kiss me esperimento dal vivo

[Quantico Bias]

Io conosco bene il FIB e altri Future su EUREX, il MINISP non l'ho mai trattato anche per motivi di valuta, che inserisce un ulteriore grado di complessità ad uno strumento non banale.
Mi pare però che non si sia parlato dell'effetto della leva scelta riguardo allo stop loss, che può fare "abbastanza male" (per usare un eufemismo).
Poi non credo proprio che, in corso d'opera, si possa variare l'esposizione, se non vendendo e ricomprando, che può introdurre slippage e quindi perdite impreviste.
Io non so che operatività fate, ma per andare su futures rollando trimestralmente (giusto?) bisogna avere ben chiaro che la leva scelta deve coprire molto abbondantemente le eventuali oscillazioni (e non fermarsi alla volatilità storica) , le quali però non sono prevedibili. Non ne parliamo poi se si vuole utilizzare lo short, col fattore psicologico di dover chiudere una posizione in forte perdita quando il mercato va su...

Tu sicuramente sai bene quel che fai, ma chi vuole iniziare è meglio che prima di impostare una strategia pluriennale con questi strumenti si sporchi le mani, facendo qualche trade "di prova". Io ho sempre fatto così, ho perso soldi perchè la prassi è sempre diversa dalla teoria, ma ho archiviato le perdite come "spese per formazione", molto più utili dei libri e dei dettagli strategici.
Ma purtroppo vedo che ci sono utenti entrati in questo mondo ieri l'altro, che sostengono che "a me non capiterà"...

Grazie x i consigli, perché dici che lo stop loss può fare molto male, forse per il fatto che può essere inutile, quando il mercato apre in gap up o gap down?

 

[reef]

Grazie x i consigli, perché dici che lo stop loss può fare molto male, forse per il fatto che può essere inutile, quando il mercato apre in gap up o gap down?

A me è capitata proprio un'apertura in gap down (non era SP ma un future un po' illiquido, errore mio), la posizione si è chiusa immediatamente e automaticamente in stop loss e quando me ne sono accorto la quotazione era già risalita. Ho perso 7000 euro, quel corso mi è costato caro! Fare un loss di questo tipo è un attimo, poi per (provare a) recuperarlo servono mesi e tanti rischi. Il fatto che ci sia riuscito è ininfluente, ho comunque imparato che lo strumento è molto delicato. A mio parere troppo in un'ottica di portafoglio che avrebbe la pretesa di essere "tranquillo".
In ogni caso, per non correre questo rischio devi usare una leva tale che non ti si chiuda automaticamente la posizione, quindi su 3 mesi non so se basta il 10% (non ho guardato).
Recentemente ho operato solo col FIB in overnight, max tre giorni e 10% di margine (non necessario, ma per evitare rischi di spike).

Sicuramente nella fattispecie discussa qui @wolfbalck potrà essere più preciso.

 

[Quantico Bias]

A me è capitata proprio un'apertura in gap down (non era SP ma un future un po' illiquido, errore mio), la posizione si è chiusa immediatamente e automaticamente in stop loss e quando me ne sono accorto la quotazione era già risalita. Ho perso 7000 euro, quel corso mi è costato caro! Fare un loss di questo tipo è un attimo, poi per (provare a) recuperarlo servono mesi e tanti rischi. Il fatto che ci sia riuscito è ininfluente, ho comunque imparato che lo strumento è molto delicato. A mio parere troppo in un'ottica di portafoglio che avrebbe la pretesa di essere "tranquillo".
In ogni caso, per non correre questo rischio devi usare una leva tale che non ti si chiuda automaticamente la posizione, quindi su 3 mesi non so se basta il 10% (non ho guardato).
Recentemente ho operato solo col FIB in overnight, max tre giorni e 10% di margine (non necessario, ma per evitare rischi di spike).

Sicuramente nella fattispecie discussa qui @wolfbalck potrà essere più preciso.

