Grande capitale, poche operazioni, poco rischio, giusto guadagno

stevesteve

Stefano
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Ok: tutto è relativo, quindi parto dal definire quali sono i paletti che considero:

"Grande capitale" = da 50.000 euro in su.

"Poche operazioni" = 1 o 2 al giorno (intraday)

"Poco rischio" = 2 ticks di perdita per 5 ticks di guadagno

"Giusto guadagno" = deriva dai ticks di cui sopra: diciamo 200/250 euro di guadagno ad operazione (quando si guadagna).

Questa è la mia aspirazione: trovare una operatività relativamente tranquilla, senza pretendere di raddoppiare il capitale.

Per quanto, se si facessero 15 operazioni al mese e ne andassero bene 10, si avrebbe:

200*10 - 100*5 = 1.500 al mese = 18.000 l'anno = 36%.

Non sarebbe niente male, anche dopo tasse e commissioni. Comunque, per me andrebbe bene.

segue.........

Stefano
 
... proseguo

riassumo:

con 50.000 euro - e qui non considero marginazioni etc - cerco un modo per fare una o due operazioni al giorno, guadagnando 200/250 euro e rischiandone 100.

Problemi da risolvere:

1) scelta dei titoli papabili

2) scelta della tecnica di ingresso

3) scelta del momento di ingresso

Per la scelta dei titoli, è evidente che debbano essere molto liquidi, e quindi diciamo Mib30.

Tra questi, escluderei - se ce ne fossero - titoli che sul book non abbiano "normalmente" almeno 3 volte il numero di titoli su cui posso operare con 50.000 euro.

Ad esempio, se scegliessi un titolo che vale 10 euro, visto che con 50.000 euro ne posso comprare (o vendere) 5.000, opererei solo se sul book le quantità fossero, per ogni tick, di almeno 15.000 titoli. Così, un po' ad occhio.

segue.....

Stefano
 
tecnica di ingresso

qui è il punto difficile, su cui, soprattutto, mi piacerebbe che ci fossero contributi fattivi.

Ne sto provando una, molto molto semplice, che descrivo. Non so se abbia un nome specifico.

1) Individuare i minimi e i massimi della prima ora di contrattazione

2) acquistare (1 tick sopra) se il prezzo supera il massimo della prima ora

3) vendere (1 tick sotto) se il prezzo va sotto il minimo della prima ora.

4) SL 2 ticks sotto (o sopra, se short) al prezzo di acquisto (quindi = 1 tick sotto/sopra al max/min della prima ora )

5) Take profit 5 ticks sopra (o sotto, se short) al prezzo di acquisto.

Se funzionasse, con la nostra ipotetica azione di 10 euro, avremmo -100 euro se colpiti da stop loss, e +250 euro se arriviamo ai 5 ticks che ci siamo proposti.

Basterebbe azzeccarne 1 su tre per guadagnare 50 euro. Quindi, considerate le commissioni etc, per non perdere.

Con 50% e 50% si guadagnerebbero 150 euro ogni 2 operazioni.

segue......


Stefano
 
"quando" entrare?

questo è il punto delicato!

Per semplificare, da adesso in poi ragiono solo sul long, fermo restando che tutti i ragionamenti che seguono, con le opportune inversioni, sono validi anche sullo short.

Dunque, ammesso che il sistema del superamento del massimo della prima ora sia valido, quando acquistare? Subito appena il prezzo fa capolino sopra? Oppure?

Sto ipotizzando questi filtri (e anche su questo mi piacerebbe che ci fossero contributi concreti):

(Su frame a 5 minuti):

a) il prezzo si conferma sopra al massimo della prima ora per almeno 3 candele, senza - durante le 3 candele stesse - mai scendere sotto al massimodella prima ora

b) MACD > 0 e in salita

c) momentumo > 0 e insalita

d) prezzo > media mobile 30.

Bhè, io sono arrivato fino a qui ......... ;)

E, inoltre, non essendo tanto pratico (anzi, quasi per niente) di costruzione di Trading system, le verifiche le faccio "a occhio", o con faticose trascrizioni di dati su fogli excel.

