idee per la costruzione di trading systems

[quirus]

Spinto dall'interesse per l'argomento che accomuna molti partecipanti al forum inizio, con molte perplessità e domande, una discussione su questo tema, nella speranza che gli stessi partecipanti possano portare un valido contributo allo sviluppo della materia.
Per quanto riesco a vedere, 2 le modalità di sviluppo degli interventi che potrebbero essere seguite:
- la prima, generale, che, esponendo la nostra esperienza su tale tema, possa offrire un punto di appoggio a chi inizia e qualche spunto di interesse a chi già si ritiene avanti nella ricerca;
- una seconda che, sulla falsariga degli articoli di S.Paolino su borsa&finanza provvedesse ad offrire degli spunti operativi, eventualmente senza entrare nel dettaglio degli stessi (è ovvio che è interesse di tutti non disperdere il proprio lavoro, che spesso è frutto di anni di impegno).

 

[quirus]

L.William sostiene che le idee che funzionano nel trading operativo sono sostanzialmente basate o sulla velocità (io aggiungerei e sulla volatilità) oppure sui patterns oppure ancora sugli oscillatori. Egli ci dice anche, come d'altra parte diversi altri autorevoli traders, che principale obiettivo del trading dovrebbe essere non perdere e non tanto cercare di vincere (cito a memoria: "in ogni operazione di trading che intraprendo ho sempre paura di rimettere un sacco di soldi"). Se tutto ciò è vero, e in effetti lo è sicuramente "abbastanza", se non altro per l'autorevolezza della fonte di tali pareri, dobbiamo ritenere che nella valutazione di un trading system sono parametri da tenere in "buon conto" la percentuale di successi, il profit factor ed infine il drawdown (o come suggerisce Krutsinger, il rapporto total net profit/drawdown, che dovrebbe essere maggiore di 10). Sappiamo benissimo che un buon ts può avere una percentuale di successi del 30% ed un altissimo guadagno, ma, nell'ottica di quanto detto sopra dovrebbe avere quanto meno un basso drawdown; sarebbero comunque da preferire ts aventi le caratteristiche dette. Ma allora: è meglio avere un solo "buonissimo ts", ovvero un ts non integrato che si basi su poche variabili e che ci faccia guadagnare molto, col rischio però che a un certo punto magari smetta di funzionare (rischio assolutamente non teorico come ben sa chi realizza ts con molte variabili o magari con reti neurali, sovra-ottimizzati ) oppure tanti buoni ts che, basati su molte idee diverse, ci facciano guadagnare anche poco, ma con sicurezza (cioè con un alta percentuale di successi)? Mi appare evidente che la seconda strategia diminuirebbe fortemente il rischio di perdita e quindi sarebbe maggiormente in linea con le idee esposte da L. William.
A questo punto si delinea, ahimè chiaro, il cammino che ci si pone davanti, che, lunghissimo, non potrà o meglio non dovrà mai essere interrotto. Sempre L.William sostiene che non l'intelligenza fa il buon trader ma la tenacia - c'è da credergli?
un saluto, quirus

 

[quirus]

mi è capitato ultimamente di trovare "per caso" un ottimo ts, forse il migliore che abbia mai scritto. A prima vista agisce in modo random o quasi, poi, analizzandolo meglio ho capito che la sua forza probabilmente era derivata dal fatto che lavora su conferma dei risultati. Questa ipotesi, al momento attuale tutta da verificare, ha comunque dato adito ad alcune riflessioni:
1. finora cercavo conferme dei segnali solo utilizzando strumenti differenti - ora sono propenso a ragionare diversamente: perchè, se si utilizza un indicatore (oscillatore o quant'altro) non cercare conferme da più segnali dello stesso strumento di cui si ha fiducia?
2. quante conferme sono necessarie per dire che un trend è cambiato? la risposta più ovvia potrebbe essere: dipende dal segnale e dal tipo di strumento utilizzato, ad esempio una media mobile potrebbe essere attraversata diverse volte senza che si abbia un cambiamento di trend. Questo è forse il problema più annoso del trading e non credo esistano risposte sicure: in tutti casi non mi convincono risposte del tipo: un segnale è valido se accompagnato da una crescita rilevante dei volumi; spesso ho osservato che crescite di volumi si hanno invece prima del cambio di trend e poi, di quanto devono crescere questi volumi?
un saluto, quirus

