FTSEMIB e altri Indici, Materie Prime 96.0

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

xinian70

Analista T.Olistico
Registrato
23/8/11
Messaggi
32.462
Punti reazioni
873
Un po' di Storico....
95 - 93 - 92 - 91 - 90

89 - 88 - 87 - 86 - 85 - 84 - 83 - 82 - 81 - 80

79 - 78 - 77 - 76 - 75 - 74 - 73 - 72 - 71 - 70

69 - 68 - 67 - 66 - 65 - 64 - 63 - 62 - 61 - 60

59 - 58 - 57 - 56 - 55 - 54 - 53 - 52 - 51 - 50

49 - 48 - 47 - 46 - 45 - 44 - 43 - 42 - 41 - 40

39 - 38 - 37 - 36 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 30

29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20

19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10

9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1


Il TS ADX/ADM

L’ADX o Average Directional Index
è un ottimo indicatore di medio periodo però
indica solo la forza del trend e non la sua direzione.

Il valore dell’ADX può essere compreso tra 0 e 100. Tipicamente un trend caratterizzato da un ADX al di sotto del 20 è considerato debole, mentre sopra 25 è da considerarsi forte.

Molto più utili gli indicatori +DI (Positive Directional Indicator) ed il -DI (Negative Directional Indicator), considerando la loro media a 14 giorni: +DI14 in verde e -DI14 in rosso.

I loro incroci deteminano la la direzione del trend.

+DI14 > -DI14+FlatZone = LONG
+DI14 < -DI14-Flatzone = SHORT

FLAT nella fascia -Flatzone+Flatzone dell'incrocio

la Flatzone era -10% +10% nelle vecchie versioni , ora è calcolata anche essa in base a dei backtest periodici

L'ADM o Average Daily Movement è un indicatore Intraday basato sulla volatilità

vengono dati ogni giorno 2 entry (Long o Short) e 3 Take Profit (Long e Short)



Operativamente:

si entra long/short se alla chiusura oraria (alle 10, alle 11, ecc) il valore dell’indice è superiore/inferiore all’entry long/short giornaliero
poi
se non arriva il TP xx entro chiusura
se siamo in trend (vedi ADX) si va in over e il giorno dopo si chiude se entra il segnale di reverse
se siamo controtrend (ADX contrario) si chiude in chiusura mercato

per esempio…

al segnale io entro long con 3 posizioni (3 contratti, ecc…)

la 1° pos va in take profit sul TP1 (alla battuta)
la 2° sul TP2 (alla battuta) una volta fatto il TP1 (candela oraria) si alza lo stop loss sull’entry
la 3° sul TP3 (alla battuta) una volta fatto il TP2 (candela oraria) si alza lo stop loss sul TP1

- se ADX è FLAT o LONG, se non ha raggiunto uno dei target si porta la posizione in over…..
il giorno dopo al raggiungimento del TP1 si vendono tutte le posizioni e si aspettano i segnali nuovi, se invece non arriva l’ex-tp1 ma entra l’entry contraria si chiude tutto e si reversa.
- se ADX è SHORT meglio chiuderla in giornata

Varianti intraday

i livelli sono da considerare come resistenze/supporti
una volta superata una resistenza diventa supporto, e viceversa….

per esempio il 21/04/2015



ha fatto
1 – entry long
2 – entry short (stop loss & reverse)
3 – tp1 short
4 – ex-entry short (nuovo entry long)
5 – ex-entry long (nuovo tp1 long)

Calcolo dei livelli intraday

ADM è la media su N-giorni della volatilità giornaliera (Max-Min) , la media a N giorni…
io ora lo calcolo periodicamente in base a dei backtest e lo trovate in alto a sinistra nel grafico , nelle prime versioni del TS usavo il valore di 30 giorni, che è abbastanza valido
,altri usano altri valori..

i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo



i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo:

la teoria standard dice di usare un break-out level = 0.382 (Price Break) , io ultimamente lo sto calcolando ogni giorno in base alla volatilità

(chiusura giorno precedente + Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Long
(chiusura giorno precedente – Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Short

DayC = chiusura giorno precedente
C = prezzo corrente

Entry Long = C>((DayC)+((Price Break)*(ADM Ndays)));
Entry Short = C<((DayC)-((Price Break*(ADM Ndays)));

ho notato che però quando aumenta la volatilità il price break posto a 0,382 genera diversi falsi segnali
pertanto dalla versione 3.0 sto sperimentando questa formula…

Price Break=(0,382+0,382*((ADM 10 days-ADM Ndays)/ADM Ndays))


I target invece vengono così calcolati….