Grazie ancora per i consigli

 

[sakamotodj]

utilizza solo i micro futures

Per te è un portafoglio pigro o lo gestisci in modalità kiss

 

[sakamotodj]

@wolfbalck
il margine è fisso ma la leva la scegli tu e dipenda da quanta liquidità tieni fermo......per capirci se prendi un microfutures che ha un controvalore di 20k.....la banca te ne chiede 1100 ma se sul conto lasci liberi 20k nei fatti sei a leva 1....se domani ne togli 10k per metterli allora sei passato a leva 2 e cosi via

Questo significa che in caso di loss il margine si riduce e viene riportato al nominale ovvero 1100 euro prelevando in automatico liquidità dal conto? Perché in caso contrario una volta esaurito il margine di 1100 euro ti viene chiusa la posizione e allora sono guai

 

[heresy]

Madò, grazie che me l'hai fatto notare, chissà quando me ne sarei accorto fortuna che se ne è parlato

Decisamente devo fermarmi un attimo a fare il punto della situazione

Vi leggo da un sacco di anni e avrei una domanda. Non sono riuscito a mandare un messaggio personale a pomodorini per non inquinare il 3D ma avrei una domanda in merito:
anche io vorrei utilizzare questa strategia e vorrei utilizzare uno strumento fiscalmente efficiente fiscalmente tipo appunto il 3USL (future per ora meglio di no)

Hai effettuato il passaggio?
Come ti sei trovato?
Il segnale io lo vorrei prendere comunque da dal cross della media di SSO.... tu come intendi applicare la strategia?

Nel caso rispondesse qualcuno grazie fin da ora.

 

[pomodorini]

Vi leggo da un sacco di anni e avrei una domanda. Non sono riuscito a mandare un messaggio personale a pomodorini per non inquinare il 3D ma avrei una domanda in merito:
anche io vorrei utilizzare questa strategia e vorrei utilizzare uno strumento fiscalmente efficiente fiscalmente tipo appunto il 3USL (future per ora meglio di no)

Hai effettuato il passaggio?
Come ti sei trovato?
Il segnale io lo vorrei prendere comunque da dal cross della media di SSO.... tu come intendi applicare la strategia?

Nel caso rispondesse qualcuno grazie fin da ora.

Ciao, sì ho effettuato il passaggio e sto usando 3USL per lo S&P500 e QQQ3 per il Nasdaq. Ti dico subito che ho fatto un po' di backtest e la strategia che funziona meglio, a mio avviso, è quella originale che sta usando wolfbalck, ovvero verificare solo una volta al mese alla chiusura mensile. Purtroppo io sono affetto da sindrome FOMO (Fear Of Missing Out) e quindi sto usando un po' di modifiche. Il segnale va in ogni caso valutato sul sottostante, io uso la mm150 anzichè la 200, e appena ho una candela sopra il prezzo entro. In questo modo aumentano i falsi segnali. Secondo, quando il prezzo è sotto la media mobile, come in questi ultimi mesi, anziché stare fermo ho fatto un piano di entrata "buy the dip" prevedendo 4 ingressi scaglionati fino a -40% del sottostante. Quindi un aggiustamento assolutamente non ortodosso, ma purtroppo non riesco a stare fermo. Fortunatamente mi è andata bene, questa settimana il prezzo è risalito sopra la mm150 e poi ridisceso sotto per cui ho venduto tutto, in gain. Però, se devo riassumere, il mio consiglio è di stare con la strategia originale (segnale mensile) e sì, si può usare l'ETN a leva 3, però sempre prendendo il segnale sul sottostante.

