Intelligenza artificiale vs. mercato

Nicolas Flamel

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Ma a parte l'esito siamo sicuri che la scelta dei titoli sia dovuta ad un algoritmo di intelligenza artificiale ?

Mi spiego meglio....un semaforo normale accende il rosso e il verde secondo dei parametri (tempi) stabiliti. Un semaforo intelligente valuta quando accendere il verde e il rosso secondo il traffico.

Io finora non ho visto nulla di IA in alcuni script in Python, ma solo previsioni che non sono altro frutto di nozioni di analisi tecnica classica. Quindi siamo sicuri che non sono dei classici trading system?

Se programmo un sistema di trading basato sul Supertrend non faccio altro che far eseguire al programma degli acquisti o vendite secondo la regola classica del Supertrend. Per intelligenza artificiale intendo un sistema che sia intelligente e capisca quando bisogna settare ogni volta secondo il contesto della giornata i vari parametri del Supertrend e non esegua solamente come un robot i vari ingressi/uscite.

Spero di essermi spiegato.

questione interessante. E questa può definirsi IA? A mio avviso no

E-commerce, ecco i titoli "hot" secondo algoritmi e intelligenza artificiale Da FinanciaLounge
 

Nicolas Flamel

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Possiamo iniziare il secondo match, Danel Capital ha individuato con le sue soluzioni di Intelligenza Artificiale le 5 azioni che potrebbero fare meglio del mercato entro fine anno.
5 azioni che faranno meglio del mercato da oggi a fine anno | Borsainside.com
La notizia è del 2/09 ma la scimmietta non sa niente di come è andato il mercato in queste due settimane e costruirà il portafoglio esattamente come l'avrebbe costruito il giorno 2.
Per il mercato italiano le azioni che sovraperformeranno l'indice sono:
Amplifon
Terna
Recordati
Interpump group
Ferrari

Il portafoglio Scimmietta è invece il seguente:
Unipol
Generali
Nexi
Mediobanca
Azimut Holding

è terminata anche questa sfida che aveva come obiettivo l'individuazione delle 5 azioni che avrebbero fatto meglio entro il termine dell'anno (per non dover rincorrere le quotazioni del 31/12 ho usato per semplicità quelle di oggi, il risultato poco cambia):
ia.PNG

IA colloca un solo titolo tra quelli scelti tra i primi cinque per performance (Ferrari).
Scimmietta ne colloca uno tra i primi dieci (Generali). Diamo il punto a IA che ottenuto un risultato migliore anche se lontano dall'obiettivo dichiarato, un titolo su cinque possibilità si avvicina parecchio a un risultato casuale.
Al momento Scimmietta 2 - IA 1
 

Nicolas Flamel

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Una terza sfida per la nostra scimmietta, mentre è ancora in corso la seconda:


L’intelligenza artificiale guarda all’Estremo Oriente come migliore opportunità d’investimento del momento. L’ETF che segue i che punta ai titoli al di fuori degli Stati Uniti sta accumulando azioni giapponesi e ora costituiscono oltre un terzo del suo portafoglio. L’AI Powered International Equity exchange-traded fund ha aumentato la sua esposizione al Giappone al 36% questa settimana da appena il 9% all’inizio dell’anno, secondo i dati di Bloomberg.

Le azioni giapponesi sono state messe all’angolo negli ultimi mesi dal cambio di governo, l’aumento globale dei rendimenti e il crollo dello yen. L’indice Topix era salito fino all’8% dalla fine di agosto in mezzo all’ottimismo degli investitori sui potenziali stimoli, prima di perdere tutti quei guadagni nel periodo successivo, quando gli investitori hanno respinto i piani del nuovo primo ministro Fumio Kishida per un “nuovo tipo di capitalismo giapponese“.

E oggi le azioni del paese sono viste a buon mercato rispetto ai colleghi internazionali, con aziende che pesano sull’esportazione e che offrono una buona esposizione al commercio globale di reflazione.

L’Australia è la seconda scommessa più popolare per AIIQ, terzo posto per Israele, mentre il fondo è fortemente sottopesato sulle azioni europee, nonostante la loro solida performance nell’ultimo anno. A livello settoriale, il fondo favorisce i titoli tecnologici, sanitari e finanziari.


