FTSEMIB e altri Indici, Materie Prime 160

xinian70

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Un po' di Storico....
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29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20

19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10

9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1


Il TS ADX/ADM

L’ADX o Average Directional Index
è un ottimo indicatore di medio periodo però
indica solo la forza del trend e non la sua direzione.

Il valore dell’ADX può essere compreso tra 0 e 100. Tipicamente un trend caratterizzato da un ADX al di sotto del 20 è considerato debole, mentre sopra 25 è da considerarsi forte.

Molto più utili gli indicatori +DI (Positive Directional Indicator) ed il -DI (Negative Directional Indicator), considerando la loro media a 14 giorni: +DI14 in verde e -DI14 in rosso.

I loro incroci deteminano la la direzione del trend.

+DI14 > -DI14+FlatZone = LONG
+DI14 < -DI14-Flatzone = SHORT

FLAT nella fascia -Flatzone+Flatzone dell'incrocio

la Flatzone era -10% +10% nelle vecchie versioni , ora è calcolata anche essa in base a dei backtest periodici

L'ADM o Average Daily Movement è un indicatore Intraday basato sulla volatilità

vengono dati ogni giorno 2 entry (Long o Short) e 3 Take Profit (Long e Short)



Operativamente:

si entra long/short se alla chiusura oraria (alle 10, alle 11, ecc) il valore dell’indice è superiore/inferiore all’entry long/short giornaliero
poi
se non arriva il TP xx entro chiusura
se siamo in trend (vedi ADX) si va in over e il giorno dopo si chiude se entra il segnale di reverse
se siamo controtrend (ADX contrario) si chiude in chiusura mercato

per esempio…

al segnale io entro long con 3 posizioni (3 contratti, ecc…)

la 1° pos va in take profit sul TP1 (alla battuta)
la 2° sul TP2 (alla battuta) una volta fatto il TP1 (candela oraria) si alza lo stop loss sull’entry
la 3° sul TP3 (alla battuta) una volta fatto il TP2 (candela oraria) si alza lo stop loss sul TP1

- se ADX è FLAT o LONG, se non ha raggiunto uno dei target si porta la posizione in over…..
il giorno dopo al raggiungimento del TP1 si vendono tutte le posizioni e si aspettano i segnali nuovi, se invece non arriva l’ex-tp1 ma entra l’entry contraria si chiude tutto e si reversa.
- se ADX è SHORT meglio chiuderla in giornata

Varianti intraday

i livelli sono da considerare come resistenze/supporti
una volta superata una resistenza diventa supporto, e viceversa….

per esempio il 21/04/2015

ha fatto
1 – entry long
2 – entry short (stop loss & reverse)
3 – tp1 short
4 – ex-entry short (nuovo entry long)
5 – ex-entry long (nuovo tp1 long)

Calcolo dei livelli intraday

ADM è la media su N-giorni della volatilità giornaliera (Max-Min) , la media a N giorni…
io ora lo calcolo periodicamente in base a dei backtest e lo trovate in alto a sinistra nel grafico , nelle prime versioni del TS usavo il valore di 30 giorni, che è abbastanza valido
,altri usano altri valori..

i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo



i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo:

la teoria standard dice di usare un break-out level = 0.382 (Price Break) , io ultimamente lo sto calcolando ogni giorno in base alla volatilità

(chiusura giorno precedente + Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Long
(chiusura giorno precedente – Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Short

DayC = chiusura giorno precedente
C = prezzo corrente

Entry Long = C>((DayC)+((Price Break)*(ADM Ndays)));
Entry Short = C<((DayC)-((Price Break*(ADM Ndays)));

ho notato che però quando aumenta la volatilità il price break posto a 0,382 genera diversi falsi segnali
pertanto dalla versione 3.0 sto sperimentando questa formula…

Price Break=(0,382+0,382*((ADM 10 days-ADM Ndays)/ADM Ndays))


I target invece vengono così calcolati….

Target 1 Long = (0.45*ADM)+Entry Long;
Target 2 Long = (0.95*ADM)+Entry Long;
Target 3 Long = (1.95*ADM)+Entry Long;
Target 1 Short = Entry Short-(0.45*ADM);
Target 2 Short = Entry Short-(0.95*ADM);
Target 3 Short = Entry Short-(1.95*ADM);
-----------------------------------------------------------------------------------
Probabilità dei vari TP

2383150-ftsemib-e-altri-indici-materie-prime-96-0-a-percentuali.png


-----------------------------------------------------------------------------------

Implementazioni su piattaforme Standard:


ADM v. 2. 0 per Amibroker by Murali krishna

http://www.wisestocktrader.com/indicators/4059-ultimate-volatility-trading-system-v-2.txt


ADM per VisualTrader by Strong

Codice:
{******************************************************************************
* ADM by Strong.
*
* Versione 1 fix 1 del 18/04/2014
*
* Filtro ingressi ATTIVO
*
******************************************************************************}

Var:
newDay(false), // CAMBIO GIORNO
numDay(0),     // STORICO GIORNI PER CALCOLO ADM
lastRange,lastClose,HistoryRange,HistoryClose, // VALORI END OF DAY
num(0),den(0),adm(0),STORICO_ADM(30), // ADM
targetLong(0),targetShort(0), // TARGET X USCITA
stopLossLong(0),stopLossShort(0), // STOPLOSS
flagLong(false),flagShort(false),   // SINGOLA OPERAZIONE GIORNALIERA
buf, // TEMPORANEA
zonaPlotting;