Io uso Visual trader, che ora incorpora un TS che però è in beta test e quindi privo di documentazione, esempi, nè ancora esiste un "luogo" in cui scambiare esperienze ed opinioni sulle funzionalità ...... e non so nemmeno se sia possibile farlo pubblicamente, dato che per partecipare al betatest ci si impegna a non divulgare etc...... magari qualcuno di VT ci legge e ci illumina strada facendo, o ci manda un listato ;) :p :)

Un saluto a tutti


Stefano
 
Re: tecnica di ingresso

Scritto da stevesteve
... qui è il punto difficile ...
se si tratta di scalping sul tick, l'ingresso è il momento più facile invece, lo puoi stabiire in base ad un miliardo di tecniche, ognuna efficace quanto l'altra, dato che tutte le tecniche funzionano oggi si e domani no, anche con il testa e croce della monetina se vuoi puoi scegliere l'ingresso, che come tutte le altre tecniche testate funzionerebbe oggi si e domani no.
è il prezzo d'uscita il più difficile da stabilire e soprattutto da rispettare una volta che si è dentro e soprattutto la gestione del rischio e del denaro per ogni operazione
da qui l'importanza del money management, elemento fondamentale per qualsiasi tecnica di trading
senza di quello, non si va da nessuna parte
prima o poi il mercato ti fa fuori tutto, anche se usi la migliore tecnica esistente
ciao
 
Re: Re: tecnica di ingresso

Scritto da sciabola
se si tratta di scalping sul tick, l'ingresso è il momento più facile invece, lo puoi stabiire in base ad un miliardo di tecniche, ognuna efficace quanto l'altra, dato che tutte le tecniche funzionano oggi si e domani no, anche con il testa e croce della monetina se vuoi puoi scegliere l'ingresso, che come tutte le altre tecniche testate funzionerebbe oggi si e domani no.
è il prezzo d'uscita il più difficile da stabilire e soprattutto da rispettare una volta che si è dentro e soprattutto la gestione del rischio e del denaro per ogni operazione
da qui l'importanza del money management, elemento fondamentale per qualsiasi tecnica di trading
senza di quello, non si va da nessuna parte
prima o poi il mercato ti fa fuori tutto, anche se usi la migliore tecnica esistente
ciao

Giustissimo, sciabola.;)
 
cioé se uno ha 50 mila euro a metterli tutti in un operazione si corre un rischio ben più grosso di quello che si potrebbe pensare , magari ti va bene per un anno o anche più poi arriva il giorno che tu sei dentro per scalping e succede qualcosa nel mondo e ti trovi sotto del 10% senza che tu sappia nemmeno perchè. più il capitale è alto in più parti va diviso gann diceva che in ogni operazione non andrebbe messo più di un decimo del capitale che abbiamo.
chiaramente se uno ha 2 mila euro il discorso è diverso
 
Re: Re: tecnica di ingresso

Scritto da sciabola
se si tratta di scalping sul tick, l'ingresso è il momento più facile invece, lo puoi stabiire in base ad un miliardo di tecniche, ognuna efficace quanto l'altra, dato che tutte le tecniche funzionano oggi si e domani no, anche con il testa e croce della monetina se vuoi puoi scegliere l'ingresso, che come tutte le altre tecniche testate funzionerebbe oggi si e domani no.
è il prezzo d'uscita il più difficile da stabilire e soprattutto da rispettare una volta che si è dentro e soprattutto la gestione del rischio e del denaro per ogni operazione
da qui l'importanza del money management, elemento fondamentale per qualsiasi tecnica di trading
senza di quello, non si va da nessuna parte
prima o poi il mercato ti fa fuori tutto, anche se usi la migliore tecnica esistente
ciao

ti ringrazio dell'intervento.

In realtà, nell'ipotesi che facevo, il prezzo di uscita è definito, sia in guadagno che in perdita.

Chiedevo un contributo ad individuare (o perfezionare) una tecnica. Ad individuare parametri per il punto di ingresso con minor rischio. O maggiori probabilità. Su questo, chi ha dire?

Pure la tua preoccupazione, Think, è legittima, anche se, nell'esempio che fai, un -10% dopo un anno ci potrebbe anche stare.

E comunque in qualsiasi operazione (non solo in quelle a pochi ticks), con tutti gli stop loss che vuoi, se arrivano un paio di aerei a buttare giu le torri gemelle, "questo" rischio è inevitabile.

Stefano
 
Io non mi preoccuperei troppo, il difficile è attuare con costanza la tecnica stabilita : se ci riesci ,comunque opererai ,andrai in gain , ma il gain potrà essere maggiore o minore a seconda dei criteri ed i filtri di ottimizzazione che usi.
L'essenziale è riuscire a stoppare entro pochi tick che non sempre è facile.
E' essenziale un TOL velocissimo ,è essenziale seguire le quotazioni tick by tick.

