KISS me, please...

[maurice]

Elter, due cose a mio avviso molto importanti:

1) i dati devono essere di qualità, altrimenti vale l'adagio "garbage in , garbage out" ; io pago oggi 3 abbonamenti a mercati e strumenti diversi, con un quarto fornitore(IQfeed) in valutazione. Un abbonamento base - ad esempio BBfinance - costa poco sopra 10 euro al mese ed offre già quello che serve, anche come software per trading (non permette backtest ma almeno hai contezza dei segnali).
2)stiamo parlando di soldi? ha senso usare dati free e non acquistare qualche centinaio di euro di software (Metastock o Amibroker) per avere conforto statistico e seguire "correttamente" un sistema?

Ripubblico qui:

a) trading system con parametri (sic!)
b) equity position analitica
c) trade list

Ad un certo punto occorre decidere cosa si vuol fare, se si vuole qualche possibilità di portare a casa due spicci..

 

[wolfbalck]

Elter, due cose a mio avviso molto importanti:

1) i dati devono essere di qualità, altrimenti vale l'adagio "garbage in , garbage out" ; io pago oggi 3 abbonamenti a mercati e strumenti diversi, con un quarto fornitore(IQfeed) in valutazione. Un abbonamento base - ad esempio BBfinance - costa poco sopra 10 euro al mese ed offre già quello che serve, anche come software per trading (non permette backtest ma almeno hai contezza dei segnali).
2)stiamo parlando di soldi? ha senso usare dati free e non acquistare qualche centinaio di euro di software (Metastock o Amibroker) per avere conforto statistico e seguire "correttamente" un sistema?

Ripubblico qui:

a) trading system con parametri (sic!)
b) equity position analitica
c) trade list

Ad un certo punto occorre decidere cosa si vuol fare, se si vuole qualche possibilità di portare a casa due spicci..

Maurice se la candela di gennaio da segnale di entrata il primo febbraio si entra se la candela di febbraio da segnale di uscita confermi che quel segnale non viene considerato.

 

[elter]

Maurice se la candela di gennaio da segnale di entrata il primo febbraio si entra se la candela di febbraio da segnale di uscita confermi che quel segnale non viene considerato.

ok controllato dati e medie: tutto giusto, si vede che ho qualche altra incongruenza proprio con il ts
mi ricontrollero' proprio i trade ad uno ad uno
@maurice, grazie di tutto,grazie anche che non sei sparito,visto che tutti i grandi trader che c'erano qui nel forum son spariti ; giusto per capire, secondo te puo' essere utilizzato questo ts per esser coerenti anche con operazioni a timeframe piu' bassi? tipo settimanale o giornaliero?
*

SE FAI UN OPERAZIONE
IL MESE SUCCESIVO PU0' SUCCEDERE QUALSIASI COSA MA NON SI FA NULLA

a ecco.. capito.. stavo diventando scemo... svelato l'arcano

 

[elter]

giusto per capire, secondo te puo' essere utilizzato questo ts per esser coerenti anche con operazioni a timeframe piu' bassi? tipo settimanale o giornaliero?

mi rispondo da solo: NO
mi rispondo da solo: IUSE (Ishares etf eggiato mensilmente).. baa..
per chi gia' usa sto ETF, le spese generali come sono? accettabili? giusto da capire se quando si vende non ci riprende tutto con sto benedetto NAV

 

[1_fede_1]

Maggio ancora dentro

 

[elter]

Maggio ancora dentro

sell in may and go away...

 

[Giga45]

Maurice se la candela di gennaio da segnale di entrata il primo febbraio si entra se la candela di febbraio da segnale di uscita confermi che quel segnale non viene considerato.

Effettivamente, guardando i grafici postati da Maurice, il segnale del mese successivo ad una eventuale operazione di vendita o acquisto viene ignorato.
Sarebbe moto utile se Maurice confermasse la cosa una volta per tutte. Intendo per come lui ha impostato il treding system in questione. Poi, ognuno farà le proprie valutazioni.

 

[maurice]

I dati DEVONO essere di qualità, ci mettete soldi e non noccioline.
Investire richiede l'uso di strumenti e dati , se non sono adeguati si buttano talleri inutilmente.
Per l'ultima volta (spero..) ripeto:
- si entra il primo giorno del mese SUCCESSIVO al segnale (non a fine mese)
- si ignorano i segnali generati nel mese di ingresso (ergo minimo si sta dentro 2 mesi a fila, è chiaro?)
Esempio:
- a fine gennaio ho il segnale , entro il primo febbraio
- a fine febbraio c'è una inversione e ignoro il segnale
- a fine marzo possiamo avere:
> segnale di gennaio confermato = sto in posizione
> segnale di gennaio negato (come in febbraio) = inverto la posizione
Compratevi Metastock ed un abbonamento dati (Es. Bull&Bear) , costa una cippa e vi salva le chi.appe
Se vedemu..

 

[Blacksmith.]

- si ignorano i segnali generati nel mese di ingresso (ergo minimo si sta dentro 2 mesi a fila, è chiaro?)

