Investire in Opzioni

[vinc89]

Ho modificato anche questa posizione, in attesa di un movimento ribassista.
Ho chiuso le 3 put 5.6
La figura è passata da un rischio di €8,250.00 e profitto massimo €750.00, a rischio massimo €180.00 e profitto massimo di €420.00 ( lo vedete qui sotto)
Se dovessi avere ragione, ed il mercato ritraccerà, aprirò altre tre put, con un premio maggiore.

Vedi l'allegato 2683934

Ho nuovamente modificato la posizione, ho venduto 3 put 5.6 a 0.345
E comprato la call 9 a 0.55

L'idea è quella di alzare ancora la figura, se ne prossimi giorni Eni dovesse recuperare le perdite recenti.

 

[vinc89]

In questi giorni c'è ben poco da fare, non ci sono sottostanti affidabili per fare strategie, tutto fermo.
Volatilità in diminuzione, ed anche i calendar soffrono.



Questa lunedì, messa a mercato era quasi 400 dollari sopra lo zero.
Grazie alla vola, si è abbassata esageratamente.

 

[vinc89]

In questi giorni c'è ben poco da fare, non ci sono sottostanti affidabili per fare strategie, tutto fermo.
Volatilità in diminuzione, ed anche i calendar soffrono.
Questa lunedì, messa a mercato era quasi 400 dollari sopra lo zero.
Grazie alla vola, si è abbassata esageratamente.

Vi aggiorno sul calendar, l'ho chiuso con una bella perdita di 400 $...
Meno male che era una figura free-risk
Va beh, la volatilità ha fatto un bello scherzo. Il vix è sceso da circa 40 di lunedi 4 maggio a circa 28 ieri. Per queste figure un bel pugno sui denti

Per tirare su il morale ho messo a mercato questa figura sullo SPY, costo irrisorio, 120$ ed utile massimo di 470$, scadenza lunedi.
Vediamo se riusciamo a portare a casa qualcosa, siamo praticamente sui massimi.





Le Strategie su ENI, Enel e ISP scadono giovedì e sono tutte in zona di utile.

 

[maxgardo]

Sto valutando l'acquisto di put su apple, che è quasi al doppio max storico.
Accetto consigli

 

[vinc89]

Sto valutando l'acquisto di put su apple, che è quasi al doppio max storico.
Accetto consigli

Con le opzioni bisogna essere un po più specifici.
Che scadenza le vuoi prendere?
Perchè non valuti uno spread, per diminuire il rischio.

Sulla direzionalità non mi esprimo, non la seguo e non posso darti consigli, anche se qui sembra tutto long di lungo periodo...

 

[wilangee]

Faccio il tifo per la tua strategia su SPY, visto che ne ho una così su XSP
Se settimana prossima non arriva uno scrollone mi tocca metterci mano...Vedi l'allegato 2686341

P.S. domanda da tecnosauro: ma perchè me la mette come allegato e non come immagine?

 

[vinc89]

Faccio il tifo per la tua strategia su SPY, visto che ne ho una così su XSP
Se settimana prossima non arriva uno scrollone mi tocca metterci mano...Vedi l'allegato 2686341

P.S. domanda da tecnosauro: ma perchè me la mette come allegato e non come immagine?

Valuta l'utilizzo di spy, te lo consiglio, gli spread sono molto più piccoli rispetto a xsp, 1/2 cents su Atm, sull'otm 2/3 cents.

La mia è stata più una strategia da Revenge trading che da basi tecniche. Infatti se proprio devo essere oggettivo qualche giorno sui 2950 me lo aspetto.
Ma sarei felice del contrario. Soprattutto perché la volatilità è scesa tanto, e mi rode un po

 

[vinc89]

Faccio il tifo per la tua strategia su SPY, visto che ne ho una così su XSP
Se settimana prossima non arriva uno scrollone mi tocca metterci mano...Vedi l'allegato 2686341

P.S. domanda da tecnosauro: ma perchè me la mette come allegato e non come immagine?

Devi caricare nella modalità avanzata

 

[wilangee]

Capito! Grazie mille

 

[maxgardo]

Con le opzioni bisogna essere un po più specifici.
Che scadenza le vuoi prendere?
Perchè non valuti uno spread, per diminuire il rischio.

Sulla direzionalità non mi esprimo, non la seguo e non posso darti consigli, anche se qui sembra tutto long di lungo periodo...

