KISS me, please...

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

l'eventuale segnale di rientro dello stesso mese è da ignorare (sono sparite la metà delle pagine e relativi interventi/spiegazioni..) per evitare overtrading il Metastock impostato in operatività "Open1" non considera - volutamente - i segnali generati nella barra di uscita


noi abbiamo dato per scontato che dovessimo ignorare entrambi tipi di segnale.....invece se prendiamo per la lettera da ignorare sono solo i segnali di rientro.
 
l'eventuale segnale di rientro dello stesso mese è da ignorare (sono sparite la metà delle pagine e relativi interventi/spiegazioni..) per evitare overtrading il Metastock impostato in operatività "Open1" non considera - volutamente - i segnali generati nella barra di uscita


noi abbiamo dato per scontato che dovessimo ignorare entrambi tipi di segnale.....invece se prendiamo per la lettera da ignorare sono solo i segnali di rientro.
Ma perché volete per forza complicare le cose semplici?

A voi piace entrare/uscire in close quando si è sopra/sotto la media. Ma questa ipotesi veniva scartata perché il close è noto solo ex-post.

Si agiva quindi in open+1 se questo era sopra/sotto la media dei close. Ignorando tutto ciò che avveniva nel mezzo della barra +1, il cui prezzo di apertura era stato usato per il segnale di ingresso/uscita.
 
Ma perché volete per forza complicare le cose semplici?

A voi piace entrare/uscire in close quando si è sopra/sotto la media. Ma questa ipotesi veniva scartata perché il close è noto solo ex-post.

Si agiva quindi in open+1 se questo era sopra/sotto la media dei close. Ignorando tutto ciò che avveniva nel mezzo della barra +1, il cui prezzo di apertura era stato usato per il segnale di ingresso/uscita.

ricapitoliamo :

il 1 febbraio 2022 si è uscito dal mercato

il 1 marzo 2022 il segnare era di rientrare


LA SPIEGAZIONE DATA DA MAURICE E' CHE SE FAI UN OPERAZIONE IL MESE SUCCESIVO PU0' SUCCEDERE QUALSIASI COSA MA NON SI FA NULLA

noi abbiamo dato per scontato che questo valesse sia in caso di segnale di rientrata come nel 2022 e sia in caso di uscita come ora...

se no spiegameti perche il 1 marzo 2022 il sistema non sia rientrato.



salva kiss.JPG
 
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Altra settimanella decisionale......QUì, altro appuntamento con il Powel alla camera oggi e poi venerdì disoccupazione e NFP :5eek:
 
Riguardo il punto 2, la regola vale anche nel caso contrario, cioé se ho un segnale di entrata ed il mese successivo ottengo un segnale d'uscita?
Per fare un esempio:
a fine novembre si è generato un segnale d' ingresso e di conseguenza a inizio dicembre si é preso posizione. Nel caso che a fine dicembre si generasse un segnale di uscita, questi andrebbe ignorato continuando a mantenere la posizione anche in gennaio?

PS: sono al corrente che se si fosse utilizzata la mm 12 mesi novembre non avrebbe dato segnale. L'esempio sopra va preso come ipotesi.

Il quesito ve l'avevo posto a inizio dicembre. Inoltre, andrebbe considerata la mm 12 mesi su time frame mensile.
 
Dato per assodato che il test si fa su sp500, poi investite tutti su di esso oppure c'è qualcuno che prende altro, tipo un all world per esempio?
Poi, come gestite il rischio cambio, considerato che noi spendiamo in euro? Eventuali coperture hanno un costo abbastanza salato che limita il rendimento
Grazie.
 
Salve traders, oggi FOMC, sembra scontato il rialzo dei 25 bp, ma non sono scontate le proiezioni ed emergenza bancaria.....:rolleyes:
Di certo vi è il fatto che il valore sullo SP500 si divincola da 5 mesi sulla SMA a 12........:cool:
 
A meno di crolli nelle prossime ore, il sistema dovrebbe dare segnale di entrata per lunedì.
 
Buonasera, provo - ancora una volta - a spiegare l'arcano (che tale davvero non è..):
- 1) si entra e si esce dal mercato NON alla chiusura ma alla successiva apertura, i primi del mese
- 2) l'eventuale segnale di rientro dello stesso mese è da ignorare (sono sparite la metà delle pagine e relativi interventi/spiegazioni..) per evitare overtrading il Metastock impostato in operatività "Open1" non considera - volutamente - i segnali generati nella barra di uscita
Tutto qui
Come il mese scorso, personalmente mi riservo qualche giorno di valutazione........
 
Ma perché volete per forza complicare le cose semplici?

A voi piace entrare/uscire in close quando si è sopra/sotto la media. Ma questa ipotesi veniva scartata perché il close è noto solo ex-post.