Target 1 Long = (0.45*ADM)+Entry Long;
Target 2 Long = (0.95*ADM)+Entry Long;
Target 3 Long = (1.95*ADM)+Entry Long;
Target 1 Short = Entry Short-(0.45*ADM);
Target 2 Short = Entry Short-(0.95*ADM);
Target 3 Short = Entry Short-(1.95*ADM);
-----------------------------------------------------------------------------------
Probabilità dei vari TP

percentuali.png

-----------------------------------------------------------------------------------

Implementazioni su piattaforme Standard:


ADM v. 2. 0 per Amibroker by Murali krishna

http://www.wisestocktrader.com/indicators/4059-ultimate-volatility-trading-system-v-2.txt


ADM per VisualTrader by Strong

Codice:
{******************************************************************************
* ADM by Strong.
*
* Versione 1 fix 1 del 18/04/2014
*
* Filtro ingressi ATTIVO
*
******************************************************************************}

Var:
newDay(false), // CAMBIO GIORNO
numDay(0),     // STORICO GIORNI PER CALCOLO ADM
lastRange,lastClose,HistoryRange,HistoryClose, // VALORI END OF DAY
num(0),den(0),adm(0),STORICO_ADM(30), // ADM
targetLong(0),targetShort(0), // TARGET X USCITA
stopLossLong(0),stopLossShort(0), // STOPLOSS
flagLong(false),flagShort(false),   // SINGOLA OPERAZIONE GIORNALIERA
buf, // TEMPORANEA
zonaPlotting;

//
// ************************ CALCOLO INDICATORE ADM *****************************
//
newDay=GetValues (days, 1, buf,buf,buf,buf);
if newDay then

  // FLAG PER GESTIRE UNA OPERAZIONE LONG E SHORT AL GIORNO
  flagLong=true;
  flagShort=true;

  lastRange=EOD.R[1];
  lastClose=EOD.C[1];

  num = num + lastRange*lastClose;
  den = den + lastClose;

  // GESTIONE DEL NUMERO DI GIORNI PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE
  if numDay >= STORICO_ADM then

    historyRange=EOD.R[STORICO_ADM];
    historyClose=EOD.C[STORICO_ADM];
    num = num - historyRange*historyClose;
    den = den - historyClose;

  endif;

  // CALCOLO ADM
  adm = num/den;

  inc(numDay);

endif;

//
// ************************ LONG ***********************************************
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagLong and positionlong = false then

   // FILTRO SUGLI INGRESSI
   //   if (C>H[1] or B[1]) and W and  C > lastclose+ (0.382*adm) then
   if (C > lastclose + (0.5*adm)) then
   //   if C > C[1]+ (0.382*adm) then
     colorbar(green);
	  // CancelExitLong("target 0.5");
     enterlong(nextBar,atopen);
     stopLossLong = 0.5 * adm;
     targetLong = adm * 0.5;
     flagLong = false;
	endif;

endif;

SECTION_EXITLONG:

  // STOPLOSS DINAMICO
  //exitlong(NextBar,positionvaluethisbar + targetLong , limit, 3 , "Target 0.5");

  // STOPLOSS STATICO
  //  if C < positionvaluethisbar - stopLossLong then

    //exitlong(nextbar,atopen);
  //endif;

  // USCITA A FINE GIORNATA
  //if t = 1700 then
  //  exitlong(bar,atclose);
  //endif;	

END_SECTION



//
// ************************ SHORT **********************************************
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagShort < 1 and positionshort = false then

   // FILTRO SUGLI INGRESSI
	//   if (C < L[1] or W[1]) and B and C < lastclose - (0.382*adm) then
	if (C < lastclose - (0.5*adm)) then
	//if  C < C[1] - (0.382*adm) then
	
     colorbar(red);

	  //CancelExitshort("Target 0.5");
     entershort(nextBar,atopen);

     stopLossShort = 0.5 * adm;
     targetShort = adm * 0.5;

     flagSHort=false;

   endif;

endif;

SECTION_EXITSHORT:

  //STOPLOSS DINAMICO
  // exitshort(NextBar, positionvaluethisbar - targetShort, limit, 3, "Target 0.5");

  //STOPLOSS STATICO
  //if C > positionvaluethisbar + stopLossShort then
    //exitshort(nextbar,atopen);
  //endif;	

  // USCITA A FINE GIORNATA
  //if t = 1700 then
  //  exitshort(bar,atclose);
  //endif;	

END_SECTION



//
// ************************ PLOTTING *******************************************
//

// DISEGNA  I VALORI DI INGRESSO SUL GRAFICO PRINCIPALE
PlotChart(lastclose + adm*0.5 , 0, lime, solid, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 , 0, red, solid, 1);

PlotChart(lastclose + adm*0.5 + adm*0.45 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 - adm*0.45 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*0.5 + adm*0.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 - adm*0.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*0.5 + adm*1.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*0.5 - adm*0.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

// CREA AREA DI PLOTTING
//zonaPlotting = CreateViewport(200, true, true);

// DISEGNA  I VALORI DI CALCOLO SULLA AREA DI PLOTTING (FACOLTATIVO)
//PlotChart(historyRange, zonaPlotting, blue, solid, 1);
//PlotChart(lastRange, zonaPlotting, red, solid, 1);


ADM by Strong. (Modificato da Webb Ellis Settembre 2015)


Codice:
{*************************************** ***************************************
* ADM by Strong. (Modificato da Webb Ellis Settembre 2015)
*
* Versione 1 fix 1 del 18/04/2014
*
* Filtro ingressi ATTIVO
*
**************************************** **************************************}

