Giocando a caso si può vincere (?)

[Silent Service]

Gervasi ha scritto :

Sentite cosa scrive su questo forum Evx appena conosciuto ieri di persona:

"Esiste (sempre nel rispetto del metodo da me sostenuto) un solo modo peggiore : quello di giocare a caso.
Sì a caso : lanciando la monetina ed entrando in posizione; anche così ho visto che si vince ( poco ma si vince )"

La citazione mi è rimasta perchè l' ho ascoltata dal vero , lui ha fatto la simulazione e il risultato è stato positivo.

---------------

chiedo a Evx se può allegare il file excel con la sua simulazione ( su dati di borsa , o per maggior rigore su un random walk sintetico ) , o mandarmelo affinchè possa convincermi dato che **non sono affatto d'accordo sul fatto che si possa guadagnare con sistematicità sulla base di segnali RANDOM** ( come dicevo possibilmente solo su una serie storica che sia random walk , altrimenti basta scegliere **A POSTERIORI** un bel trend positivo da una qualsiasi serie di prezzi e anche entrando a caso si guadagnerà ) , nè per mezzo di money management nè con qualsiasi altro stratagemma .

Penso ragionevolmente che , giocando a caso ( a questo punto SOLO SU un random walk PURO , come argomentavo ) , si possa solo sperare nella **fortuna** di azzecare un segmento di equity line ( ...anch'essa un bel random walk ) che sia positivo , o *al massimo* avere la pazienza **e i capitali** di attendere che la equity si porti in segno positivo , e **in questi casi prendere i soldi e uscire immediatamente dal "gioco" **

...prima che la equity line si riporti inevitabilmente in segno negativo ( questo vale anche per segnali RANDOM su roulette e roba simile , mentre se si prova a costruire il modello fisico di una roulette magari si riesce a vincere , quelli del santa fe institute l'hanno fatto ed è noto , ma si tratta di un discorso completamente diverso rispetto al "random signal" su serie random )

sarei felice di essere smentito , dato che un tempo avevo provato anch'io a simulare qualcosa del genere


ciao

Silent

 

[traderclub2000]

ciao
a parte i capitali e la pazienza ect..
mi sembra di capire, che ti sei dimenticato il n (periodo)
cioè quande volte va tirata la monetina..!!!

Il discorso potrebbe filare filare liscio se si entra in prossimita' dei patterns.. e quindi ovviamente essere dalla parte giusta del mkt...

Resta sempre il fatto.. che bisogna sempre stabilire il quando va tirata la monetina !!

ciao

ps.- anche perchè sui Derivati il discorso non è così semplice, e si farebbe lungo.. es.- capitale, margini, scadenze ect..

 

[Silent Service]

No ,nessuna dimenticanza

Ciao traderclub

"mi sembra di capire, che ti sei dimenticato il n (periodo)
cioè quande volte va tirata la monetina..!!!

Resta sempre il fatto.. che bisogna sempre stabilire il quando va tirata la monetina !! "


no ,nessuna dimenticanza da parte mia , il concetto di random signal implicitamente include già l'aspetto di cui parli


come dicevo nel mio primo messaggio , rivolto a Evx , ora spero di essere smentito dalla sua simulazione su random signal applicati --però-- a random walks di lunghezza arbitraria ( fatto necessario , altrimenti non ha neppure senso parlare di efficacia sistematica per una tale eventuale strategia basata sul random signaling , supportato da money management o altro , applicato ai random walks )

ciao e grazie

 

[Danlead]

.

Se tu vai a caso hai il 50% di possibilita di indovinare.
Ti potrebbero capitare serie consecutive positive ma anche negative. Alla lunga avrai indovinato il 50% delle volte altrimenti sarebbe snaturato tutto l'equilibrio.

Diverso il discorso di entrare a caso e di GESTIRE la posizione positiva con trailing stop e adeguato money management e la negativa con stop loss prefissato.
In questo caso puo' funzionare ma sei comunque esposto a possibili operazioni consecutive negative che possono mandare a monte strategie di money manaegment.

 

[jakeglb]

Semplicemente con il 50% di positive e target>stop teoricamente si dovrebbe guadagnare...

Ciao
Giacomo

 

[Guglielmo]

Secondo me il problema è un'altro e cioè:
Entrando (ed uscendo )in base ad una qualsivoglia regola (cioè NON a caso), è possibile, sui grandi numeri, ottenere dei risultati migliori di un sistema puramente casuale? E' possibile trovare delle regole di trading in cui la probabilità di successo sia superiore al 50%? Come si misura questa probabilità?