Io opererei solo long : è piu facile
Solo su titoli ad altissima liquidità
Solo su titoli con variabilità bassa.

Specializzati su uno al massimo due titoli fino a saperne prevedere istintivamente i movimenti.
In caso di gain farei correre il gain uscendo solo se comincia a ritracciare.

Non dare importanza alle previsioni del trend ; non ha senso in una logica brevissima : osserva come vanno le quotazioni ed escludi quelle con andamento più difficile per la tua operatività.

Un'altro problema è che non puoi fare solo un paio di operazioni al giorno perchè lavorando con pochi tick non c'è previsione che tenga sei nell'ambito del "rumore" e quindi puoi benissimo fare più operazioni in perdita di seguito.
Io farei tante operazioni quanto bastano a guadagnare quel che ti sei prefissato( un'operazione può anche durare poche decine di secondi).
Puoi solo lavorare nell'ambito delle probabilita : perdo due ma guadagno cinque o più

Comincerei a provare con cifre bassissime ( non conteggiando commissioni) : se non funziona potrai capire perchè con poco costo. Niente paper trading ma soldi veri anche se pochi.
Se e quando funziona parti con cifre sempre maggiori.

Mi cautelerei contro catastrofi acquistando qualche opzione a basso prezzo o in altro modo

In bocca al lupo
 
Ultima modifica:
Scritto da stevesteve
Ok: tutto è relativo, quindi parto dal definire quali sono i paletti che considero:

"Grande capitale" = da 50.000 euro in su.

"Poche operazioni" = 1 o 2 al giorno (intraday)

"Poco rischio" = 2 ticks di perdita per 5 ticks di guadagno

"Giusto guadagno" = deriva dai ticks di cui sopra: diciamo 200/250 euro di guadagno ad operazione (quando si guadagna).

Questa è la mia aspirazione: trovare una operatività relativamente tranquilla, senza pretendere di raddoppiare il capitale.

Per quanto, se si facessero 15 operazioni al mese e ne andassero bene 10, si avrebbe:

200*10 - 100*5 = 1.500 al mese = 18.000 l'anno = 36%.

Non sarebbe niente male, anche dopo tasse e commissioni. Comunque, per me andrebbe bene.

segue.........

Stefano

Le cose che hai scritto hanno molto buon senso: si tratta di lavorarci sopra per realizzarle.
Non dare retta ai ******* che fanno trading solo con la fantasia;)
 
Re: "quando" entrare?

Scritto da stevesteve
questo è il punto delicato!

Per semplificare, da adesso in poi ragiono solo sul long, fermo restando che tutti i ragionamenti che seguono, con le opportune inversioni, sono validi anche sullo short.

Dunque, ammesso che il sistema del superamento del massimo della prima ora sia valido, quando acquistare? Subito appena il prezzo fa capolino sopra? Oppure?

Sto ipotizzando questi filtri (e anche su questo mi piacerebbe che ci fossero contributi concreti):

(Su frame a 5 minuti):

a) il prezzo si conferma sopra al massimo della prima ora per almeno 3 candele, senza - durante le 3 candele stesse - mai scendere sotto al massimodella prima ora

b) MACD > 0 e in salita

c) momentumo > 0 e insalita

d) prezzo > media mobile 30.

Bhè, io sono arrivato fino a qui ......... ;)

E, inoltre, non essendo tanto pratico (anzi, quasi per niente) di costruzione di Trading system, le verifiche le faccio "a occhio", o con faticose trascrizioni di dati su fogli excel.

Io uso Visual trader, che ora incorpora un TS che però è in beta test e quindi privo di documentazione, esempi, nè ancora esiste un "luogo" in cui scambiare esperienze ed opinioni sulle funzionalità ...... e non so nemmeno se sia possibile farlo pubblicamente, dato che per partecipare al betatest ci si impegna a non divulgare etc...... magari qualcuno di VT ci legge e ci illumina strada facendo, o ci manda un listato ;) :p :)

Un saluto a tutti

Solo operazioni di scalping?

Stefano
 
Re: Re: "quando" entrare?

Scritto da Requael Solo operazioni di scalping?



no, opero principalmente su alcuni giorni, e in qualche caso (ad es, di recente, Cremona ;) e Aer Firenze :rolleyes: :rolleyes: ) alcuni mesi.

Qui, cercavo un confronto su una possibile tecnica con cui guadagnare quotidianamente "poco e sicuro", dove "sicuro" = con il minor rischio possibile.

Stefano
 
Re: Re: Re: "quando" entrare?

