Il trading system e le sue ideologie

lester

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Vi sono 2 spaventapasseri che tutti i corvi impegnati a tradare con i TS temono.

1 ) che il sistema inizi a funzionare male e cominci a mietere perdite proprio in concomitanza con l’iniziale utilizzo. ( ….da questo punto in poi l’ideatore/utilizzatore si concentrerà sulla sua virilità mentale e muscolare, applicandosi e amministrando la sua creatura meccanica fino al limite di qualsiasi disavanzo finanziario.
Dopo anni di sperimentazione non è possibile che questo strumento difetti da subito.
Attenderò che si giri, sopporterò con pazienza.
I calcoli originari non mi tradiranno!
Quante volte l’ho letto sui messali di AT )

Infatti l’esecutore era a –parziale- conoscenza della discontinuità di questi strumenti rispetto ad una costante redditività.
Lo hanno informato circa una certa pericolosità di tragitto.
Non dovrebbe meravigliarsene più di tanto!

2) la tolleranza alla sopportazione delle perdite.
Qui l’ingegneria di partenza si scontra con la capacità polmonare di resistenza.

Nella maggior parte dei casi il trader si stacca dalla sua creazione se non ha la fortuna di vederla confezionare dei risultati positivi. Se non ripone altissima fiducia psicologica e finanziaria nel suo costruttore.
Ma, si può consegnare un assegno in bianco a questi strumenti di investimento/controllo/rilevazione..ecc?

La mia risposta è NO!
Non una negazione secca , impenitente o impertinente. .
Ma un No legittimo, motivato da fatto che questi sistemi ibrido-eterogenei sono perlopiù destinati a fini commerciali , alienati, separati dall’inventore e ceduti alla abulia culturale e operativa di terzi .
Soggetti anche culturalmente inseriti e motivati, i quali invece di uno scontro diretto preferiscono quello –indiretto- di un meccanismo fiduciario che gli –amministri- razionalmente le oscillazioni di borsa.

Quali sono dunque le argomentazioni di affidabilità che questi concertatori/creatori adducono per difendere le loro tecnologiche creature, smentendo clamorosamente la frase di John Maynard Keynes
Alla LUNGA.... SAREMO TUTTI MORTI!"

Proprio il suo contrarian:
ai TS viene fatto smentire questo concetto, riconfermando che quest’ultimo si deve giudicare nel lungo periodo.
In questa temporalità si gioca l’affermazione del concetto di guadagno .

Vale a dire che se nel breve vi è un tradimento in termini di risultato, questa bocciatura si trasformerà prima o poi in promozione finanziaria.

Si può a questo punto preventivare quel ciclo di vittoria o sconfitta di un TS?
Forse si.
Ma purtroppo appare una contraddizione.
Soltanto quanto vi è una separazione, un distacco dal cordone ombelicale di sistema ( …moltiplicato per tanti distacchi) succederà quella esplosione in senso vettoriale che il trader ricerca dal suo mezzo tecnico.
Quando il tuo prossimo spegne la luce , tu dovrai accenderla.
Ma al momento di questo spegnimento il tuo sistema non se ne accorgerà.
Altri, se ne sono accorti con quella precedenza tecnico-informatica lontana anni luce dalla resistenza delle tue erezioni tecnologiche.

Quel lungo periodo che dovrebbe essere stato atteso, rispettato, sopportato ,purtroppo non è stato sostenuto con la dimensione delle tue possibilità finanziarie e psicologiche.
Altri ci sono riusciti.
Senza dubbio.
La loro -leva economica -è stata perfettamente collimante con quella programmatica ed informatica.

Il sistema principale ha rotto e rompe soltanto quando i sistemi dei molti sono disfatti o in via di probabile consunzione ciclica..

Ma forse è Lester che rompe con queste demagogie apocalittiche.

Ai più viene fatto percepire e presagire la costanza di una rotta che deve essere mantenuta, perché le Americhe sono vicine e a prova dei nostri cannocchiali.
Alla lunga dunque l’economista reale ( Keynes) viene clamorosamente smentito da quello immateriale e speculativo .

Per questo tendono sempre a lustrare le lenti di quel binocolo , convincendo l’esploratore che le spiagge sono vicine, raggiungibili, approdabili.
Molti naviganti ci credono, per questo si ritengono inaffondabili, predicando una navigazione che , purtroppo è sempre a vista.
lester

:censored:
 
ma in questo forum...

siete rimasti tutti scottati da system perdenti ??

secondo me.. siete animati da troppo scetticismo !! :censored: :)
 
Scritto da lester
Ma forse è Lester che rompe con queste demagogie apocalittiche.