Diceva lo stesso il Maurice che ha iniziato il thread?

IL TRADING SYSTEM

Buy: C>mov(C,12,s)
SEll: C<mov(C,12,s)

I RISULTATI

Il grafico parla da solo

 

[maurice]

Ciao Maurizio, e grazie, ma i dati che alleghi si riferiscono all'indice S&P 100 e non al nostro vecchio caro S&P 500.

Quello che posso dire è che non avevo capito questo "ignorare il segnale generato nel mese di ingresso" ed il fatto di stare minimo dentro 2 mesi di fila.
...
Mi chiedo solo se questo fatto di rimanere dentro almeno due mesi non sia un'ottimizzazione/adattamento per ridurre i falsi segnali, ma queste sono chiacchiere da bar.

Mi spiace per i dati, nel week end vedo di rimediare.
Nessuna ottimizzazione, è il Metastock che funziona così (da sempre..) :
- nella barra in cui operi acquisto/vendita vengono ignorati i segnali generati e nulla più.
Insisto, se non è chiaro basta comprare Metastock, è un investimento minimo

 

[Long Player Special]

A fine gennaio il sistema ti dice "Long" e tu entri.
A fine febbraio il sistema ti dice "flat" e tu lo ignori.

Mi spieghi perché?

Dirà lui ma poco sopra:

- si ignorano i segnali generati nel mese di ingresso (ergo minimo si sta dentro 2 mesi a fila, è chiaro?)

 

[pomodorini]

Mi spiace per i dati, nel week end vedo di rimediare.
Nessuna ottimizzazione, è il Metastock che funziona così (da sempre..) :
- nella barra in cui operi acquisto/vendita vengono ignorati i segnali generati e nulla più.
Insisto, se non è chiaro basta comprare Metastock, è un investimento minimo

Era questa l'informazione che mancava: non c'è solo l'acquisto, ma anche la vendita. Se esco, sto fuori per due mesi. Praticamente la candela che ha applicato un segnale (acquisto/vendita) della candela precedente non può generare un segnale per la candela successiva.

 

[Blacksmith.]

Nessuna ottimizzazione, è il Metastock che funziona così (da sempre..)

Quindi è stato un grave errore pensare di usare il Metastock per fare questi backtest, giusto?

 

[elter]

Quindi è stato un grave errore pensare di usare il Metastock per fare questi backtest, giusto?

ahahhahaha, na botta di c... direi invece

 

[maurice]

Metastock è ancora oggi fra i programmi più usati nelle sale trading unitamente a Multicharts.
Io li uso entrambi, ognuno ha sue specificità e difetti; di certo il cu.lo non c'entra, la logica invece si, ma per capire le cose semplici bisogna destrutturare convinzioni e presunzioni, che il settaggio serva ad evitare overtrading l'ho scritto qualche pagina fa.
Poi usate pure carta e penna, excel o sfere di cristallo, ognuno si insapona la corda come meglio crede..
Auguri

 

[Blacksmith.]

Metastock è ancora oggi fra i programmi più usati nelle sale trading [...]
che il settaggio serva ad evitare overtrading l'ho scritto qualche pagina fa.

Quindi confermi che è stato un errore pensare di usare il Metastock per un TS KISS, con un dataset addirittura mensile, che era stato pensato per essere tutto l'opposto del trading.

Si possono aggiungere al TS tutte le regole che si vogliono, ma non si può usare un software che non le rispetta.

 

[maurice]

Quindi confermi che è stato un errore pensare di usare il Metastock per un TS KISS, con un dataset addirittura mensile, che era stato pensato per essere tutto l'opposto del trading.

Si possono aggiungere al TS tutte le regole che si vogliono, ma non si può usare un software che non le rispetta.

Confermo che il sistema - usato correttamente con Metastock con le regole di pagina 1 - funziona da oltre 20 anni.
Buona vita a tutti !

 

[Giga45]

Ora è tutto chiaro e ringrazio @maurice per la precisazione. Almeno a me, da pagina 1, non era chiaro il fatto che si dovesse stare in posizione almeno 2 mesi, anzi, avevo compreso che il segnale di fine mese andava sempre seguito con operazione al primo gg del mese successivo (questo mi è sempre stato chiaro).

 

[federico64]

Mi spiace per i dati, nel week end vedo di rimediare.

Ciao Maurizio, giusto per fare una verifica sui dati che utilizziamo e sulla loro qualità, buona o infima che sia, potresti fornirci i dati mensili dell'S&P500 che utilizzi per il K.i.s.s. in un formato che possa essere inserito in un foglio Excel?

Ti ringrazio.

 

[1_fede_1]

Tanto tempo fa girava un filetto xcell in cui si poteva inserire la chiusura dell'S&P500 e tirava fuori la media a 10 mesi e quella a 12, perchè all'epoca c'era chi ne preferiva una e chi un'altra e dava un output in cui c'era scritto cash oppure equity. L'ho usato per un sacco di tempo ora non lo trovo più. Secondo me in un approccio del genere se usi i dati del sole24 ore comprato al sabato mattina stai a posto.