Indicatori di volatilita' e direzionalita'

cortomaltese92

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Buongiorno a tutti

Sto integrando nel mio Expert per MT5 uno screener di strumenti. Lo screener deve creare una classifica degli strumenti con piu' alta volatilita'.

In sostanza lo screener analizza quali strumenti sono stati i piu' volatili con direzionalita' nell'ultima settimana e mi riporta una classifica, da cui il mio expert pesca i pairs da tradare.

Sto guardando ADX ADR e ATR. Avete altri suggerimenti? Non sono un esperto di indicatori in quanto faccio solo trading quantitativo e non uso analisi tecnica. Mi serve un caro consiglio per capire quale implementare.

GRazie mille a tutti come sempre

Corto
 
A me non serve tradare l'indicatore, mi serve una formula matematica che mi filtri gli strumenti che piu' si sono mossie che, di conseguenza, avranno la piu' alta probabilita' di continuare a muoversi
 
A me non serve tradare l'indicatore, mi serve una formula matematica che mi filtri gli strumenti che piu' si sono mossie che, di conseguenza, avranno la piu' alta probabilita' di continuare a muoversi
si..ma se fai una torta e ci metti dentro ingredienti che valgono poco non aspettarti un risultato decente
 
Dal punto di vista matematico la regressione lineare (meglio se esponenziale) insieme al coefficiente di determinazione (r-squared) fanno un buon lavoro in questo senso. I lavori Andreas F. Clenow sullo stock momentum sono molto interessanti (libro Stock on the move)
 
Buongiorno a tutti

Sto integrando nel mio Expert per MT5 uno screener di strumenti. Lo screener deve creare una classifica degli strumenti con piu' alta volatilita'.

In sostanza lo screener analizza quali strumenti sono stati i piu' volatili con direzionalita' nell'ultima settimana e mi riporta una classifica, da cui il mio expert pesca i pairs da tradare.

Sto guardando ADX ADR e ATR. Avete altri suggerimenti? Non sono un esperto di indicatori in quanto faccio solo trading quantitativo e non uso analisi tecnica. Mi serve un caro consiglio per capire quale implementare.

GRazie mille a tutti come sempre

Corto
Ciao,
ho citato più volte in questo forum l'intuizione di Riccardo Ronco che aveva condiviso ad un meeting nel 1996, la cosidetta "Matrice di stato"; l'idea in sè è tanto semplice quanto a mio avviso affascinante, una semplice tabella di stato con 4 caselle;

2 le colonne:

- volatilità
- direzionalità

e 2 le righe:

- bassa
- alta

Và da sè che abbiamo le seguenti possibilità:
- mercato a bassa volatilità e bassa direzionalità (pantano..)
- mercato ad alta volatilità e bassa direzionalità (ottimo per mean reverting..)
- mercato a bassa volatilità ed alta direzionalità (il paradiso in terra, ma ttenzione ai serpenti.. vedi comportamento attuale degli indici..)
- mercato ad alta volatilità ed alta direzionalità (Achtung!! qui servono davvero le pa%%e per non schiantare..)

Poi su come valorizzare le caselle sopra ci ho passato parecchio tempo, perchè le stesse definizioni sono TimeFrame sensitive ed hanno nella loro ricerca un lag inevitabile e perverso; per la volatilità se posso suggerire usa il range del time frame superiore, ovvero se operi daily usa il truerange weekly e così via; per la direzionalità la cosa più semplice (amo le cose semplici..) è la posizione del close rispetto all'open sempre della barra sul time frame superiore. Nulla di più, a mia esperienza.
Lag limitato, nessuna sliding window e minori possibilità di overfitting visto che non usa le serie storiche e nella mia versione talebana praticamente non ci sono parametri.
E' perfetto? Assolutamente no, tutt'altro..
E' utile ? In alcuni sistemi lo uso ancora, dopo oltre 20 anni, ma dipende da come lo usi..