Var:
newDay(false), // CAMBIO GIORNO
numDay(0), numDay10(0), // STORICO GIORNI PER CALCOLO ADM
lastRange,lastClose,HistoryRange,History Close,historyrange10,historyclose10, // VALORI END OF DAY
num(0),num10(0),den(0),den10(0),adm(0),S TORICO_ADM(26), ADM10(10),DIF(0),
PRICEBREAK(0),pricebreak1(0), // ADM
targetLong(0),targetShort(0), // TARGET X USCITA
stopLossLong(0),stopLossShort(0), // STOPLOSS
flagLong(false),flagShort(false), // SINGOLA OPERAZIONE GIORNALIERA
buf, // TEMPORANEA
zonaPlotting;

//
// ************************ CALCOLO INDICATORE ADM *****************************
//
// AGGIUNGO CALCOLO PRICEBREAK


newDay=GetValues (days, 1, buf,buf,buf,buf);
if newDay then

// FLAG PER GESTIRE UNA OPERAZIONE LONG E SHORT AL GIORNO
flagLong=true;
flagShort=true;

lastRange=EOD.R[1];
lastClose=EOD.C[1];

num = num + lastRange*lastClose;
den = den + lastClose;

num10 = num10 + lastRange*lastClose;
den10 = den10 + lastClose;


// GESTIONE DEL NUMERO DI GIORNI PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE
if numDay >= STORICO_ADM then

historyRange=EOD.R[STORICO_ADM]; //adm 26 gg
historyClose=EOD.C[STORICO_ADM];
num = num - historyRange*historyClose;
den = den - historyClose;

endif;

// CALCOLO ADM
adm = num/den;

inc(numDay);



// GESTIONE DEL NUMERO DI GIORNI PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE da 10gg
if numDay10 >= adm10 then

historyRange10=EOD.R[adm10]; //adm 10gg
historyClose10=EOD.C[adm10];
num10 = num10 - historyRange10*historyClose10;
den10 = den10 - historyClose10;

endif;

// CALCOLO ADM
adm10 = num10/den10;

inc(numDay10);
Pricebreak = 0.266+(0.266*(adm10-adm)/adm); //per long
Pricebreak1 = 0.382+(0.382*(adm10-adm)/adm); // per short
endif;



//
// ************************ LONG **************************************** *******
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagLong and positionlong = false then

// FILTRO SUGLI INGRESSI
// if (C>H[1] or B[1]) and W and C > lastclose+ (0.382*adm) then
//if (C > lastclose + (0.5*adm)) then
// if C > C[1]+ (0.382*adm) then
if (C > lastclose + (pricebreak*adm))
and (t>0959) // si entra dalle 10 in poi
// and (C<lastclose + adm*pricebreak + adm*0.45) //minore del TP1
and C>C[1] then //in crescendo
colorbar(green);
// CancelExitLong("target 0.5");
enterlong(nextBar,atopen);
stopLossLong = 0.5 * adm;
targetLong = adm * 0.5;
flagLong = false;
endif;

endif;

SECTION_EXITLONG:

// STOPLOSS DINAMICO
//exitlong(NextBar,positionvaluethisbar + targetLong , limit, 3 , "Target 0.5");

// STOPLOSS STATICO
// if C < positionvaluethisbar - stopLossLong then

//exitlong(nextbar,atopen);
//endif;

// USCITA A FINE GIORNATA
//if t = 1700 then
// exitlong(bar,atclose);
// endif;

// if C > (lastclose + adm*0.266 + adm*0.95) then //uscita al TP2
// exitlong(bar,atclose);
// endif;
END_SECTION



//
// ************************ SHORT **************************************** ******
//
if LastBar = false and adm > 0 and flagShort < 1 and positionshort = false then

// FILTRO SUGLI INGRESSI
// if (C < L[1] or W[1]) and B and C < lastclose - (0.382*adm) then
//if (C < lastclose - (0.5*adm)) then
//if C < C[1] - (0.382*adm) then
if (C < lastclose - (pricebreak1*adm))
and (t>0959) //oltre le 10
//and (C>(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*0.45)) //maggiore del tp1
and C<C[1] then // in decrescita
colorbar(red);

//CancelExitshort("Target 0.5");
entershort(nextBar,atopen);

stopLossShort = 0.5 * adm;
targetShort = adm * 0.5;

flagSHort=false;

endif;

endif;

SECTION_EXITSHORT:

//STOPLOSS DINAMICO
// exitshort(NextBar, positionvaluethisbar - targetShort, limit, 3, "Target 0.5");

//STOPLOSS STATICO
//if C > positionvaluethisbar + stopLossShort then
//exitshort(nextbar,atopen);
//endif;

// USCITA A FINE GIORNATA
//if t = 1700 then
// exitshort(bar,atclose);
//endif;
// uscita per TP1
//if C < (lastclose - adm*0.266 - adm*0.95) then //uscita al TP2
// exitshort(bar,atclose);
// endif;

END_SECTION



//
// ************************ PLOTTING **************************************** ***
//

// DISEGNA I VALORI DI INGRESSO SUL GRAFICO PRINCIPALE
PlotChart(lastclose + adm*pricebreak, 0, lime, solid, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1, 0, red, solid, 1);