I guru dicono di si, i nostri portafogli (e molti economisti) dicono di no

Le regole di gestione del rischio e di money menagement dovrebbero funzionare anche con segnali di buy-sell casuali, indipendentemente dalle regole tecniche di ingresso/uscita, proprio perchè non è assolutamente detto che queste presunte regole "non casuali" funzionino.

IMHO
Ciao

 

[Evx]

Re: .

Scritto da Danlead
Se tu vai a caso hai il 50% di possibilita di indovinare.
Ti potrebbero capitare serie consecutive positive ma anche negative. Alla lunga avrai indovinato il 50% delle volte altrimenti sarebbe snaturato tutto l'equilibrio.

Diverso il discorso di entrare a caso e di GESTIRE la posizione positiva con trailing stop e adeguato money management e la negativa con stop loss prefissato.
In questo caso puo' funzionare ma sei comunque esposto a possibili operazioni consecutive negative che possono mandare a monte strategie di money manaegment.

Salve a tutti

Danlead ha capito alla perfezione.

Ora non posso . Appena ho un po' di tempo conto di spiegarmi meglio .

 

[jakeglb]

"Salve a tutti

Danlead ha capito alla perfezione. "

Anche io credo

Ciao.
Giacomo

 

[Evx]

Vi allego un post da me scritto il 7-07-03
-
all'indirizzo:
-
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?threadid=372982&perpage=20&pagenumber=4
-




Due Ts stupidi ma con i quali si vince.
Espongo i risultati di due TS utilizzati sul MiniFIB per prova , dal 1/1/03 al 30/6/03 che sono un sottocaso del sistema principale di TS che sto esponendo.

Obiettivocominciare a ) dimostrare che praticamente con qualsiasi sistema meccanico , anche stupido, si vince.

Premessa: se si gioca a caso ( a meno commissioni e slippage) si va in pareggio.

Metodo: pigliamoci un vantaggio sicuro a favore del gain che è lo SL ed il Trailing Stop ( TS ) , ciò dovrebbe bastare , data la premessa, a portarci in gain se non si fanno fesserie sistematiche che il sistema meccanico esclude.

Lo SL viene dimensionato come in precedenza detto in pratica si va da 400 punti a gennaio a 300-200- fino ai 100 punti di fine giugno.
Se si è Long il TS scatta quando da un massimo le quotazioni sono scese di una grandezza pari allo SL, viceversa se si è short.

SISTEMA A--Casuale --La prima volta o dopo ogni uscita si entra Long o Short a caso ( lancio di monetina o generatore di numeri casuali).Questo sistema è il massimo della stupidità e della meccanicità: ha solo scopo didattico.

SISTEMA B ---Trend follower--La prima volta o dopo ogni uscita si entra Long se la giornata precedente è stata long e se l'apertura non è inferiore alla chiusura della sera prima più del valore dello SL nel qual caso s'inverte. Viceversa per lo short.

Anche questo è un modo molto stupido di aprire, che in certi casi diventa assurdo ed evidentemente errato ma io l'ho usato lo stesso per semplificazione dimostrativa.


Si opera una sola volta al giorno, all'apertura, e si resta in posizione anche più giorni finchè non scatta lo SL nel qual caso si rientra il giorno dopo all'apertura: oltretutto si lavora poco.
Ci vuole solo un sistema automatico che consenta il TS , come sopra definito,in caso contrario occorre osservare direttamente.


RISULTATI.


SISTEMA A : casuale

N° di trades dal 1/1 al 30/6 : 69
Trades in gain 26
Trades neutri 4
Trades in perdita 39
massima perdita consecutiva 895p
massima perdita singola 465 p( su un'apertura in gap)
massimo gain singolo 1515p

Risultato finale Gain di 1895 punti

SISTEMA B : Trend follower

N° di trades dal 1/1 al 30/6 : 54
Trades in gain 28
Trades neutri 0
Trades in perdita 26
massima perdita consecutiva 690 p
massima perdita singola 400 p
massimo gain singolo 2235 p

Risultato finale Gain di 8040 punti

Al lordo commissioni.

