xinian70
Analista T.Olistico
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Un po' di Storico....
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19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10
9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Il TS ADX/ADM
L’ADX o Average Directional Index
è un ottimo indicatore di medio periodo però
indica solo la forza del trend e non la sua direzione.
Il valore dell’ADX può essere compreso tra 0 e 100. Tipicamente un trend caratterizzato da un ADX al di sotto del 20 è considerato debole, mentre sopra 25 è da considerarsi forte.
Molto più utili gli indicatori +DI (Positive Directional Indicator) ed il -DI (Negative Directional Indicator), considerando la loro media a 14 giorni: +DI14 in verde e -DI14 in rosso.
I loro incroci deteminano la la direzione del trend.
+DI14 > -DI14+FlatZone = LONG
+DI14 < -DI14-Flatzone = SHORT
FLAT nella fascia -Flatzone+Flatzone dell'incrocio
la Flatzone era -10% +10% nelle vecchie versioni , ora è calcolata anche essa in base a dei backtest periodici
L'ADM o Average Daily Movement è un indicatore Intraday basato sulla volatilità
vengono dati ogni giorno 2 entry (Long o Short) e 3 Take Profit (Long e Short)
Operativamente:
si entra long/short se alla chiusura oraria (alle 10, alle 11, ecc) il valore dell’indice è superiore/inferiore all’entry long/short giornaliero
poi
se non arriva il TP xx entro chiusura
se siamo in trend (vedi ADX) si va in over e il giorno dopo si chiude se entra il segnale di reverse
se siamo controtrend (ADX contrario) si chiude in chiusura mercato
per esempio…
al segnale io entro long con 3 posizioni (3 contratti, ecc…)
la 1° pos va in take profit sul TP1 (alla battuta)
la 2° sul TP2 (alla battuta) una volta fatto il TP1 (candela oraria) si alza lo stop loss sull’entry
la 3° sul TP3 (alla battuta) una volta fatto il TP2 (candela oraria) si alza lo stop loss sul TP1
- se ADX è FLAT o LONG, se non ha raggiunto uno dei target si porta la posizione in over…..
il giorno dopo al raggiungimento del TP1 si vendono tutte le posizioni e si aspettano i segnali nuovi, se invece non arriva l’ex-tp1 ma entra l’entry contraria si chiude tutto e si reversa.
- se ADX è SHORT meglio chiuderla in giornata
Varianti intraday
i livelli sono da considerare come resistenze/supporti
una volta superata una resistenza diventa supporto, e viceversa….
per esempio il 21/04/2015
ha fatto
1 – entry long
2 – entry short (stop loss & reverse)
3 – tp1 short
4 – ex-entry short (nuovo entry long)
5 – ex-entry long (nuovo tp1 long)
Calcolo dei livelli intraday
ADM è la media su N-giorni della volatilità giornaliera (Max-Min) , la media a N giorni…
io ora lo calcolo periodicamente in base a dei backtest e lo trovate in alto a sinistra nel grafico , nelle prime versioni del TS usavo il valore di 30 giorni, che è abbastanza valido
,altri usano altri valori..
i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo
i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo:
la teoria standard dice di usare un break-out level = 0.382 (Price Break) , io ultimamente lo sto calcolando ogni giorno in base alla volatilità
(chiusura giorno precedente + Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Long
(chiusura giorno precedente – Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Short
DayC = chiusura giorno precedente
C = prezzo corrente
Entry Long = C>((DayC)+((Price Break)*(ADM Ndays)));
Entry Short = C<((DayC)-((Price Break*(ADM Ndays)));
ho notato che però quando aumenta la volatilità il price break posto a 0,382 genera diversi falsi segnali
pertanto dalla versione 3.0 sto sperimentando questa formula…
Price Break=(0,382+0,382*((ADM 10 days-ADM Ndays)/ADM Ndays))
I target invece vengono così calcolati….
Target 1 Long = (0.45*ADM)+Entry Long;
Target 2 Long = (0.95*ADM)+Entry Long;
Target 3 Long = (1.95*ADM)+Entry Long;
Target 1 Short = Entry Short-(0.45*ADM);
Target 2 Short = Entry Short-(0.95*ADM);
Target 3 Short = Entry Short-(1.95*ADM);
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Probabilità dei vari TP
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Il TS ADX/ADM
L’ADX o Average Directional Index
è un ottimo indicatore di medio periodo però
indica solo la forza del trend e non la sua direzione.