PlotChart(lastclose + adm*pricebreak + adm*0.45 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*0.45 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*pricebreak + adm*0.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*0.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

PlotChart(lastclose + adm*pricebreak + adm*1.95 , 0, green, Dot, 1);
PlotChart(lastclose - adm*pricebreak1 - adm*1.95 , 0, fuchsia, Dot, 1);

// CREA AREA DI PLOTTING
//zonaPlotting = CreateViewport(200, true, true);

// DISEGNA I VALORI DI CALCOLO SULLA AREA DI PLOTTING (FACOLTATIVO)
//PlotChart(historyRange, zonaPlotting, blue, solid, 1);
//PlotChart(lastRange, zonaPlotting, red, solid, 1);




ADM per ProrealTime by domedome61


Codice:
admn=((high[26]-low[26])+(high[25]-low[25])+(high[24]-low[24])+(high[23]-low[23])+(high[22]-low[22])+(high[21]-low[21])+(high[20]-low[20])+(high[19]-low[19])+(high[18]-low[18])+(high[17]-low[17])+(high[16]-low[16])+(high[15]-low[15])+(high[14]-low[14])+(high[13]-low[13])+(high[12]-low[12])+(high[11]-low[11])+(high[10]-low[10])+(high[9]-low[9])+(high[8]-low[8])+(high[7]-low[7])+(high[6]-low[6])+(high[5]-low[5])+(high[4]-low[4])+(high[3]-low[3])+(high[2]-low[2])+(high[1]-low[1]))/26
El=(close[1]+(0.266*admn))
es=(close[1]-(0.266*admn))
el1=((0.45*admn)+el)
el2=((0.95*admn)+el)
el3=((1.95*admn)+el)
es1=(es-(0.45*admn))
es2=(es-(0.95*admn))
es3=(es-(1.95*admn))


RETURN el ,es,el1,el2,el3,es1,es2,es3




ADM per ProrealTime - TimeFrame Orario - by domedome61


Codice:
AAA=(DHigh(1)-DLow(1))
admn=(AAA[26]+(AAA)[25]+(AAA)[24]+(AAA)[23]+(AAA)[22]+(AAA)[21]+(AAA)[20]+(AAA)[19]+(AAA)[18]+(AAA)[17]+(AAA)[16]+(AAA)[15]+(AAA)[14]+(AAA)[13]+(AAA)[12]+(AAA)[11]+(AAA)[10]+(AAA)[9]+(AAA)[8]+(AAA)[7]+(AAA)[6]+(AAA)[5]+(AAA)[4]+(AAA)[3]+(AAA)[2]+(AAA)[1])/26
AAB=(DCLOSE(1))
El=(AAB+(0.266*admn))
es=(AAB-(0.266*admn))
el1=((0.45*admn)+el)
el2=((0.95*admn)+el)
el3=((1.95*admn)+el)
es1=(es-(0.45*admn))
es2=(es-(0.95*admn))
es3=(es-(1.95*admn))


RETURN el,es,el1,el2,el3,es1,es2,es3


ADM per Tradingview by aldebaran74


Codice:
study("Adm", overlay=true)
gg = input(title="Giorni", type=integer, defval=26, minval=1) 
bg = input(title="Barre al giorno", type=integer, defval=9, minval=1) 
pb = input(title="Price break", type=float, defval=0.266, minval=0.1)

barre = gg*bg
newbar =  change(time("D")) != 0 ? 1 : 0
adm = (sum ((security(tickerid, "D", high[1])-security(tickerid, "D", low[1]))*newbar, barre)) / gg
//non ho ancora trovato un metodo migiore per far capire che serve un valore per ogni giorno
chiusuraieri = security(tickerid, "D", close[1])
compra = chiusuraieri + adm*pb
vendi = chiusuraieri - adm*pb
plot (compra, color=green, title="LONG", linewidth=2)
plot (vendi, color=red, title="SHORT", linewidth=2)
plot (compra+(0.45*adm), color=green, title='tg1')
plot (compra+(0.95*adm), color=green, title='tg2')
plot (compra+(1.95*adm), color=green, title='tg3')
plot (vendi-(0.45*adm), color=red, title='tg1')
plot (vendi-(0.95*adm), color=red, title='tg2')
plot (vendi-(1.95*adm), color=red, title='tg3')

ADM per T3 Webank by Swing64

Codice:
//periodo = 26

ranges = 0
for i = 1 to periodo
ranges = ranges + (dhigh(i)-dlow(i))
next
ADM=ranges/periodo

EntryShort = dclose(1) - ADM*0.266
TS1 = EntryShort-0.45*ADM
TS2 = EntryShort-0.95*ADM
TS3 = EntryShort-1.95*ADM

EntryLong = dclose(1) + ADM*0.266
TL1 = EntryLong+0.45*ADM
TL2 = EntryLong+0.95*ADM
TL3 = EntryLong+1.95*ADM

return TL3 AS "Long3", TL2 AS "Long2", TL1 AS "Long1",EntryLong AS "Entry Long",EntryShort AS "Entry Short",TS1 AS "Short1",TS2 AS "Short2",TS3 AS "Short3"
-----------------------------------------------------------------------------------

