il pensiero laterale di edward de bono

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alvin_angel

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libricino che ai + non dira' nulla ma io lo colloco subito dopo siddharta e la trilogia di toffler...

vorrei illustrarvi una piccola applicazione di pensiero laterale ai TS...
ovvero come migliorare, se possibile, un qualsiasi TS... :)

prendo quello postato ieri da Laetitia (che vorrei ringraziare per la solita disponibilita')... cerco di prendere la parte buona e scartare la cattiva...

cio' che ho ottenuto e' nei file allegati...
[purtroppo le immagini erano troppo grandi per allegarle]
spero si riesca a comprendere qualcosa...

la tecnica e' piuttosto semplice...
si fonda su due presupposti:
a) l'AT funziona
b) l'alternanza di sfiga e fortuna sono una legge universale...

cmq puo' darsi che qui nel FOL ne abbiate gia' discusso...
scusatemi ma mi sono iscritto da poco...

buona serata e buon weeklungo!!!!!!

ciaooooooo!!!!!! :bye:
 
Ultima modifica:
Il libro ce l'ho anch'io da alcuni anni, ma non l'ho mai letto. Dovrebbe essere interessante.....
 
passato un buon week?!?!? spero di si'...

ritorno sul Lateral Thinking per far comprendere meglio il "pensiero"... :D

molti nel FOL una volta costruito un TS cercano di infarcirlo di regole e regoline per aumentarne le prestazioni...
l'aumento di parametri in qualche modo potrebbe andarei incontro al temuto overfitting e di conseguenza il trading reale (negativo) potrebbe rendere poco confidente il trader nella sua operatitivta'...

per cui... mi chiedo... xche' non vedere da un'altra angolazione il problema?

assunto che:
a) ho un sys che purtroppo non funziona sempre... (sara' la vola?!?!? :) )
b) pero' quando funziona fa i suoi soldini!!!!!! azzzzzzz....
[credo che quasi tutti i sys di AT sono in questa condizione]

e allora... invece di concentrarsi sull'implementazione del sys xche' non concentrarsi sulla sua applicazione?!?!?

vediamo una possibile soluzione:
- il primo sys genera segnali buy/sell
- il secondo sys (applicato ai segnali del primo) dice quando seguirlo e quando non seguirlo... cercando di evitare/ridurre il MDD...

a mio modesto parere questa tecnica genera equityline molto interessanti... :D :D :D

ciao a tutti e buona giornata!!!!!!
 
caro Alvin, lei si che è un bel...volpino! :D

ricordo che sta cosa la provai anni fa, poi l'abbandonai
evidentemente nn mi ha giovato più di tanto :rolleyes:

d'altronde, considera questo caso
il sys 2 è una MM

il sys 1 si mette a ballonzolare sulla MM

il sys 1 fa un gain e fora la MM

tu fai il successivo trade ma è un loss

il sys 1 fa un altro gain e fora la MM

tu fai il trade ed è un altro loss :D

alla fine la tua equity è molto peggiore di quella del sys 1 :D
 
TwinPeacks ha scritto:
alla fine la tua equity è molto peggiore di quella del sys 1 :D

tu dici?!??! :D :D :D
io cmq non ho mica detto che il sys2 deve essere una MM!!!!! :)

ognuno puo' giocare il sys1/sys2 a piacimento...

anzi... forse e' meglio che il sys2 cerchi di entrare nel Vbottom del sys1... non credi?!?!? :)
[e, aggiungo, di uscire nel Vtop.... ;) ]

secondo la mia modesta esperienza l'eqline del sys2 ha grosse probabilita' di avere una buona inclinazione...
 
anzi... forse e' meglio che il sys2 cerchi di entrare nel Vbottom del sys1... non credi?!?!?
[e, aggiungo, di uscire nel Vtop.... ]

eheheh

ottima tecnica :yes:

si assomiglia molto al METODO della MASSAIA
compra quando i prezzi sono bassi, vendi quando sono alti :D OK!
 
TwinPeacks ha scritto:
si assomiglia molto al METODO della MASSAIA
compra quando i prezzi sono bassi, vendi quando sono alti :D OK!

son contento che ti sia piaciuto.... :)

massi'... fondamentalmente adotto questo metodo perche' sono pigro e non ho voglia di sbattermi a costruire un sys vincente... :D :D

chissa' se dopo questo post tu voglia rispolverare quello che avevi abbandonato...

PS
cmq son sincero... non ho capito l'esempio che avevi fatto prima... :)
 
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