Laetitia
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"L'S&P/Mib Index Committee" si legge nella nota, "ha preso la decisione di sostituire Alitalia a causa dell'estrema volatilità del prezzo e del forte calo del valore della capitalizzazione del flottante nel periodo recente".
Che dimensione ha l'informazione persa non considerando il turn over nei componenti di un indice?
Quanto è realistico un indice come proxy, considerando che i titoli più rischiosi vengono
verosimilmente eliminati nelle fasi più delicate, e che costi occulti può avere un portafoglio azionario che realizzi un B&H, tra slippage(basso) e commissioni, considerando che si entra/esce da questi titoli nelle fasi più volatili?
Questa sorta di eliminazione ex-post di volatilità quanto costa in termini di rischio implicito reale?
Conservare date di ingresso e di uscita e le serie di tutti i componenti , presenti e passati è certamente una pratica complessa ma più realistica.
Che dimensione ha l'informazione persa non considerando il turn over nei componenti di un indice?
Quanto è realistico un indice come proxy, considerando che i titoli più rischiosi vengono
verosimilmente eliminati nelle fasi più delicate, e che costi occulti può avere un portafoglio azionario che realizzi un B&H, tra slippage(basso) e commissioni, considerando che si entra/esce da questi titoli nelle fasi più volatili?
Questa sorta di eliminazione ex-post di volatilità quanto costa in termini di rischio implicito reale?
Conservare date di ingresso e di uscita e le serie di tutti i componenti , presenti e passati è certamente una pratica complessa ma più realistica.