Il valore dell’ADX può essere compreso tra 0 e 100. Tipicamente un trend caratterizzato da un ADX al di sotto del 20 è considerato debole, mentre sopra 25 è da considerarsi forte.
Molto più utili gli indicatori +DI (Positive Directional Indicator) ed il -DI (Negative Directional Indicator), considerando la loro media a 14 giorni: +DI14 in verde e -DI14 in rosso.
I loro incroci deteminano la la direzione del trend.
+DI14 > -DI14+FlatZone = LONG
+DI14 < -DI14-Flatzone = SHORT
FLAT nella fascia -Flatzone+Flatzone dell'incrocio
la Flatzone era -10% +10% nelle vecchie versioni , ora è calcolata anche essa in base a dei backtest periodici
L'ADM o Average Daily Movement è un indicatore Intraday basato sulla volatilità
vengono dati ogni giorno 2 entry (Long o Short) e 3 Take Profit (Long e Short)

Operativamente:
si entra long/short se alla chiusura oraria (alle 10, alle 11, ecc) il valore dell’indice è superiore/inferiore all’entry long/short giornaliero
poi
se non arriva il TP xx entro chiusura
se siamo in trend (vedi ADX) si va in over e il giorno dopo si chiude se entra il segnale di reverse
se siamo controtrend (ADX contrario) si chiude in chiusura mercato
per esempio…
al segnale io entro long con 3 posizioni (3 contratti, ecc…)
la 1° pos va in take profit sul TP1 (alla battuta)
la 2° sul TP2 (alla battuta) una volta fatto il TP1 (candela oraria) si alza lo stop loss sull’entry
la 3° sul TP3 (alla battuta) una volta fatto il TP2 (candela oraria) si alza lo stop loss sul TP1
- se ADX è FLAT o LONG, se non ha raggiunto uno dei target si porta la posizione in over…..
il giorno dopo al raggiungimento del TP1 si vendono tutte le posizioni e si aspettano i segnali nuovi, se invece non arriva l’ex-tp1 ma entra l’entry contraria si chiude tutto e si reversa.
- se ADX è SHORT meglio chiuderla in giornata
Varianti intraday
i livelli sono da considerare come resistenze/supporti
una volta superata una resistenza diventa supporto, e viceversa….
per esempio il 21/04/2015
ha fatto
1 – entry long
2 – entry short (stop loss & reverse)
3 – tp1 short
4 – ex-entry short (nuovo entry long)
5 – ex-entry long (nuovo tp1 long)
Calcolo dei livelli intraday
ADM è la media su N-giorni della volatilità giornaliera (Max-Min) , la media a N giorni…
io ora lo calcolo periodicamente in base a dei backtest e lo trovate in alto a sinistra nel grafico , nelle prime versioni del TS usavo il valore di 30 giorni, che è abbastanza valido
,altri usano altri valori..
i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo
i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo:
la teoria standard dice di usare un break-out level = 0.382 (Price Break) , io ultimamente lo sto calcolando ogni giorno in base alla volatilità
(chiusura giorno precedente + Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Long
(chiusura giorno precedente – Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Short
DayC = chiusura giorno precedente
C = prezzo corrente
Entry Long = C>((DayC)+((Price Break)*(ADM Ndays)));
Entry Short = C<((DayC)-((Price Break*(ADM Ndays)));
ho notato che però quando aumenta la volatilità il price break posto a 0,382 genera diversi falsi segnali
pertanto dalla versione 3.0 sto sperimentando questa formula…
Price Break=(0,382+0,382*((ADM 10 days-ADM Ndays)/ADM Ndays))
I target invece vengono così calcolati….
Target 1 Long = (0.45*ADM)+Entry Long;
Target 2 Long = (0.95*ADM)+Entry Long;
Target 3 Long = (1.95*ADM)+Entry Long;
Target 1 Short = Entry Short-(0.45*ADM);
Target 2 Short = Entry Short-(0.95*ADM);
Target 3 Short = Entry Short-(1.95*ADM);
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