Buon lavoro!
maurizio
 
Buongiorno a tutti

Sto integrando nel mio Expert per MT5 uno screener di strumenti. Lo screener deve creare una classifica degli strumenti con piu' alta volatilita'.

In sostanza lo screener analizza quali strumenti sono stati i piu' volatili con direzionalita' nell'ultima settimana e mi riporta una classifica, da cui il mio expert pesca i pairs da tradare.

Sto guardando ADX ADR e ATR. Avete altri suggerimenti? Non sono un esperto di indicatori in quanto faccio solo trading quantitativo e non uso analisi tecnica. Mi serve un caro consiglio per capire quale implementare.

GRazie mille a tutti come sempre

Corto
a mio avviso l' indicatore di trend più razionale è il "variance ratio" che discrimina le fasi trend e mean revertion dal quelle caos attraverso un sempice test statistico atto a dimostrare se nella serie temporale in analisi è presente un significativa deviazione dall' ipotesi di mercato casuale
 
a mio avviso l' indicatore di trend più razionale è il "variance ratio" che discrimina le fasi trend e mean revertion dal quelle caos attraverso un sempice test statistico atto a dimostrare se nella serie temporale in analisi è presente un significativa deviazione dall' ipotesi di mercato casuale
Ciro,
purtroppo a mia conoscenza anche questo test è dipendente dall'ampiezza della rolling window.. ti risulta?
 
Ciao,
ho citato più volte in questo forum l'intuizione di Riccardo Ronco che aveva condiviso ad un meeting nel 1996, la cosidetta "Matrice di stato"; l'idea in sè è tanto semplice quanto a mio avviso affascinante, una semplice tabella di stato con 4 caselle;

2 le colonne:

- volatilità
- direzionalità

e 2 le righe:

- bassa
- alta

Già questo lo considero un approccio molto più sensato di tanti altri.

Io personalmente mi sono creato un sistema operativo dove è possibile dare un valore coerente alla volatilità rispetto ai posizionamenti monetari degli operatori.
Tutto parte da questo concetto:

Quando parliamo di volatilità, dobbiamo fare riferimento a tre tipologie di volatilità:

la Volatilità Storica, la Volatilità Implicita, la Volatilità Attesa.

La Volatilità Storica è un semplice calcolo dei movimenti passati di un determinato mercato finanziario in un determinato lasso di tempo: può essere calcolata annualmente, mensilmente, settimanalmente.

La Volatilità Implicita è il tasso di rischiosità prezzato dal mercato di una opzione, ed è molto meno semplice da calcolare. Si può ricavare a ritroso sulla base del prezzo del sottostante, il prezzo strike, il prezzo dell’opzione, i giorni a scadenza ed il tasso di interesse.

La Volatilità Attesa è la variabile più importante. E’ quel parametro che, una volta trovato, ci permetterà di tastare il polso al mercato e ci permetterà di valutare al meglio le nostre opportunità di trading relativamente ai movimenti attesi del sottostante.

Di tutte le volatilità la meno interessante è la storica perchè ci fa vedere solo quello che è già successo e non ci dà indicazione alcuna su cosa è invece prezzato per il futuro che invece viene rappresentato con la Implicita e la Attesa.

1) Nelle opzioni su indici la volatilità implicita tende a diminuire al crescere delle quotazioni del sottostante.

2) la distribuzione ha la coda sinistra più spessa e la coda destra più sottile rispetto alla distribuzione normale

3) lo smile di volatilità incide sensibilmente sui prezzi delle opzioni

4) ancorché le opzioni put siano più costose, gli eventi estremi non possono essere mai correttamente prezzati, proprio perché sono estremi e inattesi.

5) la volatilità implicita è sempre una stima, è il costo della probabilità che un evento accada, ma, come si sa, nel tempo la realtà si discosta e talvolta anche parecchio dalle stime.

