Fuzzy logic

  • Ecco la 56° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana da incorniciare per i principali indici internazionali grazie alla trimestrale più attesa dell’anno che non ha deluso le aspettative. Nvidia negli ultimi tre mesi del 2023 ha generato ricavi superiori all’intero 2021, confermando la crescita da record della società grazie agli investimenti globali nell’intelligenza artificiale. I mercati azionari hanno festeggiato aggiornando i record assoluti a Wall Street e in Europa, mentre il Nikkei giapponese raggiunge un nuovo massimo storico dopo 34 anni. Le prossime mosse delle banche centrali rimangono sempre al centro dell’attenzione. Per continuare a leggere visita il link

Chantal

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C'è qualcuno che l'ha utilizzata nei propri TS, e può scrivere due righe in merito ?
Giusto per capire per sommi capi e se ne val la pena approfondire

:bow:

Thanks
 
Chantal ha scritto:
C'è qualcuno che l'ha utilizzata nei propri TS, e può scrivere due righe in merito ?
Giusto per capire per sommi capi e se ne val la pena approfondire

:bow:

Thanks


come mai Chantal ti interessi alla Fuzzy Logic ? questa è roba x ingegneri non x housewives ( + o - desperate ) traders . . . :D :p
scherzo, obviously niente contro le casalingue . . . ;)
dunque fuzzy logic = logica “pelosa” quindi confusa, ambigua . . . :confused:
sembrerebbe una contraddizione, in realtà invece la logica fuzzy non è una logica confusa x fatti certi ma una logica precisa x fatti incerti, non precisi, sfumati. :yes:
proprio x queste caratteristiche – imo – si possono costruire con la FL ottimi sistemi anche x il trading, molto meglio che con l’ AT del fratello di Sorella Lina . . . :D
 
kermitt ha scritto:
proprio x queste caratteristiche – imo – si possono costruire con la FL ottimi sistemi anche x il trading, molto meglio che con l’ AT del fratello di Sorella Lina . . . :D

Salve, gentile signore.
Lei mi tira in ballo ed allora mi trovo obbligato ad intervenire.

Le ricordo che fuzzy è la sua idea in merito all'analisi tecnica, di logic ci sono i profitti che il vostro Lino continuerà ad accumulare. :D

Lei sicuramente conosce sistemi in grado di battere le mie equities ( :D ), la prego quindi di aprire un post per inviare i segnali al pubblico, proprio come sta facendo Lino.
In attesa di riceve i segnali derivanti da suoi ts FL, la saluto e le auguro una buona giornata.

p.s perchè non fare una competizione anche con altri traders di questa sezione del forum, il tutto con soldi reali? :yes:

Mi faccia sapere... io sono già partito, e lei?

se riesco a mantenere il risultato di questa settimana, dovrebbe salire così. :D
 

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fratello lino ha scritto:
Salve, gentile signore.
Lei mi tira in ballo ed allora mi trovo obbligato ad intervenire.

Le ricordo che fuzzy è la sua idea in merito all'analisi tecnica, di logic ci sono i profitti che il vostro Lino continuerà ad accumulare. :D

Lei sicuramente conosce sistemi in grado di battere le mie equities ( :D ), la prego quindi di aprire un post per inviare i segnali al pubblico, proprio come sta facendo Lino.
In attesa di riceve i segnali derivanti da suoi ts FL, la saluto e le auguro una buona giornata.

p.s perchè non fare una competizione anche con altri traders di questa sezione del forum, il tutto con soldi reali? :yes:

Mi faccia sapere... io sono già partito, e lei?

se riesco a mantenere il risultato di questa settimana, dovrebbe salire così. :D

Cosa evidenzia l'applet java qui sopra?
L'applet simula la equity curve (curva di rendimento) di un ipotetico conto
, nel lungo termine, quando ad esso vengano applicati sistematicamente i parametri di trading ricavati dal rapporto win/loss e dal win probability (a cui ci si riferisce in questa pagina a proposito del Criterio di Kelly). Una curva intera consiste di circa 450 periodi (operazioni simulate, trades). Un generatore random decide se il trade sarà vincente, o perdente, in base ai parametri definiti dall'utente. La equity curve viene disegnata seguendo i parametri statistici indicati.

