info capacità di programmazione di amibroker

forex67

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Mi dicono in molti, che con amibroker è praticamente possibile fare qualunque cosa!
E allora io mi diletto in questa mirata domanda tecnica, giusto per rendermi conto, se può veramente valer la pena, impegnare del tempo, per imparare ad usare questo prg.
Volevo sapere, se in fase di back test, è possibile eseguire gli stessi, solamente all'interno di determinati e delimitati periodi dello storico dati, utilizzando dei trading sistem relativamente semplici.
Siccome mi rendo conto, che il quesito non è dei più agevoli, cito un'esempio pratico.
Applicando un trad system, solo sell EUR\USD, eseguire il back test su time frame daily, all'interno di queste date: dal 02\01\2003 compreso, fino al 03\03\2003 compreso (circa un mese)- poi dal 02\01\2004 compreso, fino al 03\03\2004 compreso - (sempre 1 mese) - poi dal 03\01\2005 compreso, fino al 03\03\2005 compreso - ecc........praticamente 1 solo mese di test all'anno, per 5\6\7 ecc.... anni....... I restanti 11 mesi, è come se non esistessero.
In definitiva, nell'esempio citato, con un'unico processo, determinare il risultato finale, completo di report dettagliato entrate\uscite ecc...., che inizia dal primo del 2003 e termina i primi di marzo 2007, ma solo all'interno di determinati periodi.
In caso affermativo, se per realizzare l'intento citato, è necessario aprire il sorgente del codice e scrivere specificatamente le istruzioni o se il prg AM è dotato di finestre apposite, per il settaggio delle impostazioni, precedenti al via il processo di back test.
Resto in attesa di esaustiva risposta, se volete OK!
 
errore: scusate, sono 2 mesi di back test all'anno, non uno! :(
 
forex67 ha scritto:
In caso affermativo, se per realizzare l'intento citato, è necessario aprire il sorgente del codice e scrivere specificatamente le istruzioni o se il prg AM è dotato di finestre apposite, per il settaggio delle impostazioni, precedenti al via il processo di back test.

Si, puoi farlo in Amibroker, ma anche in Tradestation e altri software di backtesting. Hanno tutti delle funzioni con cui puoi limitare il trading a determinati periodi dell'anno (non sei il primo a pensare ai seasonals).

Riguardo alla seconda domanda quotata sopra, se ti basta il testing dal 03/01/2007 al 28/02/2007 (esempio) o comunque tra due date predefinite, puoi usare delle "apposite finestre".

Viceversa, se vuoi testare tutti gli anni come va il tuo sistema nei primi due mesi devi scrivere del codice.

In ogni caso, la cosa migliore è scaricare la demo e prenderci un pò di confidenza.
 
E' sufficiente inserire la condizione del vincolo temporale all'interno della condizione di buy/short.
Ad es., per un incrocio di medie, e operare solo a gennaio , giugno e il 25 dicembre:

Buy= cross(mm1,mm2) and ( month()==1 or month()==6 or ( month()==12 and day()==25))
 
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