Il concetto di indipendenza è cosi' difficile da ammettere ?

[P.A.T.]

Dalla recente lettura di un libro sono rimasto sorpreso di quanto sia difficile digerire il concetto di indipendenza, anche per gli stessi esperti di calcoli.

Intanto una spiegazione sommaria dell'indipendenza statistica per i non appassionati di calcoli: ipotizzando una ruota di casino' dove è uscito il rosso 9 volte di seguito, qual è la probabilità che la decima uscita della ruota sia rosso ?
Molti giurerebbero che il nero sia diventato a questo punto piu' probabile, ma non è cosi'. L'uscita del nero o del rosso è equiprobabile.

Ipotizziamo un analista tecnico.
In base ad una trendline nota, in passato il trend è stato individuato 9 volte su 10. Si verifica di nuovo quella trendline nota. Cosa fa l'analista tecnico ? A questo punto immagino che egli entrera' sicuramente alla condizione del segnale di ingresso, convinto com'è di avere 1 sola prob. su 10 di insuccesso nel trade.

Ma è proprio cosi' ?

Ipotizziamo che lo stesso analista tecnico dopo essere entrato in posizione sia colpito dai sintomi di una grave malattia e vada dal medico, che gli dice:
"Si tratta davvero di una grave malattia. 1 sola persona su 10 sopravvive. Ma non abbia paura, i miei ultimi nove pazienti sono appena morti"

Ora mi chiedo: quella persona sarà diventato piu' tranquillo dopo le rassicurazioni del medico ?

 

[jakeglb]

Dalla recente lettura di un libro sono rimasto sorpreso di quanto sia difficile digerire il concetto di indipendenza, anche per gli stessi esperti di calcoli.

Intanto una spiegazione sommaria dell'indipendenza statistica per i non appassionati di calcoli: ipotizzando una ruota di casino' dove è uscito il rosso 9 volte di seguito, qual è la probabilità che la decima uscita della ruota sia rosso ?
Molti giurerebbero che il nero sia diventato a questo punto piu' probabile, ma non è cosi'. L'uscita del nero o del rosso è equiprobabile.

Ipotizziamo un analista tecnico.
In base ad una trendline nota, in passato il trend è stato individuato 9 volte su 10. Si verifica di nuovo quella trendline nota. Cosa fa l'analista tecnico ? A questo punto immagino che egli entrera' sicuramente alla condizione del segnale di ingresso, convinto com'è di avere 1 sola prob. su 10 di insuccesso nel trade.

Ma è proprio cosi' ?

Ipotizziamo che lo stesso analista tecnico dopo essere entrato in posizione sia colpito dai sintomi di una grave malattia e vada dal medico, che gli dice:
"Si tratta davvero di una grave malattia. 1 sola persona su 10 sopravvive. Ma non abbia paura, i miei ultimi nove pazienti sono appena morti"

Ora mi chiedo: quella persona sarà diventato piu' tranquillo dopo le rassicurazioni del medico ?

dipende dal rischio che assumi quando entri in posizione...cosa c`entra?

fanne ancora un altro di esempio, statistico
Giacomo

 

[marcobrasich]

Dalla recente lettura di un libro sono rimasto sorpreso di quanto sia difficile digerire il concetto di indipendenza, anche per gli stessi esperti di calcoli.

Intanto una spiegazione sommaria dell'indipendenza statistica per i non appassionati di calcoli: ipotizzando una ruota di casino' dove è uscito il rosso 9 volte di seguito, qual è la probabilità che la decima uscita della ruota sia rosso ?
Molti giurerebbero che il nero sia diventato a questo punto piu' probabile, ma non è cosi'. L'uscita del nero o del rosso è equiprobabile.

Scusa la mia scarsa conoscenza della statistica, io, ho sempre raggionato in questo modo...


Per es. se il rosso ed il nero hanno il 50% (0.50) di probabilità di uscire, allora
nel tuo esempio di sopra la probabilità che esca ancora rosso per la decina volta è 50% perché dicevamo che UN evento futuro singolo ha 50% di probabilità. Quindi,se uscirà ancora rosso, avremo dieci estrazioni rosse con una probalità (calcolata sulla nona estrazione) del 50%.

