giorno precedente + Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Long
(chiusura giorno precedente – Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Short

DayC = chiusura giorno precedente
C = prezzo corrente

Entry Long = C>((DayC)+((Price Break)*(ADM Ndays)));
Entry Short = C<((DayC)-((Price Break*(ADM Ndays)));

ho notato che però quando aumenta la volatilità il price break posto a 0,382 genera diversi falsi segnali
pertanto dalla versione 3.0 sto sperimentando questa formula…

Price Break=(0,382+0,382*((ADM 10 days-ADM Ndays)/ADM Ndays))


I target invece vengono così calcolati….

Target 1 Long = (0.45*ADM)+Entry Long;
Target 2 Long = (0.95*ADM)+Entry Long;
Target 3 Long = (1.95*ADM)+Entry Long;
Target 1 Short = Entry Short-(0.45*ADM);
Target 2 Short = Entry Short-(0.95*ADM);
Target 3 Short = Entry Short-(1.95*ADM);
-----------------------------------------------------------------------------------
Probabilità dei vari TP

2383150-ftsemib-e-altri-indici-materie-prime-96-0-a-percentuali.png


-----------------------------------------------------------------------------------

Implementazioni su piattaforme Standard:


ADM v. 2. 0 per Amibroker by Murali krishna

http://www.wisestocktrader.com/indicators/4059-ultimate-volatility-trading-system-v-2.txt


ADM per VisualTrader by Strong

Codice:
{******************************************************************************
* ADM by Strong.
*
* Versione 1 fix 1 del 18/04/2014
*
* Filtro ingressi ATTIVO
*
******************************************************************************}

Var:
newDay(false), // CAMBIO GIORNO
numDay(0),     // STORICO GIORNI PER CALCOLO ADM
lastRange,lastClose,HistoryRange,HistoryClose, // VALORI END OF DAY
num(0),den(0),adm(0),STORICO_ADM(30), // ADM
targetLong(0),targetShort(0), // TARGET X USCITA
stopLossLong(0),stopLossShort(0), // STOPLOSS
flagLong(false),flagShort(false),   // SINGOLA OPERAZIONE GIORNALIERA
buf, // TEMPORANEA
zonaPlotting;

//
// ************************ CALCOLO INDICATORE ADM *****************************
//
newDay=GetValues (days, 1, buf,buf,buf,buf);
if newDay then

  // FLAG PER GESTIRE UNA OPERAZIONE LONG E SHORT AL GIORNO
  flagLong=true;
  flagShort=true;

  lastRange=EOD.R[1];
  lastClose=EOD.C[1];

  num = num + lastRange*lastClose;
  den = den + lastClose;

  // GESTIONE DEL NUMERO DI GIORNI PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE
  if numDay >= STORICO_ADM then

    historyRange=EOD.R[STORICO_ADM];
    historyClose=EOD.C[STORICO_ADM];
    num = num - historyRange*historyClose;
    den = den - historyClose;

  endif;

  // CALCOLO ADM
  adm = num/den;

  inc(numDay);

endif;

//
// ************************ LONG ***********************************************
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagLong and positionlong = false then

   // FILTRO SUGLI INGRESSI
   //   if (C>H[1] or B[1]) and W and  C > lastclose+ (0.382*adm) then
   if (C > lastclose + (0.5*adm)) then
   //   if C > C[1]+ (0.382*adm) then
     colorbar(green);
	  // CancelExitLong("target 0.5");
     enterlong(nextBar,atopen);
     stopLossLong = 0.5 * adm;
     targetLong = adm * 0.5;
     flagLong = false;
	endif;

endif;

SECTION_EXITLONG:

  // STOPLOSS DINAMICO
  //exitlong(NextBar,positionvaluethisbar + targetLong , limit, 3 , "Target 0.5");

  // STOPLOSS STATICO
  //  if C < positionvaluethisbar - stopLossLong then

    //exitlong(nextbar,atopen);
  //endif;

  // USCITA A FINE GIORNATA
  //if t = 1700 then
  //  exitlong(bar,atclose);
  //endif;	

END_SECTION



//
// ************************ SHORT **********************************************
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagShort < 1 and positionshort = false then

   // FILTRO SUGLI INGRESSI
	//   if (C < L[1] or W[1]) and B and C < lastclose - (0.382*adm) then
	if (C < lastclose - (0.5*adm)) then
	//if  C < C[1] - (0.382*adm) then
	
     colorbar(red);

	  //CancelExitshort("Target 0.5");
     entershort(nextBar,atopen);

     stopLossShort = 0.5 * adm;
     targetShort = adm * 0.5;

     flagSHort=false;

   endif;

endif;

SECTION_EXITSHORT:

  //STOPLOSS DINAMICO
  // exitshort(NextBar, positionvaluethisbar - targetShort, limit, 3, "Target 0.5");

