Il problema di scegliere il nostro miglior trading system

super_pippo69 ha scritto:
Dubitare anche di questi capoccioni ?

Born and raised in Toronto (Canada, eh?) I attended the universities of Toronto and Illinois, spent an inordinate number of years as a math prof at the University of Waterloo, raised four-count-em-four chillun (well ... not me 'xactly ... mostly the Missus), and am now living in a microscopic hamlet north of Waterloo ... with the very same Missus.


Peter Ponzo BASc, MA, PhD, Fool, Nerd, Newbie ... and happily retired

Si vede che non hai letto bene fino in fondo il disclaimer.

http://gummy-stuff.org/omega2.htm


>Very funny. So where's the spreadsheet?
Well, it looks like this with an explanation which looks like this.

To download the Excel spreadsheet, RIGHT-click here and Save Target.

>And you guarantee the accuracy?
No.
 
super_pippo69 ha scritto:
Un piccolo contributo, non so se aggiuge qualcosa.
Forse il seguito dell'articolo, quando lo metteranno in linea.

http://www.riskworx.com/insights/omega/omega.pdf

Sto aspettando ansiosamente il seguito dell'articolo (“Omega: Tricks and Traps”)apparso nel mese di aprile 2005, ma non lo trovo.

Ritornando all'articolo di marzo

In next month’s article (“Omega: Tricks and Traps”) we first examine a rather nasty way in which the Omega function can be abused, and then give some examples of more sophisticated uses. The abuse happens when we use a
single-point ratio rather than the full function.


Faccio presente che questo è un rischio che avevo già considerato fin dall'inizio.

Come singolo indicatore di TS preso a se' stante Omega è già di per se' un perfezionamento del vetusto indice di Sharpe (1966 !), ma da il meglio di se' se puo' venire tracciato lungo tutto l'intervallo delle perfomance attese.

Da un grafico di due ratio Omega sovrapposti si può leggere perche' un trading system e' migliore di un altro e capire con un semplice colpo d'occhio capire anche i motivi.

esempio
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=579006
 
Ho fatto proprio bene a farmi vivo su questo forum, è veramente interessante.

Uno dei pochi luoghi in cui discutere in corrotto dialetto fiorentino di temi "moderni".

Volevo contribuire dicendo che la costruzione dell'Omega è semplicissima con matlab, basta richiamare la "Empirical Cumulative Distribution Function", ecdf, e applicarla sul fenomeno in considerazione, i rendimenti di un ts nel caso in esame, e poi fare il rapporto.

P.S.

In un suo famoso libro, Paul Wilmott, uno tra i più noti Analisti Tecnici, afferma che le conoscenze necessarie per affrontare la finanza quantitativa sono ristrettissime. In pratica occorre conoscere solo tre concetti di base (per chi fosse interessato possiamo discuterne a parte).

Poi certamente esistono anche dei laureati "divulgatori" in materie scientifiche come certi econometristi che predicano l'efficacia della figura della tazza con il manico, degli ingegneri che predicano l'efficacia della teoria delle fluttuazioni statistiche di Fuller per sbancare il casinò di Campione.

Sono tutte persone che avrebbero delle conoscenze per insegnare delle cose valide, ma preferiscono uniformarsi al mercato delle vacche, di coloro che hanno bisogno di credere che in borsa si vinca quasi sempre e in modo facile.

La Borsa e' indiscutibilmente un mercato alimentato dalla domanda, a fronte della quale l'offerta stenta ad essere esauriente ed ha la necessita' continua di creare dei nuovi "formatori" che spuntano come funghi.

Infatti sembra che basti dichiarare di sapere insegnare qualcosa di Borsa e tutti i salumieri, posteggiatori e bidelli accorrono come mosche, quando invece avrebbero già dalla formazione scolastica di base disponibili tutti gli elementi critici per poter essere scettici sull'utilita' di molte tecniche di Borsa che vengono insegnate.

Parole sante. Credo proprio che mi tratterrò in questa sezione. (Paul Wilmott, uno tra i più noti "Analisti Tecnici" -> penso tu volessi dire Quantitativi)

Saluti
 
Ho fatto proprio bene a farmi vivo su questo forum, è veramente interessante.

Uno dei pochi luoghi in cui discutere in corrotto dialetto fiorentino di temi "moderni".

Volevo contribuire dicendo che la costruzione dell'Omega è semplicissima con matlab, basta richiamare la "Empirical Cumulative Distribution Function", ecdf, e applicarla sul fenomeno in considerazione, i rendimenti di un ts nel caso in esame, e poi fare il rapporto.

P.S.



Parole sante. Credo proprio che mi tratterrò in questa sezione. (Paul Wilmott, uno tra i più noti "Analisti Tecnici" -> penso tu volessi dire Quantitativi)

Saluti

Grazie degli apprezzamenti.
 
"Grazie degli apprezzamenti."

Non c'è di che, grazie a voi ho imparato in 1 ora cos'è l'omega.

Prometto di contribuire postando argomenti interessanti, appena avrò il tempo.

Un saluto
 
Una domanda da ignorante:
Calcolo omega prendendo i dati di 2 portafogli fino a ieri, vedo quale risulta più profittevole. Chi mi garantisce che da domani le cose non cambino?
Devo monitorare in realtime entrambi costantemente nel futuro?
Li posso monitorare solo 1 volta a settimana? 1 al mese?
 
Una domanda da ignorante:
Calcolo omega prendendo i dati di 2 portafogli fino a ieri, vedo quale risulta più profittevole. Chi mi garantisce che da domani le cose non cambino?
Devo monitorare in realtime entrambi costantemente nel futuro?
Li posso monitorare solo 1 volta a settimana? 1 al mese?

Componi i portafogli con best omega last year,calcoli omega di portafoglio e identifichi una rotazione fissa o a decadimento valore> "x"

IMO. P.A.T essendo più esperto correggerà.

Sig.E

NESSUNA GARANZIA PER IL FUTURO, SE NON IL PASSATO.
 
Componi i portafogli con best omega last year,calcoli omega di portafoglio e identifichi una rotazione fissa o a decadimento valore> "x"

IMO. P.A.T essendo più esperto correggerà.

Sig.E

NESSUNA GARANZIA PER IL FUTURO, SE NON IL PASSATO.

Sinceramente ho fatto la stessa considerazione con frontiera efficiente e altri strumenti di ottimizzazione dei pesi nel portfoglio, alla fine della fiera non sono comunque riuscito a sovraperformare il benchmark...
 
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