KISS me, please...

stefs

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"Onnie soit qui mal y pense"

Buongiorno a tutti, oggi mi sono alzato con il piede sbagliato e vorrei rendervi partecipi del più nascosto dei segreti, fra tutti quello che ritengo il più prezioso.
E per questo, da sempre, sotto gli occhi di quanti, spogliatisi di attese e presunzioni, voglion vedere....
Già, qui stà il misfatto, perchè fra otttimisti rialzisti, pessimisti ribassisti, tecnicisti e statistici pronti a "sGannarsi" sul sesso degli angeli sembra che i realisti sian rimasti pochi (e aggiungo ben dileggiati se aprono bocca..).
Rileggo con piacere in questi giorni interventi sulla media mobile, interventi del principe dei pessimisti che pare interessarsi professionalmente di onoranze funebri (ma apri una gelateria perbacco!) e di tanti speranzosi giovani e meno giovani.
Ho visto sparare su Roberto con la Lupara caricata a me.rda quando ha fatto cenno alla media mobile a 200 giorni dei suoi clienti bancari, eppure ci stava offrendo una perla, come altre volte è successo da parte di altri volenterosi...
E vorrei da qui, ripartire.

FAMOLO STRANO

Questo è sicuramente divertente, usando esoteriche tecniche di analisi matematica si scoprono interessanti inefficience, usabili peraltro pressochè esclusivamente da parte di chi passa la sua vita davanti ad un monitor...
Per qualche anno l'ho fatto, mi sono divertito, usando tecniche di money managment nel complesso ho guadagnato ma non come avrei potuto se avessi sposato la strategia sotto...

FAMOLO SEMPLICE

Consideriamo il principale mercato borsistico, quello USA, con qualche supposizione spero non troppo campata in aria:

1) le aziende USA se non fanno utili chiudono
2) la previdenza USA investe in titoli
3) la previdenza integrativa europea, nella parte azionaria, ha in asset dal 30 al 60% di titoli USA

Da quanto sopra si può pensare che siano in tanti ad attendersi un ritorno su base annua da questo mercato, vuoi per quadrare il bilancio, vuoi per rispondere al benchmark (e non perdere clienti..).

Detto ciò, mi prendo 50 anni di SP500 e mi guardo una carta mensile con una media mobile a 12 mesi.

Quando sono sopra resto lungo, quando sono sotto vado corto, ovvero vado flat perchè uso un fondo comune ad accumulazione.

IL TRADING SYSTEM

Buy: C>mov(C,12,s)
SEll: C<mov(C,12,s)

I RISULTATI

Il grafico parla da solo, ma qualche pronto volenteroso saprà evidenziare, rispetto al buy&hold, un miglior Sharpe index, un minor drawdown e quant'altro.
La sostanza comunque non muta, questo è il sistema per guadagnare.

Adesso, sparate pure...

maurizio

Riprendo il post di Maurice per tenerlo ancora vivo ...qualche considerazione?
 

Goren

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Riprendo il post di Maurice per tenerlo ancora vivo ...qualche considerazione?

Sì.
Sebbene io apprezzi la semplicità "mentale" dell'autore, si conferma il punto debole di tutte le strategia bastate sulle medie mobili: le medie sono un'ottima replica del prezzo purché il prezzo sia regolare, cioè purché si sviluppi senza scossoni e senza oscillazioni eccessive.
Nel mezzo secolo di grafico postato da Maurice ad inizio thread, il ventennio che parte dai primissimi anni '80 è stato lineare, al punto che la media ne ha accompagnato la tendenza altrettanto linearmente; ma in tutto il periodo precedente è stato un continuo di entrate e uscite.

Ora, non nego la validità della strategia (io stesso, dopo aver provato centinaia di indicatori, sono tornato a due banali medie mobili), ma un investitore che volesse usare questa strategia dovrà mettere in conto, in certi periodi di tendenza non chiara, un continuo di entrate/uscite di modesta rilevanza percentuale che si annullano a vicenda. Diciamo che è il prezzo della tranquillità, o comunque un costo per l'operatività in borsa.
 

Mistral

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Diciamo che per mia esperienza una mm triangolare o pesata in certi frame può essere migliorativa cosi come nel bene o nel male una esponenziale .
E necessario sempre applicare la teoria , questo porta inevitabilmente al gate dell' ottimizzazione ...


bye

M
 

Goren

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Questo thread compie oggi 10 anni: sembra vecchio, e invece il buon senso è sempre attuale.
Auguri!
Maurice, vorrei presto leggerti di nuovo.
 