  //STOPLOSS STATICO
  //if C > positionvaluethisbar + stopLossShort then
    //exitshort(nextbar,atopen);
  //endif;	

  // USCITA A FINE GIORNATA
  //if t = 1700 then
  //  exitshort(bar,atclose);
  //endif;	

END_SECTION



//
// ************************ PLOTTING *******************************************
//

// DISEGNA  I VALORI DI INGRESSO SUL GRAFICO PRINCIPALE
PlotChart(lastclose + adm*0.5 , 0, lime, solid, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 , 0, red, solid, 1);

PlotChart(lastclose + adm*0.5 + adm*0.45 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 - adm*0.45 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*0.5 + adm*0.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 - adm*0.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*0.5 + adm*1.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 - adm*0.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

// CREA AREA DI PLOTTING
//zonaPlotting = CreateViewport(200, true, true);

// DISEGNA  I VALORI DI CALCOLO SULLA AREA DI PLOTTING (FACOLTATIVO)
//PlotChart(historyRange, zonaPlotting, blue, solid, 1);
//PlotChart(lastRange, zonaPlotting, red, solid, 1);


ADM by Strong. (Modificato da Webb Ellis Settembre 2015)


Codice:
{*************************************** ***************************************
* ADM by Strong. (Modificato da Webb Ellis Settembre 2015)
*
* Versione 1 fix 1 del 18/04/2014
*
* Filtro ingressi ATTIVO
*
**************************************** **************************************}

Var:
newDay(false), // CAMBIO GIORNO
numDay(0), numDay10(0), // STORICO GIORNI PER CALCOLO ADM
lastRange,lastClose,HistoryRange,History Close,historyrange10,historyclose10, // VALORI END OF DAY
num(0),num10(0),den(0),den10(0),adm(0),S TORICO_ADM(26), ADM10(10),DIF(0),
PRICEBREAK(0),pricebreak1(0), // ADM
targetLong(0),targetShort(0), // TARGET X USCITA
stopLossLong(0),stopLossShort(0), // STOPLOSS
flagLong(false),flagShort(false), // SINGOLA OPERAZIONE GIORNALIERA
buf, // TEMPORANEA
zonaPlotting;

//
// ************************ CALCOLO INDICATORE ADM *****************************
//
// AGGIUNGO CALCOLO PRICEBREAK


newDay=GetValues (days, 1, buf,buf,buf,buf);
if newDay then

// FLAG PER GESTIRE UNA OPERAZIONE LONG E SHORT AL GIORNO
flagLong=true;
flagShort=true;

lastRange=EOD.R[1];
lastClose=EOD.C[1];

num = num + lastRange*lastClose;
den = den + lastClose;

num10 = num10 + lastRange*lastClose;
den10 = den10 + lastClose;


// GESTIONE DEL NUMERO DI GIORNI PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE
if numDay >= STORICO_ADM then

historyRange=EOD.R[STORICO_ADM]; //adm 26 gg
historyClose=EOD.C[STORICO_ADM];
num = num - historyRange*historyClose;
den = den - historyClose;

endif;

// CALCOLO ADM
adm = num/den;

inc(numDay);



// GESTIONE DEL NUMERO DI GIORNI PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE da 10gg
if numDay10 >= adm10 then

historyRange10=EOD.R[adm10]; //adm 10gg
historyClose10=EOD.C[adm10];
num10 = num10 - historyRange10*historyClose10;
den10 = den10 - historyClose10;

endif;

// CALCOLO ADM
adm10 = num10/den10;

inc(numDay10);
Pricebreak = 0.266+(0.266*(adm10-adm)/adm); //per long
Pricebreak1 = 0.382+(0.382*(adm10-adm)/adm); // per short
endif;



//
// ************************ LONG **************************************** *******
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagLong and positionlong = false then

// FILTRO SUGLI INGRESSI
// if (C>H[1] or B[1]) and W and C > lastclose+ (0.382*adm) then
//if (C > lastclose + (0.5*adm)) then
// if C > C[1]+ (0.382*adm) then
if (C > lastclose + (pricebreak*adm))
and (t>0959) // si entra dalle 10 in poi
// and (C<lastclose + adm*pricebreak + adm*0.45) //minore del TP1
and C>C[1] then //in crescendo
colorbar(green);
// CancelExitLong("target 0.5");
enterlong(nextBar,atopen);
stopLossLong = 0.5 * adm;
targetLong = adm * 0.5;
flagLong = false;
endif;

endif;

SECTION_EXITLONG:

// STOPLOSS DINAMICO
//exitlong(NextBar,positionvaluethisbar + targetLong , limit, 3 , "Target 0.5");

// STOPLOSS STATICO
// if C < positionvaluethisbar - stopLossLong then

//exitlong(nextbar,atopen);
//endif;

// USCITA A FINE GIORNATA
//if t = 1700 then
// exitlong(bar,atclose);
// endif;

