giunti a questo punto stiamo in campana

opzionman ha scritto:
vai avedere le giugno sia call che put ;)
non hai notato niente?
ATTENZIONE qualcuno si fara' malissimo,molto male e se si trovera' dalla parte sbagliata chiudera' con la borsa.se invece si sapra' approfittare e attendere il 5% di indice fara' il botto della vita.
c'e' una situazione spaventosamente esplosiva.io in genere non ho mai paura ma stavolta sono letteralmente terrorizzato da quello che puo' succedere.c'e' in atto un terremoto borsistico di proporzioni apocalittiche

sì l'esplosione ci sarà! Naturalmente ciascuno spera che sia dalla sua parte e non sapremo chi ha ragione sino alla fine ma la vola compressa com'è esploderà

esplosione.gif
 
rialzisti o ribassisti che siete, accogliete l'invito di questo post: "PRUDENZA".
Una volatilità così compressa non la si vedeva dal 1993 (andate su yahoo e cercate l'indice vix e verificate), la vola è come un elastico, immaginatela come una fionda tirata al max e pronta ad esplodere da un momento all'altro.
Occhio ad operare in marginazione ad es. con i futures oppure con denaro a voi necessario.
Scusate se insisto fraternamente pur conoscendovi solo via nick, lo faccio perchè come dice giustamente Gianni "qualcuno si fara' malissimo, molto male e se si trovera' dalla parte sbagliata chiudera' con la borsa".

Personalmente tranne le put acquistate sono flat, mi sono preso i miei bei profitti tassati ancora al 12,5% e tengo i miei soldini al sicuro (spero) soprattutto lontano da futures e marginazioni varie.
 
cyclical ha scritto:
rialzisti o ribassisti che siete, accogliete l'invito di questo post: "PRUDENZA".

1) Una volatilità così compressa non la si vedeva dal 1993 (andate su yahoo e cercate l'indice vix e verificate), la vola è come un elastico, immaginatela come una fionda tirata al max e pronta ad esplodere da un momento all'altro.

Ciao Cyclical e ciao a tutti,

se ci si aspetta un violento rialzo di volatilità, dando il 50% di possibilità sia al rialzo che al ribasso, si potrebbe comprare una semplicissima figura chiamata "long straddle" o, se si e' ancora più possibilisti e ci si aspetta un movimento molto corposo in termini di punti indici, un "long strangle".

Raider
 
raider59 ha scritto:
Ciao Cyclical e ciao a tutti,

se ci si aspetta un violento rialzo di volatilità, dando il 50% di possibilità sia al rialzo che al ribasso, si potrebbe comprare una semplicissima figura chiamata "long straddle" o, se si e' ancora più possibilisti e ci si aspetta un movimento molto corposo in termini di punti indici, un "long strangle".

Raider

ciao raider,saresti così gentile di spiegare anche a noi profani come costruiresti uno straddle e uno strangle su odax e qualche ipotesi in caso di forti movimenti,diciamo almeno 5% su o giù?
 
Solitamente una volatilità alta è da associare a movimenti al ribasso, quindi ne deduco che vi attendendete un bel tonfo...

in effetti il dax, da quando l'ha passata, non ha ritestato l'area 5550/5580 che dai valori attuali dista circa una bel 6 %....quindi non ci sarebbe nulla di male se ritonassimo in quell'area.
 
che fate a fare previsioni..se poi si scende si chiuderanno le posizioni long e si apriranno short...stop
 
alguien ha scritto:
ciao raider,saresti così gentile di spiegare anche a noi profani come costruiresti uno straddle e uno strangle su odax e qualche ipotesi in caso di forti movimenti,diciamo almeno 5% su o giù?


Ciao Alguien,

premesso che un 5% di movimento non e' in grado di influenzare la volatilità in maniera significativa (tranne venga fatto in un giorno), per realizzare un "long straddle" basta acquistare, in eguale quantità e con uguale scadenza, delle opzioni Atm: call strike 6000 e put strike 5950.

Se invece ci si aspetta un movimento più ampio, diciamo un + o - 10% in non più di 1 max 2 settimane, a parità di capitale investito risulta più premiante un "long strangle" realizzato acquistando, sempre in eguale quantità e scadenza, delle opzioni Otm: call strike 6300 e put strike 5650.

Raider
 
Buon giorno raider

Anche un 5% in un giorno può non bastare.
Il giorno dell'attentato di Londra, si perdeva il 5,5% in mattinata. Nel pomeriggio e nel giorno seguente ci si riprese abbastanza bene.
L'indice tornò dov'era prima, e la volatilità rimase più o meno quella quella.

Del forte rialzo di volatilità se ne parla da tre anni. Ma siamo sempre qui.
Che ci sarà non c'è dubbio, ma sul quando ce ne sono molti.
 
pitagora52 ha scritto:
Buon giorno raider

Anche un 5% in un giorno può non bastare.
Il giorno dell'attentato di Londra, si perdeva il 5,5% in mattinata. Nel pomeriggio e nel giorno seguente ci si riprese abbastanza bene.
L'indice tornò dov'era prima, e la volatilità rimase più o meno quella quella.