 

[quirus]

Ringrazio sentitamente, anche per il giovane, che, ahimè, non corrisponde a verità. Un saluto cordiale Sig. Kanizsa e un augurio di buon anno, quirus

 

[quirus]

Si, ha proprio ragione: ad una certa età (la mia è oltre i quaranta) si incomincia veramente a riflettere sulle cose e, ahimè, impossibilitati a trarre delle conclusioni appaganti, si guarda sempre più alla realtà con uno scettismo che,a tratti, diventa cinismo.
Tutto questo però, so di essere banale, non ci deve impedire di perseguire degli obiettivi, anche solo concreti, lasciandoci vincere dalla stanchezza.
La ringrazio ancora una volta e ricambio gli auguri fatti. quirus

 

[kinder]

x signor kanisza
sei simpatico e fintamente "rudimentale".
Potresti illustrarmi come fai trading.

 

[kinder]

Scritto da kanizsa


Non e' facile condensare in poche battute un'impostazione diametralmente antagonista all'ipotesi di visione dei grafici.
L'Analisi Tecnica peraltro non ho l'onore di conoscerla da vicino, l'ho solo sentita nominare
Io penso si possa puntare le proprie fiches nel gioco della borsa
1) sulle inefficienze di liquidita' sui titoli semiliquidi
2) sul caso, nel caso di titoli liquidi, cioe' penso sia intelligente scegliere a caso.

Ma allora ti senti smarrito in un forum dedito all'analisi tecnica.
Che ci fai qua dentro?

 

[conide]

Scritto da kanizsa


No,
non sono ne' l'intelligenza ne' la tenacia, ne' l'attitudine al controllo della situazione che fanno da sole un buon trader, ma molto piu' facilmente contribuiscono al successo la conoscenza della matematica e dell'informatica.
La prima serve per la comprensione delle basi della statistica, fondamentale e necessaria dal momento che nel trading il problema principale e' la funzionae di utilita' e di consocenza del rischio, mentre la seconda serve perlopiu' ad automatizzare la maggior parte delle funzioni ripetitive.
E il trading senz'altro e' un ruolo per il quale, contrariamente a quanto pensate, le banche selezionano allo scopo i profili piu' bassi. I trader sono mitici solo su queste colonne dei forum, mentre nelle istituzioni professionali finanziarie importanti i ruoli importanti sono ben altri.
Kanizsa

Molto vero sig. kanizsa, in particolare l'ultima frase.

Un caro saluto

conide

 

[L' uomolontra]

Scritto da quirus
L.William sostiene che le idee che funzionano nel trading operativo sono sostanzialmente basate o sulla velocità (io aggiungerei e sulla volatilità) oppure sui patterns oppure ancora sugli oscillatori. ...

.... Sempre L.William sostiene che non l'intelligenza fa il buon trader ma la tenacia - c'è da credergli?
un saluto, quirus

dopo aver pasticciato per lungo tempo, io mi sto attrezzando per ottimizzare l'aspetto velocita' (o tempismo: pochissime operazioni al giorno al momeno giusto). Ho iniziato a raccogliere pezzetti per realizzare un sistema di trading automatico. In questo sono state di grandissimo aiuto le vaghissime indicazioni date da federico nel thread sul trading automatico iniziato ad agosto da kanizsa.
Anche sul motore di analisi ho raccolto idee qua e la', soprattutto sul FOL.

di certo non e' l'intelligenza che mi spinge a perdere il mio tempo cosi' e neanche la speranza di guadagnare cifre folli. La soddisfazione per me sara' come sempre di vedere il tutto funzionare, e qui senz'altro la tenacia tornerà utile.

ciao
gosides

 

[L' uomolontra]

Scritto da kanizsa


Mi raccomando una sola cosa sulla filosofia di progettazione, poi per il resto puoi scegliere cosa ti aggrada dal punto di vista delle opzioni a disposizione: la caratteristica di un AS per essere chiamato tale e' quella di arrecare piccolissimi profitti in tempi rapidissimi, sfruttando le brevissime perturbazioni di mercato.

