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Investire in Opzioni

maracaibo+ ha scritto:
Chiudo la Call scoperta strike 47 in scadenza a giugno. Visto che non possiamo guadagnare più di quello ricevuto come premio , non è conveniente tenere il margine bloccato per più di 2 mesi per 61,00 $ .
La Call la ho venduto @ 1,23 - @ 0,62 del acquisto = 0,61 DI PROFFITO.
Minusvalenza precedente : - 327,00 + 61 di profitto = - 266,00
MINUSVALENZA TOTALE: - 266,00
Vedi l'allegato 3002912
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Maracaibo, ora che ti stai arrampicando a destra e sinistra da 4 mesi dietro a questa "strategia" ( che è ancora in perdita ma non è tanto quello ma quanto hai dimostrato) di vendere opzioni naked con l'illusione di avere una rendita mensile ,( per fortuna lo fai in simulazione ) ti sarai convinto di tutte le cose che ti ho sempre detto, io , Shybrazen e altri piu' esperti e competenti di te che questo è un metodo "banale" con cui vendere corsi ai polli con l'illusione di una rendita mensile e quando si rimane incastrati si perdono tempo e soldi . Non funziona o meglio funziona a volte , come ho già spiegato non come rendita ma " una tantum" in determinate circostanze di mercato e di volatilità che occorre riconoscere , che non sempre si verificano e con una buona capitalizzazione ( che non tutti hanno ).
 
biondao ha scritto:
Maracaibo, ora che ti stai arrampicando a destra e sinistra da 4 mesi dietro a questa "strategia" ( che è ancora in perdita ma non è tanto quello ma quanto hai dimostrato) di vendere opzioni naked con l'illusione di avere una rendita mensile ,( per fortuna lo fai in simulazione ) ti sarai convinto di tutte le cose che ti ho sempre detto, io , Shybrazen e altri piu' esperti e competenti di te che questo è un metodo "banale" con cui vendere corsi ai polli con l'illusione di una rendita mensile e quando si rimane incastrati si perdono tempo e soldi . Non funziona o meglio funziona a volte , come ho già spiegato non come rendita ma " una tantum" in determinate circostanze di mercato e di volatilità che occorre riconoscere , che non sempre si verificano e con una buona capitalizzazione ( che non tutti hanno ).
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La verità: come sempre sta nel mezzo. Nel senso che bisognerà attendere per capire se la difesa messa darà dei risultati positivi . Non è un buon momento certo, il sottostante da 50 é andato a 38 . Ma a fare una previsione adesso, si rischia di fare una figura peggiore...
 
maracaibo+ ha scritto:
Adesso facciamo roll della Call 50 in scadenza a giugno alla Call 47 in scadenza a dicembre e della Put 49 alla Put 47 sempre in scadenza a dicembre .
La Put 49 la ricompriamo @ 7,10 - 3,85 della vendita di apertura = 3,25 di perdita.
La Call 50 la abbiamo venduto @ 1,85 - 1,54 che la ricompriamo = 0,31 di profitto .
325 - 31 = MINUSVALENZA: 294 .
PLUSVALENZA TOTALE: 422,00 - 294,00 = 128,00
Vendiamo la Call 47 @ 4,55 e la Put 47 @ 7,05 .
Faccendo cosi prendiamo Theta e Vega che si traduce in un bel premio al rischio.
Vedi l'allegato 2978919

Vedi l'allegato 2978918
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20240412_190706.jpg
Faccio roll alla scadenza del mese dI marzo 2025 . Chiudo lo straddle strike 47 e apro lo stike 45 cercando di abbassare il punto di pareggio è ridurre la esposizione.

Precedentemente ho Venduto la Call 47 @ 4,55 - 1,70 del acquisto = 2,85 di plusvalenza
La Put 47 l'acquisto @ 11,50 - @ 7,05 della vendita = 4,45 di minusvalenza.
4,45 di minusvalenza - 2,85 di plusvalenza = 1,60 DI MINUSVALENZA TOTALE. = - 160,00 .
 