Togli pure il "forse":o :o :o :o :o
 
Scritto da lester


Si può a questo punto preventivare quel ciclo di vittoria o sconfitta di un TS?
Forse si.
Ma purtroppo appare una contraddizione.
Soltanto quanto vi è una separazione, un distacco dal cordone ombelicale di sistema ( …moltiplicato per tanti distacchi) succederà quella esplosione in senso vettoriale che il trader ricerca dal suo mezzo tecnico.
Quando il tuo prossimo spegne la luce , tu dovrai accenderla.
Ma al momento di questo spegnimento il tuo sistema non se ne accorgerà.
Altri, se ne sono accorti con quella precedenza tecnico-informatica lontana anni luce dalla resistenza delle tue erezioni tecnologiche.

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A parte il fatto che ultimamente, Lester, mi sembri tendere sempre più all'ottimismo (sul serio! Almeno rispetto al solito........) il passaggio che sopra riporto e che forse è la chiave di volta del tuo ragionamento non mi è per niente chiaro: c'è la separazione dal sistema (sembra che il "venditore" del sistema se ne separi) arriva "l'esplosione vettoriale" (sono io "compratore" che accendo la luce?).
Se io "accendo la luce" allora c'è l'esplosione, o no!?!
Chi sono gli "altri" (ulteriori altri rispetto al venditore del sistema?) che mi hanno preceduto!?! (gli istituzionali che se lo sono già accattato?!?).
Così messa mi sembra una contraddizione in termini!
Se le tue parole hanno un senso logico spiegamele e senza ulteriori giri di parole (spiegami proprio quella frasetta, se ti va, ovviamente............).

In altri thread ti ho fatto altre domande ma non mi hai risposto: la tua missione di redentore, se vuole avere successo, deve interagire con gli astanti, altrimenti sì che sembri un predicatore di sventura e basta..............
Ebbi modo di chiederti:
1) In che settore operi? (ho un sospettuccio.......)
2) Come operi?, almeno la filosofia di base (perchè, secondo me, guadagni, eccome che guadagni..........)
3) Quell'articolo grondante catastrofismo (su un sito di cui ora non ricordo il nome), di cui settimane fa ti abbiamo attribuito la paternità, era veramente scritto da te?: non dirmi di no perchè non ci credo.........lo stile era proprio il tuo........

Rispondimi!!!: solo così potrai continuare la tua missione! (l'hai iniziato tu il thread per cui...............):D :D
 
Scritto da cliostrader
ma in questo forum...

siete rimasti tutti scottati da system perdenti ??

secondo me.. siete animati da troppo scetticismo !! :censored: :)

... no, no, stai tranquillo ... è solo lui che continua imperterrito con queste litanie ...

:no: :no: :no:
 
Se per t.s. si intende la macchinetta crea-soldi che usata da chiunque è in grado di guadagnare soldi in borsa, allora sono d'accordo con lester, il t.s. non esiste.
Se invece si intende per t.s. una metodologia di trading in cui l'individuo SA, conosce cosa sta facendo il t.s. allora non sono d'accordo.
Il problema dei drawdown e delle perdite iniziali è piuttosto serio, e causa spesse volte l'abbandono di t.s. anche ottimi che si inizia ad usare proprio nel periodo di max drawdown! :eek: :eek:
Ecco perchè a volte è meglio cercare di costruire t.s. che guadagnano meno ma con minori drawdown.
L'equazione più rischio = più rendimento è valida anche nel caso dei trading system, non dimentichiamolo.
D'altronde quando si inizia ad usare un t.s. bisognerebbe anche scegliere un periodo "giusto", vedere un po' le statistiche e il momento di mercato e poi cogliere il giusto timing per iniziare ad usarlo.
Chiaro che dopo un crollo e un successivo rimbalzo un t.s. trend-following soffrirà parecchio, a causa del calo di volatilità che quasi sempre si verifica.
Pertanto magari sarebbe opportuno aspettare qualche tempo prima di iniziare ad usarlo.
Questo problema l'ho riscontrato in parecchi t.s. trend-following da me sviluppati che nel 2003, dopo i forti guadagni teorici ( e un po' meno forti in pratica ;) ) del 2000-2002, anni caratterizzati da forti movimenti direzionali, non sempre al ribasso, hanno iniziato ad andare in "palla" soffrendo la lateralità e la "strana" salita dei mercati a partire dal marzo 2003 fino ad oggi.
Tuttavia gli strumenti erano buoni, infatti hanno sofferto ma hanno guadagnato lo stesso, sia pure molto meno rispetto al 2000-2002.
Il che è un ottimo risultato: non esiste il t.s. perfetto che consente di guadagnare in tutte le situazioni di mercato.
Comunque quando si usano t.s. bisogna essere saldamente convinti che funzioni, in maniera tale da reggere allo stress psicologico degli inevitabili drawdown che potrebbero anche manifestarsi all'inizio dell'attività di utilizzo del t.s.
Quindi il miglior t.s. possibile è quello che ci si costruisce da soli o quanto meno si capisce BENE e sottolineo bene qual'è la sua logica di funzionamento.
Come dice Roberto Malnati non bisogna solo trovare un t.s. che performa positivamente, ma bisogna anche capire il PERCHE'

Charlie
 
Così per ridere

Leggi di Murphy
(non propriamente scientifiche, ma vere: purtroppo!)
Legge primaria di Murphy:
"Se qualcosa può andare male, lo farà."
Estensione di Schanatterly:
"Se qualcosa non può andare male, lo farà lo stesso."