Diverso sarebbe stato il caso in cui calcolavamo la probabilità all'inizio, prima di ogni estrazione. In tal caso la probabilità che succeda una n-pla (nel nostro caso n=10) di eventi (estrazioni di rossi) è data dai prodotti dei singoli eventi (0.50 elevato a 10). Quindi, ne esce fuori, che 10 rossi di fila futuri sono poco probabili (stiamo stimando dieci eventi futuri e non UN solo evento futuro).

L'errore che tutti fanno e che alla nona estrazione si ricordono, come per incanto, che 10 rossi di fila son rari e che quindi il nero, adesso, è più probabile. Dimenticandosi che la probabilità composta è da intendersi calcolata all'inizio dell'estrazione e non sulla nona estrazione.

...Mi sbaglio?
Ciao.

 

[Darkghost]

Vedi PAT è vero , un analista tecnico entrerà alla decima volta che i prezzi toccano la trendlines, non perchè pensi che statisticamente ha una % di probabilità di successo superiore in senso matematico (ovvero non perchè pensi che statisticamente il computo delle possibilità sia cambiato). Solo perchè ritiene di avere maggiori possibilità di portare a casa un gain. Poi piazza il suo bello stop loss qualche punto sotto il livello di ingresso e fine.
"Se la va l'ha ga i gamb" dicono a Milano. E lascia correre il profitto. Se gira e va sotto la trendline lui esce portando a casa un perdita calcolata (su base dello stop e dei soldi impiegati).

Questo mi meraviglia delle tante diatribe sull'AT: i detrattori la "valutano" come valuterebbero un paper accademico sulle probabilità che un elettrone a date condizioni inverta la sua carica (magari ho detto una cazz**a enorme, la fisica non è il mio campo). Qui non si tratta di statistiche pure, ma solo di entrare dove ci sono maggiori possibilità.

Poi tieni presente che moltissimi sui mkt finanziari usano l'analisi tecnica. E infatti in AT valuti anche l'aspetto psicologico del mercato nel suo insieme.

Poi è vero che matematicamente dopo 9 rossi alla roulette non è che il nero sia favorito. Molti concetti di statistica, per dirla alla Taleb, sono controintuitivi.

Dark

 

[Darkghost]

Scusa la mia scarsa conoscenza della statistica, io, ho sempre raggionato in questo modo...


Per es. se il rosso ed il nero hanno il 50% (0.50) di probabilità di uscire, allora
nel tuo esempio di sopra la probabilità che esca ancora rosso per la decina volta è 50% perché dicevamo che UN evento futuro singolo ha 50% di probabilità. Quindi,se uscirà ancora rosso, avremo dieci estrazioni rosse con una probalità (calcolata sulla nona estrazione) del 50%.

Diverso sarebbe stato il caso in cui calcolavamo la probabilità all'inizio, prima di ogni estrazione. In tal caso la probabilità che succeda una n-pla (nel nostro caso n=10) di eventi (estrazioni di rossi) è data dai prodotti dei singoli eventi (0.50 elevato a 10). Quindi, ne esce fuori, che 10 rossi di fila futuri sono poco probabili (stiamo stimando dieci futuri eventi e non UN solo evento futuro).

L'errore che tutti fanno e che alla nona estrazione si ricordono, come per incanto, che 10 rossi di fila son rari e che quindi il nero, adesso, è più probabile. Dimenticandosi che la probabilità composta è da intendersi calcolata all'inizio dell'estrazione e non sulla nona estrazione.

...Mi sbaglio?
Ciao.

Non sono un cervellone di statistica ma la vedo come te
Così se toppiamo siamo in due.

