Idnr4 e ts intraday

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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perchè ti calcola i 12 tick di storno dal max della candela mi sembra, più aumenti il timeframe più ti sballa il backtesting...aspetta la conferma ma sono sicuro,,,esco un attimo a dopo ;)
 
perchè ti calcola i 12 tick di storno dal max della candela mi sembra, più aumenti il timeframe più ti sballa il backtesting...aspetta la conferma ma sono sicuro,,,esco un attimo a dopo ;)
ok a dopo
 
perchè ti calcola i 12 tick di storno dal max della candela mi sembra, più aumenti il timeframe più ti sballa il backtesting...aspetta la conferma ma sono sicuro,,,esco un attimo a dopo ;)
ho capito cosa intendi, ci vorrebbe un backtesting dinamico
 
scusa, intendevo i 2 tick di storno....
 
InstallTrailingProfit(INTICK, 12, 2);
cioè, raggiunto un profitto di 12 tick, ti chiude la posizione se ritraccia di 2...ma il ritracciamento di 2 tick ti viene calcolato dal max della barra, quindi non rispecchierebbe la realtà. provo a fare un esempio: apertura barra oraria a 10.50-dopo poco si va a 11, poi si scende a 10.80 per poi chiudere l'ora a 12. il trailing profit di vt sarà a 11.98, quando invece il primo ritracciamento di 2 tick è stato da 11, quindi a 10.98.
 
si sopperisce a questa lacuna inserendo CHECKMin+EXITONLYIFCLOSEON, ma non mi ricordo bene come funziona, dovrei provarlo (non si risolve del tutto il problema)
 
We raga'... Mica ho detto che è un ts che funziona :D
Ma aiuta a sensibilizzarsi. Provate a cambiare lo stoploss. E provate e cambiare il periodo della media: smette di performare.
Il mio requisito primario per un TS è che performi senza stoploss e senza trailing. Altrimenti significa che la logica non funziona.

Tutti i backtest che faccio li eseguo con grafico storico a 10-20 anni. Ovviamente non sono forniti da VT ma caricati da metastock.
Un backtest di solo 2 anni non vuol dire nulla.
 
We raga'... Mica ho detto che è un ts che funziona :D
Ma aiuta a sensibilizzarsi. Provate a cambiare lo stoploss. E provate e cambiare il periodo della media: smette di performare.
Il mio requisito primario per un TS è che performi senza stoploss e senza trailing. Altrimenti significa che la logica non funziona.

Tutti i backtest che faccio li eseguo con grafico storico a 10-20 anni. Ovviamente non sono forniti da VT ma caricati da metastock.
Un backtest di solo 2 anni non vuol dire nulla.

è mai possibile che vt pro non sia in grado di fornire + di 2 anni sul tf daily???
 
si sopperisce a questa lacuna inserendo CHECKMin+EXITONLYIFCLOSEON, ma non mi ricordo bene come funziona, dovrei provarlo (non si risolve del tutto il problema)

ok, allora avevo capito il concetto.
provo a studiare questa funzione e vediamo
 
We raga'... Mica ho detto che è un ts che funziona :D
Ma aiuta a sensibilizzarsi. Provate a cambiare lo stoploss. E provate e cambiare il periodo della media: smette di performare.
Il mio requisito primario per un TS è che performi senza stoploss e senza trailing. Altrimenti significa che la logica non funziona.

Tutti i backtest che faccio li eseguo con grafico storico a 10-20 anni. Ovviamente non sono forniti da VT ma caricati da metastock.
Un backtest di solo 2 anni non vuol dire nulla.
si ho provatoo con valori diversi e sia su Fiat che su STM con valori stoploss=1 e periodo=3 le performance sono buone.
Una verifica lunga sarebbe + interessante, la puoi fare?
grazie
 
forse ho trovato il modo per fare delle verifiche lunghe anche con Vt.
Importo i dati metastock che ho da un'altra directory.
 
forse ho trovato il modo per fare delle verifiche lunghe anche con Vt.
Importo i dati metastock che ho da un'altra directory.

ciao, sono dati end of day oppure con un tf più breve?
 
ciao, sono dati end of day oppure con un tf più breve?