// if C > (lastclose + adm*0.266 + adm*0.95) then //uscita al TP2
// exitlong(bar,atclose);
// endif;
END_SECTION



//
// ************************ SHORT **************************************** ******
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagShort < 1 and positionshort = false then

// FILTRO SUGLI INGRESSI
// if (C < L[1] or W[1]) and B and C < lastclose - (0.382*adm) then
//if (C < lastclose - (0.5*adm)) then
//if C < C[1] - (0.382*adm) then
if (C < lastclose - (pricebreak1*adm))
and (t>0959) //oltre le 10
//and (C>(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*0.45)) //maggiore del tp1
and C<C[1] then // in decrescita
colorbar(red);

//CancelExitshort("Target 0.5");
entershort(nextBar,atopen);

stopLossShort = 0.5 * adm;
targetShort = adm * 0.5;

flagSHort=false;

endif;

endif;

SECTION_EXITSHORT:

//STOPLOSS DINAMICO
// exitshort(NextBar, positionvaluethisbar - targetShort, limit, 3, "Target 0.5");

//STOPLOSS STATICO
//if C > positionvaluethisbar + stopLossShort then
//exitshort(nextbar,atopen);
//endif;

// USCITA A FINE GIORNATA
//if t = 1700 then
// exitshort(bar,atclose);
//endif;
// uscita per TP1
//if C < (lastclose - adm*0.266 - adm*0.95) then //uscita al TP2
// exitshort(bar,atclose);
// endif;

END_SECTION



//
// ************************ PLOTTING **************************************** ***
//

// DISEGNA I VALORI DI INGRESSO SUL GRAFICO PRINCIPALE
PlotChart(lastclose + adm*pricebreak, 0, lime, solid, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1, 0, red, solid, 1);

PlotChart(lastclose + adm*pricebreak + adm*0.45 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*0.45 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*pricebreak + adm*0.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*0.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*pricebreak + adm*1.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*1.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

// CREA AREA DI PLOTTING
//zonaPlotting = CreateViewport(200, true, true);

// DISEGNA I VALORI DI CALCOLO SULLA AREA DI PLOTTING (FACOLTATIVO)
//PlotChart(historyRange, zonaPlotting, blue, solid, 1);
//PlotChart(lastRange, zonaPlotting, red, solid, 1);




ADM per ProrealTime by domedome61


Codice:
admn=((high[26]-low[26])+(high[25]-low[25])+(high[24]-low[24])+(high[23]-low[23])+(high[22]-low[22])+(high[21]-low[21])+(high[20]-low[20])+(high[19]-low[19])+(high[18]-low[18])+(high[17]-low[17])+(high[16]-low[16])+(high[15]-low[15])+(high[14]-low[14])+(high[13]-low[13])+(high[12]-low[12])+(high[11]-low[11])+(high[10]-low[10])+(high[9]-low[9])+(high[8]-low[8])+(high[7]-low[7])+(high[6]-low[6])+(high[5]-low[5])+(high[4]-low[4])+(high[3]-low[3])+(high[2]-low[2])+(high[1]-low[1]))/26
El=(close[1]+(0.266*admn))
es=(close[1]-(0.266*admn))
el1=((0.45*admn)+el)
el2=((0.95*admn)+el)
el3=((1.95*admn)+el)
es1=(es-(0.45*admn))
es2=(es-(0.95*admn))
es3=(es-(1.95*admn))


RETURN el ,es,el1,el2,el3,es1,es2,es3




ADM per ProrealTime - TimeFrame Orario - by domedome61


Codice:
AAA=(DHigh(1)-DLow(1))
admn=(AAA[26]+(AAA)[25]+(AAA)[24]+(AAA)[23]+(AAA)[22]+(AAA)[21]+(AAA)[20]+(AAA)[19]+(AAA)[18]+(AAA)[17]+(AAA)[16]+(AAA)[15]+(AAA)[14]+(AAA)[13]+(AAA)[12]+(AAA)[11]+(AAA)[10]+(AAA)[9]+(AAA)[8]+(AAA)[7]+(AAA)[6]+(AAA)[5]+(AAA)[4]+(AAA)[3]+(AAA)[2]+(AAA)[1])/26
AAB=(DCLOSE(1))
El=(AAB+(0.266*admn))
es=(AAB-(0.266*admn))
el1=((0.45*admn)+el)
el2=((0.95*admn)+el)
el3=((1.95*admn)+el)
es1=(es-(0.45*admn))
es2=(es-(0.95*admn))
es3=(es-(1.95*admn))