Il TS di medio-lungo periodo (X4)


il CMX o Complex Momentum Index

il CMX o Complex Momentum Index, è un indicatore proprietario che analizza le proprietà fisiche delle armoniche che compongono l’andamento dell’indice.
La formula al momento è segreta.
Rappresenta in un “certo modo” l’andamento ombra dell’indice..




quando CMX supera la linea dello 0 da sotto a sopra l’indice riceve un impulso long (freccia azzurra verso l’alto)

quando CMX supera la linea dello 0 da sopra a sotto l’indice riceve un impulso short (freccia fucsia verso il basso)

Per le inversioni si usa accoppiato all’ X+4 (Ciclo Ombra di medio-lungo periodo)



quando CMX supera verso l’alto X+4 del 15% inversione long di medio-lungo periodo (freccia verde verso l’alto)

tra -15% e + 15% è FLAT (cerchio o elisse color giallo chiaro)

quando CMX supera verso il basso X+4 del 15% inversione short di medio-lungo periodo (freccia rossa verso il basso)
 
Ultima modifica:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Comandamenti di Colori

Buongiorno, in attesa che i mercati si sveglino vi posto i miei "comandamenti" sperando di non offendere nessuno :D

Quando parte il segnale di entrata long o short, rispettalo

Quando Qualunque entra e dice “non seguitemi”, tu seguilo, lui non sbaglia è il mercato che non lo asseconda.

Se Cilla dice “a questi livelli non entro long”, lo short è garantito

Al tp1 di Xinian vendi, tutto o una parte ma vendi

Non avrai altro motivare long al di fuori di Fjr1300massi

Non avrai altro motivare short al di fuori di Madeitaly

È cosa buona e giusta leggere ogni giorno le analisi di Hurricanes77

Aspettare sempre il setup daily di Ste003

Onora e rispetta il padrone di casa e i suoi livelli

Il verbo di Biondao è legge

Abbi fede nella view di Monogres, egli sarà il tuo faro in momento di sconforto

Qualcuno mente, sempre! Preziosi o indice che sia

Non sottovalutare le donne del forum come Neranoir, Ticca, Betta2013 e Giangitop

Se S&P vuoi tradare, Ferrovecchio allora devi ascoltare

Quando i livelli Ste003 sono soddisfatti il movimento (up o down) è pronto

Spero di non aver dimenticato nessuno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raccolta Post di spiegazione sui certificati e minifuture certificates

Ken cerco di spiegarti in parole semplici e spero comprensibili le caratteristiche. Il mini future che hai comprato fa prezzo sottraendo dallo strike il valore del sottostante sempre e certo, lo puoi constatare in qualsiasi momento. (però ce una piccola fregatura, nessuno regala niente) quello strike (così come l'altro livello barriera o Knock out) ha un decay del 3,5% circa annuo che viene sottratto giornalmente da quei livelli (3,5% per 20000 di valore attuale del mib fa 700 punti circa) quei 700 punti diviso i 365 giorni dell'anno fanno circa 2 punti al giorno che ti verranno sottratti da quel 21,599,38 e dal 20,949,40. Quindi se oggi quei valori erano così, domani li troverai con circa 2 punti in meno e così di seguito compreso il sabato e domenica (dal venerdì al lunedì troverai 6 punti in meno). Questo vale per tutti i sottostanti (esempio Ubi che quota 3,35 il 3,5% di tale valore fa 12 punti circa, anche questi diviso i 365 giorni dell'anno, ti modificheranno i valori di riferimento S e KO, di 0,00x al giorno).

Passiamo al livello barriera o Knock out (in questo caso 20.949,40) se il sottostante (in questo caso il mib ma vale per tutti) durante la giornata raggiunge questo livello, il certificato smette di trattare e ti rimborsano la differenza tra i 20,949, 40 e i 21,599,38 (ma anche qui ce la piccola fregatura). La realtà è che ti rimborsano la differenza esistente tra il massimo che il sottostante fa in giornata e il livello strike (esempio se il mib tocca la barriera a 20,949,4 ma poi continua a salire, diciamo fino a 21000, la differenza che ti rimborsano è quella data da 21.599,38 meno 21000 di massimo del giorno) Quindi, per evitare questo inconveniente, è consigliabile swuicciare su strike con livello superiore in prossimità del livello barriera o Knock out.

Questo è quanto, le due magagne sono queste che ho descritto. Per il resto non ci sono altri trucchi o inganni. Il prezzo, per tutti i sottostanti, lo ripeto, è SEMPRE STRIKE MENO O PIù, IN CASO DI LONG, SOTTOSTANTE. Quindi, se la tua piattaforma te lo consente, puoi tranquillamente piazzare ordini di SL o TP automatici e andartene perchè puoi essere sicuro al 100% che se il sottostante raggiunge quei valori da te indicati, vieni eseguito (tenendo presente, però, lo spread denaro lettera che è fisso, nel caso del mib, pari a 3 punti).

Spero di essere stato chiaro e consiglio a te o a chi altro è interessato, di stamparvelo questo post da tenere in evidenza. Io (che non sono dipendente BNP:D) non vorrei spiegarlo più. Comunque sono a disposizione per qualche altro chiarimento:D





bene iniziamo il nuovo 3d con questo spirito...