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pacu83

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Si piacerebbe pure a me:)
 

piwipeba

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E' poi lo stesso approccio proposto in THE IVY PORTFOLIO da Mebane Faber. Per chi fosse interessato, il tracking delle performance di questo tipo di operatività si trovano su dshort - Advisor Perspectives ogni fine del mese.
 

maurice

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Sì.
Sebbene io apprezzi la semplicità "mentale" dell'autore, si conferma il punto debole di tutte le strategia bastate sulle medie mobili: le medie sono un'ottima replica del prezzo purché il prezzo sia regolare, cioè purché si sviluppi senza scossoni e senza oscillazioni eccessive.
Nel mezzo secolo di grafico postato da Maurice ad inizio thread, il ventennio che parte dai primissimi anni '80 è stato lineare, al punto che la media ne ha accompagnato la tendenza altrettanto linearmente; ma in tutto il periodo precedente è stato un continuo di entrate e uscite.

Ora, non nego la validità della strategia (io stesso, dopo aver provato centinaia di indicatori, sono tornato a due banali medie mobili), ma un investitore che volesse usare questa strategia dovrà mettere in conto, in certi periodi di tendenza non chiara, un continuo di entrate/uscite di modesta rilevanza percentuale che si annullano a vicenda. Diciamo che è il prezzo della tranquillità, o comunque un costo per l'operatività in borsa.

.. yesss, la cosa più difficile non è costruire un sistema, ma imparare a seguirlo :)

Un saluto a tutti, il tempo scarseggia ma una rimpatriata ogni tanto si tenta volentieri !

A proposito, pronti a uscire se a fine mese SP resta sott'acqua:

maurizio
 

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pacu83

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Lei assieme al sig Ernesto mi avete aperto la mente che prima era offuscata.
Grazie:)

nb.
Volevo dire: sembra semplice, tutto facile(una madia a 10mesi) ed invece ne avevo proprio bisogno:)
 
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The Jackal

Proudly Australian
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Il problema e' che il 99% dei "traders" spera/vuole diventare ricco in pochissimo tempo e spesso con uso di leva e poco capitale.

Inevitabilmente quelli perderanno soldi mentre chi ha pazienza, metodo e disciplina otterra' risultati.
 

Dexter71

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Esistono etf in leva 2 o + su vari indici, ad esempio sul dax, pensate che possano essere utilizzati con questa tecnica o sono comunque troppo rischiosi?
 

Goren

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Tratto dal primo post:
(...)
IL TRADING SYSTEM

Buy: C>mov(C,12,s)
SEll: C<mov(C,12,s)

I RISULTATI

Il grafico parla da solo...
(...)

Mi sono messo in testa di replicare quella equity.
Ora, al fine di sopprimere sul nascere qualunque iniziativa da parte mia, devo avere ben chiaro in testa cosa fare in funzione del comportamento del titolo e dell'unica media mobile utilizzata a supporto del trading.
Non ho le idee chiare.

Il mio problema riguarda le regole del TS. Aiutatemi a rendere fredda e meccanica l'applicazione di questo TS, così come proposto da Maurice.

BUY
Quand'è che compro?
Data la condizione chiusura > media mobile, devo comprare:
- il primo giorno del mese successivo, inserendo un ordine a mercato?
- il primo giorno del mese successivo, inserendo un ordine condizionato al di sopra della chiusura precedente?
- il primo giorno del mese successivo, inserendo un ordine condizionato al di sopra del massimo mensile precedente?
- ... ?

SELL
Quand'è che vendo?
Data la condizione chiusura < media mobile, devo vendere:
- il primo giorno del mese successivo, inserendo un ordine a mercato?
- il primo giorno del mese successivo, inserendo un ordine condizionato al di sotto della chiusura precedente?
- il primo giorno del mese successivo, inserendo un ordine condizionato al di sotto del minimo mensile precedente?
- ... ?