COMMENTO RISULTATI

Da un punto di vista serio quanto esposto non dimostra nulla erchè una rondine non fa' primavera e la base dati di prova dovrebbe essere molto maggiore e più estesa , ma io questo potevo fare con i miei limiti di tempo e mezzi.
Però vi ho esposto la teoria e tutto quanto serve per replicare voi stessi quando volete una vostra prova.

Però i risultati sono significativi : giocando a caso (A) si può vincere , poco ma si vince (potrebbe anche capitare un periodo sfortunato e perdere naturalmente anche se alla lunga secondo me si vince).

Giocando con un sistema semplice e stupido (B) si vince e non poco perchè 8040 punti in sei mesi non è poco .

 

[Silent Service]

Re: Re: .

Scritto da Evx


Scritto da Danlead
Se tu vai a caso hai il 50% di possibilita di indovinare.
Ti potrebbero capitare serie consecutive positive ma anche negative. Alla lunga avrai indovinato il 50% delle volte altrimenti sarebbe snaturato tutto l'equilibrio.

Diverso il discorso di entrare a caso e di GESTIRE la posizione positiva con trailing stop e adeguato money management e la negativa con stop loss prefissato.
In questo caso puo' funzionare ma sei comunque esposto a possibili operazioni consecutive negative che possono mandare a monte strategie di money manaegment.
------------

Salve a tutti

Danlead ha capito alla perfezione.

Ora non posso . Appena ho un po' di tempo conto di spiegarmi meglio .

...ragazzi non per dire , ma finora questa vostra è la pura ri-espressione del tema che ho chiesto ad Evx , ovviamente allo scopo di una controprova FATTUALE .

altrimenti si rischiano situazioni ambigue come questa :

"[...] In questo caso puo' funzionare ma sei comunque esposto a possibili operazioni consecutive negative che possono mandare a monte strategie di money manaegment. "

...***attenzione però*** : quando Gervasi CITA le parole di Evx è inequivocabile , chiarissimo e non lascia spazio a situazioni ambigue :

"Esiste (sempre nel rispetto del metodo da me sostenuto) un solo modo peggiore : quello di giocare a caso.

Sì a caso : lanciando la monetina ed entrando in posizione; anche così ho visto che ***SI VINCE ( POCO MA SI VINCE )*** "

La citazione mi è rimasta perchè l' ho ascoltata dal vero , lui ha fatto la simulazione e ***il risultato è stato positivo***.


come dicevo , ora il punto della situazione è questo :

"chiedo a Evx se può allegare il file excel con la sua simulazione ( su dati di borsa , o per maggior rigore su un random walk sintetico ) , o mandarmelo affinchè possa convincermi dato che **non sono affatto d'accordo sul fatto che si possa guadagnare con sistematicità sulla base di segnali RANDOM** ( come dicevo possibilmente solo su una serie storica che sia random walk sintetico , altrimenti basta scegliere **A POSTERIORI** un bel trend positivo da una qualsiasi serie di prezzi e anche entrando a caso si guadagnerà ) , nè per mezzo di money management nè con qualsiasi altro stratagemma . "


"ora spero di essere smentito dalla sua simulazione su random signal applicati --però-- a random walks *sintetici* di lunghezza arbitraria ( fatto necessario , altrimenti non ha neppure senso parlare di efficacia sistematica per una tale eventuale strategia basata sul random signaling , supportato da money management o altro , applicato ai random walks "


Io sono scettico , avendo provato simulazioni simili su random
walks sintetici , costruiti con excel .

...a questo punto manca solo la controprova pratica di Evx su excel di quel chiarissimo " *SI VINCE ( POCO MA SI VINCE )* " , e non di qualcos' altro .

Grazie Evx , scusami se per chiarezza mi sono dilungato ,

ovviamente quando hai tempo


Silent

 

[jakeglb]

Ciao, non potresti fare una simulazione sull' intraday? in questo modo il campione di operazioni sarebbe molto + grande

Ciao
Giacomo

 

[Sig. Ernesto]

Scritto da Silent Service

Penso ragionevolmente che , giocando a caso ( a questo punto SOLO SU un random walk PURO , come argomentavo ) , si possa solo sperare nella **fortuna** di azzecare un segmento di equity line ( ...anch'essa un bel random walk ) che sia positivo , o *al massimo* avere la pazienza **e i capitali** di attendere che la equity si porti in segno positivo , e **in questi casi prendere i soldi e uscire immediatamente dal "gioco" **

ciao

Silent

Non credo avrai mai prova contraria all'assioma da te enunciato-

Ne in excel ne in prosa....