ciao , sono dati con time frame 60 min
nel frattempo ho apprortato qualche modifica alla formula della media ovvero ho splittao l'unica media in due medie, una riguarda i massimi e l'altra i minimi.
l'entrata adesso è condizionata dalla media dei max e dei minimi. ti invio i risultati di un backtesting di 15 anni
intanto il TS lo trovi di seguito
{NR4}
Var: NR4, media1,media2;
Input: stoploss(1.5), periodo(40);

media1=mov(l,periodo,e);
media2=mov(h,periodo,e);




if R<R[1] and R<R[2]and R<R[3]then NR4=1;endif;
if NR4=1 and H<H[1] and L>L[1] then colorbar(black);endif;



if c>media2 and NR4=1 and H>H[1] and L<L[1] then // se la barra inside IDNR4
EnterLong(NextBar, atopen);
Endif;

if c<media1 and NR4=1 and H<H[1] and L>L[1] then
EnterShort(NextBar, atopen);
Endif;



InstallStopLoss(INPERC,1.5,"STOP"); // Chiudi posizione se va sotto il 1.5%.
 
ecco i backtesting basati su stop 1.5 e periodo 10

che ne pensi?
 

Allegati

  • back_fiat.doc
    137,4 KB · Visite: 104
e questo è quello senza le 2 medie
 

Allegati

  • back_fiat2.doc
    155 KB · Visite: 84
la mia versione di word non me lo apre (serve un convertitore:mmmm:)...avevi x caso allegato il report?ops...fatto! :D anzi riesco ad aprire solo sl1.5 periodo 10, ma se ci togli le commissioni (2500 euro) rimane poco, entrando con un capitale limitato...

prova con questo: (doppia media axp + filtro volatilità) negli ultimi anni è ottimo ma credo che solo nell'anno 1998-99 ti faccia perdere tutto il capitale iniziale :'(

Var: media1,media2; // Agggiungere qui le variabili che vi servono

media1=mov(c,5,e);
media2=mov(c,26,e);


SECTION_ENTERLONG:
if C > media1 and C > media2 then EnterLong(NextBar,Atopen);
endif;


END_SECTION



SECTION_EXITLONG:
if R<ATR(C,14) AND C < media1*98.5/100 or C < media2 * 98.5/100 then ExitLong(NextBar,Atopen);
endif;
if R>ATR(C,14) AND C < media1*96.5/100 or C < media2 * 97.5/100 then ExitLong(NextBar,Atopen);
endif;
END_SECTION


SECTION_ENTERSHORT:
if C < media1 and C < media2 then EnterShort(NextBar, AtOpen);
endif;
END_SECTION


SECTION_EXITSHORT:

if R<ATR(C,14)AND C > media1*101.5/100 or C> media2 *101.5/100 then ExitShort(NextBar, AtOpen);
endif;
if R>ATR(C,14)AND C > media1*103.5/100 or C> media2 *102.5/100 then ExitShort(NextBar, AtOpen);
endif;
END_SECTION
 
Ultima modifica:
facciamo così
vedi un pò
 

Allegati

  • back_fiat2.doc
    155 KB · Visite: 72
la mia versione di word non me lo apre (serve un convertitore:mmmm:)...avevi x caso allegato il report?ops...fatto! :D anzi riesco ad aprire solo sl1.5 periodo 10, ma se ci togli le commissioni (2500 euro) rimane poco, entrando con un capitale limitato...

prova con questo: (doppia media axp + filtro volatilità) negli ultimi anni è ottimo ma credo che solo nell'anno 1998-99 ti faccia perdere tutto il capitale iniziale :'(

Var: media1,media2; // Agggiungere qui le variabili che vi servono

media1=mov(c,5,e);
media2=mov(c,26,e);


SECTION_ENTERLONG:
if C > media1 and C > media2 then EnterLong(NextBar,Atopen);
endif;


END_SECTION



SECTION_EXITLONG:
if R<ATR(C,14) AND C < media1*98.5/100 or C < media2 * 98.5/100 then ExitLong(NextBar,Atopen);
endif;
if R>ATR(C,14) AND C < media1*96.5/100 or C < media2 * 97.5/100 then ExitLong(NextBar,Atopen);
endif;
END_SECTION


SECTION_ENTERSHORT:
if C < media1 and C < media2 then EnterShort(NextBar, AtOpen);
endif;
END_SECTION


SECTION_EXITSHORT:

if R<ATR(C,14)AND C > media1*101.5/100 or C> media2 *101.5/100 then ExitShort(NextBar, AtOpen);
endif;
if R>ATR(C,14)AND C > media1*103.5/100 or C> media2 *102.5/100 then ExitShort(NextBar, AtOpen);
endif;
END_SECTION
ok hai risolto

allora proviamo così
scusa leggendo meglio, non è da aggiungere al mio TS , è un altro?
 
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