//
// ************************ CALCOLO INDICATORE ADM *****************************
//
newDay=GetValues (days, 1, buf,buf,buf,buf);
if newDay then

  // FLAG PER GESTIRE UNA OPERAZIONE LONG E SHORT AL GIORNO
  flagLong=true;
  flagShort=true;

  lastRange=EOD.R[1];
  lastClose=EOD.C[1];

  num = num + lastRange*lastClose;
  den = den + lastClose;

  // GESTIONE DEL NUMERO DI GIORNI PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE
  if numDay >= STORICO_ADM then

    historyRange=EOD.R[STORICO_ADM];
    historyClose=EOD.C[STORICO_ADM];
    num = num - historyRange*historyClose;
    den = den - historyClose;

  endif;

  // CALCOLO ADM
  adm = num/den;

  inc(numDay);

endif;

//
// ************************ LONG ***********************************************
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagLong and positionlong = false then

   // FILTRO SUGLI INGRESSI
   //   if (C>H[1] or B[1]) and W and  C > lastclose+ (0.382*adm) then
   if (C > lastclose + (0.5*adm)) then
   //   if C > C[1]+ (0.382*adm) then
     colorbar(green);
	  // CancelExitLong("target 0.5");
     enterlong(nextBar,atopen);
     stopLossLong = 0.5 * adm;
     targetLong = adm * 0.5;
     flagLong = false;
	endif;

endif;

SECTION_EXITLONG:

  // STOPLOSS DINAMICO
  //exitlong(NextBar,positionvaluethisbar + targetLong , limit, 3 , "Target 0.5");

  // STOPLOSS STATICO
  //  if C < positionvaluethisbar - stopLossLong then

    //exitlong(nextbar,atopen);
  //endif;

  // USCITA A FINE GIORNATA
  //if t = 1700 then
  //  exitlong(bar,atclose);
  //endif;	

END_SECTION



//
// ************************ SHORT **********************************************
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagShort < 1 and positionshort = false then

   // FILTRO SUGLI INGRESSI
	//   if (C < L[1] or W[1]) and B and C < lastclose - (0.382*adm) then
	if (C < lastclose - (0.5*adm)) then
	//if  C < C[1] - (0.382*adm) then
	
     colorbar(red);

	  //CancelExitshort("Target 0.5");
     entershort(nextBar,atopen);

     stopLossShort = 0.5 * adm;
     targetShort = adm * 0.5;

     flagSHort=false;

   endif;

endif;

SECTION_EXITSHORT:

  //STOPLOSS DINAMICO
  // exitshort(NextBar, positionvaluethisbar - targetShort, limit, 3, "Target 0.5");

  //STOPLOSS STATICO
  //if C > positionvaluethisbar + stopLossShort then
    //exitshort(nextbar,atopen);
  //endif;	

  // USCITA A FINE GIORNATA
  //if t = 1700 then
  //  exitshort(bar,atclose);
  //endif;	

END_SECTION



//
// ************************ PLOTTING *******************************************
//

// DISEGNA  I VALORI DI INGRESSO SUL GRAFICO PRINCIPALE
PlotChart(lastclose + adm*0.5 , 0, lime, solid, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 , 0, red, solid, 1);

PlotChart(lastclose + adm*0.5 + adm*0.45 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 - adm*0.45 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*0.5 + adm*0.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 - adm*0.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*0.5 + adm*1.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 - adm*0.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

// CREA AREA DI PLOTTING
//zonaPlotting = CreateViewport(200, true, true);

// DISEGNA  I VALORI DI CALCOLO SULLA AREA DI PLOTTING (FACOLTATIVO)
//PlotChart(historyRange, zonaPlotting, blue, solid, 1);
//PlotChart(lastRange, zonaPlotting, red, solid, 1);
 
Ultima modifica:

ADM by Strong. (Modificato da Webb Ellis Settembre 2015)


Codice:
{*************************************** ***************************************
* ADM by Strong. (Modificato da Webb Ellis Settembre 2015)
*
* Versione 1 fix 1 del 18/04/2014
*
* Filtro ingressi ATTIVO
*
**************************************** **************************************}

Var:
newDay(false), // CAMBIO GIORNO
numDay(0), numDay10(0), // STORICO GIORNI PER CALCOLO ADM
lastRange,lastClose,HistoryRange,History Close,historyrange10,historyclose10, // VALORI END OF DAY
num(0),num10(0),den(0),den10(0),adm(0),S TORICO_ADM(26), ADM10(10),DIF(0),
PRICEBREAK(0),pricebreak1(0), // ADM
targetLong(0),targetShort(0), // TARGET X USCITA
stopLossLong(0),stopLossShort(0), // STOPLOSS
flagLong(false),flagShort(false), // SINGOLA OPERAZIONE GIORNALIERA
buf, // TEMPORANEA
zonaPlotting;

