Il Sole XXIV Ore di oggi 31.1.04: e' impossibile competere contro un supercomputer

P.A.T.

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Dal Sole XXIV Ore di oggi, 13 gennaio 2004, inserto settimanale "PLUS"

...meno nota e' la teoria delle predizioni, un approccio scientifico alle fluttuazione del mercato, costruito in base a certe applicazioni della teoria del caos per anticipare le reazioni del mercato a certe notizie.
Si tratta di software complicatissimi, che organizzano e risolvono in pochi secondi equazioni di cui le variabili ponderate che possono influire su un titolo o su una valuta si aggiornano in tempo reale.
Potrebbe sembrare l'araba fenice, ma tre scienziati, Doyne Farmer, Norman Packard e Jim Mc Gill ci sono riusciti.
Hanno fondato "Prediction Company" e servono in esclusiva la Ubs (Unione delle banche Svizzere) che gli ha affidato per proprio conto - e non per conto clienti - un patrimonio in gestione di molte centinaia di milioni di dollari.
I ritorni sugli investimenti non si dicono, tutto e' privato, ma pare che siano fantastici.

La verita' e' che con un mercato cosi' complesso come quello di oggi, e' impossibile competere contro un supercomputer.
E veniamo alla lezione:
- se non vi chiamate UBS
- se non avete centinaia (ma anche decine) di milioni di euro da investire in scienziati pronti a farvi un programma su misura
- se preferite evitare il confronto con macchine piu' forti di voi
limitatevi ad un video di Matrix.
Lasciate stare le speculazioni a brevissimo ai software.

E investite sul lungo periodo.
E' un consiglio da "umano" a "umano", che non richiede un computer per essere interpretato e messo in pratica

Mario Platero (m.platerolsole24ore.com)
 

Pig-H

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Re: Il Sole XXIV Ore di oggi 31.1.04: e' impossibile competere contro un supercomputer

Scritto da Piedi a Terra

Lasciate stare le speculazioni a brevissimo ai software.

E investite sul lungo periodo.
E' un consiglio da "umano" a "umano", che non richiede un computer per essere interpretato e messo in pratica

Mario Platero (m.platerolsole24ore.com)


sarebbe troppo bello pensare di poter competere con Metastock, un programma da 200$ :D

era questo il team di cui parlavi nel vecchio post di Taleb?

http://www.santafe.edu/~jdf/

http://www.protolife.net/packard/

http://cstl-cst.semo.edu/McGill/

forse quest'ultimo non è quello giusto...


ciao
 
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Yevgraf

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Re: Re: Re: Il Sole XXIV Ore di oggi 31.1.04: e' impossibile competere contro un supercomputer

Scritto da Grandu
non mi spaventano!!

io andro' contro questi guri armato solo di

excel!!!

sentirete che botto!!!

:D



ma va là che tu c'hai gli appoggi dai superguri dei ghiacci !!! :D
 

ducavalentino

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secondo voi diverrà sempre più abituale "spazzolare" gli stop loss dei traders nell'arco della giornata con tali programmi?
 

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atima

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Re: Re: Re: Il Sole XXIV Ore di oggi 31.1.04: e' impossibile competere contro un supercomputer

Scritto da Grandu
non mi spaventano!!

io andro' contro questi guri armato solo di

excel!!!

sentirete che botto!!!

:D


Non preoccuparti se fosse vera la notizia, lo faranno da soli il botto!!!!!
LTCM docet:D:D:D
 

Pig-H

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Re: Re: Re: Re: Il Sole XXIV Ore di oggi 31.1.04: e' impossibile competere contro un supercomputer

Scritto da atima
Non preoccuparti se fosse vera la notizia, lo faranno da soli il botto!!!!!
LTCM docet:D:D:D

beh la notizia è proprio verissima...
Prediction Company's business is based on building predictive models for financial markets. It has a long-standing exclusive relationship with Union Bank of Switzerland for the implementation of a technology-based trading system based on the predictive models. Packard served as CEO of the company from 1997 to 2003, when he left his management position to become chairman of the board of directors for the company.
 

kalos

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Re: Re: Re: Re: Il Sole XXIV Ore di oggi 31.1.04: e' impossibile competere contro un supercomputer