Per quanto concerne l'AT invece penso che il discorso sia leggermente diverso.
Un trend è in atto finchè non inverte. Dopo tre giorni che un titolo sale, il quarto giorno avrà sempre 0.5 probabilità di salire e 0,5 di scendere. Ma siccome appunto molti valutano i corsi azionari in trend e controtrend si presume che, in barba alla statistica, il titolo possa salire ancora, spinto dagli acquirenti.
Qui secondo me c'è la grossa differenza fra teoria della probabilità e AT

 

[pf.fin]

Dalla recente lettura di un libro sono rimasto sorpreso di quanto sia difficile digerire il concetto di indipendenza, anche per gli stessi esperti di calcoli.

Intanto una spiegazione sommaria dell'indipendenza statistica per i non appassionati di calcoli: ipotizzando una ruota di casino' dove è uscito il rosso 9 volte di seguito, qual è la probabilità che la decima uscita della ruota sia rosso ?
Molti giurerebbero che il nero sia diventato a questo punto piu' probabile, ma non è cosi'. L'uscita del nero o del rosso è equiprobabile.

Ipotizziamo un analista tecnico.
In base ad una trendline nota, in passato il trend è stato individuato 9 volte su 10. Si verifica di nuovo quella trendline nota. Cosa fa l'analista tecnico ? A questo punto immagino che egli entrera' sicuramente alla condizione del segnale di ingresso, convinto com'è di avere 1 sola prob. su 10 di insuccesso nel trade.

Ma è proprio cosi' ?

Ipotizziamo che lo stesso analista tecnico dopo essere entrato in posizione sia colpito dai sintomi di una grave malattia e vada dal medico, che gli dice:
"Si tratta davvero di una grave malattia. 1 sola persona su 10 sopravvive. Ma non abbia paura, i miei ultimi nove pazienti sono appena morti"

Ora mi chiedo: quella persona sarà diventato piu' tranquillo dopo le rassicurazioni del medico ?

Premesso che non sono un esperto di statistica butto giù alcune riflessioni in ordine sparso...

Il concetto di indipendenza spaventa
L'uomo ha sempre cercato la possibilità di poter "governare" in qualche modo gli eventi, e sopratutto di prevedere e/o influenzare quelli futuri...
Così abbiamo che attraverso riti propiziatori di varia natura (dai sacrifici umani agli scongiuri e simili) il cui scopo "dichiarato" è quello di influenzare il futuro...l'obiettivo effettivo è quello di far credere che ciò sia possibile...
L'uomo si sentirebbe più piccolo di quello che è se decidesse di accettare il fatto che molti eventi oltre ad essere perfettamenti imprevedibili sono anche ingovernabili...

La legge dei grandi numeri applicata "in piccolo"...
Passiamo alla finanza riprendendo i concetti sopra espressi...
Un esempio Tasso fisso e Tasso variabile...
La maggior parte delle persone (non lo dico per dati statistici ma per esperienze/sensazioni personali..) dovendo scegliere crederà che:
- in caso di un investimento di 10 anni avere il Tasso fisso gli darà la certezza del risultato...perchè riterrà di aver imposto la propria volontà in quanto HA SCELTO lui la soluzione migliore...
- in caso di mutuo a 10 anni avere il Tasso variabile gli darà la sensazione di aver spuntato un' ottima condizione perchè il mutuo viene "subito" e non scelto...

Altro esempio Il rendimento atteso di un portafoglio (tanto di moda ultimamente...)
Se ad un risparmiatore dico che avrà da un dato investimento un rendimento compreso in una forbice che va dal 3% al 15% annuo nel 95% dei casi egli crederà di stare in "una botta di ferro" perchè
1) i rendimenti attesi sono cmq positivi (anche se la forbice rende le previsioni ridicole in quanto affidabilità)
2) inoltre rappresentano il 95% dei casi, quindi....il 5% riguarderà qualcun'altro...
Non pensa che cmq di investimento ne fa cmq uno solo...

