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wolfbalck

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Buonasera, provo - ancora una volta - a spiegare l'arcano (che tale davvero non è..):
- 1) si entra e si esce dal mercato NON alla chiusura ma alla successiva apertura, i primi del mese
- 2) l'eventuale segnale di rientro dello stesso mese è da ignorare (sono sparite la metà delle pagine e relativi interventi/spiegazioni..) per evitare overtrading il Metastock impostato in operatività "Open1" non considera - volutamente - i segnali generati nella barra di uscita
Tutto qui

1 marzo si usciva perchè la media mobile stava cmq sopra sia che si consideri il 28 febbraio che il primo di giorno di marzo

il 31 marzo e sia il 1 aprile si doveva entrare ma tu dici che non si considera la barra di uscita ( che sarebbe marzo) quindi praticamente stai dicendo che esempio :

se il 1 gennaio si esce anche se poi il mese si chiude long cmq non vale e si rimane fuori anche a febbraio


quindi la domanda semplice è :

nel 2022 tu in quale giorno esattamente sei uscito ?
 

pomodorini

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1 marzo si usciva perchè la media mobile stava cmq sopra sia che si consideri il 28 febbraio che il primo di giorno di marzo

il 31 marzo e sia il 1 aprile si doveva entrare ma tu dici che non si considera la barra di uscita ( che sarebbe marzo) quindi praticamente stai dicendo che esempio :

se il 1 gennaio si esce anche se poi il mese si chiude long cmq non vale e si rimane fuori anche a febbraio


quindi la domanda semplice è :

nel 2022 tu in quale giorno esattamente sei uscito ?
La barra che ha ricevuto un segnale non ne può creare un altro. La barra di marzo 2022 ha ricevuto il segnale di uscita e il segnale di entrata che ha creato a fine mese viene ignorato.

Lo stesso succede nel 2019, vedi immagine postata al post 682.
- maggio crea il segnale di uscita per giugno
- giugno crea il segnale di entrata, ma viene ignorato
- luglio dà il segnale di entrata, che viene eseguito ad agosto
 

wolfbalck

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La barra che ha ricevuto un segnale non ne può creare un altro. La barra di marzo 2022 ha ricevuto il segnale di uscita e il segnale di entrata che ha creato a fine mese viene ignorato.

Lo stesso succede nel 2019, vedi immagine postata al post 682.
- maggio crea il segnale di uscita per giugno
- giugno crea il segnale di entrata, ma viene ignorato
- luglio dà il segnale di entrata, che viene eseguito ad agosto
E la barra di febbraio che ha dato segnale di uscita non vale ?
 

pomodorini

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E la barra di febbraio che ha dato segnale di uscita non vale ?
Scusami Wolf, non sono sicuro di aver capito cosa intendi.
La barra di febbraio 2022 genera il segnale di uscita, che viene eseguito il 1° marzo. Per cui è la barra di marzo che non può eseguire un altro segnale (che in effetti c'è stato, di entrata). In pratica una barra mensile può eseguire un solo segnale, o di uscita o di entrata. Mi sembra di capire che sia una regola introdotta per ridurre l'operatività in caso di mercato laterale intorno alla media a 12 i mesi.
 

wolfbalck

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Scusami Wolf, non sono sicuro di aver capito cosa intendi.
La barra di febbraio 2022 genera il segnale di uscita, che viene eseguito il 1° marzo. Per cui è la barra di marzo che non può eseguire un altro segnale (che in effetti c'è stato, di entrata). In pratica una barra mensile può eseguire un solo segnale, o di uscita o di entrata. Mi sembra di capire che sia una regola introdotta per ridurre l'operatività in caso di mercato laterale intorno alla media a 12 i mesi.

ok quindi una volta usciti a marzo quello che conta è la successiva barra quella di aprile che essendo rossa di nuovo si continua a rimare fuori

quello che ha fatto confusione e il dire che il segnale si è generato ai primi di marzo....invece il segnale di uscita è la barra di febbraio che ha reso quella di marzo inifluente.
 

pomodorini

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ok quindi una volta usciti a marzo quello che conta è la successiva barra quella di aprile che essendo rossa di nuovo si continua a rimare fuori

quello che ha fatto confusione e il dire che il segnale si è generato ai primi di marzo....invece il segnale di uscita è la barra di febbraio che ha reso quella di marzo inifluente.
Sì, esatto, io l'ho interpretata così
 

Abaddon

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Mah...
Ognuno fa il metodo che vuole, ma così il lag nel segnale è di 2 mesi...

La candela di febbraio dà un segnale. Il primo di marzo applico quel segnale. A fine marzo non cambio niente qualunque cosa accada. Il prossimo segnale utile è quello di fine aprile?
 

pomodorini

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Mah...
Ognuno fa il metodo che vuole, ma così il lag nel segnale è di 2 mesi...