//
// ************************ CALCOLO INDICATORE ADM *****************************
//
// AGGIUNGO CALCOLO PRICEBREAK


newDay=GetValues (days, 1, buf,buf,buf,buf);
if newDay then

// FLAG PER GESTIRE UNA OPERAZIONE LONG E SHORT AL GIORNO
flagLong=true;
flagShort=true;

lastRange=EOD.R[1];
lastClose=EOD.C[1];

num = num + lastRange*lastClose;
den = den + lastClose;

num10 = num10 + lastRange*lastClose;
den10 = den10 + lastClose;


// GESTIONE DEL NUMERO DI GIORNI PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE
if numDay >= STORICO_ADM then

historyRange=EOD.R[STORICO_ADM]; //adm 26 gg
historyClose=EOD.C[STORICO_ADM];
num = num - historyRange*historyClose;
den = den - historyClose;

endif;

// CALCOLO ADM
adm = num/den;

inc(numDay);



// GESTIONE DEL NUMERO DI GIORNI PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE da 10gg
if numDay10 >= adm10 then

historyRange10=EOD.R[adm10]; //adm 10gg
historyClose10=EOD.C[adm10];
num10 = num10 - historyRange10*historyClose10;
den10 = den10 - historyClose10;

endif;

// CALCOLO ADM
adm10 = num10/den10;

inc(numDay10);
Pricebreak = 0.266+(0.266*(adm10-adm)/adm); //per long
Pricebreak1 = 0.382+(0.382*(adm10-adm)/adm); // per short
endif;



//
// ************************ LONG **************************************** *******
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagLong and positionlong = false then

// FILTRO SUGLI INGRESSI
// if (C>H[1] or B[1]) and W and C > lastclose+ (0.382*adm) then
//if (C > lastclose + (0.5*adm)) then
// if C > C[1]+ (0.382*adm) then
if (C > lastclose + (pricebreak*adm))
and (t>0959) // si entra dalle 10 in poi
// and (C<lastclose + adm*pricebreak + adm*0.45) //minore del TP1
and C>C[1] then //in crescendo
colorbar(green);
// CancelExitLong("target 0.5");
enterlong(nextBar,atopen);
stopLossLong = 0.5 * adm;
targetLong = adm * 0.5;
flagLong = false;
endif;

endif;

SECTION_EXITLONG:

// STOPLOSS DINAMICO
//exitlong(NextBar,positionvaluethisbar + targetLong , limit, 3 , "Target 0.5");

// STOPLOSS STATICO
// if C < positionvaluethisbar - stopLossLong then

//exitlong(nextbar,atopen);
//endif;

// USCITA A FINE GIORNATA
//if t = 1700 then
// exitlong(bar,atclose);
// endif;

// if C > (lastclose + adm*0.266 + adm*0.95) then //uscita al TP2
// exitlong(bar,atclose);
// endif;
END_SECTION



//
// ************************ SHORT **************************************** ******
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagShort < 1 and positionshort = false then

// FILTRO SUGLI INGRESSI
// if (C < L[1] or W[1]) and B and C < lastclose - (0.382*adm) then
//if (C < lastclose - (0.5*adm)) then
//if C < C[1] - (0.382*adm) then
if (C < lastclose - (pricebreak1*adm))
and (t>0959) //oltre le 10
//and (C>(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*0.45)) //maggiore del tp1
and C<C[1] then // in decrescita
colorbar(red);

//CancelExitshort("Target 0.5");
entershort(nextBar,atopen);

stopLossShort = 0.5 * adm;
targetShort = adm * 0.5;

flagSHort=false;

endif;

endif;

SECTION_EXITSHORT:

//STOPLOSS DINAMICO
// exitshort(NextBar, positionvaluethisbar - targetShort, limit, 3, "Target 0.5");

//STOPLOSS STATICO
//if C > positionvaluethisbar + stopLossShort then
//exitshort(nextbar,atopen);
//endif;

// USCITA A FINE GIORNATA
//if t = 1700 then
// exitshort(bar,atclose);
//endif;
// uscita per TP1
//if C < (lastclose - adm*0.266 - adm*0.95) then //uscita al TP2
// exitshort(bar,atclose);
// endif;

END_SECTION



//
// ************************ PLOTTING **************************************** ***
//

// DISEGNA I VALORI DI INGRESSO SUL GRAFICO PRINCIPALE
PlotChart(lastclose + adm*pricebreak, 0, lime, solid, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1, 0, red, solid, 1);

PlotChart(lastclose + adm*pricebreak + adm*0.45 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*0.45 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*pricebreak + adm*0.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*0.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*pricebreak + adm*1.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*1.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

// CREA AREA DI PLOTTING
//zonaPlotting = CreateViewport(200, true, true);

// DISEGNA I VALORI DI CALCOLO SULLA AREA DI PLOTTING (FACOLTATIVO)
//PlotChart(historyRange, zonaPlotting, blue, solid, 1);
//PlotChart(lastRange, zonaPlotting, red, solid, 1);


ADM per ProrealTime by domedome61


Codice:
admn=((high[26]-low[26])+(high[25]-low[25])+(high[24]-low[24])+(high[23]-low[23])+(high[22]-low[22])+(high[21]-low[21])+(high[20]-low[20])+(high[19]-low[19])+(high[18]-low[18])+(high[17]-low[17])+(high[16]-low[16])+(high[15]-low[15])+(high[14]-low[14])+(high[13]-low[13])+(high[12]-low[12])+(high[11]-low[11])+(high[10]-low[10])+(high[9]-low[9])+(high[8]-low[8])+(high[7]-low[7])+(high[6]-low[6])+(high[5]-low[5])+(high[4]-low[4])+(high[3]-low[3])+(high[2]-low[2])+(high[1]-low[1]))/26
El=(close[1]+(0.266*admn))
es=(close[1]-(0.266*admn))
el1=((0.45*admn)+el)
el2=((0.95*admn)+el)
el3=((1.95*admn)+el)
es1=(es-(0.45*admn))
es2=(es-(0.95*admn))
es3=(es-(1.95*admn))