Saluti

 

[Silent Service]

Scritto da jakeglb
Ciao, non potresti fare una simulazione sull' intraday? in questo modo il campione di operazioni sarebbe molto + grande

Ciao
Giacomo

Scritto da jakeglb
Ciao, non potresti fare una simulazione sull' intraday? in questo modo il campione di operazioni sarebbe molto + grande

Ciao
Giacomo

Ciao Giacomo , se il consiglio era rivolto a me ti posso dire che la VERA prova SCIENTIFICA si deve fare costruendo un random walk SINTETICO ( quindi nessuna serie di prezzi , per le ragioni che suggerivo a questo riguardo nel mio precedente post) mediante excel ,

solo così puoi rendere il tuo random walk --PURO-- e --ARBITRARIAMENTE lungo-- ,

sono condizioni fondamentali : esempio un bel random walk sintetico di 10000 termini .


Questo tipo di simulazione ovviamente ci consentirà di ripetere la nostra strategia

random signal + money management ( ...o quello che volete voi )

per un numero arbitrario , N , di prove su altrettanti random walks sintetici , per valutare oggettivamente la strategy .

Penso che nessuno riuscirà a smentire --FATTUALMENTE-- il mio scetticismo sul " SI VINCE ( POCO MA SI VINCE ) " , però spero tanto di essere smentito !!!

Ciao

Silent

 

[Evx]

Se giochiamo a testa o croce con una monetina siete tutti d'accordo che alla lunga io vincerò o perderò il 50% delle volte.

Se io gioco in modo tale da perdere un euro quando mi va' male e da vincere due euro quando mi va' bene spero siate tutti d'accordo nel ritenere che alla lunga io vincerò.

La stessa cosa è con la borsa.
Ci sono sempre due aspetti della faccenda :
il caso ed il money management.

Il caso dice che qualsiasi base temporale si prenda , alla lunga si vince o si perde il 50 % delle volte ( questo è stato dimostrato infinite volte ).
E' stato anche dimostrato che in periodi di trend la borsa a volte mostra un po' di memoria e che quindi le probabilità si spostano ( ma è una cosa minima ) a favore del trend. Naturalmente se si prende un periodo maggiore con trend di tutti i tipi, le probabilità tendono a tornare al 50% esatto.

Pertanto se io gioco in borsa a caso indovinerò (alla lunga) il 50 % delle volte.

Non ho usato di proposito la parola " guadagnerò" perchè questo dipende molto da come io gestisco la posizione cioè dal money management.
Se io adotto uno SL per cui limito le perdite ed un TS per cui faccio correre i guadagni è chiaro che sposto le probabilità di guadagnare a mio favore proprio come l'esempio della monetina.

Per essere precisi e non essere forviati, il paragone con la monetina non è del tutto esatto perchè la monetina ha solo un accadimento (testa o croce) , la borsa ha un accadimento ( long/ short) ed una quantificazione del guadagno /perdita .

La cosa si può anche quantificare con un calcolo preciso ma entriamo in concetti matematici non semplici e che coinvolgono parecchie variabili.


La cosa è stata verificata sperimentalmente diverse volte su grandi numeri. E' stato visto infatti che grossi enti finanziari che investivano in borsa avevano una percentuale di operazioni indovinate abbastanza simili e molto vicino al 50 % e dove interveniva una sostanziale differenza era nell'entità del guadagno ed ancor più nella perdita media per trade.
Ed era quest'ultima voce che spesso era la causa principale del fallimento di grosse istituzioni.

Tenete presente che un grosso investitore che deve impiegare cifre astronomiche , se ha dei vantaggi particolari, non ha molti ausili su cui il piccolo trader può contare e tutto sommato deve affidarsi molto di più al caso.


Allora mi direte : perchè il 95 % delle volte i comuni traders perdono ?

Io , Atima e molti altri sosteniamo che si perde sopratutto per motivi psicologici che ci portano a fare grossi , frequenti e continui errori.

Naturalmente quanto detto non esclude che ci sia qualcuno che abbia la sfera o abbia scoperto la gallina dalle uova d'oro e faccia soldi a palate in tutt'altro modo.

Io, trader di medie e comuni capacità, la famosa sfera e la mitica gallina le sto cercando da tempo ma non le ho ancora trovate .