Si agiva quindi in open+1 se questo era sopra/sotto la media dei close. Ignorando tutto ciò che avveniva nel mezzo della barra +1, il cui prezzo di apertura era stato usato per il segnale di ingresso/uscita.
Io concordo con te. Si guarda l'ultimo gg del mese di chiusura e si agisce, in base al segnale, il primo gg utile del mese successivo. Sempre e comunque. Eventuali segnali nel corso del mese vanno ignorati. Io ho compreso questo.
Dunque, se il segnale era di entrare oggi e a fine mese il valore di SP500 sarà sotto la MM a 12 mesi, il 2 maggio si uscirà.
 
anche io la penso così
 
Ma siete entrati tutti in leva secondo questa strategia?
 
meglio, visti gli ultimi risultati...
mi confermate il grafico attuale del rendimento, il risultato e' calcolato con il cfd maggiore quindi gia' calcolato x10 ovvio dal 2019,pero' senza il calcolo dello swap
sp500.png

:rolleyes:
 
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Il sistema (di investimento, non di trading) è semplice e ben noto, ed è proponibile per sole operazioni long, le uniche eseguibili in accumulazione con strumenti semplici quali ETF o fondi comuni switchabili tra monetario ed azionario USA.
Il vantaggio rispetto al buy&hold è la minor esposizione al mercato (leggi minor drawdown e minor rischio) ed il maggior rendimento conseguente l'impiego monetario nelle pause.
Tutto qui, senza polemica ed è ben rimarcato nel TH, non ho certo inventato la media mobile ne il numero di mesi di un anno ; semmai li ho messi sotto il naso di alcuni che - negli anni - sono evaporati come le loro "fantastiche" intuizioni.
Tolgo il disturbo.
Maurizio
ecco stavo per chiederlo ma vedo che e' gia' stato trattato da Maurice, no perche' sulla prima pagina riporta: se sono sopra vado lungo se sono sotto vado corto(flat perhce' usiamo solo il long) quindi peensavo proprio ad un discorso di accumulazione, ed in effetti non e' molto chiaro che se continua ad esser sopra lui accumula?, quindi ogni primo del mese acquista se rimane sopra la media? e poi venderebbe il "tutto" dovesse esser sotto o vende una quota alla volta se rimane sotto ogni mese? vedo pero' che scrive che nei periodi flat switcherebee sui fondi monetari!! cosi' gia' sarebbe diverso dalla equity postata in prima pagina perche' bisognerebbe calcolare i reinvestimenti,volevo provare a marcare il semplice reinveistimento degli utili e l'uscita flat in caso (vendita intera posizione) al limite vi faccio sapere-- vi faccio sare anche la proposta di Feanor che proponeva uno stop loss al 2,5%, vediamo se e' conveniente..
risultato: STOP LOSS NO !!!
reinvestimento profitti: NO!!! (avrebbe segnato un risultato spettacolare fino al 2018 poi con le ultime performance mi da che avrebbe perso tutto )
bisognerebbe ora calcolare come dice lui: accumulo long fino a quando si e' sopra e switch su qualcos'altro... quando si e' flat
oppure si lascia cosi' come era in origine e fine: long sopra, e vendo sotto, riapro poi long quando ritorna sopra, mi sa che e' l'unica...:D
:rolleyes:
poi con una escursione storica dei trade che e' andata da -16% a +153% --- ovvio che lo stop loss non potrebbe funzionare,e cmq queste escursioni è meglio tenerle a mente se qualcuno dovesse usare strumenti con i margini
 
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Ogni tanto passo a vedere se il 3D è ancora "vivo" :)
Questo l'aggiornamento, per elter dal 2019 ad oggi, su SP500 e su ETF di Ishares .. aggiungo che viterei proprio i prodotti a leva e gli accumuli, poi ognuno è libero di scegliere, ci mancherebbe.
kiss2023.png
 

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Grazie Maurice, etf ishares quale? o se qualcuno puo' riportarmelo, grazie
si piu' o meno la equity e' quella, 2018/2020 piatto...vedo che ognuno ha i suoi ingressi e le sue uscite, e ognuno ha le sue equity.. non si capisce piu' niente,ognuno ha segnali discordanti di ingresso o di uscita
per quanto riguarda i reinvestimenti dal 2003 con un sp500 usiamo 1.7k di prezzo all'ultimo ottobre 2018 saremmo arrivati a 135k, il problema e' che poi si sarebbe perso tutto

Grazie che hai postato il grafico, per fortuna riesco a controllare, la mia domanda e'? sei sicuro che stai usando la ma12 ? perche' tutti i tuoi ingressi sono quasi tutti diversi anche se la sostanza e l'equity pero' non cambia, visto che ' e' un buon sistema:
1-tu hai segnale a febbraio 22, che sul mio sistema non lo segna e in effetti correttamente mi segnala: close 4373.94-- media mobile 4345 quindi non e' sotto, eppure tu esci il mese dopo .. tra l'altro mi da segnale di ingresso ad aprile 2022
2-tu hai segnale a gennaio 2023 close 4076.6 media mobile 4077,65 !! quindi e' sotto invece tu entri a febbraio 2023 ma non e' sopra !! ed infatti a me entra ad aprile 2023 perche' il close sopra me lo da a marzo-- anche se con differenza di pochi punti pero' ti puo' cambiare l'ingresso anche di diversi mesi
 
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