 

[AleAp]

Ho effettuato un veloce back-test con fogli Excel sul Nasdaq 100 e sul relativo ETN leva 3 (QQQ3).
Le ipotesi di partenza sono state un PIC al 01/01/2020 e un kiss utilizzando 3 diverse medie mobili (a 50,100 e 200 giorni) con segnale di entrata e uscita giornaliero, quindi non con cadenza mensile.
Lo scenario nettamente più profittevole sarebbe stato l'utilizzo della media mobile a 200 giorni, che avrebbe consentito gain molto superiori riducendo al minimo le operazioni (da inizio Aprile 2020 a quasi fine Gennaio 2022 non si sarebbero compiute operazioni).
Ovviamente il periodo aveva delle caratteristiche che ho voluto stressare in particolar modo: 2 trend molto marcati sia up che down e un PIC prima di un violentissimo shock negativo.
Non ha contemplato una lunga fase di lateralizzazione, che può anche essere un ipotesi più "trascurabile" su un indice come il Nasdaq.

Qualche riflessione a margine:

- Confrontandola con la strategia di rilevazione del segnale a fine mese, non capisco come quest'ultima possa essere migliore. Si sarebbe usciti, se non sbaglio, per pura fortuna l'ultimo giorno di Febbraio 2020 (col rischio di uscirne dopo il nefasto Marzo) e si sarebbe persa una grandissima gamba rialzista ad Aprile 2020, senza particolari impatti sul numero di falsi segnali o numero di operazioni.
- Seguire una strategia "rigida" sarebbe stato facile al diffondersi delle prime notizie sul Covid? O a fine Dicembre 21 con gli indici ai massimi?


PS: Chiedo a margine un' informazione: quale piattaforma/sito si può usare per avere notifiche push su un'operatività con medie mobili?

 

[wolfbalck]

Ho effettuato un veloce back-test con fogli Excel sul Nasdaq 100 e sul relativo ETN leva 3 (QQQ3).
Le ipotesi di partenza sono state un PIC al 01/01/2020 e un kiss utilizzando 3 diverse medie mobili (a 50,100 e 200 giorni) con segnale di entrata e uscita giornaliero, quindi non con cadenza mensile.
Lo scenario nettamente più profittevole sarebbe stato l'utilizzo della media mobile a 200 giorni, che avrebbe consentito gain molto superiori riducendo al minimo le operazioni (da inizio Aprile 2020 a quasi fine Gennaio 2022 non si sarebbero compiute operazioni).
Ovviamente il periodo aveva delle caratteristiche che ho voluto stressare in particolar modo: 2 trend molto marcati sia up che down e un PIC prima di un violentissimo shock negativo.
Non ha contemplato una lunga fase di lateralizzazione, che può anche essere un ipotesi più "trascurabile" su un indice come il Nasdaq.

Qualche riflessione a margine:

- Confrontandola con la strategia di rilevazione del segnale a fine mese, non capisco come quest'ultima possa essere migliore. Si sarebbe usciti, se non sbaglio, per pura fortuna l'ultimo giorno di Febbraio 2020 (col rischio di uscirne dopo il nefasto Marzo) e si sarebbe persa una grandissima gamba rialzista ad Aprile 2020, senza particolari impatti sul numero di falsi segnali o numero di operazioni.
- Seguire una strategia "rigida" sarebbe stato facile al diffondersi delle prime notizie sul Covid? O a fine Dicembre 21 con gli indici ai massimi?


PS: Chiedo a margine un' informazione: quale piattaforma/sito si può usare per avere notifiche push su un'operatività con medie mobili?

https://www.portfoliovisualizer.com...latilityPeriodUnit=1&volatilityPeriodWeight=0

 

[wolfbalck]

si chiude sotto ci rivediamo il 30 settembre

 

[wolfbalck]

i mesi volano ultima settimana del mese e anche a ottobre si rimane fuori

da domani inizierò a investire seriamente per arrivare al 100% del portafoglio in btp in euro e dollaro e un pò di romania con telecom mi fermo visto che sempre di italia si parla.

ho venduto anche turchia34 in guadagno per avere ulteriore liquidità

poi vedo se mi finiscono le munizioni e i tassi schizzano (sopra il 6%) per motivi interni ho già in mente di vendere presumibilmente in perdita del 6/7% la mia posizione di embe per comprare ulteriori btp


per il resto non sto seguendo proprio l'azionario visto che un -25% sullo spx è quella di terra nessuno che non mi invoglia neanche minimamente a comprare i minimi.