Maurice, se ci sei batti un colpo :)
 

zazen

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dalle formule del metastock sembra che si riferisca
alle chiusure mensili
quindi le chiusure dell'ultimo giorno del mese

con timeframe mensile
ed un ts che fa 34 operazioni in 64 anni
anche se entri o esci
qualche giorno dopo
cambia poco
 

zazen

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Esistono etf in leva 2 o + su vari indici, ad esempio sul dax, pensate che possano essere utilizzati con questa tecnica o sono comunque troppo rischiosi?


dipende da quanto rischio sei disposto a sopportare,
io li uso da quando esistono (con tecniche molto simili a questa).

nell'immagine il report per questa tecnica
 

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Goren

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dalle formule del metastock sembra che si riferisca
alle chiusure mensili
quindi le chiusure dell'ultimo giorno del mese

con timeframe mensile
ed un ts che fa 34 operazioni in 64 anni
anche se entri o esci
qualche giorno dopo
cambia poco

Ciao, intanto grazie per la cortese risposta :bow:
Come avrai capito, il senso della domanda era "come raggiungere la semi-automazione in modo da sopprimere la discrezionalità del trader". Ecco perché volevo definire con esattezza il requisito per far scattare il buy e il sell, senza interventi personali. Ora cercherò un mio personale sistema per meccanizzare gli acquisti e le vendite e deciderò se shortare o restare flat nei periodi avversi.

Penso di fare qualche prova in paper, non sapendo io eseguire i backtest; l'unica variazione che apporterò al sistema di Maurice sarà quella di scegliere il tf settimanale e, per logica conseguenza, la Sma a 48 o 52 periodi (o magari 40 periodi weekly, cioè l'equivalente della seguitissima 200 daily).
Insomma: tf ridotto ad un quarto e Sma moltiplicata per quattro.
Mi piace l'idea di essere impegnato nel fine settimana nel seguire i mercati e di aggiornare la mia personalissima equity.

A presto su questo thread :)
 

pacu83

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Penso di fare qualche prova in paper, non sapendo io eseguire i backtest; l'unica variazione che apporterò al sistema di Maurice sarà quella di scegliere il tf settimanale e, per logica conseguenza, la Sma a 48 o 52 periodi (o magari 40 periodi weekly, cioè l'equivalente della seguitissima 200 daily).
Insomma: tf ridotto ad un quarto e Sma moltiplicata per quattro.
Mi piace l'idea di essere impegnato nel fine settimana nel seguire i mercati e di aggiornare la mia personalissima equity

A presto su questo thread :)
Ma il risultato non è uguale alla media mensile?

------------------------------
Io invece ho adotatto questa teoria: finché l'sp500 sta sopra la media mensile a 10periodi... (cioè scongiurata una ipotetica inversione)
Nei momenti di ribasso del Dax o sp500 cerco dei punti di ingresso dettati da un indicatore personale sul settimanale.

Strategia rudimentale ma la seguo con interessa da un bel pò, poi l'importante è avere pazienza accontentarsi e modellare la mente alla strategia e non esporsi troppo da avere molta paura.:)

EDIT: Anche se questo mese è stato strano/pericoloso un ingresso sul settimanale è passato.:)
 
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zazen

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... tf settimanale e, per logica conseguenza, la Sma a 48 o 52 periodi (o magari 40 periodi weekly, cioè l'equivalente della seguitissima 200 daily).
Insomma: tf ridotto ad un quarto e Sma moltiplicata per quattro.
...

il ts con tf settimanale e sma 40/48/52
ha un risultato finale inferiore
il numero di operazioni negative supera le positive
aumentano le operazioni

il 40 è il peggiore
lo short con questa tecnica e questi tf sui mercati americani è disastroso
 

Goren

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Credo che la frase sia incompleta:
Io invece ho adotatto questa teoria: finché l'sp500 sta sopra la media mensile a 10periodi... (cioè scongiurata una ipotetica inversione)
Forse intendevi dire che se S&P sta sopra la media a 10 sei long e se sta sotto chiudi la posizione?

**********************************************************

Pacu dice:
Ma il risultato non è uguale alla media mensile?
Zazen risponde:
il ts con tf settimanale e sma 40/48/52
ha un risultato finale inferiore
il numero di operazioni negative supera le positive
aumentano le operazioni

il 40 è il peggiore
lo short con questa tecnica e questi tf sui mercati americani è disastroso
Quasi non volevo crederci: mi aspettavo che il tf mensile con media a 12 (mesi/anno) e il tf settimanale con media a 52 (settimane/anno) restituissero, grosso modo, lo stesso risultato.
E invece, sebbene la media a 52 corra molto scostata dai prezzi sia in salita che in discesa (proprio perché ci vogliono ben 52 osservazioni per costruirla), tale media è perforata molte più volte dall'indice rispetto al tf mensile con media a 12 periodi.

Allego S&P500 con le due strategie considerate dall'anno 2000 ad oggi (il massimo che mi concede la T3 di Webank).

(Nota: non essendo disponibile il tf mensile ho inserito un tf a 21 giorni).
 

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maurice

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aggiornamento 2015

Sembra sia ora di mettere al sicuro i talleri :)
Buona domenica a tutti.
 

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