Scritto da atima
Non preoccuparti se fosse vera la notizia, lo faranno da soli il botto!!!!!
LTCM docet:D:D:D
E' verissima la notizia...( dieri che è vecchissima ) . La prediction Comp. lavora da anni per UBS bank , tra l'altro è una partecipata azionariamente. A quanto sono a conoscenza io ... sono i migliori in assoluto sui modelli matematici applicati a future e commodities.
La UBS bank gli ha dato talmente tanti soldi a disposizione che addirittura oltre a "predire" l'andamento dele mercato ... loro stessi SONO IL MERCATO :D :D . Ho letto un libro su di loro molto interessante e credo che non siano degli incompetenti.
Di questa Company tra i fondatori e associati fanno parte 3 fisici di fama internazionale 4 matematici "di frontiera" (frattali e reti neurali) e i migliori sviluppatori di software a livello USA .
Loro hanno prodotto una macchinetta ( black box ) che è agganciata ad una dorsale di dati real time che dà ordini di acquisto e vendita a circa un migliaio di titoli , future e derivati direttamente a nella sala trading della UBS bank . Questa macchinetta tiene conto di modelli matematici elaborati da super computer ( main frame con cpu CRAI 3) ed elaboratori "analogici" (quelli che usa la NASA e l'ESA per il controllo dei missili e satelliti ) .
Fate voi ... io mi sono fatto un'idea :) di quello che è necessario per battere il mercato ... forse è necessario diventare il mercato .
I loro software tengono conto oltre che modelli statistici , analisi tecnica e altre cosette, ... dell'impatto che possono avere le notizie sugli indicatori principali dell'andamento dell'economia mondiale e degli USA . C'e' da dire che come giustamente asserisce ATIMA , possono essere abbattuti come il famoso Hedge Fund :) ma questi sono "con le @@" continuano ad adattare i loro programmi alle condizioni di mercato .. i loro modelli non sono statici . D'altronde non vendono nulla ed hanno un contratto "a vita" con l'UBS , a cui regalano un sacco di soldini .
 

Sig. Ernesto

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Re: Re: Re: Re: Il Sole XXIV Ore di oggi 31.1.04: e' impossibile competere contro un supercomputer

Scritto da atima
Non preoccuparti se fosse vera la notizia, lo faranno da soli il botto!!!!!
LTCM docet:D:D:D


Atima...provi ad inviare il SUO curriculum a questo link:


http://www.predict.com/html/employment.htm


spieghi loro i fenomenali poteri della mente e dimostri loro come la psiche può sistematicamente battere il mercato, con molta più facilità dei loro modelli " zero intelligence (ad es.)".


Se per disgraziata ipotesi ricevesse un "PRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!" come risposta, non si adiri....li segnaliamo subito a Roberto che li sposta in Arena:)


Saluti cari,

Sig.E
 

atima

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Re: Re: Re: Re: Re: Il Sole XXIV Ore di oggi 31.1.04: e' impossibile competere contro un supercomput

Scritto da kalos
... loro stessi SONO IL MERCATO :D :D . ...credo che non siano degli incompetenti.
Di questa Company tra i fondatori e associati fanno parte 3 fisici di fama internazionale 4 matematici "di frontiera" (frattali e reti neurali) e i migliori sviluppatori di software a livello USA .




Already lived?
Already seen?

The time will tell it;)



atima
 
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bosconero

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Re: Re: Re: Il Sole XXIV Ore di oggi 31.1.04: e' impossibile competere contro un supercomputer

Scritto da Piedi a Terra
Beh..non c'e' da meravigliarsi, ci sono anche dei precedenti storici.
Nel settembre del 1939 per affrontare la Luftwaffe e le Panzer Divisionen la Polonia schiero' intere divisioni di cavalleria leggera.



Si, sappiamo poi chi vinse la guerra...e sappiamo anche come andò al supertecnologico esercito USA in Viet-nam, o ai Russi in Afghanistan.

Fortunatamente per noi piccoli trader che di supertecnologico abbiamo solo il computer, nei piccoli spazi i colossi sono a disagio.
 

atima

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Re: Re: Re: Re: Re: Il Sole XXIV Ore di oggi 31.1.04: e' impossibile competere contro un supercomput

Scritto da Sig. Ernesto
Atima...provi ad inviare il SUO curriculum a questo link:

...
Sig.E





Il suo lo invii quì:

www.ltcm.com
:D:D:D
 

atima

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ubs...