L'indipendenza anche nel trend...
Su quest'ultimo punto la penso in modo diverso, riprendendo l'esempio da te citato, mentre l'uscita del rosso/nero è un evento del tutto casuale (...a meno che il croupier non bari..) il trend sulla formazione dei prezzi rispecchia l'atteggiamento di una moltitudine di persone che tendono ad uniformare i comportamenti, quindi credo che in questo caso l'indipendenza venga meno...oltretutto perchè più si forma il trend più persone lo ritengono valido più il trend si consolida...
Inoltre non si tratta di previsione perchè si dovrebbe parlare di "trend in atto (presente)" e non di trend futuro...

Non so se quello che ho scritto c'entra qualcosa con il tuo post...

Ciao

 

[jakeglb]

Scusa la mia scarsa conoscenza della statistica, io, ho sempre raggionato in questo modo...


Per es. se il rosso ed il nero hanno il 50% (0.50) di probabilità di uscire, allora
nel tuo esempio di sopra la probabilità che esca ancora rosso per la decina volta è 50% perché dicevamo che UN evento futuro singolo ha 50% di probabilità. Quindi,se uscirà ancora rosso, avremo dieci estrazioni rosse con una probalità (calcolata sulla nona estrazione) del 50%.

Diverso sarebbe stato il caso in cui calcolavamo la probabilità all'inizio, prima di ogni estrazione. In tal caso la probabilità che succeda una n-pla (nel nostro caso n=10) di eventi (estrazioni di rossi) è data dai prodotti dei singoli eventi (0.50 elevato a 10). Quindi, ne esce fuori, che 10 rossi di fila futuri sono poco probabili (stiamo stimando dieci eventi futuri e non UN solo evento futuro).

L'errore che tutti fanno e che alla nona estrazione si ricordono, come per incanto, che 10 rossi di fila son rari e che quindi il nero, adesso, è più probabile. Dimenticandosi che la probabilità composta è da intendersi calcolata all'inizio dell'estrazione e non sulla nona estrazione.

...Mi sbaglio?
Ciao.

no, penso

Giacomo

cmq, dato che sono davvero, purtroppo, ignorante in materia, mi spiegate il passaggio da questo al teorema limite centrale, il quale mi porterebbe per forza a pensare che 10 rossi di fila spingono invece per qualche nuovo nero?

Giacomo

 

[Pinco Pallino]

Dalla recente lettura di un libro sono rimasto sorpreso di quanto sia difficile digerire il concetto di indipendenza, anche per gli stessi esperti di calcoli.

Intanto una spiegazione sommaria dell'indipendenza statistica per i non appassionati di calcoli: ipotizzando una ruota di casino' dove è uscito il rosso 9 volte di seguito, qual è la probabilità che la decima uscita della ruota sia rosso ?
Molti giurerebbero che il nero sia diventato a questo punto piu' probabile, ma non è cosi'. L'uscita del nero o del rosso è equiprobabile.

Ipotizziamo un analista tecnico.
In base ad una trendline nota, in passato il trend è stato individuato 9 volte su 10. Si verifica di nuovo quella trendline nota. Cosa fa l'analista tecnico ? A questo punto immagino che egli entrera' sicuramente alla condizione del segnale di ingresso, convinto com'è di avere 1 sola prob. su 10 di insuccesso nel trade.

Il tuo errore è che parti dal presupposto che le variazioni di prezzo nei mercati finanziari siano indipendenti tra di loro e da lì sviluppi il tuo ragionamento.
Invece è stato ampiamente dimostrato che esistono diversi gradi di dipendenza, si parla di memoria di breve termine e di una di lungo termine.
Ti consiglio al riguardo "Il disordine dei mercati finanziari" di Mandelbrot che cita numerosi altri studi in proposito.

Per rimanere nell'esempio della trendline, soprattutto nel caso di supporti statici (linee orizzontali) la dipendenza tra le variazioni di prezzo è causata proprio dal comportamento dei trader che riconoscono quel dato livello di prezzo come supporto e agiscono di conseguenza.

 

[massimo d]

no, penso

Giacomo

cmq, dato che sono davvero, purtroppo, ignorante in materia, mi spiegate il passaggio da questo al teorema limite centrale, il quale mi porterebbe per forza a pensare che 10 rossi di fila spingono invece per qualche nuovo nero?