La candela di febbraio dà un segnale. Il primo di marzo applico quel segnale. A fine marzo non cambio niente qualunque cosa accada. Il prossimo segnale utile è quello di fine aprile?
Sì, come ho detto sopra è quello che si evince dal grafico del post 682 a maggio-giugno 2019.
Ricordo di aver letto che qualcuno aveva proposto di guardare la media mobile solo ogni due mesi, sto rileggendo la discussione per vedere se lo ritrovo. In ogni caso è una regola che in prima pagina mi sembra che non ci sia, deve essere stata introdotta dopo.
 

wolfbalck

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Sì, come ho detto sopra è quello che si evince dal grafico del post 682 a maggio-giugno 2019.
Ricordo di aver letto che qualcuno aveva proposto di guardare la media mobile solo ogni due mesi, sto rileggendo la discussione per vedere se lo ritrovo. In ogni caso è una regola che in prima pagina mi sembra che non ci sia, deve essere stata introdotta dopo.

Il segnale bimestrale l avevo provato io perché con il tool dava un rendimento migliore però l’applicazione era diversa nel senso che ha prescindere dal segnale si consideravano solo le chiusure mensili di febbraio aprile giugno ecc ecc.

Applicato al 2022 : mi avrebbe fatto uscire a fine febbraio e poi considerando la chiusura di aprile rosso sarei rimasto ancora fuori.

Ci ho rinunciato perché in caso di falso segnale saresti controtrend per due mesi e non per uno solo.
 

gabri.pn

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Praticamente….la candela di febbraio chiude sotto la media ed il primo di marzo si doveva uscire.
La candela di fine marzo che genera un nuovo segnale d’entrata non la si prende in considerazione perché è il primo mese d’uscita.
 

1_fede_1

sessuologia-clinica
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bisognerebbe riscrivere la regoletta della prima pagina, perchè così non ci si capisce un granchè, comunque credo di avver capito :unsure:
 

zazen

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bisognerebbe riscrivere la regoletta della prima pagina, perchè così non ci si capisce un granchè, comunque credo di avver capito :unsure:
Buy: C>mov(C,12,s)

C: valore di chiusura (del mese)
mov: media mobile
s: semplice

compra (l'ultimo giorno del mese) quando il valore di chiusura del mese é maggiore della media mobile semplice a 12 periodi calcolata sulle chiusure mensili
 

wolfbalck

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Buy: C>mov(C,12,s)

C: valore di chiusura (del mese)
mov: media mobile
s: semplice

compra (l'ultimo giorno del mese) quando il valore di chiusura del mese é maggiore della media mobile semplice a 12 periodi calcolata sulle chiusure mensili

e non sarebbe corretto:

maurice non compra l'ultimo giorno del mese

e non basta che la media abbia chiuso sopra....ma che nello stesso mese tu non abbia già fatto un operazione.
 

zazen

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e non sarebbe corretto:

maurice non compra l'ultimo giorno del mese

e non basta che la media abbia chiuso sopra....ma che nello stesso mese tu non abbia già fatto un operazione.
e quando comprerebbe?

il linguaggio della formula che ha scritto é metastock e significa compra in chiusura del timeframe cioé la chiusura del mese
 

wolfbalck

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e quando comprerebbe?

il linguaggio della formula che ha scritto é metastock e significa compra in chiusura del timeframe cioé la chiusura del mese

1) si entra e si esce dal mercato NON alla chiusura ma alla successiva apertura, i primi del mese
- 2) l'eventuale segnale di rientro dello stesso mese è da ignorare (sono sparite la metà delle pagine e relativi interventi/spiegazioni..) per evitare overtrading il Metastock impostato in operatività "Open1" non considera - volutamente - i segnali generati nella barra di uscita
 

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1) si entra e si esce dal mercato NON alla chiusura ma alla successiva apertura, i primi del mese
- 2) l'eventuale segnale di rientro dello stesso mese è da ignorare (sono sparite la metà delle pagine e relativi interventi/spiegazioni..) per evitare overtrading il Metastock impostato in operatività "Open1" non considera - volutamente - i segnali generati nella barra di uscita
ma come si imposta il metastock per fargli comprare all'apertura del timeframe successivo?
 

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sessuologia-clinica
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il bello di questo tread era la semplicità pensavamo tutti di aver capito ed invece...
comunque questa cosa è venuta fuori dopo, io non l'avevo mai sentita. Comprare la sera della chiusura o il giorno dopo alla fine non cambia molto, ignorare invece il segnale alla fine del mese potrebbe ambiare, naturalmente una volta in meglio una volta in peggio, ma se è il rischio che bisogna tener d'occhio, la volta in peggio ti becchi 60 giorni di guerra USA-Cina, magari o di covid.
 

bipmak.1

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1) si entra e si esce dal mercato NON alla chiusura ma alla successiva apertura, i primi del mese
- 2) l'eventuale segnale di rientro dello stesso mese è da ignorare (sono sparite la metà delle pagine e relativi interventi/spiegazioni..) per evitare overtrading il Metastock impostato in operatività "Open1" non considera - volutamente - i segnali generati nella barra di uscita

Riguardo il punto 2, la regola vale anche nel caso contrario, cioé se ho un segnale di entrata ed il mese successivo ottengo un segnale d'uscita?
Per fare un esempio:
a fine novembre si è generato un segnale d' ingresso e di conseguenza a inizio dicembre si é preso posizione. Nel caso che a fine dicembre si generasse un segnale di uscita, questi andrebbe ignorato continuando a mantenere la posizione anche in gennaio?

PS: sono al corrente che se si fosse utilizzata la mm 12 mesi novembre non avrebbe dato segnale. L'esempio sopra va preso come ipotesi.
 
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