:bye:
 

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Chantal ha scritto:
C'è qualcuno che l'ha utilizzata nei propri TS, e può scrivere due righe in merito ?
Giusto per capire per sommi capi e se ne val la pena approfondire

:bow:

Thanks

credo che il succo del fuzzy-pensiero (come lo chiama qualcuno sia che non è detto che rendere precisi i contorni sfumati della realtà renda le cose più comprensibili..;)

guardando l'immagine qui sotto verrebbe da pensare che l'immagine a destra sia stata ottenura da quella a sinistra.. invece :no: è proprio il contrario, utilizzando un software per il fotoritocco che utilizza la fuzzy-logic è l'immagine a sinistra che è stata ottenuta da quella di destra semplicemente sfumando debitamente i contorni in base al numero e alla tonalità dei quadretti..
 

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zweifel ha scritto:
Cosa evidenzia l'applet java qui sopra?
L'applet simula la equity curve (curva di rendimento) di un ipotetico conto
, nel lungo termine, quando ad esso vengano applicati sistematicamente i parametri di trading ricavati dal rapporto win/loss e dal win probability (a cui ci si riferisce in questa pagina a proposito del Criterio di Kelly). Una curva intera consiste di circa 450 periodi (operazioni simulate, trades). Un generatore random decide se il trade sarà vincente, o perdente, in base ai parametri definiti dall'utente. La equity curve viene disegnata seguendo i parametri statistici indicati.

:bye:

Ottimo!
Invece di simulare con parametri buttali lì a caso, Lino le ha preso il rendimento del suo trading di questa settimana http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=10135872&postcount=15 ed ha provato a fare la simulazione di cui lei parla. Tutto qui.

Lino.
 
fratello lino ha scritto:
Ottimo!
Invece di simulare con parametri buttali lì a caso, Lino le ha preso il rendimento del suo trading di questa settimana http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=10135872&postcount=15 ed ha provato a fare la simulazione di cui lei parla. Tutto qui.

Lino.

Zweifel pensa che per utilizzare la formula di Kelly sarebbe comunque meglio calcolare W e R su almeno un centinaio di trade..

Zweifel pensa che essi su questo punto siano d'accordo.. poi secondo lui ovviamente Lino può fare quel che crede..:rolleyes:



ps. Ma come mai essi (Zweifel e Lino) parlano in terza persona?:D :p
 
per tornare al topic di questo thread..:rolleyes:


credo che l'utilizzo della fuzzy logic rimarrà sempre quello di trovare una formula per la defuzzificazione.. purtroppo alla fine bisogna decidere se comprare o no (e qui la logica dicotomica appare inevitabile), c'è da dire però, d'altro canto, che è possibile che possa aiutarmi per la gestione del portafoglio (o come viene chiamato "money management) in modo da ponderare il position-size sulla "forza" del segnale..
 
zweifel ha scritto:
Zweifel pensa che per utilizzare la formula di Kelly sarebbe comunque meglio calcolare W e R su almeno un centinaio di trade..

Zweifel pensa che essi su questo punto siano d'accordo.. poi secondo lui ovviamente Lino può fare quel che crede..:rolleyes:



ps. Ma come mai essi (Zweifel e Lino) parlano in terza persona?:D :p

Lino ha allegato quell'equity curve solo per fare arrabbiare Kermitt, il quale continua ad insultare tutti quelli che usano l'analisi tecnica.

Essi fanno bene a parlare in terza persona, in quanto entrambi hanno nomi ben diversi da quelli che usano sul forum. :yes: :p
 
fratello lino ha scritto:
Salve, gentile signore.
Lei mi tira in ballo ed allora mi trovo obbligato ad intervenire.

Le ricordo che fuzzy è la sua idea in merito all'analisi tecnica, di logic ci sono i profitti che il vostro Lino continuerà ad accumulare. :D

Lei sicuramente conosce sistemi in grado di battere le mie equities ( :D ), la prego quindi di aprire un post per inviare i segnali al pubblico, proprio come sta facendo Lino.
In attesa di riceve i segnali derivanti da suoi ts FL, la saluto e le auguro una buona giornata.

p.s perchè non fare una competizione anche con altri traders di questa sezione del forum, il tutto con soldi reali? :yes:

Mi faccia sapere... io sono già partito, e lei?

se riesco a mantenere il risultato di questa settimana, dovrebbe salire così. :D

Fratello lino anch'io non credo affatto all'analisi tecnica, ma sono sempre pronto a cambiare idea se qualcuno mi dimostra il contrario. Leggo che tu invii segnali pubblici, posso sapere a quale indirizzo? Grazie
 
Ramset ha scritto:
Fratello lino anch'io non credo affatto all'analisi tecnica, ma sono sempre pronto a cambiare idea se qualcuno mi dimostra il contrario. Leggo che tu invii segnali pubblici, posso sapere a quale indirizzo? Grazie

Guarda Ramset, l'indirizzo è questo:http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=678031

Non ti soffermare su alcune cavolate che ho scritto, vai al sodo ;)
Questa settimana ho postato segnali in tempo reale ed ho intenzione di proseguire su questa strada. Il bilancio è in fondo nell'ultimo post. Nulla di eccezionale fino ad ora, ma l'esperimento è solo all'inizio.