RETURN el ,es,el1,el2,el3,es1,es2,es3


ADM per ProrealTime - TimeFrame Orario - by domedome61


Codice:
AAA=(DHigh(1)-DLow(1))
admn=(AAA[26]+(AAA)[25]+(AAA)[24]+(AAA)[23]+(AAA)[22]+(AAA)[21]+(AAA)[20]+(AAA)[19]+(AAA)[18]+(AAA)[17]+(AAA)[16]+(AAA)[15]+(AAA)[14]+(AAA)[13]+(AAA)[12]+(AAA)[11]+(AAA)[10]+(AAA)[9]+(AAA)[8]+(AAA)[7]+(AAA)[6]+(AAA)[5]+(AAA)[4]+(AAA)[3]+(AAA)[2]+(AAA)[1])/26
AAB=(DCLOSE(1))
El=(AAB+(0.266*admn))
es=(AAB-(0.266*admn))
el1=((0.45*admn)+el)
el2=((0.95*admn)+el)
el3=((1.95*admn)+el)
es1=(es-(0.45*admn))
es2=(es-(0.95*admn))
es3=(es-(1.95*admn))


RETURN el,es,el1,el2,el3,es1,es2,es3



ADM per Tradingview by aldebaran74


Codice:
study("Adm", overlay=true)
gg = input(title="Giorni", type=integer, defval=26, minval=1) 
bg = input(title="Barre al giorno", type=integer, defval=9, minval=1) 
pb = input(title="Price break", type=float, defval=0.266, minval=0.1)

barre = gg*bg
newbar =  change(time("D")) != 0 ? 1 : 0
adm = (sum ((security(tickerid, "D", high[1])-security(tickerid, "D", low[1]))*newbar, barre)) / gg
//non ho ancora trovato un metodo migiore per far capire che serve un valore per ogni giorno
chiusuraieri = security(tickerid, "D", close[1])
compra = chiusuraieri + adm*pb
vendi = chiusuraieri - adm*pb
plot (compra, color=green, title="LONG", linewidth=2)
plot (vendi, color=red, title="SHORT", linewidth=2)
plot (compra+(0.45*adm), color=green, title='tg1')
plot (compra+(0.95*adm), color=green, title='tg2')
plot (compra+(1.95*adm), color=green, title='tg3')
plot (vendi-(0.45*adm), color=red, title='tg1')
plot (vendi-(0.95*adm), color=red, title='tg2')
plot (vendi-(1.95*adm), color=red, title='tg3')


ADM per T3 Webank by Swing64

Codice:
//periodo = 26

ranges = 0
for i = 1 to periodo
ranges = ranges + (dhigh(i)-dlow(i))
next
ADM=ranges/periodo

EntryShort = dclose(1) - ADM*0.266
TS1 = EntryShort-0.45*ADM
TS2 = EntryShort-0.95*ADM
TS3 = EntryShort-1.95*ADM

EntryLong = dclose(1) + ADM*0.266
TL1 = EntryLong+0.45*ADM
TL2 = EntryLong+0.95*ADM
TL3 = EntryLong+1.95*ADM

return TL3 AS "Long3", TL2 AS "Long2", TL1 AS "Long1",EntryLong AS "Entry Long",EntryShort AS "Entry Short",TS1 AS "Short1",TS2 AS "Short2",TS3 AS "Short3"


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Il TS di medio-lungo periodo (X4)

il CMX o Complex Momentum Index

il CMX o Complex Momentum Index, è un indicatore proprietario che analizza le proprietà fisiche delle armoniche che compongono l’andamento dell’indice.
La formula al momento è segreta.
Rappresenta in un “certo modo” l’andamento ombra dell’indice..




quando CMX supera la linea dello 0 da sotto a sopra l’indice riceve un impulso long (freccia azzurra verso l’alto)

quando CMX supera la linea dello 0 da sopra a sotto l’indice riceve un impulso short (freccia fucsia verso il basso)

Per le inversioni si usa accoppiato all’ X+4 (Ciclo Ombra di medio-lungo periodo)



quando CMX supera verso l’alto X+4 del 15% inversione long di medio-lungo periodo (freccia verde verso l’alto)

tra -15% e + 15% è FLAT (cerchio o elisse color giallo chiaro)

quando CMX supera verso il basso X+4 del 15% inversione short di medio-lungo periodo (freccia rossa verso il basso)

Sull X4 che è un TS di medio-lungo periodo le entrate necessitano di una "certa forza" in partenza
questo è il motivo del flat (stop profit) se dopo la partenza non si è arrivati ad una certa quota.
Pertanto si entra alla chiusura oraria indicata, e si valuta in chiusura se portare over o meno se superata la quota indicata e quindi la forza
è sufficiente allora si porta over altrimenti si prende profitto e si ritenta il giorno dopo

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I Comandamenti di Colori

Buongiorno, in attesa che i mercati si sveglino vi posto i miei "comandamenti" sperando di non offendere nessuno :D

Quando parte il segnale di entrata long o short, rispettalo

Quando Qualunque entra e dice “non seguitemi”, tu seguilo, lui non sbaglia è il mercato che non lo asseconda.