Andrei su giugno, venerdì ha chiuso a 310 effettivamente uno spread ci potrebbe anche stare, magari in the money una call 300 a 18 e una put 320 a 17, sembrano molto molto più economiche delle italiane.

 

[vinc89]

Per Spread intendevo, una long put e una Short put.
PS i prezzi non sono aggiornati, perciò assolutamente inattendibili

 

[wilangee]

Valuta l'utilizzo di spy, te lo consiglio, gli spread sono molto più piccoli rispetto a xsp, 1/2 cents su Atm, sull'otm 2/3 cents.

La mia è stata più una strategia da Revenge trading che da basi tecniche. Infatti se proprio devo essere oggettivo qualche giorno sui 2950 me lo aspetto.
Ma sarei felice del contrario. Soprattutto perché la volatilità è scesa tanto, e mi rode un po

Scusa prima ho visto solo la risposta sull'immagine.... per lo spread hai ragione ma purtroppo io ho Binck: già è lenta nell'aggiornare il bid/ask di XSP con gli etf ci mette ancora di più.
Ho provato più volte a compararli, due pc su due conti Binck, uno con SPY uno con XSP, non so perchè.... alcuni sottostanti si aggiornano più velocemente e non dipende nemmeno dalla liquidità perchè ho avuto problemi anche con PG x esempio... VZ ad esempio mai avuto problemi...
Anch'io m'aspetto ancora un po' di salita, cercherò di abbattere la massima perdita nel caso...

 

[vinc89]

Scusa prima ho visto solo la risposta sull'immagine.... per lo spread hai ragione ma purtroppo io ho Binck: già è lenta nell'aggiornare il bid/ask di XSP con gli etf ci mette ancora di più.
Ho provato più volte a compararli, due pc su due conti Binck, uno con SPY uno con XSP, non so perchè.... alcuni sottostanti si aggiornano più velocemente e non dipende nemmeno dalla liquidità perchè ho avuto problemi anche con PG x esempio... VZ ad esempio mai avuto problemi...
Anch'io m'aspetto ancora un po' di salita, cercherò di abbattere la massima perdita nel caso...

Io sono passato a Interactive Broker da qualche mese, mi chiedo come abbia fatto senza, fino ad ora.
Migliaia di prodotti utilizzabili, un must per chi si vuole divertire con il trading.
Da iwbank, sono passato da €4.00 a $0.80 ad eseguito.
Veramente un altro sport...

 

[wilangee]

Io sono passato a Interactive Broker da qualche mese, mi chiedo come abbia fatto senza, fino ad ora.
Migliaia di prodotti utilizzabili, un must per chi si vuole divertire con il trading.
Da iwbank, sono passato da €4.00 a $0.80 ad eseguito.
Veramente un altro sport...

Lo so bene, ne ho parlato anche con Denis, pensavo di aprirlo a iinizio 2021 ma se riuscirò ad essere a pieno regime, ovvero se trovo il tempo di seguire un po' di più le operazioni. Adesso sono un po' incasinato e non riesco ad essere costante con l'operatività. Per ora Binck mi basta, faccio strategie da "bradipo", praticamente mi attivo solo il venerdì quando mi scade qualcosa e controllo che nelle restanti non ci siano problemi.
Una cosa che mi ha frenato nell'aprire IB è un po' il discorso margini, su Binck 1000€ di obbligazioni ti danno 750€ di margine, loro per un portfolio margin vogliono 110K se non sbaglio. E mi ricordo lo scherzetto che hanno fatto a Shybrazen qualche anno fa... Interactive Brokers, margini ed opzioni a copertura

 

[lastrico]

Una cosa che mi ha frenato nell'aprire IB è un po' il discorso margini, su Binck 1000€ di obbligazioni ti danno 750€ di margine, loro per un portfolio margin vogliono 110K se non sbaglio. E mi ricordo lo scherzetto che hanno fatto a Shybrazen qualche anno fa... Interactive Brokers, margini ed opzioni a copertura

Thread istruttivo! Quindi la differenza di orari di contrattazione potrebbe rendere vana una teorica copertura in opzioni, a seconda di come l’algoritmo del broker per il calcolo del margine valuta queste situazioni.

