kiss me esperimento dal vivo

maurice nella discussione da cui deriva questa strategia fa notare che c'è molta differenza in termini di rendimenti(peggiori) nell'utilizzare la media a 200 giorni invece di quella a 12 mesi e ha verificato la cosa con il suo tool professionale.

in sintesi PORTFOLIO VISUALIZER da dei risultati non veritieri.


qui i risultati di maurice

KISS me, please...
 
Personalmente utilizzo la strategia kiss me con SMA 10 mesi equivalente alla 200gg e un filtro in % che limita gli ingressi e le uscite quando la quotazione a fine mese incrocia la media. Infatti questo mese non sono entrato perchè il prezzo non ha oltrepassato la media mobile+ filtro. le impostazioni sono:
in ingresso: prezzo fine mese >sma10 mesi+ 1,5%
in uscita prezzo fine mese <sma10 mesi-1,3%
La linea gialla =1 dentro, linea gialla =0 fuori
Con questi setting si filtrano diversi falsi input/output.
I commenti sono più che graditi
1670411135092.png
 
Personalmente utilizzo la strategia kiss me con SMA 10 mesi equivalente alla 200gg e un filtro in % che limita gli ingressi e le uscite quando la quotazione a fine mese incrocia la media. Infatti questo mese non sono entrato perchè il prezzo non ha oltrepassato la media mobile+ filtro. le impostazioni sono:
in ingresso: prezzo fine mese >sma10 mesi+ 1,5%
in uscita prezzo fine mese <sma10 mesi-1,3%
La linea gialla =1 dentro, linea gialla =0 fuori
Con questi setting si filtrano diversi falsi input/output.
I commenti sono più che graditi
Vedi l'allegato 2863255

ci stiamo ancora riprendendo dall'aver scoperto ha modificato il metodo senza che nessuno l'avesse saputo :D

sicuramente un filtro del genere se consideriamo un lasso di tempo molto lungo riduce i falsi segnali

dai test di maurice anche solo semplicemente aspettare l'apertura del giorno dopo in alcuni casi invalida il segnale se il mercato apre con un gap
 
ci stiamo ancora riprendendo dall'aver scoperto ha modificato il metodo senza che nessuno l'avesse saputo :D

sicuramente un filtro del genere se consideriamo un lasso di tempo molto lungo riduce i falsi segnali

dai test di maurice anche solo semplicemente aspettare l'apertura del giorno dopo in alcuni casi invalida il segnale se il mercato apre con un gap
In agosto scorso mi lessi tutto il th e mi pareva si parlasse sempre di 200gg o 10 mesi equivalenti e di valore a fine mese dove:
Prezzo ultimo mese > sma dentro
Prezzo ultimo mese < sma fuori

Tutto il resto proprio non mi pare di averlo letto.
E anche tu hai seguito la stessa regola sopra descritta.

Comunque la descrizione di maurice nell'altro th non mi è così chiaro. Es. Il prezzo si utilizza quello dell'apertura del primo del mese? Mi pare di si...
Sopra o sotto la sma del fine mese o del primo del mese. Direi primo del mese.
Infine filtro bimestrale pericolosissimo a mio parere, il rischio di un drawdown di 2 mesi è dietro l'angolo.
 
Ultima modifica:
In agosto scorso mi lessi tutto il th e mi pareva si parlasse sempre di 200gg o 10 mesi equivalenti e di valore a fine mese dove:
Prezzo ultimo mese > sma dentro
Prezzo ultimo mese < sma fuori

Tutto il resto proprio non mi pare di averlo letto.
E anche tu hai seguito la stessa regola sopra descritta.

si anche perchè in questi anni non ha modificato la prima pagina della discussione dove è formulata la strategia


cmq essendo la 200 molto utilizzata dagli operatori avere un filtro si rende necessario per evitare possibili situazioni come quella avvenuta questo mese
 
Ma il primo dicembre siete entrati?
Guardavo adesso che la chiusura di novembre era sopra sma 200, ma sul mensile sotto la sma 12
 
Personalmente si con XS2L ma pensavo d stoppare tutto sotto i 3900 di S&P.....Vediamo se resiste fini alla decisione della Fed
 
Ma il primo dicembre siete entrati?
Guardavo adesso che la chiusura di novembre era sopra sma 200, ma sul mensile sotto la sma 12
la sma12 su timeframe mensile equivale a 12 mesi
quindi è prossima alla sma260 (52x5) sul daily
nè l'una nè l'altra sono state violate
 
Ultima modifica:
l'indice corre e il mese sta concludendo vediamo come finisce lunedi prossimo

secondo stiamo sotto ma a novembre si continuerà a salire rally di natale.
A proposito del rally di Natale, siamo a -15% nelle ultime due entrate (falsi segnali) da marzo 2022 o sbaglio?
 
Domanda semplice , in quale asset parcheggiate la liquidità quando non si è a mercato giusto per non lasciarli sul conto e al tempo stesso averli disponibili quando necessario?
Io pensavo un etf obbligaz. 0-1 anno governativo zona euro tipo lu2233156582 con ter a 0,05 annuo.
 
Domanda semplice , in quale asset parcheggiate la liquidità quando non si è a mercato giusto per non lasciarli sul conto e al tempo stesso averli disponibili quando necessario?
Io pensavo un etf obbligaz. 0-1 anno governativo zona euro tipo lu2233156582 con ter a 0,05 annuo.
Ho letto diverse varianti: chi lascia i soldi liquidi, chi li mette nei tbond, chi va short...
 
Buonasera.
Seguo la discussione,e seguivo in passato quella di Maurice (che ringrazio di cuore tutt’oggi).

Mi permetto un piccolo spunto su cui poter eventualmente riflettere:avete mai pensato di freezzare le posizioni?

Mi spiego:se la sma 12 periodi su tf mensile dovesse dare un falso segnale non si potrebbe semplicemente parcheggiare (passatemi il termine) la posizione,dimenticarsela,e poi aggiungere un secondo lotto al presentarsi del prossimo segnale?

Se ad esempio il mio capitale fosse di 100k potrei suddividerlo in 3 parti,entrare con 1/3 al segnale e poi valutare il movimento. Se trattasi di falso segnale mi basterà aspettare il presentarsi di un altro segnale (fosse anche dopo 6 mesi o 1 anno) e mediare la posizione se lo ritenessi opportuno.

Voi cosa ne pensate?

Ovviamente necessitano strumenti che non decadano temporalmente (tipo certificati a leva)
 
Beh ce la stiamo giocando sul filo del fuorigioco, ma aspettiamo il padrone di casa.
 
A me risulta a 4036 la media mobile. Confermate?
 
La 12 periodi su TF mensile mi pare 4039 ho guardato ora su inveating
 
Indietro