Giacomo

Oserei dire che questo non avviene perché c’è una varianza infinita. Il rosso e il nero formano un random walk il quale, non essendo stazionario, in ogni momento ha la medesima probabilità di tendere verso la media come di allontanarsene. Ciò però non gli impedisce di avere una media, diciamo “zero”, le due cose sono indipendenti! Un'immagine interessante, riuscendo a visualizzarla.

 

[L.W.]

Ipotizziamo un analista tecnico.
In base ad una trendline nota, in passato il trend è stato individuato 9 volte su 10. Si verifica di nuovo quella trendline nota. Cosa fa l'analista tecnico ? A questo punto immagino che egli entrera' sicuramente alla condizione del segnale di ingresso, convinto com'è di avere 1 sola prob. su 10 di insuccesso nel trade.

Ma è proprio cosi' ?

Ipotizziamo il mio consulente.
Traccia quella trendline da 2 minimi e decide di entrare long ad ogni tocco della linea di trend, con un stop loss appena sotto la stessa ed adeguato traling stop. Entra long al tocco n. 3,4,5,6,7,8,9 guadagnando un mucchio di euri, poi entra pure al decimo tocco e subisce una piccola perdita.
Poi, incassata la perdita, decide di non tradare ulteriormente, anche perchè con la rottura della trendline potrebbe essere cambiato il trend di fondo del mercato. Lo scimmiotto fa una doccia e si prepara per andare al casinò (la notte è giovane e lui ha solo 3 anni ).
Entrato al cosinò decide di giocare alla roulette e punta sul rosso e vince, punta sul rosso e raddoppia, punta ancora sul rosso e vince.... alla fine lo alzano di peso dal tavolo lo buttano fuori dal casinò, ma dopo avergli riemepito le tasche di euri.

Morale della storia? scimmiotto che vince non si cambia.

 

[Giardiniere]

Ipotizziamo il mio consulente.
Traccia quella trendline da 2 minimi e decide di entrare long ad ogni tocco della trendline, con un stop appena sotto la stessa ed adeguato traling stop.
Entra long al tocco n. 3,4,5,6,7,8,9 guadagnando un mucchio di euri, poi entra pure al decimo tocco e subisce una piccola perdita.

Poi, incassata la perdita, decide di non tradare ulteriormente, anche perchè con la rottura della trend line potrebbe essere cambiato il trend del mercato. Lo scimmiotto fa una doccia e si prepara per andare al casinò (la notte è giovane e lui ha solo 3 anni ).
Decide di giocare alla roulette e punta sul rosso e vince, punta sul rosso e raddoppia, punta ancora sul rosso e vince.... alla fine lo alzano di peso dal tavolo lo buttano fuori dal casinò, ma dopo avergli riemepito le tasche di euri.

Morale della storia? scimmiotto che vince non si cambia.

Morale condivisa.
Un bollino verde a LW e al suo fortunato scimmiotto!

 

[Darkghost]

Ahahaahhah che scimmiotto fortunato!
Non è che è uno scimpanzè di quelli che si grattano sempre ? (Sarebbe veramente una questione di sedere)

 

[Giardiniere]

Dalla recente lettura di un libro sono rimasto sorpreso di quanto sia difficile digerire il concetto di indipendenza, anche per gli stessi esperti di calcoli.

Intanto una spiegazione sommaria dell'indipendenza statistica per i non appassionati di calcoli: ipotizzando una ruota di casino' dove è uscito il rosso 9 volte di seguito, qual è la probabilità che la decima uscita della ruota sia rosso ?
Molti giurerebbero che il nero sia diventato a questo punto piu' probabile, ma non è cosi'. L'uscita del nero o del rosso è equiprobabile.

Ipotizziamo un analista tecnico.
In base ad una trendline nota, in passato il trend è stato individuato 9 volte su 10. Si verifica di nuovo quella trendline nota. Cosa fa l'analista tecnico ? A questo punto immagino che egli entrera' sicuramente alla condizione del segnale di ingresso, convinto com'è di avere 1 sola prob. su 10 di insuccesso nel trade.