 

[maxgardo]

Per Spread intendevo, una long put e una Short put.
PS i prezzi non sono aggiornati, perciò assolutamente inattendibili

Vedi l'allegato 2686348

Invece la mia idea ti sembra così assurda?
Il basso premio delle opzioni americane mi fa pensare che se l'azione prendesse una direzione e si muovesse di 30 $, una si azzererebbe e l'altra crescerebbe di 30$ facendomi guadagnare 10$ ad opzione.

 

[shybrazen]

Thread istruttivo! Quindi la differenza di orari di contrattazione potrebbe rendere vana una teorica copertura in opzioni, a seconda di come l’algoritmo del broker per il calcolo del margine valuta queste situazioni.

Esatto, con Interactive Broker è andata proprio così, sintetizzabile in una semplice frase: "sappiamo che ha ragione ma a noi non ce ne frega niente di avere torto".
Successivamente, qualche mese dopo che chiusi il conto, mi arrivò tardiva comunicazione, tra l'altro assai vaga, che avevano risolto il "bug" riuscendo a calcolare i margini anche a mercati chiusi con un prezzo "di stima" desunto dal mercato correlato.
In tutti i casi per me è stato troppo e da allora me ne guardo bene dall'affidare il mio lavoro ad un broker il cui comportamento è andato ben oltre la stupidità e che, nonostante l'ammissione di colpa, se ne è ben guardato dal reintegrare il mancato profitto.
Non oso immaginare che carneficina di conti trader abbiano fatto quelli di Interactive Broker negli ultimi due mesi a causa dei loro sventurati algoritmi di calcolo margine. Quindi state attenti con questo broker.

 

[vinc89]

Esatto, con Interactive Broker è andata proprio così, sintetizzabile in una semplice frase: "sappiamo che ha ragione ma a noi non ce ne frega niente di avere torto".
Successivamente, qualche mese dopo che chiusi il conto, mi arrivò tardiva comunicazione, tra l'altro assai vaga, che avevano risolto il "bug" riuscendo a calcolare i margini anche a mercati chiusi con un prezzo "di stima" desunto dal mercato correlato.
In tutti i casi per me è stato troppo e da allora me ne guardo bene dall'affidare il mio lavoro ad un broker il cui comportamento è andato ben oltre la stupidità e che, nonostante l'ammissione di colpa, se ne è ben guardato dal reintegrare il mancato profitto.
Non oso immaginare che carneficina di conti trader abbiano fatto quelli di Interactive Broker negli ultimi due mesi a causa dei loro sventurati algoritmi di calcolo margine. Quindi state attenti con questo broker.

Non voglio difendere nessuno
Ma con iwbank ne ho passate di cotte e di crude
E se proprio devo dare i miei soldi ad un broker, li do ad uno che è più capitalizzato di intesa san paolo.

Poi se proprio devo dirla tutta, a marzo i margini richiesti su IWbank mi sono triplicati e avevo tutte posizioni coperte. Su IB il margine è rimasto invariato.
Per quanto la tua esperienza è stata negativa, ho amici passati a ib da bink e webank con con la mia medesima soddisfazione.

Lungi da me fare pubblicità a qualcuno, ma io non posso parlare bene dei broker italiani.
Disservizi a non finire, piattaforme non funzionanti, margini dalla sera alla mattina sballati.

 

[vinc89]

Invece la mia idea ti sembra così assurda?
Il basso premio delle opzioni americane mi fa pensare che se l'azione prendesse una direzione e si muovesse di 30 $, una si azzererebbe e l'altra crescerebbe di 30$ facendomi guadagnare 10$ ad opzione.

Giugno è troppo vicino per questo tipo di strategia, rischieresti di perdere tutto il theta delle opzioni

Io Proverei con settembre, anche se non tanto sono convinto della fattibilità della strategia hai bisogno di un bel movimento per fare utile

Te l'ho simulata, così da capire meglio graficamente l'andamento.

 

[wilangee]

Non voglio difendere nessuno

Poi se proprio devo dirla tutta, a marzo i margini richiesti su IWbank mi sono triplicati e avevo tutte posizioni coperte. Su IB il margine è rimasto invariato.
Per quanto la tua esperienza è stata negativa, ho amici passati a ib da bink e webank con con la mia medesima soddisfazione.

In pratica Iwbank ti ha realmente triplicato i margini o utilizza lo stesso sistema di Binck descritto qui BINCK BANK (vol. III) ?

Ti chiedo anche un'informazione: i bonifici in uscita da IB possono finire solo su un conto intestato alla medesima persona (tipo Binck) ?