L'Intelligenza Artificiale va controcorrente, ecco i tre mercati con piu peso nell'ETF AI Powered - FinanzaOnline

Per quanto riguarda l'altra sfida in corso, questa è la situazione attuale:

Little Monkey Hedge Fund (fondo scimmietta) +3,44%
AI Powered International Equity ETF AIIQ -1,96%
 

Nicolas Flamel

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Società specializzata in algoritmi di Artificial Intelligence e analisi dei dati alternativi per il settore investimenti, FinScience ogni giorno passa al setaccio circa 1,5 milioni di pagine web su 35mila domini diversi. Il contenuto di queste pagine viene estratto, interpretato e analizzato per identificare informazioni di valore fino a individuare la tematica di tendenza tra le 100 seguite e, tramite un'analisi qualitativa, selezionare le aziende più interessanti all'interno del trend del momento. Il tema caldo di questa settimana è quello della decarbonizzazione.
LA DECARBONIZZAZIONE
Più nel dettaglio, FinScience ha rilevato una crescita rilevante del sentiment relativa a questo tema. Con il termine "decarbonizzazione" si intende l'obiettivo di minimizzare il più possibile l’utilizzo del carbone (ed altri combustibili fossili) come fonte di energia, in modo da raggiungere la low-carbon economy, ovvero un’economia con impatti minimi sia sull’effetto serra che sul riscaldamento globale. La popularity, metrica proprietaria di FinScence, evidenzia un aumento dell'interesse del 33% su questa tematica rispetto al mese precedente, un dato influenzato dal picco di interesse dovuto alla conferenza di Glasgow di novembre.
POPOLARITÀ E SENTIMENT
L'altra metrica proprietaria di FinScience, quella del sentiment, mette in risalto una percezione positiva, con un valore di circa 0.036 nel mese di dicembre 2021. In particolare, il sentiment medio del tema della decarbonizzazione è cresciuto nell’ultimo mese ben del 638,8% rispetto al periodo tra la seconda metà di novembre e la prima metà di dicembre, dimostrando come il trend sia ancora in pieno sviluppo.
TRE AZIENDE DA SEGUIRE
Ma quali sono le aziende più connesse a questo tema? Secondo l'analisi di FinScience, tre nomi spiccano nell'ultimo mese come aziende di "riferimento". La prima è Yara International ASA, un'azienda norvegese produttrice di fertilizzanti derivati da processi chimici su base azotata, come l'urea. La seconda è PepsiCo, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande con sede a Purchase, New York. La terza è Johnson Controls International, una multinazionale con sede a Cork, in Irlanda, che produce attrezzature antincendio, HVAC e sistemi di sicurezza per edifici.
OCCHIO ALL'AUTOMOTIVE
Tuttavia, secondo l'analisi di FinScience anche i colossi dell'automotive sono ormai pienamente coinvolti nel trend della decarbonizzazione. Tra questi spicca Renault SA, che nell'ultimo mese ha evidenziato un trend positivo (valore medio 0.04) per quanto riguarda il sentiment e per quato riguarda la connessione della società al tema, con un valore medio positivo di 0.05.

Decarbonizzazione, i titoli da seguire secondo algoritmi e intelligenza artificiale
 