Se Cilla dice “a questi livelli non entro long”, lo short è garantito

Al tp1 di Xinian vendi, tutto o una parte ma vendi

Non avrai altro motivare long al di fuori di Fjr1300massi

Non avrai altro motivare short al di fuori di Madeitaly

È cosa buona e giusta leggere ogni giorno le analisi di Hurricanes77

Aspettare sempre il setup daily di Ste003

Onora e rispetta il padrone di casa e i suoi livelli

Il verbo di Biondao è legge

Abbi fede nella view di Monogres, egli sarà il tuo faro in momento di sconforto

Qualcuno mente, sempre! Preziosi o indice che sia

Non sottovalutare le donne del forum come Neranoir, Ticca, Betta2013 e Giangitop

Se S&P vuoi tradare, Ferrovecchio allora devi ascoltare

Quando i livelli Ste003 sono soddisfatti il movimento (up o down) è pronto

Spero di non aver dimenticato nessuno.

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Raccolta Post di spiegazione sui certificati e minifuture certificates

Ken cerco di spiegarti in parole semplici e spero comprensibili le caratteristiche. Il mini future che hai comprato fa prezzo sottraendo dallo strike il valore del sottostante sempre e certo, lo puoi constatare in qualsiasi momento. (però ce una piccola fregatura, nessuno regala niente) quello strike (così come l'altro livello barriera o Knock out) ha un decay del 3,5% circa annuo che viene sottratto giornalmente da quei livelli (3,5% per 20000 di valore attuale del mib fa 700 punti circa) quei 700 punti diviso i 365 giorni dell'anno fanno circa 2 punti al giorno che ti verranno sottratti da quel 21,599,38 e dal 20,949,40. Quindi se oggi quei valori erano così, domani li troverai con circa 2 punti in meno e così di seguito compreso il sabato e domenica (dal venerdì al lunedì troverai 6 punti in meno). Questo vale per tutti i sottostanti (esempio Ubi che quota 3,35 il 3,5% di tale valore fa 12 punti circa, anche questi diviso i 365 giorni dell'anno, ti modificheranno i valori di riferimento S e KO, di 0,00x al giorno).

Passiamo al livello barriera o Knock out (in questo caso 20.949,40) se il sottostante (in questo caso il mib ma vale per tutti) durante la giornata raggiunge questo livello, il certificato smette di trattare e ti rimborsano la differenza tra i 20,949, 40 e i 21,599,38 (ma anche qui ce la piccola fregatura). La realtà è che ti rimborsano la differenza esistente tra il massimo che il sottostante fa in giornata e il livello strike (esempio se il mib tocca la barriera a 20,949,4 ma poi continua a salire, diciamo fino a 21000, la differenza che ti rimborsano è quella data da 21.599,38 meno 21000 di massimo del giorno) Quindi, per evitare questo inconveniente, è consigliabile swuicciare su strike con livello superiore in prossimità del livello barriera o Knock out.

Questo è quanto, le due magagne sono queste che ho descritto. Per il resto non ci sono altri trucchi o inganni. Il prezzo, per tutti i sottostanti, lo ripeto, è SEMPRE STRIKE MENO O PIù, IN CASO DI LONG, SOTTOSTANTE. Quindi, se la tua piattaforma te lo consente, puoi tranquillamente piazzare ordini di SL o TP automatici e andartene perchè puoi essere sicuro al 100% che se il sottostante raggiunge quei valori da te indicati, vieni eseguito (tenendo presente, però, lo spread denaro lettera che è fisso, nel caso del mib, pari a 3 punti).

Spero di essere stato chiaro e consiglio a te o a chi altro è interessato, di stamparvelo questo post da tenere in evidenza. Io (che non sono dipendente BNP:D) non vorrei spiegarlo più. Comunque sono a disposizione per qualche altro chiarimento:D

Grazie.

Però questo tuo post mi da lo spunto per aprire una discussione sui derivati a beneficio e per invitare, quelli attenti e curiosi, a riflettere e a sforzarsi di scoprire altri mondi (so che è difficile abbandonare le proprie abitudini) oltre i leva fissa che usano, i quali sono veramente micidiali (giusti tutti i difetti da te elencati), si può chiamarli tranquillamente truffe legalizzate.

Giusto anche quello che dici dei future, sono i migliori strumenti per tradare qualsiasi cosa, ma questi non li approfondisco perchè non è il mio pane e, almeno da quello che si legge sui forum, vedo che sono in tanti a non tradarli e usano (anch'io) altri strumenti (trattati sul mercato SEDEX) che, a torto o a ragione, riteniamo più semplici, abbordabili con qualsiasi cifra (per intenderci da un euro all'infinito) e che, in caso di perdita, questa non supera mai, DICO MAI, il capitale investito.

