indicatore volatilità giornaliera....

conzi

Nuovo Utente
Registrato
7/8/01
Messaggi
282
Punti reazioni
9
ciao a tutti

sto' cercando un indicatore che misuri la volatilità giornaliera intesa come RANGE giornaliero rispetto a (x) periodi....
mi spiego per chi non avesse capito bene : un indicatore che aumenti all'aumentare (o al diminuire) del RANGE giornaliero....es. che calcoli la differenza tra H e L in (x) periodi e lo rapporti all'ultima barra....aumentando se il range giornaliero aumenta e viceversa

ho guardato i vari....standard deviation....average true range....volatility.....vert/horiz filter....ottenendo come risultato un miscuglio di formulette che mi hanno aumentato solo la confusione

qlcn mi sà aiutare please

ciao
 
probabilmente l' Average true range è quello che cerco.....però quello nel meta mi sembra non sia settabile e mi dà come valore odierno 53....quando il valore esatto (della media matematica del range delle ultime 10 sedute) è invece 48 ....
qlcn sà com'è costruito l' ATR del meta ? con media semplice non mi sembra...

ciao
 
vabbè.....l'ho fatto con excel

a chi interessa ecco la media semplice a 10 gg del range giornaliero del futures dax dall'inizio 2002...

siamo ormai sotto i 50 punti :o

ciao
 

Allegati

  • immagine.jpg
    immagine.jpg
    62,8 KB · Visite: 648
e questo a 50 periodi....
 

Allegati

  • immagine2.jpg
    immagine2.jpg
    55,3 KB · Visite: 633
ed ecco l'ultimo....

lo posto perchè mi sembra interessante.....media range giornaliero a 50 periodi dal 1997....

sarà questo il futuro ???
o dobbiamo attenderci un'esplosione di volatilità intraday a momenti ???
certo che se continua così....la vedo dura per l'intraday...:rolleyes:
 

Allegati

  • immagine3.jpg
    immagine3.jpg
    59,9 KB · Visite: 629
se qlcn ha per cortesia il futures dax ANTECEDENTE al 1997.....me lo posti... che sono curioso di vedere a che anni bisogna risalire per trovare così poca volatilità intraday

grazie
 
veramente interessante questo indicatore, potrebbe essere utile come filtro, sia su altri indicatori che sul TS stesso...;)

vedrem'

ciao
 
Scritto da Lucio D'Amico
Penso che la lettura di questo articolo possa essere di tuo interesse:

http://www.smarttrading.it/articoli/gaetano_evangelista040213-2.htm

In poche parole dovresti dividere i tuoi indicatori di volatilità per la chiusura...


AVEVI RAGIONE....

cambia completamente fisionomia......ero cmq logico ....bastava ragionarci un attimo

praticamente gli stessi 200 punti, a volte possono produrre un 2% di range ed altre volte il 6%....dipende logicamente dal valore dello strumento nel determinato periodo....:rolleyes:

grazie lucio d'amico, mi sei stato molto utile

ciao
 

Allegati

  • q.jpg
    q.jpg
    97 KB · Visite: 553
siamo cmq bassissimi.....che diano inizio alle danze ???
 

Allegati

  • a.jpg
    a.jpg
    83,2 KB · Visite: 536
Indietro