Nulla a che fare con l'analisi tecnica, casomai l'ispirazione e' derivata dall'analisi ad altissima frequenza.
Occorre contrattare con un fornitore di TOL una commissione operativa non superiore all'1 x 1000.
QUOTE]

grazie per i suggerimenti
ho appena iniziato a pasticciare e voglio fare un passo alla volta.
penso che per partire mi accontentero' di riuscire a vendere e comprare una singola azione sfruttando i segnali a bassa frequenza generati dal TS. Gia' per realizzare un programma del genere mi ci vorranno un bel po' di serate. Voglio impadronirmi dello strumento tecnico con calma, giocarci, sbagliare senza pagare troppo.
Poi potro' sbizzarirmi a testare soluzioni piu' o meno rapide.

Cosa intendi per analisi ad altissima frequenza? Analisi spettrale? Sarebbe interessante fare un'analisi wavelet delle serie, anche se di sicuro ci avranno gia' pensato in mille. Forse pero' tu parlavi di generare segnali a partire da un campionamento molto stretto?

 

[quirus]

Anch'io ho pasticciato molto a lungo e finalmente mi sono deciso a cambiare stile, riportando il tutto sotto il dominio di una ricerca "operaia": prova e riprova, qualche buon ts uscirà fuori! Questo è il mio unico presupposto teorico..e in questo senso credo che la tenacia, ovviamente supportata da opportune conoscenze, sia una delle virtù utili allo sviluppo di buone metodiche di trading. Concordo pienamente con il Sig.Kanizsa quando afferma che necessarie al trading sono Statistica e Informatica ma su questo mi sono già espresso: gli ufo esistono? C'è chi dice che li ha visti.. io non lo so..In ogni caso ritengo che credere ciecamente, o affermare con assoluta convinzione che non esistano, siano due attaggiamenti entrambi poco corretti dal punto di vista scientifico. In realtà già nel seicento Cartesio insegnava che il dubbio sistematico è il migliore approccio per lo sviluppo di una qualsiasi disciplina.
L'analisi tecnica non è fondata matematicamente e quindi è bene dubitarne, tuttavia non è neanche detto che essa non debba mai funzionare...ma si potrebbe ribattere: l'at non esiste! Non esiste niente che non si possa definire precisamente! Ma, anche se sappiamo che molte delle metodiche di essa non sono definibili, non possiamo disconoscere che alcune lo sono e quindi rientrano in ciò che chiamiamo Statistica e che altre "sembrano" contenere qualcosa...
Non dimentichiamo che il trading in fondo è un'attività umana.
un saluto, quirus

xGosides: L. William, quando parla di velocità, si riferisce, se ho ben capito, alla differenza in percentuale fra due chiusure contigue oppure alla differenza, sempre in percentuale, fra 2 massimo-minimo contigui.

 

[L' uomolontra]

Scritto da quirus
xGosides: L. William, quando parla di velocità, si riferisce, se ho ben capito, alla differenza in percentuale fra due chiusure contigue oppure alla differenza, sempre in percentuale, fra 2 massimo-minimo contigui.

grazie quirus.
quindi e' una vera e propria velocità dei prezzi e non la mia nell'immettere gli ordini! Ti pareva che non fraintendevo, la mia formazione in materia di economia e' nulla e le mie conoscenze di AT sono da lettura in sala d'aspetto del dentista.