RETURN el,es,el1,el2,el3,es1,es2,es3


ADM per Tradingview by aldebaran74


Codice:
study("Adm", overlay=true)
gg = input(title="Giorni", type=integer, defval=26, minval=1) 
bg = input(title="Barre al giorno", type=integer, defval=9, minval=1) 
pb = input(title="Price break", type=float, defval=0.266, minval=0.1)

barre = gg*bg
newbar =  change(time("D")) != 0 ? 1 : 0
adm = (sum ((security(tickerid, "D", high[1])-security(tickerid, "D", low[1]))*newbar, barre)) / gg
//non ho ancora trovato un metodo migiore per far capire che serve un valore per ogni giorno
chiusuraieri = security(tickerid, "D", close[1])
compra = chiusuraieri + adm*pb
vendi = chiusuraieri - adm*pb
plot (compra, color=green, title="LONG", linewidth=2)
plot (vendi, color=red, title="SHORT", linewidth=2)
plot (compra+(0.45*adm), color=green, title='tg1')
plot (compra+(0.95*adm), color=green, title='tg2')
plot (compra+(1.95*adm), color=green, title='tg3')
plot (vendi-(0.45*adm), color=red, title='tg1')
plot (vendi-(0.95*adm), color=red, title='tg2')
plot (vendi-(1.95*adm), color=red, title='tg3')

ADM per T3 Webank by Swing64

Codice:
//periodo = 26

ranges = 0
for i = 1 to periodo
ranges = ranges + (dhigh(i)-dlow(i))
next
ADM=ranges/periodo

EntryShort = dclose(1) - ADM*0.266
TS1 = EntryShort-0.45*ADM
TS2 = EntryShort-0.95*ADM
TS3 = EntryShort-1.95*ADM

EntryLong = dclose(1) + ADM*0.266
TL1 = EntryLong+0.45*ADM
TL2 = EntryLong+0.95*ADM
TL3 = EntryLong+1.95*ADM

return TL3 AS "Long3", TL2 AS "Long2", TL1 AS "Long1",EntryLong AS "Entry Long",EntryShort AS "Entry Short",TS1 AS "Short1",TS2 AS "Short2",TS3 AS "Short3"
 
-----------------------------------------------------------------------------------

Il TS di medio-lungo periodo (X4)

il CMX o Complex Momentum Index

il CMX o Complex Momentum Index, è un indicatore proprietario che analizza le proprietà fisiche delle armoniche che compongono l’andamento dell’indice.
La formula al momento è segreta.
Rappresenta in un “certo modo” l’andamento ombra dell’indice..




quando CMX supera la linea dello 0 da sotto a sopra l’indice riceve un impulso long (freccia azzurra verso l’alto)

quando CMX supera la linea dello 0 da sopra a sotto l’indice riceve un impulso short (freccia fucsia verso il basso)

Per le inversioni si usa accoppiato all’ X+4 (Ciclo Ombra di medio-lungo periodo)



quando CMX supera verso l’alto X+4 del 15% inversione long di medio-lungo periodo (freccia verde verso l’alto)

tra -15% e + 15% è FLAT (cerchio o elisse color giallo chiaro)

quando CMX supera verso il basso X+4 del 15% inversione short di medio-lungo periodo (freccia rossa verso il basso)

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I Comandamenti di Colori

Buongiorno, in attesa che i mercati si sveglino vi posto i miei "comandamenti" sperando di non offendere nessuno :D

Quando parte il segnale di entrata long o short, rispettalo

Quando Qualunque entra e dice “non seguitemi”, tu seguilo, lui non sbaglia è il mercato che non lo asseconda.

Se Cilla dice “a questi livelli non entro long”, lo short è garantito

Al tp1 di Xinian vendi, tutto o una parte ma vendi

Non avrai altro motivare long al di fuori di Fjr1300massi

Non avrai altro motivare short al di fuori di Madeitaly

È cosa buona e giusta leggere ogni giorno le analisi di Hurricanes77

Aspettare sempre il setup daily di Ste003

Onora e rispetta il padrone di casa e i suoi livelli

Il verbo di Biondao è legge

Abbi fede nella view di Monogres, egli sarà il tuo faro in momento di sconforto

Qualcuno mente, sempre! Preziosi o indice che sia

Non sottovalutare le donne del forum come Neranoir, Ticca, Betta2013 e Giangitop

Se S&P vuoi tradare, Ferrovecchio allora devi ascoltare

Quando i livelli Ste003 sono soddisfatti il movimento (up o down) è pronto

Spero di non aver dimenticato nessuno.