Corollario di Farnsdick:
"Dopo che le cose sono andate di male in peggio, il ciclo si ripeterà"

Confutazione di Bruschi del Corollario di Farnsdick:
"Assurdo! il ripetersi del ciclo presuppone un pur se transitorio miglioramento delle cose."


Leggi di Murphy: commenti

Commento ottimistico:
"Ci si meraviglia che qualcosa funzioni"

Commento pessimistico:
"OK, che cos'è che funziona?"

Commento neutrale:
"No comment"



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MURPHOLOGIA SCIENTIFICA
Epistemologia Popperiana nella formulazione Bruschiana

1) Una teoria vera può essere falsa
2) Una teoria che non può essere falsa è falsa



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Prima Legge delle Pubblicazioni Scientifiche
(LPS1)
Se pensi di avere qualcosa da pubblicare, rinuncia!
Tanto un Giapponese ti precederebbe di un epsilon.

Corollario (LPS1)
E comunque un Russo lo ha già pubblicato (in russo!)
50 anni fa sulla Gazieta di Zarodrinsky.



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Credo di Finagle:
"La scienza è vera: non farti fuorviare dai fatti."



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Prima Legge del progresso scientifico
Il progresso della scienza è misurato dal numero delle eccezioni alle leggi accettate
Prima Legge delle particelle
Più corta è la vita di una particella, più è alto il costo per produrla

Seconda Legge delle particelle
Pensa ad una particella...
Raccogli un numero sufficiente di fondi...
La troverai !

MURPHOLOGIA GENERALE
Legge di Pudder
Chi comincia bene, finisce male.
Chi comincia male, finisce peggio.

La triplice legge di Ginsberg
1) Non puoi vincere.
2) Non puoi pareggiare.
3) Non puoi nemmeno abbandonare.



Legge di Evans e Bjorn:
"Qualunque cosa vada male, c'è sempre qualcuno che lo aveva detto."

Legge di Veilind sulla sperimentazione scientifica
Se la riproducibilità è un problema, fai l'esperimento una volta sola

Dilemma di Rocky sulla ricerca
Se i risultati di una ricerca non sono già noti prima di iniziare, non troverai mai un fesso disposto a finanziarla

Legge di Jacob
Errare è umano: dare poi la colpa ad un altro lo è ancora di più.

Quinta legge dell'inattendibilità
Errare è umano: ma per incasinare tutto sul serio ci vuole un computer

Legge minimale di Hanlon
Non attribuire mai alla sottigliezza quello che è sufficientemente spiegato dalla stupidità

Massima di Matz
La conclusione è il punto del ragionamento dove ti sei stufato di pensare

Legge di Sattinger
In genere, inserendo la spina, funziona meglio...
Corollario di Jenkinson
Non funzionerà.



Legge di Ogden Nash sul progresso
Non funzionerà.
E comunque è durato troppo.


Legge di De Never sui dibattiti
Due monologhi non fanno un dialogo

Legge di Beach sulla meccanica
Non esistono due parti identiche che si somiglino






Leggi per i Programmatori di Computer
1) Qualsiasi programma, quando arriva a funzionare, è obsoleto.
2) Qualsiasi programma costa di più e ci mette di più.
3) Qualsiasi programma si espanderà fino ad occupare tutta la memoria disponibile .
4) La complessità di un programma si arresta solo DOPO aver oltrepassato le capacità del programmatore.
5) Se un programma è a 'prova di ******', ci sarà sempre un ****** abbastanza ingegnoso da aggirare l'ostacolo.
6) Se un programma è abbastanza ingegnoso che anche un ****** può usarlo, solo un ****** vorrà usarlo.

Classificazione pratica delle discipline scientifiche
Se è verde o si muove , è biologia.
Se puzza, è chimica.
Se non funziona, è fisica.
Se non ha senso è economia.
Se ti fa stare peggio, è medicina (tradizionale)
Se non ti fa stare meglio, è medicina (alternativa)
Se è, è matematica




MISCELLANEA MURPHOLOGICA

Prima Legge di Zymurgy sulla Dinamica dei sistemi in Evoluzione
Una volta aperta una scatola di vermi, l'unico modo di rimetterli in scatola è usarne una più grande.

Osservazione di Zenone
La nostra coda non può (logicamente) avanzare. Comunque l'altra è più veloce.

Assioma di Cole
La somma dell'intelligenza sulla Terra è costante. La popolazione è in aumento.

Legge della dilazione ricorsiva
Lo farò domani.
(Ripetere ogni mattina al risveglio)

Regola di Helga
Dì subito di no, poi (eventualmente) negozia.

Regola della legge

Se i fatti sono contro di te, contesta la legge
Se la legge è contro di te, contesta i fatti
Se i fatti e anche la legge sono contro di te, strilla come un dannato...
 
Se non ha senso è economia.


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