Il segreto del volo del calabrone

[roberto]

Attraverso una simulazione al computer gli scienziati della Cornell University americana hanno infatti ricostruito la dinamica del volo degli insetti, scoprendo che il ruolo più importante è svolto dall'esistenza di particolari vortici. Questi sono creati dall'oscillazione delle ali e dal loro cambiamento di inclinazione, movimenti che seguono un preciso ordine disegnando una sorta di otto.
Gli spostamenti d'aria vengono sfruttati dall'insetto sia di volta in volta per procedere in avanti, come fossero propulsori, sia per mantenersi sospesi quando per esempio, succhiano il nettare. I vortici sono soggetti alle leggi della dinamica dei fluidi e ciò ha permesso agli scienziati di utilizzare l'equazione di Navier-Stokes che governa tali leggi. Così , dopo centinaia di calcoli, sono riusciti ad ottenere la simulazione al computer del moto di un'ala di una libellula. I risultati hanno anche permesso di risolvere l'annoso mistero di come il bombo riesca a volare. Infatti non esisteva
finora una spiegazione fisica di come questo insetto, con il suo corpicino tozzo e le piccole ali, potesse volteggiare nell'aria e spostarsi di fiore in fioresenza avere problemi.

http://www.oasinweb.com/il prato/bombo2.JPG

 

[roberto]

http://diem1.ing.unibo.it/personale/marra/html/italian/thesis/node10.html

 

[lester]

Roberto ..
ogni tanto hai quell'estro di pubblicare notizie stuzzicanti che invogliano la curiosità, spero che questa volta il post abbia trovato la collocazione idonea.

Giusto per non vederlo poi abdicare altrove
lester

 

[roberto]

C'e' chi dichiara che l'andamento del mercato é assolutamente random walk

C'era chi dichiarava che il bombo non puo' (poteva) per le leggi della fisica volare.

Qualcuno ha voglia di giochicchiare con qualche flusso di dati di mercato utilizzando l'equazione di Navier-Stokes ?

 

[Kcr]

Scritto da roberto
C'e' chi dichiara che l'andamento del mercato é assolutamente random walk

C'era chi dichiarava che il bombo non puo' (poteva) per le leggi della fisica volare.

Qualcuno ha voglia di giochicchiare con qualche flusso di dati di mercato utilizzando l'equazione di Navier-Stokes ?

si' ma la gente continuerà ancora ad affermare che il bombo non può volare eppure vola perchè non sà di non poterlo fare ......in fin dei conti è bello non trovi ??

 

[chance]

Scritto da roberto
C'e' chi dichiara che l'andamento del mercato é assolutamente random walk

C'era chi dichiarava che il bombo non puo' (poteva) per le leggi della fisica volare.

Qualcuno ha voglia di giochicchiare con qualche flusso di dati di mercato utilizzando l'equazione di Navier-Stokes ?

Ti prendo alla lettera.
Un conto è applicare l'equazione ad un fluido incomprimibile (l'acqua) - lì tutto funziona

Un conto è applicarle ad un fluido comprimibile (come l'aria e, temo, anche i mercati finanziari)

Se almeno fosse valida la vecchia teoria di Dow-a pressione della domanda crescente prezzi crescenti-qualcosa potremmo ricavare

Ma sotto la spinta della pressione della domanda i prezzi, ancor peggio dell'aria, si comprimono in maniera irregolare rendendo impossibile qualsiasi lettura dei flussi


Ciao
chance

 

[CharlesIngalls]

Roberto... sei veramente immenso...!!!

 

[brianzatrade]

Scritto da roberto
C'e' chi dichiara che l'andamento del mercato é assolutamente random walk

C'era chi dichiarava che il bombo non puo' (poteva) per le leggi della fisica volare.

Qualcuno ha voglia di giochicchiare con qualche flusso di dati di mercato utilizzando l'equazione di Navier-Stokes ?

Sei tremendo...ogni spunto è buono per ipotizzare nuovi comportamenti dei prezzi...
E' certo che solo la curiosità può portarci a capire le dinamiche insite nell'evoluzione dei prezzi.
Ma quando queste dinamiche saranno capite e divulgate saranno ancora valide?
Se si scoprisse che ad ogni movimento di prezzi si crea un vortice nel fluido finanziario che permette di sostenerli fino ad un ipotetico target, forse il vortice si spegnerebbe autonomamente nel momento in cui si cerca di sfruttarlo.

Sto lavorando di fantasia...non preoccuparti...

S.

 

[Charlie]

La storia del calabrone la utilizzai io tempo fa in un vecchio thread, in risposta ai parrucconi della finanza che dicevano che non si può guadagnare in Borsa senza la "scienza".....
Eppure ci sono trader che guadagnano senza sapere neanche cos'è l'econometria...

Appunto: non potrebbero volare, però non lo sanno e quindi volano

Charlie

ecco il link: http://www.finanzaonline.com/forum/...7&perpage=20&highlight=calabrone&pagenumber=2

 

[Pig-H]

Scritto da roberto
dinamica dei fluidi

evvai col random walking!!!