Del forte rialzo di volatilità se ne parla da tre anni. Ma siamo sempre qui.
Che ci sarà non c'è dubbio, ma sul quando ce ne sono molti.

concordo ma se se ne parla da ben 3 anni, oggi è più probabile di ieri :D
 
raider59 ha scritto:
Ciao Cyclical e ciao a tutti,

se ci si aspetta un violento rialzo di volatilità, dando il 50% di possibilità sia al rialzo che al ribasso, si potrebbe comprare una semplicissima figura chiamata "long straddle" o, se si e' ancora più possibilisti e ci si aspetta un movimento molto corposo in termini di punti indici, un "long strangle".

Raider

ho fatto una cosa simile, ho acquistato diverse put e poche call x eventualmente coprire l'esborso delle put, spero.
 
cyclical ha scritto:
concordo ma se se ne parla da ben 3 anni, oggi è più probabile di ieri :D
Forse
ma scommettere su quello che non succede mai non conviene.
Meglio scommettere su quello che continua ad accadere.
Quando il mercato ti andrà contro perderai, ma intanto aveva già guadagnato 100 volte. :D

Questo rialzo dura da un pezzo. Ricordo che nell'autunno 2004 molti profetizzavano il crollo !
Si saranno stancati spero. :D

Poi il ribasso verrà, non c'è dubbio. :yes:
 
pitagora52 ha scritto:
Buon giorno raider

Anche un 5% in un giorno può non bastare.
Il giorno dell'attentato di Londra, si perdeva il 5,5% in mattinata. Nel pomeriggio e nel giorno seguente ci si riprese abbastanza bene.
L'indice tornò dov'era prima, e la volatilità rimase più o meno quella quella.

Del forte rialzo di volatilità se ne parla da tre anni. Ma siamo sempre qui.
Che ci sarà non c'è dubbio, ma sul quando ce ne sono molti.

Beh, Pitagora, dammi un + o - 5% in intraday (soprattutto il -, ma senza attentati, of course) e poi vediamo se la volatilità rimane "più o meno quella" :o :o .

Se poi dopo mi metti anche 3 gg consecutivi con candele da 1000 punti SP/MIB (non importa il segno di fine giornata) la volatilità non si impenna ma sale senz'altro.

Citare l'esempio "Londra" a mio avviso e' fuorviante: troppo evidente la forzatura per riportare gli indici sui livelli pre.

Prova a guardare l'O.I. sulle put del Dax e dimmi se con un -5% dal close succederebbe o no qualcosa :rolleyes: :rolleyes:

Raider
 
pitagora52 ha scritto:
Forse
ma scommettere su quello che non succede mai non conviene.
Meglio scommettere su quello che continua ad accadere.
Quando il mercato ti andrà contro perderai, ma intanto aveva già guadagnato 100 volte. :D

Questo rialzo dura da un pezzo. Ricordo che nell'autunno 2004 molti profetizzavano il crollo !
Si saranno stancati spero. :D

Poi il ribasso verrà, non c'è dubbio. :yes:

In ogni caso non si sta' ragionando sulla validità dell'operazione, anche perché se ne potrebbero imbastire delle altre tutte con pro e contro, ma su quale operatività potrebbe essere premiante nel caso abbia a realizzarsi un movimento corposo in breve tempo.

Ovvio che se si ragiona su ipotesi di movimento laterale le due ipotesi non interessano.

Raider
 
raider59 ha scritto:
Beh, Pitagora, dammi un + o - 5% in intraday (soprattutto il -, ma senza attentati, of course) e poi vediamo se la volatilità rimane "più o meno quella" :o :o .

Se poi dopo mi metti anche 3 gg consecutivi con candele da 1000 punti SP/MIB (non importa il segno di fine giornata) la volatilità non si impenna ma sale senz'altro.

Citare l'esempio "Londra" a mio avviso e' fuorviante: troppo evidente la forzatura per riportare gli indici sui livelli pre.

Prova a guardare l'O.I. sulle put del Dax e dimmi se con un -5% dal close succederebbe o no qualcosa :rolleyes: :rolleyes:

Raider
E' tutto vero quello che dici.
Il fatto è che per far il -5% ci vuole qualcosa di grosso, specialmente di questi tempi in cui si fa fatica a vedere un + o - 1%.

Questo rialzo estenuante si è lasciato dietro un codazzo di ritardatari che non vedono l'ora di rientrare ( o di entrare) ad un prezzo più basso. E questo potrebbe essere il motivo per cui i ritracciamenti sono sempre modesti.

I piccoli investitori sono ancora latitanti, a quanto pare. Sempre impegnati a comprare immobili con mutuo. O forse si stanno stancando un po' adesso coi prezzi che corrono :mmmm: .

Il mercato azionario sembra sempre in mano ai grossi investitori, anche internazionali. Questi non hanno fretta e vanno di lima.
Quando i prezzi strappano un po' verso l'alto, si fermano. Magari a quel punto vendono qualche pacco di call e dato che ci sono anche qualche pacchettino di put. Così la volatilità la schiacciano in basso. Le put le portano sempre a zero, le call sono spalleggiate dall'abbondante sottostante accumulato.

Ma ditemi un po' la vostra opinione su questo.
Non vi sembra ancora un mercato in accumulazione ?
 
pitagora52 ha scritto:
Ma ditemi un po' la vostra opinione su questo.
Non vi sembra ancora un mercato in accumulazione ?

:eek:
 
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