Questi strumenti li ho studiato approfonditamente tutti dalla loro origine, quindi, posso farvi la cronistoria. I primi ad essere inventati (fine anni novanta) furono i CW. Il loro rapporto, col sottostante, era 1 a 1, quindi ottimi da tradare, era come comprare il sottostante con altissime leve ed il MM non aveva nessuna discrezionalità nello stabilire il loro prezzo. Ricordo che un amico (direttore di filiale) imbroccò un sostanzioso acquisto di CW sulla TIM proprio mentre questa (per un motivo che non ricordo) schizzasse alle stelle. Risultato, in pochi giorni portò a casa qualcosa come 230 milioni. Siccome all'epoca queste cose succedevano spesso (si verificava che impiegando pochi soldi si che rischiavi di perderli tutti ma, però, erano solo quelli impiegati mentre, i gain potevano diventare stratosferici), gli emittenti si smaliziarono e presero provvedimento (trasformandoli) a loro favore fino ad arrivare ai giorni nostri che ormai tutti sappiamo che non sono da tradare (c'è qualche eroe che ancora lo fa:D).

Dopo sono stati inventati i leva fissa (x2 - x3 - x5 . x7), studiati e dopo attenta osservazione, li ho scartati perchè ho constatato che hanno tutti i difetti che hai elencato tu (io mai usati). Contemporaneamente la RBS mise sul mercato degli strumenti (non ricordo come si chiamavano, ma erano i genitori degli attuali mini future della BNP) che, appunto, dopo studio ed osservazione, li trovai tradabili. (ricordi, ai tempi li usava anche Strong). Dopo qualche anno la RBS cedette questa branca di businnes alla BNP la quale, oltre che a gestire quelli acquisiti, ha inventato di suo, i Turbo e, dopo un po, anche i Mini Future.

Studiato e osservati anche i Turbo, li trovai accettabili da tradare, si che il MM ha discrezionalità nello stabilire il prezzo, ma è marginale però, ed è relativo alla distanza tra Strike e sottostane ed al tempo intercorrente tra la loro emissione e la loro scadenza.

Poi ho scoperto i Mini Future, questo è un'altro mondo (siamo quasi tornati ai primi CW). Su questi il MM non ha nessuna discrezionalità nello stabilire il prezzo il quale è SEMPRE la differenza esistente tra Strike e sottostante. Hanno un dacay infinitesimale, pari a circa il 3,5% ANNUO e scadenze molto più lunghe dei Turbo e, altra cosa importante, possiamo scegliere noi la leva da usare che va da 2 a 100. Non mi dilungo a spiegare dettagliatamente il loro funzionamento perchè, chi è interessato e vuole saperne di più, si può leggere un mio post che Xinian riporta in prima pagina di apertura di ogni 3D.

Hai ragione su un'altra cosa che, purtroppo, non è di poca importanza, da qualche anno non si possono tradare più dopo le 17,30. Prima si tradavano fino alle 20,30 seguendo l'after.


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Raccolta Post da incorniciare


Ciao, già te l'ho detto ma lo ribadisco, sei una persona molto sensibile , riesci a trasmettere veramente le sensazioni reali che descrivi :bow:. Chi fa trading realmente le conosce, ci è passato. Aggiungerei un senso di ansia e di "angoscia" ( e talvolta anche di vergogna). La stanchezza fisica che hai descritto come culmine ed ultima fase di questo groviglio di sensazioni è reale. Proprio per questo motivo reputo il 3d "brutto e tanto peggiorato":( . Molti non si rendono conto della violenza psicologica che fanno pompando o ribadendo in modo logorroico e prendendo in giro le persone che stanno "perdendo soldi" o sono in difficoltà nelle loro posizioni. Basterebbe scrivere la propria opinione e basta . Questo 3d una volta era un luogo di ritrovo, come un bar, incontravi "amici" dove si rideva , si scherzava, ci si scambiava idee, livelli, opinioni, ci si aiutava pubblicamente quando uno era in difficoltà, si cercavano insieme soluzioni. Non era una favola tutto rose e fiori, no, c'erano le , le antipatie , le simpatie anche prima, ci saranno sempre , ma finivano in qualche scaramuccia , non erano esacerbate , un disco rotto ripetitivo e costante. Si aveva la sensibilità di non infierire anche se si vedeva che qualcuno sbagliava , il forum aveva lo stesso "compito" che aveva la mamma quando eravamo bambini e ci facevamo male o avevamo la febbre. Ci coccolava , ci confortava ( non ci sgridava, magari lo faceva dopo , quando stavamo meglio) ci dava un bacino in fronte e uno sulla "bua" e ci rasserenava rimboccandoci le coperte e facendoci addormentare sereni.
Ecco , magari cercherei di ripristinare questo clima , chissà che a tante persone non ritorni la voglia di riaffacciarsi a scrivere. Dietro i nick ci sono le persone è sempre bene ricordarselo :yes:.



Secondo me , questo è thread è un bel recipiente di soggetti
chi si diletta di sociologia, antropologia, psicologia, troverà diverso materiale interessante...

Ci sono parecchi archetipi interpretati dai partecipanti di questo 3d


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il Maestro/Mago (Xinian)
Il Guerrierio (Ferro, Qual)
Il Re (Biondao)
Uomo Comune (molti nick)
Ribelle (Cilla)
Saggio (NSOE, Novi)
Burlone (Tarkus, Dang, Lupetto, e altri nick trolleggianti)
Esploratore (Mil)
Innocente (Erik)
Angelo custode (Antox)

chiedo scusa agli esclusi, avrò sicuramente dimenticato qualcuno



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Sezione Humor



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Favoletta per stemperare gli animi...