 

[lester]

Il mondo della finanza coltiva sempre l'insana passione della pressione scientifica (... in questo caso naturalistica) nell'intento diabolico di adattarla all'artificio con la quale la finanza stessa si agita.

Vale e adire che sembra cercare fuori da essa le risposte alle sue macchinose e isteriche convulsioni finanziarie.

Fino a quando si negherà un -io finanza- soggettivo e dominante-, la caccia spasmodica ai vari teoremi improvvisati, riciclati o mutuati da altre discipline sarà sempre più sconcertante e pittoresca.

Questo è forse il consapevole atteggiamento ( o universale inganno) non solo di chi deve guidare la comprensione delle masse su determinati aspetti della realtà; ma anche di chi si industria a proiettare astuti ed eterogenei punti di vista sui quei pochi che credono di essere folgorati dalla scienza o dalla sapienza.

Sinceramente,.. non saprei affermare con certezza se la scienza possa o meno identificarsi automaticamente con il cosiddetto -progresso scientifico-; ma di una cosa sono sicuro: essa non potrà mai identificarsi come una macchina in grado di produrre ricchezza generalizzata e non .
Questo è un - grimaldello - che non rilascierà mai.

E, le eventuali aperture che sembrano schiudersi alle vive intelligenze di chi si avventura nel mondo finanziario ,diventano immediatamente impraticabili appena se ne fa sperimentazione diretta.
Il -miracolo- scientifico e quindi l'eccezionalità di una eventuale scoperta può nascere unicamente su un terreno privo di interessi , questo è il terreno della ragione, svincolato da qualunque forma di attaccamento.

Consentitemi una battutaccia ,ma penso proprio che il calabrone smetterebbe di volare appena presi i rudimenti del trading.
lester

 

[brianzatrade]

...

Spero che tu non faccia mai trading...
troppe sicurezze...in ogni tua parola...

S.

 

[roberto]

Scritto da lester
Il mondo della finanza coltiva sempre l'insana passione della pressione scientifica (... in questo caso naturalistica) nell'intento diabolico di adattarla all'artificio con la quale la finanza stessa si agita.

no daiiii

L'equazione di Navier-Stokes non aveva ancora pensato di utilizzarla nessuno (le formichine invece si) Questa volta era una idea originale mia, anche se aspetto cmq di essere smentito sul suo utilizzo in ambito finanziario, magari da Charlie che aveva già trattato a mia insaputa l'argomento "bombo".

 

[lester]

Re: ...

Scritto da brianzatrade
Spero che tu non faccia mai trading...
troppe sicurezze...in ogni tua parola...

S.

...se ti rivolgi a me io sono un -insicuro- fra i tanti stimolatori del trading.
Fungo più fa vibratore che da massaggiatore!

Del resto se sommi qualche decina di anni alle nostra età non so' sinceramente di quali sicurezze dovrei/dovremmo vantarci.

Quelle forme di -sicurezze- che tu ritieni di avvertire nel mio scritto sono invece molto palpabili quando impazientemente le ricerchiamo sul terreno della scienza.
Dove è reso più rassicurante l'aspetto della ricerca e più convincente la prospettiva di una risposta.
Tantopiù quando ,chi ricerca, veste i panni del cercatore d'oro con il suo inseparabile setaccio.
lester

 

[roberto]

Re: ...

Scritto da brianzatrade
Spero che tu non faccia mai trading...
troppe sicurezze...in ogni tua parola...

S.

Se ti riferivi a me ....... non faccio trading se non in maniera assolutamente saltuaria e con risultati alterni .

Se ti riferivi a Lester ..... ti prego di considerare il suo intervento come un naturale proseguio dei precedenti. Alcuni di questi interventi potranno non piacere, ma non sono mai "copia & incolla" banali o scontati. E di questi tempi, credetemi, non é poco !

 

[roberto]

ahahah identico incipit.

 

[Danlead]

Re: Re: ...

Scritto da roberto
Se ti riferivi a me ....... non faccio trading se non in maniera assolutamente saltuaria e con risultati alterni .

Bhe dai non ti scoraggiare puoi sempre abbonarti al Club o a Luxor...

 

[brianzatrade]

Re: Re: ...

Scritto da lester
[B
Quelle forme di -sicurezze- che tu ritieni di avvertire nel mio scritto sono invece molto palpabili quando impazientemente le ricerchiamo sul terreno della scienza.
Dove è reso più rassicurante l'aspetto della ricerca e più convincente la prospettiva di una risposta.
Tantopiù quando ,chi ricerca, veste i panni del cercatore d'oro con il suo inseparabile setaccio.
lester

[/B]

Beh..anche in quel campo le sicurezze sono tali fino a prova contraria.
Molte persone sono state e sono immolate nel nome di una scienza infallibile.
Ricordi?
Il Sole girava intorno alla Terra, tempo fa...
un certo Galileo Galilei fu inquisito per le sue "sporche" e menzognere teorie.
Un certo Newton rivoluzionò i concetti della fisica...
Fin quando saranno valide le teorie su cui si regge attualmente il nostro mondo?
Il mondo accademico è caratterizzato da una forte resistenza alle novità; ma questo esula da discorsi riguardanti il trading.
Chissà...magari il volo del bombo un giorno guiderà le scelte d'investimento di una moltitudine di trader più o meno razionali.