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Raccolta Post di spiegazione sui certificati e minifuture certificates

Ken cerco di spiegarti in parole semplici e spero comprensibili le caratteristiche. Il mini future che hai comprato fa prezzo sottraendo dallo strike il valore del sottostante sempre e certo, lo puoi constatare in qualsiasi momento. (però ce una piccola fregatura, nessuno regala niente) quello strike (così come l'altro livello barriera o Knock out) ha un decay del 3,5% circa annuo che viene sottratto giornalmente da quei livelli (3,5% per 20000 di valore attuale del mib fa 700 punti circa) quei 700 punti diviso i 365 giorni dell'anno fanno circa 2 punti al giorno che ti verranno sottratti da quel 21,599,38 e dal 20,949,40. Quindi se oggi quei valori erano così, domani li troverai con circa 2 punti in meno e così di seguito compreso il sabato e domenica (dal venerdì al lunedì troverai 6 punti in meno). Questo vale per tutti i sottostanti (esempio Ubi che quota 3,35 il 3,5% di tale valore fa 12 punti circa, anche questi diviso i 365 giorni dell'anno, ti modificheranno i valori di riferimento S e KO, di 0,00x al giorno).

Passiamo al livello barriera o Knock out (in questo caso 20.949,40) se il sottostante (in questo caso il mib ma vale per tutti) durante la giornata raggiunge questo livello, il certificato smette di trattare e ti rimborsano la differenza tra i 20,949, 40 e i 21,599,38 (ma anche qui ce la piccola fregatura). La realtà è che ti rimborsano la differenza esistente tra il massimo che il sottostante fa in giornata e il livello strike (esempio se il mib tocca la barriera a 20,949,4 ma poi continua a salire, diciamo fino a 21000, la differenza che ti rimborsano è quella data da 21.599,38 meno 21000 di massimo del giorno) Quindi, per evitare questo inconveniente, è consigliabile swuicciare su strike con livello superiore in prossimità del livello barriera o Knock out.

Questo è quanto, le due magagne sono queste che ho descritto. Per il resto non ci sono altri trucchi o inganni. Il prezzo, per tutti i sottostanti, lo ripeto, è SEMPRE STRIKE MENO O PIù, IN CASO DI LONG, SOTTOSTANTE. Quindi, se la tua piattaforma te lo consente, puoi tranquillamente piazzare ordini di SL o TP automatici e andartene perchè puoi essere sicuro al 100% che se il sottostante raggiunge quei valori da te indicati, vieni eseguito (tenendo presente, però, lo spread denaro lettera che è fisso, nel caso del mib, pari a 3 punti).

Spero di essere stato chiaro e consiglio a te o a chi altro è interessato, di stamparvelo questo post da tenere in evidenza. Io (che non sono dipendente BNP:D) non vorrei spiegarlo più. Comunque sono a disposizione per qualche altro chiarimento:D





bene iniziamo il nuovo 3d con questo spirito...

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capo buonasera .i miei ossequi et omaggi et salamecchi per la sua illustre persona :D
 
capo buonasera .i miei ossequi et omaggi et salamecchi per la sua illustre persona :D

Bene vice... ottimo lavoro negli ultimi due thread...

che dici dei rikkioni , mi sembrano diretti a 2500 e oltre nei prossimi giorni

2017-08-31 20_45_24-SPX500_ 2469.9 ▲+0.59% - SP500 - nasdaq100 - TradingView.jpg
 
Presente!

Bella lettura quella di Wise. Condivido (ovviamente,essendo anche short) non solo per la view ma anche e soprattutto per le motivazioni (niente at).
 
Ciao Ferro, 72 potrebbe essere il picco , max relativo dopo 88, che potrebbe rallentare o arrestare la salita.
uno shortino con stop stretto ci potrebbe stare
 

wise una domanda , non pensi che le statistiche del passato potrebbero non funzionare più nel presente perchè nel frattempo son cambiate TUTTE le condizione di contorno ?

per esempio adesso c'è il q.e. in europa , c'è stato in usa e c'è pure la abeconomics. ci sono i tassi negativi in europa e comunque i tassi sono stati bassi per anni cosa mai successa prima. ci sono le macchinette che tolgono il lato emotivo quindi se prima c'erano trader in gamba nei fondi adesso tradi contro codice binario. le correlazioni sono state tutte stravolte si pensi a oil-borse che prima era oil se si alza = borse scendono poi oil a 150 e borse su trascinarte da petroliferi adesso è oil scende o sale e indici se ne fregano. idem per il gold ecc...
 
Ciao Ferro, 72 potrebbe essere il picco , max relativo dopo 88, che potrebbe rallentare o arrestare la salita.
uno shortino con stop stretto ci potrebbe stare

ciao matti prendo nota dei 72 che io non avevo su grafico ma non shorto. sono infoiati mi aspetto nuovo max storico prossima settimana se superano la super resistenza 80/84
 
xi che dici del dax ? li osservo da giorni domani dovrebbero salire per bene se superano max di oggi. quasi quasi vengo beno al mio exvoto di non tradarli più
 
chissà se al papero son fischiate le orecchie...oggi uscito dal lavoro son andato dal siculo a farmi granita al pistacchio :o ehmmm a dire il vero giù che ero li pure due arancini che sembrava brutto prendete solo 1 cosa poi si offendono :D

ehmmm pure una cartocciata ma piccola :censored::censored:

insomma stassera niente patata
 
wise una domanda , non pensi che le statistiche del passato potrebbero non funzionare più nel presente perchè nel frattempo son cambiate TUTTE le condizione di contorno ?