Ma è proprio cosi' ?

Ipotizziamo che lo stesso analista tecnico dopo essere entrato in posizione sia colpito dai sintomi di una grave malattia e vada dal medico, che gli dice:
"Si tratta davvero di una grave malattia. 1 sola persona su 10 sopravvive. Ma non abbia paura, i miei ultimi nove pazienti sono appena morti"

Ora mi chiedo: quella persona sarà diventato piu' tranquillo dopo le rassicurazioni del medico ?

Purtroppo le illusioni cognitive dovute ad una scarsa conoscenza del calcolo delle probabilità hanno prodotto e continueranno a produrre dei danni (vedi il gioco del lotto e le varie teorie sui numeri "ritardatari").
Anche nell'AT esistono tali illusioni ma qui a differenza delle più assiomatiche "teorie" del lotto qualche scappatoia in più c'è.
Tale scappatoia è infatti rappresentata dall'estrema ambiguità di molte regole dell'AT e dallo spazio che tale ambiguità lascia all'interpretazione discrezionale.
Se ad esempio tu dai un grafico qualsiasi a 100 analisti tecnici potrai facilmente osservare che non tutti lo interpreteranno alla stessa identica maniera, perchè ognuno sarà inevitabilmente condizionato da altri fattori "allegati" e del tutto personali che inevitabilmente produrrà osservazioni diverse.
Un recente esempio è questo: http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=669674
Questa mancanza di omegenità dovuta alla "contaminazione" discrezionale dell'analista tecnico è a mio parere una componente determinante di molta parte di questa disciplina la cui validità dipende moltissimo da chi la utilizza come mezzo "espressivo" delle sue convinzioni.
Il cercare quindi di misurare l'AT con metodologie probabilistiche è quindi un compito improbo se non impossibile essendo tale pseudo-scienza non omogenea e imperfettamente codificata nell'intreccio impressionante delle sue regole.

Ciao

 

[L.W.]

Non è che è uno scimpanzè di quelli che si grattano sempre ? )

cura molto il suo aspetto fisico e veste pure Valentino

http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=9913189&postcount=1

 

[jakeglb]

Oserei dire che questo non avviene perché c’è una varianza infinita. Il rosso e il nero formano un random walk il quale, non essendo stazionario, in ogni momento ha la medesima probabilità di tendere verso la media come di allontanarsene. Ciò però non gli impedisce di avere una media, diciamo “zero”, le due cose sono indipendenti! Un'immagine interessante, riuscendo a visualizzarla.

gia
grazie per spiegazione
ciao
Giacomo

 

[Giardiniere]

La presente solo per dire che tutto si puo' misurare con la probabilità, dall'AT ex ante (quella ex post ovviamente no) ai fenomeni paranormali.

Alcuni anni fa si indagavano i fenomeni originati da presunti poteri della mente di persone che si consideravano paranormali in alcuni centri di studio, i piu' importanti ad Edimburgo (il compianto prof. Morris) e all'MIT, il piu' prestigioso centro scientifico americano (il gruppo del Perl).

L'ente americano (mi pare si chiami csicop) che controllava l'esistenza o meno di questi presunti poteri della mente era costretto ad accumulare un numero enorme di esperimenti controllandone continuamente la significativita' statistica.

Nella percezione extrasensoriale e del pensiero altrui non era noto il generatore, quindi sotto l'ipotesi dei grandi numeri anche un 50,1 % di casi favorevoli poteva essere ritenuto significativo.

Per altri casi invece lo ciscop usava pochissimi esperimenti: se uno con il pendolo dichiarava di sapere dove fosse l'acqua (quindi conoscesse davvero il generatore), bastava che indovinasse 2 volte consecutive su 2 un set di 10 bacinelle per vincere 1 milione di dollari che era messo in premio.