Il paesello di Finanzaonline era assai conosciuto perché popolato da personaggi un tantinello stravaganti.
Taluni, evidentemente inclini al masochismo più esasperato, allietavano le proprie giornate facendo innervosire chiunque, a prescindere. A loro si ispirò il grande Totò, che fece sua la celebre locuzione.
Tal Giovannino, ad esempio, [omissis], riusciva a farsi odiare dall'universo mondo. Ma era persona tutto sommato educata, [omissis] . Proprio per questo, alcuni abitanti del paesello un giorno gli tesero un'imboscata e, dopo averlo ipnotizzato mostrandogli grafici del FIB, [omissis].
Altri abitanti del paesello, finalmente liberi da cotanta immotivata superbia, lanciarono allo pseudo analista (forse sì forse no) numerosi Stop loss, Take profit e minusvalenze di ogni tipo, fin quasi a seppellirlo. Egli, tapino, piangeva sconsolato, mentre di lontano Ferrovecchio, mano nella mano al suo preferito Biondao, sorrideva compiaciuto.
La più amata del villaggio, Miluna, tentava di riappacificare gli animi, ma venne bannata da Xinian il saggio, il quale pure lui si lasciò andare e dedicò un'immane eruttazione allo sventurato Giovannino. Intonò in quell'occasione un baritonale "Va pensiero" che gli valse l'applauso di tutto il paesello.
E, mentre il FIB finalmente scendeva, Zorro Zoppo, dall'animo nobile e romantico, attendeva che la furia del paesello contro il povero Giovannino si placasse. Nessuno lo seppe mai, ma Zorro Zoppo amava trascorrere le sue giornate pensando intensamente alla quarta misura di Miluna e nel buio, talvolta, si toccava. Ma ad occhi chiusi, poiché la sua timidezza gli impediva di tenerli aperti durante quei momenti tutti suoi.
Vi era anche l'anziano del villaggio, Novizio, che di tanto in tanto, redarguiva ora questo ed ora quello ed era molto amato. Nessuno conosceva la sua età. Secondo un algoritmo di Giovannino, da lui stesso ideato, Novizio era un 97enne in buona salute, segretamente innamorato di Nera, l'addetta alle pulizie, altra femminuccia adorabile del paesello.
Al loro amore mai sbocciato, il poeta del paesello, Nordsudovestest, dedicò un poema dal titolo: "Non tutti gli stop loss riescono col buco, spesso ci vuole un buco di .... per venirne fuori". Opera che riscontrò un grande favore di critica e pubblico. Solo a Giovannino non piacque. Il suo animo gentile preferiva medie mobili alla donna mobile qual piume al vento. [omissis]
Dopo la punizione subita, Giovannino, abbassò le o-rekkie e chiese scusa a tutti dal balcone del sindaco, tal Saverio, che con un dito medio gli disse solamente "Vai a quel paese, figliolo. E restaci. Saluti"
Continua? Forse sì, forse no...

Saluti.



bene iniziamo il nuovo 3d con questo spirito...

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un pezzo che non chiude la giornata sui massimi il nostrano
 
venezian89 venezian89 è collegato
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sei quello che entra con un "cippetto" ?

o per birra e pizza del sabato sera ?


magari birra e pizza !! hamburger e via andare se va bene. non vedi il nick scusa eh! cribbio !:D
 
anche oggi gli usa hanno scherzato..domani si vola !! 21.500 1 tg sul fib. cretetemi
 
Anche Cilla me lo avrebbe detto...

E' stato organizzato quando tu non bazzicavi qui.... qualcuno ha anche delle foto...
io cmq non ci sono andato



Dicembre 2015, e tu non eri ancora arrivato in questo thread..


Ticca ha scritto:
Ciao Nera, scusa il disturbo. Io e Crisera stiamo cercando di organizzare un pranzo con alcuni del forum, così giusto per conoscerci e farci una mangiata assieme alla faccia dei mercati finanziari :D poi decideremo il luogo, la data pensavamo x dicembre. Che ne pensi?
fammi sapere, buon pranzo.
Ritorno di là, rispondimi con calma..ci sono mercati un pò agitati in cerca di direzione :rolleyes:;)
 
Dicembre 2015, e tu non eri ancora arrivato in questo thread..

Io ci sono sempre stato :o

Tu c’eri durante il periodo di esodo su I.O.?

Comunque chiederó a Miluna/Cilla quando e se passa di qua,di te non mi fido :o
 
Chiusi i long ( 4 ) :rolleyes: Pagate comm e un pochino ino ino di gain.

Buona serata :)
 
@Novi: ho visto solo ora che chiedevi di Fedex: ha già dato il Q3 il 19/3, darà il Q4 il 25/6
@topone/Sosa: sul Nasdaq so che sei molto navigato, tieni presente che lunedì sera c'è Google e martedì sera Apple ;)
 
@Novi: ho visto solo ora che chiedevi di Fedex: ha già dato il Q3 il 19/3, darà il Q4 il 25/6

@topone/Sosa: sul Nasdaq so che sei molto navigato, tieni presente che lunedì sera c'è Google e martedì sera Apple ;)

Ciao lo lavoro in spread con sp 500, ho mollato sp sel doppoio massimo e mi tengo il nasdaq short, non è stasera amazon?
 