Nicolas Flamel

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Società specializzata in algoritmi di Artificial Intelligence e analisi dei dati alternativi per il settore investimenti, FinScience ogni giorno passa al setaccio circa 1,5 milioni di pagine web su 35mila domini diversi. Il contenuto di queste pagine viene estratto, interpretato e analizzato per identificare informazioni di valore fino a individuare la tematica di tendenza tra le 100 seguite e, tramite un'analisi qualitativa, selezionare le aziende più interessanti all'interno del trend del momento. Il tema caldo di questa settimana è quello della decarbonizzazione.
LA DECARBONIZZAZIONE
Più nel dettaglio, FinScience ha rilevato una crescita rilevante del sentiment relativa a questo tema. Con il termine "decarbonizzazione" si intende l'obiettivo di minimizzare il più possibile l’utilizzo del carbone (ed altri combustibili fossili) come fonte di energia, in modo da raggiungere la low-carbon economy, ovvero un’economia con impatti minimi sia sull’effetto serra che sul riscaldamento globale. La popularity, metrica proprietaria di FinScence, evidenzia un aumento dell'interesse del 33% su questa tematica rispetto al mese precedente, un dato influenzato dal picco di interesse dovuto alla conferenza di Glasgow di novembre.
POPOLARITÀ E SENTIMENT
L'altra metrica proprietaria di FinScience, quella del sentiment, mette in risalto una percezione positiva, con un valore di circa 0.036 nel mese di dicembre 2021. In particolare, il sentiment medio del tema della decarbonizzazione è cresciuto nell’ultimo mese ben del 638,8% rispetto al periodo tra la seconda metà di novembre e la prima metà di dicembre, dimostrando come il trend sia ancora in pieno sviluppo.
TRE AZIENDE DA SEGUIRE
Ma quali sono le aziende più connesse a questo tema? Secondo l'analisi di FinScience, tre nomi spiccano nell'ultimo mese come aziende di "riferimento". La prima è Yara International ASA, un'azienda norvegese produttrice di fertilizzanti derivati da processi chimici su base azotata, come l'urea. La seconda è PepsiCo, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande con sede a Purchase, New York. La terza è Johnson Controls International, una multinazionale con sede a Cork, in Irlanda, che produce attrezzature antincendio, HVAC e sistemi di sicurezza per edifici.
OCCHIO ALL'AUTOMOTIVE
Tuttavia, secondo l'analisi di FinScience anche i colossi dell'automotive sono ormai pienamente coinvolti nel trend della decarbonizzazione. Tra questi spicca Renault SA, che nell'ultimo mese ha evidenziato un trend positivo (valore medio 0.04) per quanto riguarda il sentiment e per quato riguarda la connessione della società al tema, con un valore medio positivo di 0.05.

Decarbonizzazione, i titoli da seguire secondo algoritmi e intelligenza artificiale

articolo e analisi che dicono tutto e niente. Più connesse con la decarbonizzazione significa che performeranno più delle altre? Delle altre del settore o delle altre in genere? La solita analisi che a posteriori potrebbe essere interpretata in tanti modi a second dei risultati.
 

Gliltch_522

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sono perplesso

ciao a tutti,
non lo so, sono un data analyst e sinceramente la parola A.I. è usata e abusata in tutti i campi.
Ho fatto diversi studi sull'utilizzo del machine learning in finanza (ok, per quanto mi riguarda la predizione dei prezzi, non la scelta di un titolo), ma senza sapere esattamente i parametri di ingresso, le reti usate... non lo so.
Un algoritmo di machine learning può essere fatto in 5 minuti o in 5 mesi, se non si sa le specifiche.
Purtroppo non ho risposte, ma in po' di dubbi si
 

Nicolas Flamel

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Per quanto riguarda l'altra sfida in corso, questa è la situazione attuale:

Little Monkey Hedge Fund (fondo scimmietta) +3,44%
AI Powered International Equity ETF AIIQ -1,96%

un aggiornamento dopo l'alta volatilità di quest'ultimo periodo:

Little Monkey Hedge Fund (fondo scimmietta) -0,7037%
AI Powered International Equity ETF AIIQ (raccomandato IA) -7,3252%
 

Nicolas Flamel

l'alchimista
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un aggiornamento dopo l'alta volatilità di quest'ultimo periodo:

Little Monkey Hedge Fund (fondo scimmietta) -0,7037%
AI Powered International Equity ETF AIIQ (raccomandato IA) -7,3252%

altro aggiornamento, nel frattempo è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina con relativi riflessi sui listini:

Little Monkey Hedge Fund -15,753%
AI Powered International Equity ETF AIIQ -20,666%

La scimmietta performa sempre meno peggio dell'Intelligenza Artificiale
 

enricoferrato

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altro aggiornamento, nel frattempo è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina con relativi riflessi sui listini:

Little Monkey Hedge Fund -15,753%
AI Powered International Equity ETF AIIQ -20,666%

La scimmietta performa sempre meno peggio dell'Intelligenza Artificiale

Interessante. Forse la scimmietta nella sua incoscienza non risente di panic selling e minor ottimismo, continuando in modo "casuale" la diversificazione senza ragionamento premia. Diventa difficile motivare la diversità nelle prestazioni.
 

Nicolas Flamel

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un aggiornamento a qualche mese di distanza:
Little Monkey Hedge Fund
-15,905​
AI Powered International Equity ETF AIIQ
-23,916​
 

aeroxr1

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Mi sono unito tardi a questo topic, quando parlate di scimmietta che intendete ? ahah