Quindi, visto che la formula da tutti conosciuta per prezzare le chain delle opzioni è la Black & Scholes che si basa su una distribuzione di tipo gaussiano che non rispecchia la distribuzione “reale”, ed ha come RIFERIMENTI FISSI il Valore Sottostante, il Tempo a Scadenza, il Tasso Privo di Rischio e lo Strike Price, l’unico valore arbitrario che può utilizzare per adeguare alla realtà “presente” e “futura” i premi delle opzioni, è la VOLATILITA’.

La volatilità implicita prezzata nelle opzioni è tutto fuorché costante, cala verso il lato destro e aumenta verso il lato sinistro, per cui i prezzi delle opzioni put saranno più alti dei prezzi delle opzioni call.

Questo ci conduce a dire che:

1) Nelle opzioni su indici la volatilità implicita tende a diminuire al crescere delle quotazioni del sottostante.

2) la distribuzione ha la coda sinistra più spessa e la coda destra più sottile rispetto alla distribuzione normale

3) lo smile di volatilità incide sensibilmente sui prezzi delle opzioni

4) ancorché le opzioni put siano più costose, gli eventi estremi non possono essere mai correttamente prezzati, proprio perché sono estremi e inattesi.

5) la volatilità implicita è sempre una stima, il valore atteso, è il costo della probabilità che un evento accada, ma, come si sa, nel tempo la realtà si discosta e talvolta anche parecchio dalle stime.


Come faccio quindi a dire che la volatilità è alta o è bassa o è dentro la sua media e come posso avere un indicatore che abbia un certo grado di affidabilità?
Non di certo guardando il Vix o il Vstoxx che riportano informazioni piuttosto superficiali e neppure facendo calcoli sulla volatilità storica o usando quei bellissimi oscillatori, uno su tutti il percentile.
Siccome la volatilità è sempre e solo coerente con quanto prezzato dalle movimentazioni di contratti lavorati su un determinato mercato è necessario costruire una mappa del rischio utilizzando le informazioni reali che ci dà un determinato mercato: ovvero dare un valore ai contratti che rappresentano la massa di denaro messa a rischio dagli operatori.
Questo grafico rappresenta una cumulata di tutti i contratti a mercato di Put e Call pesati per strike e scadenza.
Grazie a questa mappa posso dare un valore coerente ed oggettivo alla volatilità senza falsarlo con inutili indicatori ed in questo modo posso già sapere quali sono le cosiddette aree di squeeze e di eccesso al rialzo e di eccesso al ribasso.
screenshot.24.jpg
 
Già questo lo considero un approccio molto più sensato di tanti altri.

Io personalmente mi sono creato un sistema operativo dove è possibile dare un valore coerente alla volatilità rispetto ai posizionamenti monetari degli operatori.
..
Complimenti shybrazen ,
gran bel lavoro, molto articolato e sicuramente efficace nell'ambito in cui ritengo tu lo abbia pensato e sviluppato, purtroppo un pelo complicato da implementare all'interno di un TS automatico; un conto è leggere qualche numero dal COT o alla peggio considerare solo il range dell'ordine superiore sullo strumento in esame, un altro compilare una matrice di questa complessità per poi fare un'analisi degli stessi dati.
Con il web scraping si possono inserire in un TS dati di sintesi (peraltro molto sta nel scegliere quelli giusti..) ma sono poche le piattaforme che lo permettono efficacemente, per questo ho fatto una domanda nel 3D
MT5 o Zorro ? ..questo il dilemma
perchè devo decidere quale strada prendere.
A mia opinione il trading algoritmico automatico tale dovrebbe essere, se per mantenere acceso un TS serve rendersi schiavi delle infrastrutture.. anche no, grazie !
;)
 