per esempio adesso c'è il q.e. in europa , c'è stato in usa e c'è pure la abeconomics. ci sono i tassi negativi in europa e comunque i tassi sono stati bassi per anni cosa mai successa prima. ci sono le macchinette che tolgono il lato emotivo quindi se prima c'erano trader in gamba nei fondi adesso tradi contro codice binario. le correlazioni sono state tutte stravolte si pensi a oil-borse che prima era oil se si alza = borse scendono poi oil a 150 e borse su trascinarte da petroliferi adesso è oil scende o sale e indici se ne fregano. idem per il gold ecc...

Ti quoto stavo pensando.la stessa cosa...
 
wise una domanda , non pensi che le statistiche del passato potrebbero non funzionare più nel presente perchè nel frattempo son cambiate TUTTE le condizione di contorno ?

per esempio adesso c'è il q.e. in europa , c'è stato in usa e c'è pure la abeconomics. ci sono i tassi negativi in europa e comunque i tassi sono stati bassi per anni cosa mai successa prima. ci sono le macchinette che tolgono il lato emotivo quindi se prima c'erano trader in gamba nei fondi adesso tradi contro codice binario. le correlazioni sono state tutte stravolte si pensi a oil-borse che prima era oil se si alza = borse scendono poi oil a 150 e borse su trascinarte da petroliferi adesso è oil scende o sale e indici se ne fregano. idem per il gold ecc...

ferro...permettimi...un post da incorniciare...bravo!!!
 
xi che dici del dax ? li osservo da giorni domani dovrebbero salire per bene se superano max di oggi. quasi quasi vengo beno al mio exvoto di non tradarli più

DAX, al test di zona 12100

penso che domani proverà a testare la resistenza multiday
R2 = 12111,24 , se la rompe si apre strada per R3 a 12242,76

DAX Index – ADM/SlingShot/CROC – Realtime | TS ReaLTiMe

2017-08-31 21_19_04-DAX_ 12055.8 ▲+0.44% - DAX - TradingView.jpg




"XiNiaN 4 - Trading System - V. 2.9 - Medium/Long Term Period - (Time Frame: 1 H)"


FLAT dal 30/08/2017 da 12026,45

LONG Sopra 12.373,49
Stop LONG se close daily < 12460,92
SHORT Sotto 12.023,80
Stop SHORT se close daily > 11936,38


DAX Index
CROC X1 - Supporti / Resistenze - Multiday (TF - 1H)

R3 = 12242,76
R2 = 12111,24
R1 = 12080,74
PIVOT = 12065,34
S1 = 12049,93
S2 = 12031,11
S3 = 11669,86
CROC X3 - Last Signal (Lungo Periodo - TF 1D)
SHORT da 12.729,18
dal 03/07/2017
 
wise una domanda , non pensi che le statistiche del passato potrebbero non funzionare più nel presente perchè nel frattempo son cambiate TUTTE le condizione di contorno ?

per esempio adesso c'è il q.e. in europa , c'è stato in usa e c'è pure la abeconomics. ci sono i tassi negativi in europa e comunque i tassi sono stati bassi per anni cosa mai successa prima. ci sono le macchinette che tolgono il lato emotivo quindi se prima c'erano trader in gamba nei fondi adesso tradi contro codice binario. le correlazioni sono state tutte stravolte si pensi a oil-borse che prima era oil se si alza = borse scendono poi oil a 150 e borse su trascinarte da petroliferi adesso è oil scende o sale e indici se ne fregano. idem per il gold ecc...