2356874d1484727491-ftsemib-e-altri-indici-materie-prime-86-0-a-impara-ad-accettare.jpg
 
Ultima modifica:
TAVOLA SMERALDINA v.2.2 – Materie Prime – del 02/04/2017 10:25:21

 
Di sicuro siamo ad un livello interessante, punto più punto meno (20520/20730)
 

Allegati

  • Immagine.jpg
    Immagine.jpg
    118,8 KB · Visite: 29
Quindi secondo voi le ultime decisioni dell'arancione non avranno ripercussioni lunedì?
 
Quindi secondo voi le ultime decisioni dell'arancione non avranno ripercussioni lunedì?

lunedì si sale come al solito, comunque leggete cosa pena jupa:
Invito a cautela

anche per chi e' investito in Borsa Italia o qualsiasi altra borsa ...ci vuole cautela...

c'e' un movimento in USA composto da tutti i media ...e da tutti i democratici che stanno tentando di invalidare la presidenza TRUMP...lo accusano di collusione con la Russia per falsare le elezioni.
Questi due gruppi stanno lavorando come matti per fare impeachment di Trump e rimuoverlo...
La loro attivita' e' frenetica...e come ripeto non si sa mai...ci vuole poco a comprare testimoni o altre cose..
Io penso che le probabilita' siano sul 20% che cio' avvenga...

e se cio' avviene avremo caos per un bel po' di tempo in tutte le borse del mondo...

Io penso che per alcuni mesi ci voglia un po' di protezione...di cautela...
Per ora la borsa non sta reagendo..ignora la cosa..anche il bond market lo ignora...

ma ci vuol poco a cambiare....

cautela....
 
Di sicuro siamo ad un livello interessante, punto più punto meno (20520/20730)

Ciao Mono, stavo elaborando assieme ad un paio di amici opzionisti alcuni metodi di ingresso a mercato e guarda sul nostro indice che grafico stavo utilizzando :D:)
 

Allegati

  • mono.jpg
    mono.jpg
    98,7 KB · Visite: 45
85b0910f85ea99e46b3b81027f3d44b8.png


DAx, tutti i diritti riservati ad A Lengua

Aree chiave abbiamo: livello 12284, 12191, 12162, area (12073 11973) - (11898 11834) - livello 11806, 11749, 11674, 11606,POC 11513 con rispettiva volume area (11513, 11460, 11422.11359).

Più sotto poi ne riparliamo

Chiaramente il POC è relativamente distante ma il 68.3 % dei volumi si concentrano ad occhio e croce tra 11898 e 11400

Tornando ad aggiornare la mia statistica andremmo a cadere come minimo su min 11862 avg 11554 max 10828
 
Ultima modifica:
X4-TS – INDICI – Aggiornamento – 02/04/2017 14:59:44

 
Ciao Mono, stavo elaborando assieme ad un paio di amici opzionisti alcuni metodi di ingresso a mercato e guarda sul nostro indice che grafico stavo utilizzando :D:)

Ciao Biondao, :D:D Giuro che non ho nascosto microspie da qualche parte nei tuoi alloggi :clap:

Comunque è decisamente un punto interessante, io vado alla snai e punto un primo cippino sui 20650/700 come livello per un tentativo corto di breve, che dicono le tue opzioni troppo facile? Ci mollano o prima o scavallano senza ritegno? :cool:
Potrei aggiungere una figura armonica che ha un attivazione a quel livello, o il fatto stesso che sia il 61,8% di ritracciamento dal massimo 2015 al minimo 2016, o dirti che Elliott bene o male me lo pone tra gli obiettivi di target di onda V di 3, ma è preferibile rimanere terra terra e sapere se le tue tecniche ti consigliano un operazione simile :clap:

Buona Domenica. :)
 
Per i gap ne abbiamo quanti ne vogliamo, sotto non si sono fatti mancare nulla nell'ultimo periodo. Sopra un paio che fanno gola...
 

Allegati

  • 1.jpg
    1.jpg
    140,4 KB · Visite: 25
85b0910f85ea99e46b3b81027f3d44b8.png


DAx, tutti i diritti riservati ad A Lengua

Aree chiave abbiamo: livello 12284, 12191, 12162, area (12073 11973) - (11898 11834) - livello 11806, 11749, 11674, 11606,POC 11513 con rispettiva volume area (11513, 11460, 11422.11359).

