Intelligenza artificiale vs. mercato

Nicolas Flamel

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Save the date...

La graduatoria di Danel Capital indica le azioni con la più alta probabilità di battere il mercato nei prossimi 30-90 giorni, secondo i modelli di Intelligenza Artificiale. La mission di Danel è democratizzare l’uso dell’intelligenza artificiale per aiutare gli investitori a prendere decisioni più intelligenti con i loro portafogli azionari.

Dunque per giugno con obiettivo 30-90 gg i titoli che dovrebbero battere il mercato (benchmark Ftse Mib):
Tenaris (unica con score 10), CNH Industrial, STM, Saipem e Amplifon (tutte con score 8), Banco BPM, Unicredit, Exor e Leonardo (score 7) e infine Moncler con score 6.

Intelligenza Artificiale seleziona le 10 azioni del Ftse Mib pronte a battere il mercato nei prossimi mesi, score massimo per Tenaris - FinanzaOnline
 

Nicolas Flamel

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Intanto faccio pescare alla scimmietta 10 titoli a caso...
 

Nicolas Flamel

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A occhio la scimmietta ha scelto un portafoglio più conservativo
 

Kurtosi

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Considerando che anche la semplice Regressione Lineare fa parte della famiglia del Machine Learning che a sua volta fa parte della IA...si può concludere che il CAPM applicato FTSE MIB è Intelligenza Artificiale.
:clap:

Purtroppo però il CAPM non permette di valutare le azioni da un punto di vista olistico (cit.)
:'(

Non ho parole :censored:
 
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Nicolas Flamel

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Riassumendo i due portafogli sono i seguenti

Intelligenza Artificiale Danel Capital:
Tenaris
CNH Industrial
STM
Saipem
Amplifon
Banco BPM
Unicredit
Exor
Leonardo
Moclerc

Scimmietta (bonobo random):
Finecobank
Telecom Italia
Amplifon
Buzzi Unicem
Campari
Prysmian
A2A
Unipol
Azimut Holding
Poste Italiane
 
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Nicolas Flamel

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Riassumendo i due portafogli sono i seguenti

Intelligenza Artificiale Danel Capital:
Tenaris
CNH Industrial
STM
Saipem
Amplifon
Banco BPM
Unicredit
Exor
Leonardo
Moclerc

Scimmietta:
Finecobank
Telecom Italia
Amplifon
Buzzi Unicem
Campari
Prysmian
A2A
Unipol
Azimut Holding
Poste Italiane

Il confronto tra i due portafogli dopo poco più di una settimana non ha molto senso, lo faccio più per aggiornare il 3d e ho preso le quotazioni di questi minuti. L'articolo indicava come benchmark il Ftse mib, a mio avviso vista la composizione dei due portafogli ha più senso il Ftse mib40. Dunque a oggi le performance sono le seguenti:

Ftse mib 40: +0,92%
Intelligenza Artificiale Danel Capital: +0,48% (6 titoli positivi e 4 negativi)
Scimmietta: +1,30% (8 titoli positivi e 2 negativi)
 
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Nicolas Flamel

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Il confronto tra i due portafogli dopo poco più di una settimana non ha molto senso, lo faccio più per aggiornare il 3d e ho preso le quotazioni di questi minuti. L'articolo indicava come benchmark il Ftse mib, a mio avviso vista la composizione dei due portafogli ha più senso il Ftse mib40. Dunque a oggi le performance sono le seguenti:

Ftse mib 40: +0,92%
Intelligenza Artificiale Danel Capital: +0,48% (6 titoli positivi e 4 negativi)
Scimmietta: +1,30% (8 titoli positivi e 2 negativi)

aggiornamento dopo 20 giorni, calcolando nei portafogli i dividendi staccati:

Ftse Mib 40: -1,022%
Intelligenza Artificiale Danel Capital: -3,117% (2 titoli positivi e 8 titoli negativi)
Scimmietta: +0.423% (5 titoli positivi e 5 titoli negativi)
 

Nicolas Flamel

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esperimento che seguo con molto interesse :)