USA:

UBS Global Equity Fund
25.62%
-2.76%
2.10%
1.30%

Performance Average Annual Return
1 Yr.
3 Yrs.
5 Yrs.
Life
 

Pig-H

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Re: Re: Re: Re: Re: Il Sole XXIV Ore di oggi 31.1.04: e' impossibile competere contro un supercomput

Scritto da Sig. Ernesto
Atima...provi ad inviare il SUO curriculum a questo link:


http://www.predict.com/html/employment.htm


spieghi loro i fenomenali poteri della mente e dimostri loro come la psiche può sistematicamente battere il mercato, con molta più facilità dei loro modelli " zero intelligence (ad es.)".


Se per disgraziata ipotesi ricevesse un "PRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!" come risposta, non si adiri....li segnaliamo subito a Roberto che li sposta in Arena:)


Saluti cari,

Sig.E

Bravo Sig.Ernesto!!
finalmente uno con le @@
 

bandit

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Banche, brokers e regolamenti.

Indubbiamente per chi ha così tanti soldi, dovendo posizionarsi sul mercato con centinaia e centinaia di posizioni, automatizzare un po la faccenda, ha un suo vantaggio.
Nella migliore delle ipotesi questo super elaboratore non fara altro che eseguire centinaia di minuscoli arbitraggi su tutti i mercati del mondo.

Mi piacerebbe che questi scienziati provassero ad aggredire il mercato con le MIE condizioni economiche, che dite ci riuscirebbero? Secondo me il supercomputer farebbe un superflop.

Per vincere (secondo me) serve fondamentalmente "UN CARTELLO" tra banche d'investimento, un bel patto di non aggressione... il linea di principio non c'è neanche bisogno che si riuniscono ad un tavolo, anche se è verosimile che lo facciano.
Anche i traders più capitalizzati quando vedono che su uno strumento vi è già presente qualcun altro vanno da qualche altra parte, il "cartello" quindi potrebbe essere insito nel DNA del mercato.

Anche i Brokers hanno la loro parte, nel giocare contro l'investimento pubblico.
Quando vi era mercato vero e reali possibilità (1999) i broker, sparavano cifre impressionanti tra costi di piattaforma e commissioni.
Ora che il mercato è difficilissimo allora ti invogliano a giocare proponendoti rapporti tra capitale/commissioni ottimi.
La piattaforma in push? Te la diamo dopo un anno...
La possibilità di andare short? Te la diamo dopo che il ribasso è finito...
I certificati? Solo quando MCW è alla frutta mica prima.
Vi sarà sicuramente un paese nel mondo (la cina?) in cui sta per esplodere il trading on line, la prima fase è chiaramente la migliore per giocarci, tanti polli che non sanno niente di niente e che pigliano solo mazzate.
Beh... pensate che le SIM vi diano la possibilità di giocare a costi competitivi su questi mercati PRIMA che diventino efficienti? Non ci credo neanche se lo vedo, al massimo vi faranno giocare sui futures con tanto di MM e leggine varie.

E chiaramente regolamenti compiacenti.
Per fare un esempio: mininasdaq 100
Qui le commissioni sono buone, l'impegno economico è alla portata di tutti, ma... ovviamente non puoi fare scalping perche chi ha il "size" maggiore va davanti a te...
Provatelo ad immaginare per esempio con una regola tipo "five min. rule" ;) come c'era una volta sul SOES.

In linea teorica chi ha pochi soldi ha un unico grande vantaggio, può entrare e uscire dal mercato in 1 sec. Senza che questo venga turbato ne nel durante ne dopo.

Ma non c'è speranza:
a mercati iperefficienti (e pertanto difficili) corrispondono regolamenti giusti e/o commissioni scontate.
a mercati inefficienti (e pertanto facili) corrispondono regolamenti iniqui e/o commissioni stellari.

Poi vi è l'IDEM che ha commissioni alte, è manovratissimo, ha un regolamento osceno, ecc... ebbene è un eccezione.

Scusate l'OT.

Comunque ritornando al supercomputer, credo che sia anche una necessità di immagine, bisogna che la gente pensi che ci siano "modi per prevedere il mercato", mica gli possono dire che il mercato lo fanno andare dove vogliono loro, con la loro forza economica.
Chissa se in quel computer transitano anche le posizioni del risparmio gestito da UBS, magari a fare da controparte.:D

Quindi la domanda è: questo supercomputer secondo voi serve per:

a) Prevedere l'andamento del mercato.
b) Manovrare l'andamento del mercato
c) La predizione effettuata con tali risorse porta fatalmente a manovrare il mercato anche se non era la sua prima intenzione.