Scritto da stevesteve
no, opero principalmente su alcuni giorni, e in qualche caso (ad es, di recente, Cremona ;) e Aer Firenze :rolleyes: :rolleyes: ) alcuni mesi.

Qui, cercavo un confronto su una possibile tecnica con cui guadagnare quotidianamente "poco e sicuro", dove "sicuro" = con il minor rischio possibile.

Stefano


Eh, caro mio, trovare ciò che tu cerchi, equivale ad aver trovato il "Santo Graal".
A domanda, 8 miliardi di cittadini del Mondo, risponderebbero di voler guadagnare in borsa quotidianamente "poco e sicuro".
Ergo, non è possibile!
Guadagnare si può, secondo me, solo ed esclusivamente, applicando un sitema di trading efficace, di personalissimo uso, testato in real con risultati positivi su base annuale.
Tutto il resto è aria fritta, sono chiacchiere accademiche, viste e riviste migliaia di volte e con le quali, nessuno è mai "arrivato in paradiso" !
 
Re: Re: Re: "quando" entrare?

Scritto da stevesteve
no, opero principalmente su alcuni giorni, e in qualche caso (ad es, di recente, Cremona ;) e Aer Firenze :rolleyes: :rolleyes: ) alcuni mesi.

Qui, cercavo un confronto su una possibile tecnica con cui guadagnare quotidianamente "poco e sicuro", dove "sicuro" = con il minor rischio possibile.

Stefano
Ciao setfano

1) domanda: con quale metodo scegli i titoli su cui operare?

M.
 
Scritto da stevesteve
"Poco rischio" = 2 ticks di perdita per 5 ticks di guadagno

più facile fare 0 (al max 1) tick perdita e 1 o 2 tick di guadagno

5 tick non sono facili da fare

se non sbagli l'ingresso la maggior parte delle volte hai l'uscita in pari subito

 
Re: Re: Re: Re: "quando" entrare?

Scritto da Requael
Ciao setfano

1) domanda: con quale metodo scegli i titoli su cui operare?

M.

bella domanda. Bisogna distinguere. I titoli a medio lungo da quelli di cui volevo parlare nel thread (intraday).

Per quelli a medio lungo, scelgo sostanzialmente sulla base nel grafico. La sera faccio girare una decina di patterne su Metastock e, tra quelli evidenziati, ne scelgo qualcuno da approfondire.
Altri spunti dal fol, Meglioli, Tradingweek......

Per quelli su cui "mettere tanto capitale per piccoli guadagni quotidiani" ;) il criterio lo sto cercando. Speravo di trovare più spunti qui .......:rolleyes:

Per ora mi accontento di Cremona: è stata una lunga storia. Adesso è (prospetto in attesa di approvazione da Consob) sotto Opa a 20 euro, e averne comprate - l'ultima volta - a 19 euro, mi fa stare tranquillo. Volendo, lì 5/10 ticks al giorno sono quasi sicuri, con rischio vicino allo zero.

ciao

Stefano
 
Pochi titoli, per non dire solo qualcuno con caratteristihe sufficienti di sinuosità.Poche operazioni, sono sufficienti uno sguardo a metà giornata e uno alle 17, per avere una performance superiore al 100% annuo su un capitale anche molto superiore ai 50.000 euro.;) :D
 
Scritto da non-stop
Pochi titoli, per non dire solo qualcuno con caratteristihe sufficienti di sinuosità.Poche operazioni, sono sufficienti uno sguardo a metà giornata e uno alle 17, per avere una performance superiore al 100% annuo su un capitale anche molto superiore ai 50.000 euro.;) :D
Operativita' praticamente perfetta!......:D ;)
 
non darò un grosso contributo al tuo thread, col mio intervento.
Dico solo che poche operazioni, ma individuare titoli buoni e ottovalutati.........
(Cremona a 18,30 con OPA alle spalle lo era).
Ma anche altri, stop loss che decidi in base al tuo money management (F O N D A M E N T A L E ) e tanta tanta pazienza...

Col 20% del capitale, ti diverti poi come ti pare.........

Sempre forse, però.........

Ciao, stè.
 
Scritto da Yoghi
non darò un grosso contributo al tuo thread, col mio intervento.
Dico solo che poche operazioni, ma individuare titoli buoni e ottovalutati.........
(Cremona a 18,30 con OPA alle spalle lo era).
oppure cercare di trovare queste discrepanze nel mercato......

e quando ci sono PUNIRLI:D miseramente...
 
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