FTSEMIB e altri Indici, Materie Prime 16.0

xinian70

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Un po' di Storico....

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1680148-ftsemib-e-altri-indici-materie-prime-15-0-a.html

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1676904-ftsemib-e-altri-indici-materie-prime-14-0-a.html


http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1673408-ftsemib-e-altri-indici-materie-prime-13-0-a.html

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1669323-ftsemib-e-altri-indici-materie-prime-12-0-a.html

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1666775-ftsemib-e-altri-indici-materie-prime-11-0-a.html

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1664519-ftsemib-e-altri-indici-materie-prime-10-0-a.html

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1661149-ftsemib-e-altri-indici-materie-prime-9-0-a.html

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1658848-ftsemib-e-altri-indici-8-0-a.html

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1655947-ftsemib-e-altri-indici-7-0-a.html

FTSEMIB e altri Indici - 6.0

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1646593-ftsemib-e-altri-indici-5-0-a.html

http://www.finanzaonline.com/forum/...ies/1641696-ftsemib-e-altri-indici-4-0-a.html

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1635326-ftsemib-e-altri-indici-3-0-a.html

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1626653-ftsemib-e-altri-indici-2-0-a-189.html

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1591042-ftsemib-e-altri-indici.html



Il TS ADX/ADM

L’ADX o Average Directional Index
è un ottimo indicatore di medio periodo però
indica solo la forza del trend e non la sua direzione.

Il valore dell’ADX può essere compreso tra 0 e 100. Tipicamente un trend caratterizzato da un ADX al di sotto del 20 è considerato debole, mentre sopra 25 è da considerarsi forte.

Molto più utili gli indicatori +DI (Positive Directional Indicator) ed il -DI (Negative Directional Indicator), considerando la loro media a 14 giorni: +DI14 in verde e -DI14 in rosso.

I loro incroci deteminano la la direzione del trend.

+DI14 > -DI14+FlatZone = LONG
+DI14 < -DI14-Flatzone = SHORT

FLAT nella fascia -Flatzone+Flatzone dell'incrocio

la Flatzone era -10% +10% nelle vecchie versioni , ora è calcolata anche essa in base a dei backtest periodici

L'ADM o Average Daily Movement è un indicatore Intraday basato sulla volatilità

vengono dati ogni giorno 2 entry (Long o Short) e 3 Take Profit (Long e Short)



Operativamente:

si entra long/short se alla chiusura oraria (alle 10, alle 11, ecc) il valore dell’indice è superiore/inferiore all’entry long/short giornaliero
poi
se non arriva il TP xx entro chiusura
se siamo in trend (vedi ADX) si va in over e il giorno dopo si chiude se entra il segnale di reverse
se siamo controtrend (ADX contrario) si chiude in chiusura mercato

per esempio…

al segnale io entro long con 3 posizioni (3 contratti, ecc…)

la 1° pos va in take profit sul TP1 (alla battuta)
la 2° sul TP2 (alla battuta) una volta fatto il TP1 (candela oraria) si alza lo stop loss sull’entry
la 3° sul TP3 (alla battuta) una volta fatto il TP2 (candela oraria) si alza lo stop loss sul TP1

- se ADX è FLAT o LONG, se non ha raggiunto uno dei target si porta la posizione in over…..
il giorno dopo al raggiungimento del TP1 si vendono tutte le posizioni e si aspettano i segnali nuovi, se invece non arriva l’ex-tp1 ma entra l’entry contraria si chiude tutto e si reversa.
- se ADX è SHORT meglio chiuderla in giornata

Varianti intraday

i livelli sono da considerare come resistenze/supporti
una volta superata una resistenza diventa supporto, e viceversa….

per esempio il 21/04/2015



ha fatto
1 – entry long
2 – entry short (stop loss & reverse)
3 – tp1 short
4 – ex-entry short (nuovo entry long)
5 – ex-entry long (nuovo tp1 long)

Calcolo dei livelli intraday

ADM è la media su N-giorni della volatilità giornaliera (Max-Min) , la media a N giorni…
io ora lo calcolo periodicamente in base a dei backtest e lo trovate in alto a sinistra nel grafico , nelle prime versioni del TS usavo il valore di 30 giorni, che è abbastanza valido
,altri usano altri valori..

i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo



i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo:

la teoria standard dice di usare un break-out level = 0.382 (Price Break) , io ultimamente lo sto calcolando ogni giorno in base alla volatilità

(chiusura giorno precedente + Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Long
(chiusura giorno precedente – Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Short

DayC = chiusura giorno precedente
C = prezzo corrente

Entry Long = C>((DayC)+((Price Break)*(ADM Ndays)));
Entry Short = C<((DayC)-((Price Break*(ADM Ndays)));

ho notato che però quando aumenta la volatilità il price break posto a 0,382 genera diversi falsi segnali
pertanto dalla versione 3.0 sto sperimentando questa formula…

Price Break=(0,382+0,382*((ADM 10 days-ADM Ndays)/ADM Ndays))


I target invece vengono così calcolati….

Target 1 Long = (0.45*ADM)+Entry Long;
Target 2 Long = (0.95*ADM)+Entry Long;
Target 3 Long = (1.95*ADM)+Entry Long;
Target 1 Short = Entry Short-(0.45*ADM);
Target 2 Short = Entry Short-(0.95*ADM);
Target 3 Short = Entry Short-(1.95*ADM);



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Il TS di medio-lungo periodo (X4)


il CMX o Complex Momentum Index

il CMX o Complex Momentum Index, è un indicatore proprietario che analizza le proprietà fisiche delle armoniche che compongono l’andamento dell’indice.
La formula al momento è segreta.
Rappresenta in un “certo modo” l’andamento ombra dell’indice..



quando CMX supera la linea dello 0 da sotto a sopra l’indice riceve un impulso long (freccia azzurra verso l’alto)

quando CMX supera la linea dello 0 da sopra a sotto l’indice riceve un impulso short (freccia fucsia verso il basso)

Per le inversioni si usa accoppiato all’ X+4 (Ciclo Ombra di medio-lungo periodo)



quando CMX supera verso l’alto X+4 del 15% inversione long di medio-lungo periodo (freccia verde verso l’alto)

tra -15% e + 15% è FLAT (cerchio o elisse color giallo chiaro)

quando CMX supera verso il basso X+4 del 15% inversione short di medio-lungo periodo (freccia rossa verso il basso)
 
Ultima modifica:
E speriamo che non sia una toccata e fuga come stamattina sotto i 600
 
non basta... sotto i 600 oooooooo devono andare!

su Fib hanno bussato 7 volte :)

salve a tutti
Ciao Ste
un livello che ha fermato la caduta 2gg fa è stato poco sotto il 23570, quest'ultimo ha poi consolidato e dato un impulso notevole che ha permesso ieri di superare i max di Aprile.
Tuttavia il passato è il passato per chi non guarda A.C. per chi la guarda i prezzi hanno memoria.
 
È li sul giornaliero.... vediamo se riesce a romperlo... Altrimenti short over un altra volta :)

Schermata 2015-05-21 alle 15.24.45.png
 
SU SP per oggi diventa fondamentale 2023 se lo rompono tornano sui max.
 
interessante il livello 23670.....ha creato un mini range con il 23610 nel durante.
 
Fino a 23725 tengo duro....
 
a 23750 se si ferma, si forma il testa e spalle ribassista OK!OK!
 
Dax resistenza a 11860
 
i big stanno per passare all'incasso giornaliero...:yes::yes:
 
aperto un altro mib short over su una altra piattaforma...questa vola mi faccio male:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
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