roberto
ReMember
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Mi capita frequentemente di essere chiamato a valutare la solidità di modelli di trading sviluppati in casa da società che, dovendo operare direttamente sui mercati, desiderano un parere prima di cominciare ad impiegare soldi veri.
La maggior parte di questi modelli dopo una semplice valutazione "muore" prima di entrare in produzione. Tra i restanti una buona parte muoiono per sfiducia di chi li utilizza, pochissimi vengono infine impiegati professionalmente.
L'errore più classico e ricorrente é l'utilizzo di regole su barre non completamente formate. Questo é anche l'errore più subdolo e molti prodotti professionali presenti sul mercato preferiscono ingnorare il problema, considerando nel calcolo, le barre in formazione.
Su una barra formata possono venire considerati 5 dati : open, high , low, close, volume.
Su una barra non formata puo' esssere utilizzato (con tutte le limitazioni del caso) solo un dato : open
(segue)
La maggior parte di questi modelli dopo una semplice valutazione "muore" prima di entrare in produzione. Tra i restanti una buona parte muoiono per sfiducia di chi li utilizza, pochissimi vengono infine impiegati professionalmente.
L'errore più classico e ricorrente é l'utilizzo di regole su barre non completamente formate. Questo é anche l'errore più subdolo e molti prodotti professionali presenti sul mercato preferiscono ingnorare il problema, considerando nel calcolo, le barre in formazione.
Su una barra formata possono venire considerati 5 dati : open, high , low, close, volume.
Su una barra non formata puo' esssere utilizzato (con tutte le limitazioni del caso) solo un dato : open
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