Puo' darsi che adesso ricordi male i numeri ma credo che l'esempio sia adeguato a comprendere l'importanza di un generatore.

Tornando al nostro discorso, quali sono i generatori in borsa ?

E chi lo sa .... a volte non si trovano, altre volte si trovano per pura fortuna, altre volte per serendipity, qualcuno pare in grado di essere capace di farlo con il metodo migliore (la ricerca).

Ma questa è tutta un'altra storia.

Buona serata

Vedi PAT il cercare di avvalorare statisticamente quale sia il potere paranormale di una persona sotto stretto controllo sperimentale è una cosa possibile.
Ma il cercare di farlo per una metodologia di interpretazione dei mercati che tra l'altro varia da a persona è un'altra cosa.
Al massimo puoi misurare la reale capacità previsiva di un singolo individuo che sostiene attraverso la "sua" AT di saper prevedere i mercati finanziari se posto in condizioni sperimentali rigorose.
Personalmente sono convinto che se ciò fosse fatto se ne vedrebbero delle belle perchè a mio parere considero l'AT un semplice mezzo espressivo utilizzato da molti traders per avvalorare il loro "sentiment" che spesso è generato da altre ragioni.
Il discorso dei "generatori" in borsa è invece estremamente affascinante e complesso.
Il mio parere è che la sola analisi delle serie storiche è una disciplina "zoppa" in termine previsi proprio perchè inadeguata per esplorare tale campo dove trovano maggior spazio ed efficacia altri tipi di analisi di "affiancamento".

Ma questo è un discorso che meglio affrontare con più calma.
Ciao

 

[TwinPeacks]

Il mio parere è che la sola analisi delle serie storiche è una disciplina "zoppa" in termine previsi proprio perchè inadeguata per esplorare tale campo dove trovano maggior spazio ed efficacia altri tipi di analisi di "affiancamento".

azzo,
sul più bello ti 6 fermato
vabbè, attenderemo il seguito

 

[kermitt]

a mio parere considero l'AT un semplice mezzo espressivo utilizzato da molti traders per avvalorare il loro "sentiment" che spesso è generato da altre ragioni.

osservazione molto acuta . . .
Chance, meriti almeno 1 bollino verde !

 

[$ailor]

Ciao PAT, sempre molto interessanti i tuoi threads

Giorgio

 

[zweifel]

Ipotizziamo che lo stesso analista tecnico dopo essere entrato in posizione sia colpito dai sintomi di una grave malattia e vada dal medico, che gli dice:
"Si tratta davvero di una grave malattia. 1 sola persona su 10 sopravvive. Ma non abbia paura, i miei ultimi nove pazienti sono appena morti"

Ora mi chiedo: quella persona sarà diventato piu' tranquillo dopo le rassicurazioni del medico ?

Ah queste sarebbero rassicurazioni??

Poi magari vieni a sapere che è vero che solo 1 persona su 10 sopravvive ma che quel medico non ne ha mai salvata alcuna.. allora cominci a pensare che il medico non faccia molto bene il suo lavoro (per non dire di peggio..)

poi però vieni anche a sapere che l'82% di coloro che ne sono usciti aveva meno di 35 anni (casi rari in quanto di solito la malattia colpisce gli anziani) e che il tuo medico ha avuto la "sfortuna" di avere solo pazienti ultrasessantenni.. e allora cominci a pensare che forse il suo insuccesso non è dovuto ad incapacità ma al "difetto" del campione..
ora, siccome hai 32 anni forse ti senti rassicurata e più fiduciosa.. poi scopri che tra i 35enni soppravissuti il 78% erano pazienti di sesso femminile.. a questo punto ti senti quasi salva e fuori pericolo.. potrai vedere crescere i tuoi figli e diventare vecchia con loro..
alla fine però scopri che tra le pazienti del gentil sesso sopravvissute il 92% non aveva ancora avuto gravidanze..

quante volte hai cambiato opinione e stato d'animo.. eppure le statistiche erano tutte corrette.. incomplete, aggregate ma corrette

il 94% di me non crede alle statistiche!!