Ciao Ferro.
Si me lo sto chiedendo, infatti questo anno, ma solo questo mi ha creato un po' di difficoltà.
Mi devi dare ragione a questa affermazione..........Quando mai abbiamo avuto un mercato come quello che da inizio anno ci ha portato fino ad oggi 31 agosto? Non ricordo e credo MAI.
Ricordo i tempi in cui le resistenze o i supporti rotti ci davano minimo 150/200 punti ora ti stanno dando 15/20 punti e poi torna indietro è un su e giù che NON ha senso oppure ne ha tanto ma NON lo capiamo almeno io NON lo capsico.
I movimenti vengono fatti la notte e la mattina nei primi 15/20 minuti poi stiamo tutto il giorno in 50 punti e tutti bravi a prenderli, sai che un fibbista non rischia un fib per 20 punti perchè schiaffi se ne prendono e basta che si allontana ed hai perso giornata mesata e tutto il contorno. MIO malgrado in questi giorni mi sono messo a fare i CW (devo essere impazzito), ma non ho fatto una operazione in perdita, poca roba da 50/60 euro al di ma con questo mercato tutto è possibile, mi chiedi perchè i CW? semplice mi aspetto un movimento di quelli epocali la compressione è tale che sarà devastante SECONDO ME, possibile UP ma anche DOWN, non lo so con il CW perdo quello che ci metto con un fib se sono dall'altra parte mi ritrovo in Ponte Vecchio a fare l'elemosina.
Bei tempi quando con il fib facevo 100/150 punti al giorno ed era possibile stop in canna SEMPRE ma il movimento c'era e spesso si era dalla parte giusta, qualche stop faceva parte del gioco. Avevo ho un sistema che è simile a quello di XI, era fenomenale ma ora NON va più, o meglio senza movimento in TREND non funziona, ho notato che anche il sistema di XI ha un po' di difficoltà ed è difficile da seguire nel senso che bisogna anticiparlo ma quando quella volta lo fai si gira e va dall'altra parte.
Concludo si Hai ragione qualcosa è cambiato fai passare il mese di settembre è chiuderò questo libro.
Tra le altre cose come mai NON dai più i Setup? per me erano importanti.
PS la patata piace anche a me e tu non immagini quanto ma con questi piccoli gain la devo vedere con il binocolo.
 
Ultima modifica:
wise una domanda , non pensi che le statistiche del passato potrebbero non funzionare più nel presente perchè nel frattempo son cambiate TUTTE le condizione di contorno ?

per esempio adesso c'è il q.e. in europa , c'è stato in usa e c'è pure la abeconomics. ci sono i tassi negativi in europa e comunque i tassi sono stati bassi per anni cosa mai successa prima. ci sono le macchinette che tolgono il lato emotivo quindi se prima c'erano trader in gamba nei fondi adesso tradi contro codice binario. le correlazioni sono state tutte stravolte si pensi a oil-borse che prima era oil se si alza = borse scendono poi oil a 150 e borse su trascinarte da petroliferi adesso è oil scende o sale e indici se ne fregano. idem per il gold ecc...

e mi son dimenticato della cosa più devastante di tutte , hanno ucciso la volatilità , è in contrazione da 2 anni e negli ultimi 5 mesi ha fatto costantemente nuovi minimi (parlo del vix), persino le varie gs , jp morgan ecc... hanno presentato trimestrali con scarsissimi risultati dovuti ai mancati introiti da trading causa volatilità nulla (lo hanno detto i ceo delle banche non è niente che mi sono inventato). quindi se negli ultimi 4 mesi sei a somma zero stai in ottima compania.

adesso qualcuno pensa : si ma quindi che funziona ? se lo sapessi lo direi credetemi però credo che forse potrebbe comunque tornare utile sapere cosa funziona poco o niente e da li partire. per esempio i miei libri di at che ho comprato negli anni adesso sono buoni per accendere il caminetto. gli indicatori di larry williams che mettevano in correlazione gold e sp500 o oil e sp500 si possono tranquillamente bruciare.
 
e mi son dimenticato della cosa più devastante di tutte , hanno ucciso la volatilità , è in contrazione da 2 anni e negli ultimi 5 mesi ha fatto costantemente nuovi minimi (parlo del vix), persino le varie gs , jp morgan ecc... hanno presentato trimestrali con scarsissimi risultati dovuti ai mancati introiti da trading causa volatilità nulla (lo hanno detto i ceo delle banche non è niente che mi sono inventato). quindi se negli ultimi 4 mesi sei a somma zero stai in ottima compania.

adesso qualcuno pensa : si ma quindi che funziona ? se lo sapessi lo direi credetemi però credo che forse potrebbe comunque tornare utile sapere cosa funziona poco o niente e da li partire. per esempio i miei libri di at che ho comprato negli anni adesso sono buoni per accendere il caminetto. gli indicatori di larry williams che mettevano in correlazione gold e sp500 o oil e sp500 si possono tranquillamente bruciare.

Poi vorrei dire altre cose ma qui pubblicamente creerebbero allarmismi inutili e non mi riferisco ad eventuali crash di borsa o cose del genere, ma qualcosa collegato all'immigrazione a questa forza lavoro ect. cerca di capirmi sono tutte cose studiate ad arte perché c'è qualcosa che il popolino NON può sapere.........vi faccio una domanda che dovete girare ai vostri amici "medici" e cercate di capire al volo..........quanti giovani "non stanno bene fisicamente?" chiuso qui il discorso.
chi ha occhi per leggere ed intendere legga ed intenda......
 
e mi son dimenticato della cosa più devastante di tutte , hanno ucciso la volatilità , è in contrazione da 2 anni e negli ultimi 5 mesi ha fatto costantemente nuovi minimi (parlo del vix), persino le varie gs , jp morgan ecc... hanno presentato trimestrali con scarsissimi risultati dovuti ai mancati introiti da trading causa volatilità nulla (lo hanno detto i ceo delle banche non è niente che mi sono inventato). quindi se negli ultimi 4 mesi sei a somma zero stai in ottima compania.

adesso qualcuno pensa : si ma quindi che funziona ? se lo sapessi lo direi credetemi però credo che forse potrebbe comunque tornare utile sapere cosa funziona poco o niente e da li partire. per esempio i miei libri di at che ho comprato negli anni adesso sono buoni per accendere il caminetto. gli indicatori di larry williams che mettevano in correlazione gold e sp500 o oil e sp500 si possono tranquillamente bruciare.