Grazie, al momento il portafoglio dell scimmietta che appariva conservativo sta pagando. L'obiettivo dichiarato è a 30-90 gg che vuol dire tutto e niente così ampio, diciamo 90 gg e nel frattempo più o meno periodicamente valuteremo le performace provvisorie
 

ciroascarone

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Grazie, al momento il portafoglio dell scimmietta che appariva conservativo sta pagando. L'obiettivo dichiarato è a 30-90 gg che vuol dire tutto e niente così ampio, diciamo 90 gg e nel frattempo più o meno periodicamente valuteremo le performace provvisorie

esperimento che potrebbe una volta di più confermare il fatto che il mercato segue una quasi perfetta random walk...magari poi si potrebbero testare delle idee ragionevoli atte a scovare inefficienze di lungo periodo prendendo spunto dal quelle note per vedere come va anche se sembra una strada velleitaria discussa e trita più volte in altre sezioni più specializzate del fol

chessò, ad esempio si potrebbero selezionare dei titoli che per un lasso di tempo che si potrebbe ritenere eccessivo si sono discostati in maniera significativa dalla random walk con eccessi riazistoi o robassisti per operare in controtendenza fidando sul fatto che possano correggere questi eccessi ritenendo che nel lungo periodo sia la random walk a governare...mah...una sorta di grossolana regressione verso la media
 

Nicolas Flamel

l'alchimista
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aggiornamento, dopo quasi un mese, calcolando nei portafogli i dividendi staccati:

Ftse Mib 40: -1,137%
Intelligenza Artificiale Danel Capital: -2,404% (2 titoli positivi e 8 titoli negativi)
Scimmietta: +0.7029% (6 titoli positivi e 4 titoli negativi)
 

Nicolas Flamel

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Save the date...

La graduatoria di Danel Capital indica le azioni con la più alta probabilità di battere il mercato nei prossimi 30-90 giorni, secondo i modelli di Intelligenza Artificiale. La mission di Danel è democratizzare l’uso dell’intelligenza artificiale per aiutare gli investitori a prendere decisioni più intelligenti con i loro portafogli azionari.

Dunque per giugno con obiettivo 30-90 gg i titoli che dovrebbero battere il mercato (benchmark Ftse Mib):
Tenaris (unica con score 10), CNH Industrial, STM, Saipem e Amplifon (tutte con score 8), Banco BPM, Unicredit, Exor e Leonardo (score 7) e infine Moncler con score 6.

Intelligenza Artificiale seleziona le 10 azioni del Ftse Mib pronte a battere il mercato nei prossimi mesi, score massimo per Tenaris - FinanzaOnline
Un aggiornamento ai prezzi di questo momento:

Ftse Mib 40: -1,94%
Intelligenza Artificiale Danel Capital: -3,9478% (2 titoli positivi e 8 titoli negativi)
Scimmietta: -1,1358% (5 titoli positivi e 5 titoli negativi)

Premesso che dare un obiettivo, come citato nell'articolo, a 30-90 gg non ha senso perché vuol dire tutto e niente, possiamo comunque dire che al traguardo dei 30 giorni la Scimmietta batte l'intelligenza artificiale di Danel Capital, non solo ma riesce a sovra performare anche se di poco il benchmark
 

Nicolas Flamel

l'alchimista
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aggiornamento ai prezzi di questo momento:

Ftse Mib 40: -1,39%
Intelligenza Artificiale Danel Capital: -4,2249% (3 titoli positivi e 7 titoli negativi)
Scimmietta: -0,1825% (6 titoli positivi e 4 titoli negativi)

al momento il portafoglio scelto dalla scimmietta sta sovraperformando l'indice e anche il portafoglio dell'IA, e non di poco.
 

ciroascarone

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no non vuol dire nulla se non si argomenta...è come giocare a testa e croce...anche perchè se così non fosse sarebbe facilissmo guadagnare in borsa utilizzando banali teconche momentum o mean reverting....questo almeno ne breve medio periodo...poi si sa che sp500 sale sempre nel lungo lunghissimo periodo
 

ciroascarone

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aggiornamento ai prezzi di questo momento:

Ftse Mib 40: -1,39%
Intelligenza Artificiale Danel Capital: -4,2249% (3 titoli positivi e 7 titoli negativi)
Scimmietta: -0,1825% (6 titoli positivi e 4 titoli negativi)

al momento il portafoglio scelto dalla scimmietta sta sovraperformando l'indice e anche il portafoglio dell'IA, e non di poco.

chissà che qualche fondo non assuma la tua scimmietta al posto dei traders :D