Saluti.
Lino.
 
zweifel ha scritto:
credo che il succo del fuzzy-pensiero (come lo chiama qualcuno sia che non è detto che rendere precisi i contorni sfumati della realtà renda le cose più comprensibili..;)

guardando l'immagine qui sotto verrebbe da pensare che l'immagine a destra sia stata ottenura da quella a sinistra.. invece :no: è proprio il contrario, utilizzando un software per il fotoritocco che utilizza la fuzzy-logic è l'immagine a sinistra che è stata ottenuta da quella di destra semplicemente sfumando debitamente i contorni in base al numero e alla tonalità dei quadretti..
:cool:
 
Lei sicuramente conosce sistemi in grado di battere le mie equities ( ), la prego quindi di aprire un post per inviare i segnali al pubblico, proprio come sta facendo Lino.

mmmmm....
mi sa che ti toccherà aspettare parecchio :yes:

quello che mi dà fastidio di questi folisti (kermitt nn è il solo) è che ritengono le loro idee superiori a quelle degli altri
se gli altri folisti sono in linea con le loro idee, allora sono validissimi
se hanno altre idee, allora parte il sarcasmo e la derisione
per me questo è integralismo :rolleyes:

ricordiamoci una volta x tutte che il trading nn ammette soluzione univoca
se l'ammettesse nn saremmo qui a discutere

vabbè, cambiamo discorso
ho fatto la prova col simulatore del mio sistemuzzo intraday (peraltro già fatte anni addietro)
232 trades reali (lasciamo perdere il backtest)

purtroppo, a mio avviso, nn significa nulla, o quasi
perchè le serie finanziarie nn sono stazionarie

se le serie fossero stazionarie allora il discorso cambierebbe radicalmente, ma nn lo sono :rolleyes:
 

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Ciao Twin...
è una cosa che noto anch'io. Alcuni paiono impegnati in una sorta di "crociata" (passatemi il termine, non mi veniva in mente altro) volta a stabilire che l'AT è un insieme di tecniche che NON funzionano; loro unico scopo è far guadagnare soldi a chi organizza fiere, vende libri, soft ecc.

Francamente la cosa mi stupisce, in particolar modo proprio in un forum di dedicato alla AT.

Per come la vedo io l'AT non è sicuramente un metodo "razionale" , "scientifico" che fornisca soluzioni provabili e replicabili da chiunque in qualunque situazione. MA offre parecchi strumenti, idee, tecniche che, se applicati con una certa flessibilità (ovvero adattando alle situazioni di mercato, agli strumenti tradati, ai timeframes preferiti ecc.)
possono farti guadagnare (nella migliore ipotesi), evitarti il disastro (nella peggiore).

Non dubito che se un sistema di trading funziona decentemente anche testato su centinaia di serie random (create però con generatori che non danno garanzia di essere perlomeno simili a quelli reali del mkt) possa avere maggiori probabilità di successo.
Ancora però devo capire perchè dovrei spingermi a cercare il sistema perfetto, se ad es. riesco, con uno strumento tanto scientifico come il mio naso aiutato da alcuni indicatori/tecniche varie a guadagnare.
Qualcuno potrebbe dirmi del cigno nero... e tirare in ballo Taleb. Se avete letto il suo "fooled by randomness" vi sarà rimasta impressa la simpatica storiella di Nero e John.
Il problema è che John , magari userà l'AT, ma vive sul filo del rasoio!!
E Carlos, il trader di junk bonds, pure!
In che senso ? Nel senso che erano troppo, troppo self-confident.
Non badavano a proteggersi perchè accecati da un successo folgorante e invidiabile, che però ha fatto credere loro di essere infallibili... Ovvio che in tal caso un cigno nero non viene riconosciuto per quel che è. E le proprie posizioni sono eccessivamente esposte.
Seriamente credete che una persona che investe molto in strumenti a basso rischio e una percentuale assai inferiore in strumenti ad alto rischio possa essere spazzata via ?
Aggiungete che magari in strumenti ad alto rischio usa il famigerato oppio dei popoli del "money management". Quindi magari non si concentra du due o tre posizioni strettamente correlate, ma su parecchie posizioni allertate ad uscire non dico dopo il cigno nero, ma appena taluni parametri iniziano a vibrare eccessivamente ?
Su 20 posizioni (rischiose) verrà demolito su alcune di esse, ma non su tutte e non totalmente.