Ciao lo lavoro in spread con sp 500, ho mollato sp sel doppoio massimo e mi tengo il nasdaq short, non è stasera amazon?

sì Amazon dopo la chiusura stasera, come scritto di là

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per chi è su Azimut (mix di gioia e dolore): sembra diretta ai 18 € dopo aver colmato l'ampio gap down dello stacco del maggio scorso.
Un anno fa mi prese due sl: uno inaspettatamente prima del dvd e un altro a fine luglio quando sembrava diretta a colmare il gap irritandomi al punto che non la guardai più (tranne verificare che si incrementavano le posizioni short) fino a 10€ dove acquistai rischiando un terzo stop.
Sono riuscito a tenere questa size inizialmente non molto importante, ora la stessa comincia a pesare e cmq mi ha fatto recuperare ben oltre quanto perso prima, continuo ad alzare lo stop ma non mi sono ancora dato un take profit.
Sicuramente venderò prima del 9/5, giorno dei dati che corrisponde all'inizio del discesone precedente e quindi ben prima di un dvd corposo in cash e titoli - non fidandomi delle manovre che seguiranno (discesa necessaria per operare un riacquisto titoli da parte dell'emittente a prezzi molto bassi per poi redistribuirli in occasione di altro eventuale dvd) forse con lo zampino diMediobanca.

concludendo: queste manovre sono odiose nel loro processo e dissento da quanti esaltano il titolo per il quasi raddoppio degli ultimi cinque mesi, gli utili dovrebbero essere distribuiti in altro modo e scaglionati, non so se esistono nel mondo finanziario casi simili..!!
 
sì Amazon dopo la chiusura stasera, come scritto di là

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per chi è su Azimut (mix di gioia e dolore): sembra diretta ai 18 € dopo aver colmato l'ampio gap down dello stacco del maggio scorso.
Un anno fa mi prese due sl: uno inaspettatamente prima del dvd e un altro a fine luglio quando sembrava diretta a colmare il gap irritandomi al punto che non la guardai più (tranne verificare che si incrementavano le posizioni short) fino a 10€ dove acquistai rischiando un terzo stop.
Sono riuscito a tenere questa size inizialmente non molto importante, ora la stessa comincia a pesare e cmq mi ha fatto recuperare ben oltre quanto perso prima, continuo ad alzare lo stop ma non mi sono ancora dato un take profit.
Sicuramente venderò prima del 9/5, giorno dei dati che corrisponde all'inizio del discesone precedente e quindi ben prima di un dvd corposo in cash e titoli - non fidandomi delle manovre che seguiranno (discesa necessaria per operare un riacquisto titoli da parte dell'emittente a prezzi molto bassi per poi redistribuirli in occasione di altro eventuale dvd) forse con lo zampino diMediobanca.

concludendo: queste manovre sono odiose nel loro processo e dissento da quanti esaltano il titolo per il quasi raddoppio degli ultimi cinque mesi, gli utili dovrebbero essere distribuiti in altro modo e scaglionati, non so se esistono nel mondo finanziario casi simili..!!

beh

da un titolo dichiaratamente controllato da un sindacato di minoranza costituito prevalentemente da gestori e consulenti finanziari, non è che ci siano da aspettarsi trasparenza e correttezza :mmmm::cool:

va bene se lo maneggi con le dovute protezioni - stop loss o acquisto di put - meglio ancora attraverso acquisto di call (quindi con stop loss incorporato) .. senz'altro non è una Terna che puoi comprare e dimenticare nel cassetto per lasciarla ai nipoti :D

ps. complimenti per la perseveranza nel ritentare e congratulazioni per aver poi mantenuto senza la solita eiaculazione precoce ;)
 
ps. complimenti per la perseveranza nel ritentare e congratulazioni per aver poi mantenuto senza la solita eiaculazione precoce ;)
solo grazie ad una specie di vendetta personale, questa è pericolosa.

di là pesano le sigarette (-7%) dopo i dati:

Altria ha dichiarato che le consegne di sigarette sono diminuite del 14%, più rapidamente del previsto, spingendo le sue entrate per Philip Morris USA e altri marchi di sigarette (Marlboro) al ribasso.
 
solo grazie ad una specie di vendetta personale, questa è pericolosa.

di là pesano le sigarette (-7%) dopo i dati:

Altria ha dichiarato che le consegne di sigarette sono diminuite del 14%, più rapidamente del previsto, spingendo le sue entrate per Philip Morris USA e altri marchi di sigarette (Marlboro) al ribasso.

mi ricollego perche stavo notando questa cosa, i dati buoni vengono sempre e solo dai tech usa, gli altri settori arrancano, basta vedere Altria e anche un colosso come 3m sta perdendo il 13%...per quanto potranno ancora gonfiarsi i tecnologici?
 
scritto il 6 dicembre 2011

direi tempismo eccezionale: son proprio stati 7 anni di vacche magre :rolleyes::wall::wall:

ps. rispondo qui perchè di là il thread è saturo :D

Grantham è particolarmente noto per aver previsto lo scoppio di varie bolle finanziarie.[1]
 
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