Più sotto poi ne riparliamo

Chiaramente il POC è relativamente distante ma il 68.3 % dei volumi si concentrano ad occhio e croce tra 11898 e 11400

Tornando ad aggiornare la mia statistica andremmo a cadere come minimo su min 11862 avg 11554 max 10828

Ciao, attenzione stai facendo confusione tra zone di volumi accumulati nei giorni, settimane , mesi , con un POC che ha la funzione di Punto di controllo dei prezzi che cosi' lontana ha perso significato perché sono intercorse modalità, new , situazioni macro completamente diverse. Il POC viene utilizzato per il trading di un giorno o pochi giorni ( vedi piccolo esempio qui Il polso della situazione - Conoscere i mercati e i tanti esempi che ho fatto nel "mio" 3d in questa sezione " osservazioni ..... " ) Ci sarebbe da parlare e spiegare ma è lunga e non ho tempo ( né piu' voglia ) . Lengua con questa immagine da te riportata rimarcava il fatto che i vecchi livelli di POC rimasti intatti nel 2015 fungessero ancora da catalizzatore e come i livelli individuati nel tempo come POC , quando i prezzi ci ritornano ( anche dopo anni ) abbiano ancora valenza e importanza per gli operatori. Io non sono molto d'accordo ( perché ho riscontrato che a volte funzionano e a volte no quindi poco valore statistico ) e preferisco guardare di piu' i livelli delle candele ( ma questo poco importa). Per farti un esempio pratico , venerdì il POC a 12284 è stato travolto e i prezzi si sono fermati sui massimi delle due ultime piccole candele rosse del 2015 a 12365 circa . Ti consiglio di approfondire i concetti e leggerti anche Dalton Jim Dalton Live Trading Market Profile - YouTube , anche se oramai con l'avvento degli Hft è diventato tutto molto relativo. Anni fa, quando lo si utilizzava in pochi, aveva molta piu' valenza, anche se ancora oggi continuo a guardarli per farmi un quadro complessivo generale.
Questo non toglie che il dax possa scendere ( secondo le tue idee) ma non per la " interpretazione" che hai fatto sopra, piu' probabile per le tue statistiche o perché ha corso tanto e ha bisogno di respirare :yes:
 

Allegati

  • corto.jpg
    corto.jpg
    89,3 KB · Visite: 13
Ultima modifica:
purtroppo gli hft hanno cambiato le carte in tavola, e non poco
alcuni indicatori tecnici, un tempo affidabili ed utili, ora si possono archiviare tranquillamente in cantina
sopratutto quelli che indicano ipercomprato/ipervenduto o euforia/depressione
pare che anche i volumi siano un indicatore poco affidabile ora
 
Ciao Biondao, :D:D Giuro che non ho nascosto microspie da qualche parte nei tuoi alloggi :clap:

Comunque è decisamente un punto interessante, io vado alla snai e punto un primo cippino sui 20650/700 come livello per un tentativo corto di breve, che dicono le tue opzioni troppo facile? Ci mollano o prima o scavallano senza ritegno? :cool:
Potrei aggiungere una figura armonica che ha un attivazione a quel livello, o il fatto stesso che sia il 61,8% di ritracciamento dal massimo 2015 al minimo 2016, o dirti che Elliott bene o male me lo pone tra gli obiettivi di target di onda V di 3, ma è preferibile rimanere terra terra e sapere se le tue tecniche ti consigliano un operazione simile :clap:

Buona Domenica. :)

Ciao Mono :D:) le opzioni servono per costruire le strategie per seguire le idee. Visto che il mercato puo' rompere quei livelli e proseguire , oppure farsi una falsa rottura e tornare indietro, oppure tornare indietro già da subito, col future si va long o short ( non si puo' scappare ) con le opzioni si possono seguire tutte le possibilità costruendo strategie sia rialziste che ribassiste e poi sistemare quella che non ha funzionato perdendo il meno possibile ( con i dovuti interventi che si debbono conoscere) e blindare quella andata bene valutando sempre un corretto rapporto rischio/perdita/ rendimento . Sicuramente non lo hai letto , ma questa settimana ho aggiornato un po' il blog e, in maniera del tutto eccezionale, ho evidenziato anche spunti operativi, con opzioni e integrate ( alla fine ) col future . Parti da qui e leggi per punizione :D:) Aggiornamento SP500 e ancora spunti di operativita' - Conoscere i mercati.

Mah il fib è strano , ci potrebbe stare , visto la situazione degli indici mondiali e la situazione grafica ( pure il Nikkei venerdì ha perso i 19000 col future ) anche se , come avevo scritto l'ultima volta , la tenuta dei 18500 sul 38.2% di fibo aveva lasciato intendere che il mercato non volesse scendere e in questi giorni lo ha dimostrato che è forte . Come sai non lo seguo e per me è molto importante instaurare un feeling , una affinità col sottostante con cui si lavora .Io prediligo , come ben sai , SP500 e bund . Per me il fib è pericoloso e "viscido"perché è debole intrinsicamente , ma con una notizia buona sulle banche potrebbe volare, è questa spada di Damocle che a me spaventerebbe .Mi ripeto, quando un indice è nella terra di nessuno con gap sopra e sotto io lascerei perdere , da qui ha le stesse probabilità di salire o scendere ( quindi perlomeno se vuoi shortare mi coprirei una buona parte del rischio senza dargli molta corda ), sul dax invece , ( non lo dico ufficialmente perché porta sfortuna ) un pensierino short ce lo farei lasciandogli spazio coprendomi sui 12800 :yes::yes: . Ho già parlato troppo :censored:
 
Per i gap ne abbiamo quanti ne vogliamo, sotto non si sono fatti mancare nulla nell'ultimo periodo. Sopra un paio che fanno gola...