 

[smam79]

Ciao, se come penso di aver capito, il tuo scopo è accumulare obbligazionario ora che è già sceso molto e sulle prossime discese che ci saranno per via dell'aumento tassi, in modo da prendere la risalita quando ci sarà la recessione e l'azionario andrà giù pesantemente, mentre le obbligazioni saranno comprate....perchè non acquisti obbligazioni AAA in €? Si le cedole son sicuramente più basse, ma sono praticamente sicure da possibile defoult (al contrario dei BTP), e quando ci sarà il crollo azionario, sarà proprio quel tipo di obbligazioni che sarà acquistato alla grande, non certo quelle di paesi BBB o BBB- come Italia/Grecia/Romania o ancor peggio quelle dei paesi emergenti, no?!
Grazie

 

[wolfbalck]

Ciao, se come penso di aver capito, il tuo scopo è accumulare obbligazionario ora che è già sceso molto e sulle prossime discese che ci saranno per via dell'aumento tassi, in modo da prendere la risalita quando ci sarà la recessione e l'azionario andrà giù pesantemente, mentre le obbligazioni saranno comprate....perchè non acquisti obbligazioni AAA in €? Si le cedole son sicuramente più basse, ma sono praticamente sicure da possibile defoult (al contrario dei BTP), e quando ci sarà il crollo azionario, sarà proprio quel tipo di obbligazioni che sarà acquistato alla grande, non certo quelle di paesi BBB o BBB- come Italia/Grecia/Romania o ancor peggio quelle dei paesi emergenti, no?!
Grazie

È un discorso molto logico e la strategia originale nasce proprio utilizzando come parcheggio i treasury.

Quindi perché compro i btp ? Sarà semplicemente avidità.

Con il metodo kiss non entri sui minimi sull’azionario anzi devi aspettare un bel po’ che l’indice risalga sopra la media mobile.Quindi quando succede anche titoli obbligazionari meno sicuri sono ritornati a salire ( se non sono falliti nel frattempo)

 

[1_fede_1]

i mesi volano ultima settimana del mese e anche a ottobre si rimane fuori

da domani inizierò a investire seriamente per arrivare al 100% del portafoglio in btp in euro e dollaro e un pò di romania con telecom mi fermo visto che sempre di italia si parla.

ho venduto anche turchia34 in guadagno per avere ulteriore liquidità

poi vedo se mi finiscono le munizioni e i tassi schizzano (sopra il 6%) per motivi interni ho già in mente di vendere presumibilmente in perdita del 6/7% la mia posizione di embe per comprare ulteriori btp


per il resto non sto seguendo proprio l'azionario visto che un -25% sullo spx è quella di terra nessuno che non mi invoglia neanche minimamente a comprare i minimi.

Ciao Wolf, anche io stavo meditando la stessa cosa, su che scadenze stai andando dei BTP, se posso chiedere?

 

[wolfbalck]

Ciao Wolf, anche io stavo meditando la stessa cosa, su che scadenze stai andando dei BTP, se posso chiedere?

BTP TF 0,95% GN32 EUR

 

[1_fede_1]

grazie, mi sa che inizio a prenderne un po' pure io

 

[massit78]

Per non essere incastrati solo su Btp


https://orospezietulipani.blogspot.com/2022/09/bond-sovranazionali-come-alternativa-al.html

 

[wolfbalck]

si chiude un altro mese rosso

negli ultimi 10 anni questo punto toccato stasera è stato sempre il minimo da cui ripartire (escluso il covid causa esogena)

inizia anche il periodo dove gli indici produco la maggior parte del rendimento almeno seguendo le serie storiche (ottobre aprile con annesso rally di natale )






quindi da lunedi si sale

 

[marble]

si chiude un altro mese rosso

....

quindi da lunedi si sale

 

[wolfbalck]

la linea l'abbia toccata vediamo come va