 

[atima]

x quirus

"The definitive guide...vol.II"
Cap. 8 - pag 125: penultimo rigo....
(...intuisci: Larry non scrive in maniera esplicità, però...lascia delle tracce importanti...non farmi dire altro!)
(è presidente in Italia di AssoCPA nella cui associazione io ricopro il ruolo di presidente della commissione CFTA...)


Ciao


atima

 

[quirus]

grazie Atima, purtroppo non posseggo il volume a cui fai riferimento: provvederò.
Una domanda: i ts proposti da lui nei diversi volumi che ha scritto, funzionano, sono affidabili? Io mi propongo di testarne alcuni anche se, essendo il mio inglese non troppo ricco, ho paura di incorrere in errori.
un saluto, quirus

 

[atima]

Larry Williams ...và capito...

Un mio amico ha partecipato ad un suo seminario in usa, dove lui distribuiva il 20% di quanto guadagnato nella sua dimostrazione di trading real time, tra i partecipanti al corso: E' RIMASTO SBALORDITO GUARDANDO LA FACILITà CON LA QUALE GUADAGNA.
(leggi il suo sito...)


ciao



atima

 

[atima]

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah .........
mi pare che debba dirlo io adesso:

si erudisca:

http://www.ctiming.com/MillionInfo.asp






Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah .........

http://www.ctiming.com/TradeRecs.asp




Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah .........

Non sapere chi è Larry Williams per un trader è come non conoscere EINSTEIN per un fisico....

 

[atima]

vorrebbe conoscere le strategie?


http://www.prescotts-inc.com/investment_books/larry_williams/





In merito alla risposta che le devo...consulti il mio sintetico profilo accademico/professionale da sempre su ...FINANZAONLINE


Se poi volesse guardarmi in foto su BLOOMBERG INVESTIMENTI MENSILE - TRADING ON LINE mese di gennaio 2002 pag. 27 - in vendita questi giorni solo nelle edicole principali, è pubblicata una mia intervista corredata di fotografia.


Non è mia abitudine rispondere con delle risate però ho fatto una eccezione, visto la premessa.


atima

 

[atima]

..." la fuori c'è quell'immenso mondo, che esiste indipendentemente da noi esseri umani e che si estende davanti a noi come un grande, eterno enigma, soltanto parzialmente accessibile alla nostra ispezione e al nostro pensiero"...

Albert EINSTEIN

(Schilpp, Paul A., a cura di Albert EINSTEIN Philosopher Scientist, Open Court Publishing Co, La Salle Il, 1949 pag.5)


Ho sempre ammirato l'umiltà dei grandi fisici...


atima


Un mio vecchissimo elaborato
(http://www.finanzaonline.com/calamita/page28.htm)

 

[atima]

...Lei che e' persona sicuramente intelligente...


apprezzo e ricambio


Io ho ormai la mia opinione: il trading non è per tutti: se alla base non ci sono delle caratteristiche "particolari" che è davvero difficile costruire in termini psicologici, e talune volte impossibile, NON SI AVRA' MAI SUCCESSO DURATURO NEL TRADING, NE TANTO MENO QUESTO POTRA' DIVENTARE UNA PROFESSIONE.

Nessuno MAI potrà far diventare un ottimo chirurgo IL MIGLIOR studente di medicina che però sviene alla vista del sangue!

Il con il miglior metodo in possesso siamo al 30% dell'opera.

Però questa è la mia considerazione: non la verità e... potrei sbagliarmi



atima

 

[atima]

x KANIZA

..."costruisce solo con ottime conoscenze informatiche"...

..."SOLO"....


Le confesso che la invidio un pò... beato Lei che è così sicuro di quello che afferma! (senza il beneficio del ...saggio dubbio)

Chi detiene la ...verità....????


Io ho preferito incanalare le mie ricerche verso soggetti che hanno dato ampia prova di essere "in grado" di umiliare la teoria dell'efficienza di mercato.

Williams, Buffet, Hite, Kovrner, Seykota,

Poi c'è chi ha tutte le risposte e ...sicurezze, e fa "saltare" il LTCM


Le prove non si distruggono ...purtroppo per alcuni...


atima