 

[Sig. Ernesto]

Scritto da Evx
Se giochiamo a testa o croce con una monetina siete tutti d'accordo che alla lunga io vincerò o perderò il 50% delle volte.

L'unica cosa su cui siamo tutti d'accordo(spero) é che lei rimarrà in gioco fino a quando avrà monetine per la puntata. Il resto del suo discorso é privo di senso logico, impreciso, e in alcuni tratti comico.

E le dico ciò senza alcun intento polemico, la prego di credermi.

Sig.E

 

[jakeglb]

Evx, il tuo ragionamento non fa una grinza, sono pienamente d'accordo...anzi...c'è poco da essere d'accordo o meno...è un fatto statistico.

"L'unica cosa su cui siamo tutti d'accordo(spero) é che lei rimarrà in gioco fino a quando avrà monetine per la puntata. Il resto del suo discorso é privo di senso logico, impreciso, e in alcuni tratti comico.

E le dico ciò senza alcun intento polemico, la prego di credermi.

Sig.E"

Scusi Sig. Ernesto, ci potrebbe spiegare ciò in base a cui dovremmo crederle?
Grazie

Giacomo

 

[Sig. Ernesto]

Scritto da jakeglb
Evx, il tuo ragionamento non fa una grinza, sono pienamente d'accordo...anzi...c'è poco da essere d'accordo o meno...è un fatto statistico.

"L'unica cosa su cui siamo tutti d'accordo(spero) é che lei rimarrà in gioco fino a quando avrà monetine per la puntata. Il resto del suo discorso é privo di senso logico, impreciso, e in alcuni tratti comico.

E le dico ciò senza alcun intento polemico, la prego di credermi.

Sig.E"

Scusi Sig. Ernesto, ci potrebbe spiegare ciò in base a cui dovremmo crederle?
Grazie

Giacomo

Per il principio elementare e oserei dire "cosmico" secondo il quale per comprare o per scommettere servono i soldi.

E se si sforza e parte da qui forse intuisce il resto

Saluti,


Sig.E

 

[Guglielmo]

Il banco alla lunga vince, per cui la migliore strategia è quella di mettersi nella condizione di fare il banco nel senso più ampio del termine.

Aprire una ricevitoria del lotto, vendere sistemi infallibili, gestire un casinò (o fare il barista in un casinò ), vendere fondi comuni e polizze, vendere segnali operativi, fare corsi o libri, eccetera
Tutte quelle cose che alla lunga spostano la probabilità a favore di un guadagno piuttosto che di una perdita.

Ciao

 

[jakeglb]

Mi piaciono le persone che scrivono o dicono "La prego di credermi..."... come se fossero Dio ...si spieghi almeno...

Dal punto di vista teorico è ineccepibile...è così...se conosce la statistica elementare...

Dal punto di vista pratico, sono d'accordo con lei che sia un po' difficle da seguire...ma se uno tenesse duro (impiegando moltissimi soldi....) ne uscirebbe vincitore. Sempre se la matemetica non è un'opinione.

E' il motivo del rosso e nero ai casino....come mai è presente un limite di puntata?

per evitare, credo, quelli che starebbero a giocare tutto il giorno arrivando a puntare 100 milioni per vincere 2 euro...ma alla fine li vincerebbero....di poco, ma vincerebbero..

Saluti
Giacomo

 

[Danlead]

.

Facciamo un esempio chiarificatore.

Supponiamo di essere alla rottura di una resistenza e entriamo in buy, quante possibilita abbiamo che non sia una falsa rottura? 50%.
Cosa ci salva in caso fosse una falsa rottura?
Il money management

Ora supponiamo di essere in una fase di trend ascendente, stabiliamo un target di 50punti e uno stop loss di 50punti.
Quante possibilita' abbiamo di indovinare ? 50%

Siccome pero' l'andamento borsistico non oscilla continuamente in modo casuale tra +50 e -50 dal nostro punto di ingresso se la volta che indoviniamo il trend invece di prendere profit a +50 lasciamo correre recupereremo le perdite.
Se aggiungiamo una strategia adeguata di money management alla fine risulteremo vincenti. L'unico vero nemico sono le serie negative consecutive.

In ogni caso si puo essere vincenti anche con profit e stop 50punti, e' sufficiente applicare una montante (alambert,olandese,martingale) e aspettare di tornare in equilibrio, ripeto l'unico nemico sono le serie consecutive negative che possono mandare a monte tutto.
Per ora adatto altre strategie nel frattempo provate voi