Ultima modifica:
Complimenti shybrazen ,
gran bel lavoro, molto articolato e sicuramente efficace nell'ambito in cui ritengo tu lo abbia pensato e sviluppato, purtroppo un pelo complicato da implementare all'interno di un TS automatico; un conto è leggere qualche numero dal COT o alla peggio considerare solo il range dell'ordine superiore sullo strumento in esame, un altro compilare una matrice di questa complessità per poi fare un'analisi degli stessi dati.
Con il web scraping si possono inserire in un TS dati di sintesi (peraltro molto sta nel scegliere quelli giusti..) ma sono poche le piattaforme che lo permettono efficacemente, per questo ho fatto una domanda nel 3D
MT5 o Zorro ? ..questo il dilemma
perchè devo decidere quale strada prendere.
A mia opinione il trading algoritmico automatico tale dovrebbe essere, se per mantenere acceso un TS serve rendersi schiavi delle infrastrutture.. anche no, grazie !
;)

Capisco perfettamente il concetto e ti confermo che il mercato sul quale opero, quello delle opzioni rende troppo complicato, per non dire impossibile la codificazione automatica. Infatti le opzioni sono strumenti che vivono. oltre che dei movimenti del sottostante, anche e soprattutto di aspettative future che le rendono molto diverse dagli strumenti direzionali usati nel trading algoritmico in virtù di asimmetrie dovute alla volatilità che modifica tutte le greche correlate, dal vega al theta, dal delta al gamma, dal vomma al charm.
 
Ciro,
purtroppo a mia conoscenza anche questo test è dipendente dall'ampiezza della rolling window.. ti risulta?
certamente è così', se sviluppi la formula del vr vedi che altro non è che una combinazione lineare delle n-1 autocirrelazioni a pesi decrescenti relativo all' ipotetico trend di dimensione n ( ad esempio n=20 indica il trend degli ultimi 20 periodi)...quinsi cambiando n , cioè "sintonizzandosi" su un trend di dimensione diversa, cambia il valore..., puoi avere trend minori significativi all' inmterno di trend maggiori prossimi al caos o addirittura mean reverting e viceversa con le conseguenti logiche interpretazioni che possono portare a sviluppare interessanti stratiegie di trading
 
Come la vedete una call su vix a strike 16 scadenza 24 giugno !?
Vedo molta volatilità nelle prossime settimane, la mia intenzione era piazzarla entro venerdì !
Opinioni !?
 
Abbiamo appena registrato un altro massimo storico, a significare l'ennesimo breakout, il 7° o l'8° dallo scorso ottobre.
aspetto solo che quel MA a 20 si avvicini al MA 200 per caricarmi di chiamate per il 24/6...14 DTE

Immagine 2024-06-06 104805.png


SPY.png


VIX1.png



vix.png
 
Come la vedete una call su vix a strike 16 scadenza 24 giugno !?
Vedo molta volatilità nelle prossime settimane, la mia intenzione era piazzarla entro venerdì !
Opinioni !?
Ciao.
Stavo pensando la stessa cosa...
Ma perché 24 giugno e non una scadenza più lunga? Nel caso, su che valore andresti?
E andare direttamente long sul VIX?
Che broker usi per prenderla?
 
Ultima modifica:
Ciao.
Stavo pensando la stessa cosa...
Ma perché 24 giugno e non una scadenza più lunga? Nel caso, su che valore andresti?
E andare direttamente long sul VIX?
Che broker usi per prenderla?

Ciao.
Venerdì alla chiusura con VIX a -3% ho comprato una manciata di call a strike 14 (niente di che, 400$ per 50 contratti )!
Ho scelto la scadenza questo mese perché il 6/12 c'è il FOMC, parla Jerome e escono i dati sull'inflazione, quelle chiamate sono economiche e ho notato bei volumi !
Potrei anche andare long su VIX con un ETF (se non sbaglio) che non scade ma, non ho la leva che cerco !
Uso Fineco, è opzionabile su indice vix...non ho mai comprato volatilità, vedremo
 
Qualcuno mi può dare un parere su un'operazione long su VIX Settembre 2024?
Un Contratto alle quotazioni attuali, corrisponde a 15'500 Dollari?
1717938160539.png
 
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