maracaibo+ ha scritto:
La Put 50 in scadenza a giugno a perso oggi il valore temporale per il calo del sottostante . Per evitare l'assegnazione e aumentare il margine disponibile si fa roll alla scadenza del mese di marzo 2025 . Cosi si aumenta il margine disponibile, riduco lo strike della Put da 50 a 47 e li affianco una Call 47 per neutralizzare un po il Delta .
Lascio la Call stike 47 di giugno da sola . Ricordiamo che è scoperta ma fino a quando è OTM non ho nessun rischio di assegnazione e non ho necessità di coprire.
Vedi l'allegato 2997867
Ho venduto @ 4,30 ACQUISTO @ 8,85 - 4,30 = 4,55 × 100 = 455,00
MINUSVALENZA: 455,00 .
PLUSVALENZE Accumulate : 128,00
455,00 - 128,00 = 327,00
MINUSVALENZA TOTALE : - 327,00 .Vedi l'allegato 2997877
PUT 47 venduta @ 8,35 + CALL 47 venduta @ 4,75 .
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Chiudo la Call strike 47 e lo abbasso a 40 .
Prima ho venduto @ 4,75 - @ 2,43 dell'acquisto = 2,32 di plusvalenza - 1,60 di minusvalenza del roll di dicembre 2024 = 0,72 di profitto. = 72,00
Apro la Call 40 @ 4,30 e rimango con la Put 47 che ho venduto precedentemente @ 8,35
Apro lo strike 45 vendendo la Call @ 2,82 e la Put @ 10,10
72,00 - 266,00 = - 1,94
MINUSVALENZE TOTALE : - 194,00.


20240412_190814.jpg
 
maracaibo+ ha scritto:
Chiudo la Call strike 47 e lo abbasso a 40 .
Prima ho venduto @ 4,75 - @ 2,43 dell'acquisto = 2,32 di plusvalenza - 1,60 di minusvalenza del roll di dicembre 2024 = 0,72 di profitto. = 72,00
Apro la Call 40 @ 4,30 e rimango con la Put 47 che ho venduto precedentemente @ 8,35
Apro lo strike 45 vendendo la Call @ 2,82 e la Put @ 10,10
72,00 - 266,00 = - 1,94
MINUSVALENZE TOTALE : - 194,00.


Vedi l'allegato 3005137
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Abbasso lo strike della opzione Call da 45 a 37,50
La Call 45 la ho venduto @ 2,82 - 2,14 del acquisto = 0,68 di profitto.
Adesso ho le Call : 37,50 @ 4,20 e 40 @ 4,30 e le Put : 47 @ 8,35 e 45 @ 10,10 .
MINUSVALENZA TOTALE: 68,00 di profitto - 194,00 = - 126,00 .
Devo tenere d'occhio il valore temporale delle put , principalmente la strike 47 . Se continua scendere il sottostante dovrò fare nuovamente roll per evitare l'assegnazione anticipata.


20240419_183147.jpg
 
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biondao ha scritto:
Maracaibo, ora che ti stai arrampicando a destra e sinistra da 4 mesi dietro a questa "strategia" ( che è ancora in perdita ma non è tanto quello ma quanto hai dimostrato) di vendere opzioni naked con l'illusione di avere una rendita mensile ,( per fortuna lo fai in simulazione ) ti sarai convinto di tutte le cose che ti ho sempre detto, io , Shybrazen e altri piu' esperti e competenti di te che questo è un metodo "banale" con cui vendere corsi ai polli con l'illusione di una rendita mensile e quando si rimane incastrati si perdono tempo e soldi . Non funziona o meglio funziona a volte , come ho già spiegato non come rendita ma " una tantum" in determinate circostanze di mercato e di volatilità che occorre riconoscere , che non sempre si verificano e con una buona capitalizzazione ( che non tutti hanno ).
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Ed è un attimo passare da trader speculatori a cassettisti.
E questo è proprio un buon metodo per riuscirci in breve tempo.
 
Chiedo scusa per la intromissione ma, visto che qui trovo sicuramente degli opzionisti, chiedo se qualcuno può pubblicare il settlement di aprile del FtseMib. Borsaitaliana non comunica più neppure quello :(
 
Ti ringrazio.
Sapevo dell'Euronext ma pensavo che Borsaitaliana pubblicasse comunque il prezzo di liquidazione dell'indice, visto che ha mantenuto la pagina, pur non aggiornandola ( Settlement prices - Borsa Italiana).

Spero che qualcuno l'abbia salvato... :sperem:
 
pippux ha scritto:
Chiedo scusa per la intromissione ma, visto che qui trovo sicuramente degli opzionisti, chiedo se qualcuno può pubblicare il settlement di aprile del FtseMib. Borsaitaliana non comunica più neppure quello :(
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