S.

 

[lester]

Re: Re: Re: ...

Scritto da brianzatrade
[
Il mondo accademico è caratterizzato da una forte resistenza alle novità; .............................

ciao brianzatrade
su Galileo, filtrato anche da Brecht, si capisce molto bene come la - scienza -quando si mescola ad altre discipline, o peggio si incarta con la religione o con l'affair politico può solo maturare errati convincimenti.
ll danno è enorme sul piano storico!
Bisogna che il tempo trascorra, ripulisca le generazioni infette e spiani la strada alla comprensione.

Nel trading, per come la vedo io, non ci sono false visioni preconcettuali o, un mondo solo composto da analisti corrotti o corruttibili.
Se fosse così allora peccherei di un linguaggio distorto, giustamente sarei bollato come il Savonarola della speculazione.
Molti nel FOL avrebbero ragione nel by-passarmi.

Neppure vedo il mondo del trading come ostacolo alle novità tecniche, anzi lo osservo fin troppo aitante e sempre pronto a formulare delle -ragionevoli- considerazioni.

La mia tesi , resa oltremodo sintetica e razionale come molti qui desiderano leggere le questioni , è che non vi possono essere strategie efficaci per rendere costante la resa delle nostra operatività.
Vale a dire che, indifferentemente dalle stategie impiegate non è possibile monetarizzare se non per determinati periodi .

E che ,nonostante l'impiego di eccellenze culturali e pur dominati da tutte quelle armature psicologiche care al Dr. Calamita e alla congregazione dello yin e yang finanziario, vi sono rarissime opportunità di rendere stabilizzati i guadagni.

Il singolo trader , anche se dispone di strumenti molto personali e di un collaudatissmo trading system sarà prima o poi soggetto a perdite che incideranno pericolosamente sulle sue finanze.
A meno di intervenire ex abrupto sul suo sistema stoppandolo con una salvifica klikkata.

Non illudiamoci quindi sugli automatismi ne' sui meccanicismi dei nostri TS, il sistema prima o poi si indirizzerà su quei -coni d'ombra- dei grafici rastrellando i nostri stop.

Tu credi che oggi non lo fara?
Gigi invece afferma il contrario.
Mario è uscito con una lieve perdita.
Marco preferisce attendere gli sviluppi.
Andrea ha preso beneficio.
Io ho perso.
ecc.
ecc.
ecc.
Il radar di sistema quando ha realizzato il suo disegno e fatta la debita e momentanea pulizia sarà in grado di realizzare un'altra dinamica, con più o meno intensità.
Non sviluppa questo impulso a caso ,ma è un cross prezzo- tempo che tiene in considerazioni un ventaglio immenso di aspetti, figure, elementi, prospettive, particolarità e come ho già detto -temporalità-;
La voce- sistema chiuso - che molti negano come totem dominante preferendo la tesi più consolante di - sistema aperto- conosce molto bene Gigi, Mario, Marco, Andrea, e naturalmente me!
Ovvio che non ci conosce come individui, ma come contratti. Su questi ultimi prima o poi interverrà.

Entro questo lasso temporale (... l'ombroso ed intricato calcolo del prima o poi) , i livelli saranno raggiunti e, guarda caso ,conquistati un attimo prima dell'uscita dei traders sopra menzionati!

Qualcuno si salverà di questi nostri amici? E mai possibile che tutti ( ..stante la mia posizione culturale) debbano per forza maturare una sconfitta?
Ci sarà qualche calabrone vestito da umanoide?
Certo che si ,e fa' parte di quella minoranza graziata più dal caso che dal calcolo!

Quel sottile 10% che prima o poi rientrerà centrifugato a pieno titolo nell'alveo della statistica principale.
Poichè è molto improbabile che la mano del -ladro- colma di bottino non ritorni , sempre sulla falsariga di quel -prima o poi- a rubare!

con stima lester

 

[discofisso]

Re: Re: Re: Re: ...

Scritto da lester
Ovvio che non ci conosce come individui, ma come contratti. Su questi ultimi prima o poi interverrà.

Cioè?!?
Mi risulta che chi può (cioè i "pesci grossi" che fan parte del "sistema") possano vedere solo i codici dell'intermediario, non anche se trattasi di Gigi o Mario: un pò più difficile pensare che così il sistema ci spii nel nostro approccio operativo per poi darci la mazzolata in testa.......
Lester, oltre alla classica (e sempre più facile da affrontare) pars destruens perchè non ci illustri qualche cardine della tua strategia operativa (se ne hai, ma penso di sì), di cosa costruisci nella relatà per affrontare il trading......
Non dico di essere esplicito, ma solo di dire qualche impostazione "filosofica" di fondo.
Con stima.
Ciao