ciao e complimenti ...come sempre
allego una mia personale e semplice valutazione sul mensile del minifib,
forse potremmo essere QUASI arrivati con il long e iniziare una discesa ...mah ormai è sempre più difficile
 

Allegati

  • fib mese marzo.jpg
    fib mese marzo.jpg
    116,1 KB · Visite: 20
Ciao, attenzione stai facendo confusione tra zone di volumi accumulati nei giorni, settimane , mesi , con un POC che ha la funzione di Punto di controllo dei prezzi che cosi' lontana ha perso significato perché sono intercorse modalità, new , situazioni macro completamente diverse. Il POC viene utilizzato per il trading di un giorno o pochi giorni ( vedi piccolo esempio qui Il polso della situazione - Conoscere i mercati e i tanti esempi che ho fatto nel "mio" 3d in questa sezione " osservazioni ..... " ) Ci sarebbe da parlare e spiegare ma è lunga e non ho tempo ( né piu' voglia ) . Lengua con questa immagine da te riportata rimarcava il fatto che i vecchi livelli di POC rimasti intatti nel 2015 fungessero ancora da catalizzatore e come i livelli individuati nel tempo come POC , quando i prezzi ci ritornano ( anche dopo anni ) abbiano ancora valenza e importanza per gli operatori. Io non sono molto d'accordo ( perché ho riscontrato che a volte funzionano e a volte no quindi poco valore statistico ) e preferisco guardare di piu' i livelli delle candele ( ma questo poco importa). Per farti un esempio pratico , venerdì il POC a 12284 è stato travolto e i prezzi si sono fermati sui massimi delle due ultime piccole candele rosse del 2015 a 12365 circa . Ti consiglio di approfondire i concetti e leggerti anche Dalton Jim Dalton Live Trading Market Profile - YouTube , anche se oramai con l'avvento degli Hft è diventato tutto molto relativo. Anni fa, quando lo si utilizzava in pochi, aveva molta piu' valenza, anche se ancora oggi continuo a guardarli per farmi un quadro complessivo generale.
Questo non toglie che il dax possa scendere ( secondo le tue idee) ma non per la " interpretazione" che hai fatto sopra, piu' probabile per le tue statistiche o perché ha corso tanto e ha bisogno di respirare :yes:


Lengua dice che anche a sistanza di molto tempo i volumi statici hanno una forte valenza, ma se tu dici che sono fallaci, beh allora li scarico!

Non trovo l'emoticon con il cilicio e la autofustigazione

Grazie!
 
Ciao Mono :D:) le opzioni servono per costruire le strategie per seguire le idee. Visto che il mercato puo' rompere quei livelli e proseguire , oppure farsi una falsa rottura e tornare indietro, oppure tornare indietro già da subito, col future si va long o short ( non si puo' scappare ) con le opzioni si possono seguire tutte le possibilità costruendo strategie sia rialziste che ribassiste e poi sistemare quella che non ha funzionato perdendo il meno possibile ( con i dovuti interventi che si debbono conoscere) e blindare quella andata bene valutando sempre un corretto rapporto rischio/perdita/ rendimento . Sicuramente non lo hai letto , ma questa settimana ho aggiornato un po' il blog e, in maniera del tutto eccezionale, ho evidenziato anche spunti operativi, con opzioni e integrate ( alla fine ) col future . Parti da qui e leggi per punizione :D:) Aggiornamento SP500 e ancora spunti di operativita' - Conoscere i mercati.

Mah il fib è strano , ci potrebbe stare , visto la situazione degli indici mondiali e la situazione grafica ( pure il Nikkei venerdì ha perso i 19000 col future ) anche se , come avevo scritto l'ultima volta , la tenuta dei 18500 sul 38.2% di fibo aveva lasciato intendere che il mercato non volesse scendere e in questi giorni lo ha dimostrato che è forte . Come sai non lo seguo e per me è molto importante instaurare un feeling , una affinità col sottostante con cui si lavora .Io prediligo , come ben sai , SP500 e bund . Per me il fib è pericoloso e "viscido"perché è debole intrinsicamente , ma con una notizia buona sulle banche potrebbe volare, è questa spada di Damocle che a me spaventerebbe .Mi ripeto, quando un indice è nella terra di nessuno con gap sopra e sotto io lascerei perdere , da qui ha le stesse probabilità di salire o scendere ( quindi perlomeno se vuoi shortare mi coprirei una buona parte del rischio senza dargli molta corda ), sul dax invece , ( non lo dico ufficialmente perché porta sfortuna ) un pensierino short ce lo farei lasciandogli spazio coprendomi sui 12800 :yes::yes: . Ho già parlato troppo :censored:

Ma che scherzi? Leggere i tuoi articoli non sono punizioni sono momenti di vero relax OK! Si concordo che il Fuzzi sia una mina vagante, ma di solito quando tante cose convergono il tentativo ci può stare pur consapevole il rischio che si corre in un indice così manovrabile con 4 spicci, l'importante è rispettare uno stop o come dici tu coprirsi adeguatamente. Sul dax se va a rompere il massimo assoluto me lo aspetto intorno ai 500 almeno, li magari inizierei a fare un ragionamento. Vediamo Aprile di solito porta bei movimenti. :)
 
Indietro