Nell'anno dello sboom della new economy non tutti hanno perso fino alle mutande... c'è pure chi, seguendo determinate linee guida, è uscito quando i suoi profitti hanno iniziato a metter la retromarcia, portando a casa un bel gain, magari un pelo limato, ma sempre un bel gain...

Buon weekend a tutti
 
Il clima da integralismo e da crociata sarebbe ammissibile di denuncia da parte vostra solo nel caso ci fosse un vero moderatore che cancellasse i contenuti: questa dittatura orwelliana fino ad ora non è mai accaduta e tutti hanno potuto scrivere sempre quello che a loro è apparso opportuno.

Quindi evitiamo per favore di usare questi termini pesanti, davvero tristi in questo particolare momento storico per chi li evoca a sproposito.

Ciao P.A.T, come scrissi nel post "crociata" era il solo termine che mi passava nella mente al momento. Flame ? Caspita...mi pare un pò esagerato. Martiri, democrazia in pericolo ? Dai non esagerare...
Solo notavo che ogni qualvolta si discuta di A.T. più che interventi utili ad approfondire il discorso capitano spesso interventi che vertono sulla dimostrabilità del principio in oggetto.
Purtroppo a mio avviso l'A.T. non è dimostrabile, non esiste nulla in essa che possa permettere di affermare che entro un certo livello di confidenza la cosa funziona. Su un mkt, in un arco di tempo si spera abb. ampio , certe tecniche sono valide. Cadute le condizioni di mkt bisogna:
-capire che il mkt sta cambiando
-adattarsi
Ma qui purtroppo nessuna scienza aiuta. Solo fiuto (e un pò di fortuna ci mancherebbe non guasta mai) e una gestione che non metta tutte le uova nello stesso paniere esponendole tutte in egual misura allo stesso rischio.

Rimane che certi interventi mi paiono un tantino forti...e a volte magari fuorvianti in un forum di A.T.
Ad es. nel post sulle entrate a caso e money management la discussione ha virato su altri argomenti dopo interventi accesi, invece che magari vertere sulla validità o meno di varie tecniche di money management, in cui mettere in comune esperienze e capacità dei singoli.

Ripeto... nessun flame, e nessun intento polemico, solo esprimo il mio dissenso per il fatto che spesso i post vengono indirizzati verso tesi che non sono compatibili con l'A.T. (a mio avviso, modesto e modestissimo)

Saluti
 
Ti vedo da tempo entusiasta sul money management.

Perchè (al momento, sto lavorandoci sopra) mi pare quanto di più vicino al Risk Management e applicabile ad un trading system.
Martingale, mediate ecc. non le utilizzo. Non conosco le formule di Kelly e simili, le ho lette di straforo su alcuni testi, ma ancora non ho approfondito giacchè prima ho preferito testare altre strade, particolarmente quelle legate alla volatilità (passata) dello strumento oggetto di investimento. Mi parevano più consone e siccome mi hanno dato qualche risultato positivo sto ancora cercando di verificare se posso apportare migliorie.
Proverò a valutare Kelly e co. per farmi un'idea.

Proprio per rifuggere dal clima di integralismo, a me, come penso anche a te e a Twin Peack, piacerebbe discutere almeno degli argomenti sui quali sia possibile ridimensionare, se non addirittura, eliminare il soggettivismo del "secondo me, per me, a mio avviso, etc.".

Il mio fine in queste discussioni è sempre cercare qualcosa di costruttivo. Le dico una volta per tutte, per quanto mi riguarda le polemiche sono sterili e fini a se stesse. Ogni argomento utile mi troverà interessato. Su tanti argomenti sono in sintonia con te (ad es. sul fatto che un trader sottocapitalizzato rischia di essere bruciato da un cigno nero, specie se non sa gestirsi più che bene)... Su altri credo che l'eliminazione del soggetivismo sia molto ardua.
Ma ripeto, se è possibile costruire una discussione utile in tema ben venga.
Io ho postato ad es. la tecnica che seguo. Non ho visto molti altri farlo.
Sarebbe utile per tutti confrontarsi in merito.
 
P.A.T. ha scritto:
nessuno dovrebbe essere cosi' stolido di affermare che ha verificato tutta l'AT per poter dedurre che essa non funziona.

E' chiaro che tu non sia un talebano, ma non tutti la pensano così.
 
Scusate la battutaccia ma non riesco a trattenermi....non vogliatemene:
talebano : seguace di Nassim Taleb ? :D

Perdonatemi :D
 
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