Alleluja fratello,hai visto la luce!!!
 
Ciao Ferro.
Si me lo sto chiedendo, infatti questo anno, ma solo questo mi ha creato un po' di difficoltà.
Mi devi dare ragione a questa affermazione..........Quando mai abbiamo avuto un mercato come quello che da inizio anno ci ha portato fino ad oggi 31 agosto? Non ricordo e credo MAI.
Ricordo i tempi in cui le resistenze o i supporti rotti ci davano minimo 150/200 punti ora ti stanno dando 15/20 punti e poi torna indietro è un su e giù che NON ha senso oppure ne ha tanto ma NON lo capiamo almeno io NON lo capsico.
I movimenti vengono fatti la notte e la mattina nei primi 15/20 minuti poi stiamo tutto il giorno in 50 punti e tutti bravi a prenderli, sai che un fibbista non rischia un fib per 20 punti perchè schiaffi se ne prendono e basta che si allontana ed hai perso giornata mesata e tutto il contorno. MIO malgrado in questi giorni mi sono messo a fare i CW (devo essere impazzito), ma non ho fatto una operazione in perdita, poca roba da 50/60 euro al di ma con questo mercato tutto è possibile, mi chiedi perchè i CW? semplice mi aspetto un movimento di quelli epocali la compressione è tale che sarà devastante SECONDO ME, possibile UP ma anche DOWN, non lo so con il CW perdo quello che ci metto con un fib se sono dall'altra parte mi ritrovo in Ponte Vecchio a fare l'elemosina.
Bei tempi quando con il fib facevo 100/150 punti al giorno ed era possibile stop in canna SEMPRE ma il movimento c'era e spesso si era dalla parte giusta, qualche stop faceva parte del gioco. Avevo ho un sistema che è simile a quello di XI, era fenomenale ma ora NON va più, o meglio senza movimento in TREND non funziona, ho notato che anche il sistema di XI ha un po' di difficoltà ed è difficile da seguire nel senso che bisogna anticiparlo ma quando quella volta lo fai si gira e va dall'altra parte.
Concludo si Hai ragione qualcosa è cambiato fai passare il mese di settembre è chiuderò questo libro.
Tra le altre cose come mai NON dai più i Setup? per me erano importanti.
PS la patata piace anche a me e tu non immagini quanto ma con questi piccoli gain la devo vedere con il binocolo.

wise parto dal basso , credo che ti confondi con altro nick. io mai dato setup mai studiato gann , sorry.

io non ti do del pazzo se usi i cw figurati ogni strumento è buono se lo si studia. e pieno di gente che compra cw o certificati a leve varie senza studiare le greche e poi si lamenta con il MM quando invece è corretto e poi come dici te con i cw sai già la tua perdita massima è questo è FONDAMENTALE.

purtroppo noi stiamo vivendo dentro un cambiamento. se analizziamo le scoperte scientifiche e il progresso nell'ultimo secolo anzi negli ultimi 120 anni c'è stata una accelerazione parabolica delle scoperte. 1903 primo volo aereo , dopo 58 anni primo uomo nello spazio dopo 8 anni viaggio andata e ritorno dalla luna. il trading è uguale anzi dal 2000 in poi con l'avvento di internet , informatica connessioni è tutto ancora più veloce. i cambiamenti quando li stai vivendo fai una fatica boia a viverli , capirli e sfruttarli. esempi a caso , nel 2005 qua dentro c'erano un 15 % di trader ganniani , un 45 % di elliott , un 10 % di tradizionalisti e un 30 % di cassari come me. non leggo una analisi di gann o elliot da anni. spariti. adesso c'è una altissima percentuale di cassari però:D purtroppo il mercato è un continuo cambiamento. al momento tradare come fai tu ovvero multiday non porta a risultati non è colpa tua e che è il mercato che è balordo ma non sappiamo se rimane così per 10 anni o 10 minuti. perchè si dice non si era mai vista una vola così bassa è verissimo ma se cambia tutto allora la vola potrebbe restare bassa per anni. è questo che mi arrovella il cervello. ma pure come trado io si fa fatica perchè come dici te il movimento lo fanno di notte poi fermi poi se sbaglia non recuperi più. la domanda che pongo a tutti voi è : come se ne esce ?:mmmm:
 
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