Ciao a tutti.
 

bosconero

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Il mercato E' fatto da poche banche d'affari.
Per assurdo, se due o tre di queste decidessero che Microsoft o Intel è cara e la vogliono acquistare al prezzo X hanno le possibilità per farcela arrivare......
....con 50/100K Euro non riesci a smuovere un titolo del Mib30 manco a spingerlo.

Ora mi piace che dopo la bufera che si sta abbattendo in Italia, vi sia un dietrofront generale sull'investimento fai da te.

Sto notando che la parola d'ordine, adesso, è recuperare il risparmio gestito.......secondo te, quanto andrà avanti ancora la giostra del Trading on line?

Si terranno solo i bravi generatori di commissione e il resto via.....al borsino....
 

Ferpa

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E' un peccato che ogni confronto di idee debba trasformarsi
in un conflitto personale tra i partecipanti al 3D, quasi che ognuno pensasse di detenere la verità...
Leggetevi i Market Wyzards, c'è chi ha avuto sucesso applicando Ts, chi con il trading discrezionale, il punto non è trovare il metodo migliore in assoluto, ma quello che più si adatta alle nostre caratteristiche .
Un'ultima riflessione: chi non riesce a trattenere il proprio ego nemmeno in una discussione di carattere generale senza dei soldi di mezzo, come potrà mai riuscirci nel trading con denaro reale ?
ciao
 
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atima

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Re: Un domanda

Scritto da Piedi a Terra
Una decina di anni fa gli gnomi svizzeri dell'Alta Finanza avevano il problema di investire decine e decine di miliardi di franchi svizzeri ed era ovvio che tale obiettivo richiedesse l'assoluta eccellenza a livello mondiale.

Ora mi chiedo: perche' essi hanno speso miliardi in contratti hollywoodiani, voli in Concorde, grandi alberghi, fringe benefit, e forse anche i servigi di Naomi Campbell e Linda Evangelista etc. per ingaggiare i migliori professori al mondo di econofisica del Santa Fe Institute ?

Ne valeva la pena ?

O forse era meglio che ricercassero l'alternativa economica di ingaggiare Atima con il suo "mind power" a cui sarebbe bastato sventolare un biglietto ferroviario di seconda classe per farlo accorrere al volo...

Insomma, secondo voi, chi dava piu' fiducia agli svizzeri:
Atima o i professori Norman Packard e Doyne Farmer ?:rolleyes:

Io ho una mia idea ben precisa...
:p :p :p :p :) :) :) :) :) :)

Buona domenica
PAT




Tale gnomi, se non ricordo male, mi pare che debbano ancora restituire i soldi rubati agli ebrei....qualche anno fa!!!!
Non saranno forse più bravi a fere ...qualcosa di simile visto che non hanno mai "brillato" per i loro rendimenti?
Smentitemi con i fatti (cioè risultati dei rendimenti) se sbaglio!

atima


P.S. - credo che rileggere il ruolo avuto in ENRON di alcuni istituti di credito "cioccola-teschi";) aiuti a capire meglio in cosa sono ...maestri!
 
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atima

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Scritto da Ferpa
E' un peccato che ogni confronto di idee debba trasformarsi
in un conflitto personale tra i partecipanti al 3D, quasi che ognuno pensasse di detenere la verità...
Leggetevi i Market Wyzards, c'è chi ha avuto sucesso applicando Ts, chi con il trading discrezionale, il punto non è trovare il metodo migliore in assoluto, ma quello che più si adatta alle nostre caratteristiche .
Un'ultima riflessione: chi non riesce a trattenere il proprio ego nemmeno in una discussione di carattere generale senza dei soldi di mezzo, come potrà mai riuscirci nel trading con denaro reale ?
ciao


Hai ragione! E' assurdo (per chi ha SOLO la presunzione di capirne di trading) pensare che R. Dennis sia diventato uno dei più ricchi uomini al mondo tradando con un metodo di trading che poteva essere calcolato con una calcolatrice da "scuola elemetare" righello e carta millimetrata!
Altro che supercomputer...
ciao
atima