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Fisica: nel moto browniano il segreto dei mercati finanziari

28 nov 16:51 Scienze e tecnologia

MILANO - Nel moto browniano c'e' il segreto dei complessi andamenti dei mercati finanziari. Due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) di Padova hanno sviluppato delle equazioni matematiche in grado di prevedere la volatilita' del mercarto, cioe' l'ampiezza delle variazioni dei prezzi. Lo studio, pubblicato dai Proceedings of the National Academy of Science (Pnas), parte dalle equazioni necessarie a descrivere il moto browniano, cioe' quelle delle particelle immerse in un fluido, e arriva a formule che simulano l'andamento dei mercati finanziari. Sebbene non sia possibile prevedere matematicamente se gli indici saliranno o scenderanno, si puo' pero' affermare quanto durera' un periodo con una grande fluttuazione. "Le nostre simulazioni - spiega il fisico Attilio Stella - sono molto precise su una scala che va da qualche giorno a qualche mese, e sono utili ad esempio per gli operatori che devono fare i prezzi di alcuni derivati finanziari''. (Agr)
 
Fisica: nel moto browniano il segreto dei mercati finanziari

28 nov 16:51 Scienze e tecnologia

MILANO - Nel moto browniano c'e' il segreto dei complessi andamenti dei mercati finanziari. Due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) di Padova hanno sviluppato delle equazioni matematiche in grado di prevedere la volatilita' del mercarto, cioe' l'ampiezza delle variazioni dei prezzi. Lo studio, pubblicato dai Proceedings of the National Academy of Science (Pnas), parte dalle equazioni necessarie a descrivere il moto browniano, cioe' quelle delle particelle immerse in un fluido, e arriva a formule che simulano l'andamento dei mercati finanziari. Sebbene non sia possibile prevedere matematicamente se gli indici saliranno o scenderanno, si puo' pero' affermare quanto durera' un periodo con una grande fluttuazione. "Le nostre simulazioni - spiega il fisico Attilio Stella - sono molto precise su una scala che va da qualche giorno a qualche mese, e sono utili ad esempio per gli operatori che devono fare i prezzi di alcuni derivati finanziari''. (Agr)

http://www.instoria.it/home/econofisica.htm

Resta da vedere se gli strumenti utilizzati per venire a capo del "caos deterministico" dei sistemi fisici siano altrettanto efficaci nell'inquadrare il "caos teleologico" che regna nei mercati finanziari. :confused:
 
piu' che caos si potrebbe parlare di ordine superiore
non visibile dal basso dalla puerile gleba

E chi ti dice che nel pollaio debba esserci un gallo ed uno soltanto.

Nel mondo economico e finanziario, così come nella società e nel mondo politico prevalgono i sistemi policentrici.

Le semplificazioni eccessive portano, spesso, all'errore.
 
piu' che caos si potrebbe parlare di ordine superiore
non visibile dal basso dalla puerile gleba

Se vogliamo affrontare seriamente questa nuova sezione cominciamo a fare chiarezza sulle definizioni: caos e caso sono due cose distinte.

Il lavoro di Mandelbrot e di altri tenta di spiegare che il caos non è "random" ma, probabilmente, una serie di microstrutture che si ripetono e si combinano tra loro.

Non c'è una "chiave di lettura" quasi fosse un traduttore universale che è in mano a pochi.

Le serie storiche sono uguali per tutti, non ci sono trucchi del mestiere.
 
non ci sono trucchi del mestiere.


estrapolando queste parole dalla tua risposta ed applicandole alla finanza

mi si accende una spia di allarme

meglio essere scettici
corna.jpg
 
Fisica: nel moto browniano il segreto dei mercati finanziari

28 nov 16:51 Scienze e tecnologia

MILANO - Nel moto browniano c'e' il segreto dei complessi andamenti dei mercati finanziari. Due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) di Padova hanno sviluppato delle equazioni matematiche in grado di prevedere la volatilita' del mercarto, cioe' l'ampiezza delle variazioni dei prezzi. Lo studio, pubblicato dai Proceedings of the National Academy of Science (Pnas), parte dalle equazioni necessarie a descrivere il moto browniano, cioe' quelle delle particelle immerse in un fluido, e arriva a formule che simulano l'andamento dei mercati finanziari. Sebbene non sia possibile prevedere matematicamente se gli indici saliranno o scenderanno, si puo' pero' affermare quanto durera' un periodo con una grande fluttuazione. "Le nostre simulazioni - spiega il fisico Attilio Stella - sono molto precise su una scala che va da qualche giorno a qualche mese, e sono utili ad esempio per gli operatori che devono fare i prezzi di alcuni derivati finanziari''. (Agr)


ll parallelismo tra moto browniano e finanza non è una novità, è all'origine delle teoria di Bachelier a cui si sono ispirati anche Fama per la sua teoria dei mercati efficienti e Black e Scholes per la loro .

Il problema è che il moto browniano ed i mercati finanziari hanno distribuzioni di tipo diverso, il primo ha una distribuzione gaussiana i secondi no.

Quindi partire dallle formule che descrivono il primo per cercare di prevedere i secondi dubito possa funzionare, difficile che da premesse sbagliate si possa arrivare a conclusioni corrette.
 
Seguirò con interesse questa sezione :bow::bow::bow:.

Che ne pensate dei risultati dell'analisi dei processi stocastici? C'è qualcosa di utili?
 
..."Le nostre simulazioni - spiega il fisico Attilio Stella - sono molto precise su una scala che va da qualche giorno a qualche mese, e sono utili ad esempio per gli operatori che devono fare i prezzi di alcuni derivati finanziari''. (Agr)


Allora avremo presto un nuovo pluri-miglionario!!!! Evviva!!!!

:rolleyes:
 
...........

"Le nostre simulazioni - spiega il fisico Attilio Stella - sono molto precise su una scala che va da qualche giorno a qualche mese, e sono utili ad esempio per gli operatori che devono fare i prezzi di alcuni derivati finanziari''. (Agr)


ma non dovrebbero essere utili a noi trader ?

adasso facciamo l'interesse di chi ci frega i soldini ?
 
Se a qualcuno può interessare esiste un Trading System (forse l'unico a mio parere) in grado di essere vincente anche con fluttuazioni di mercato caotiche. Dico questo perchè ho visto di persona una simulazione attraverso la generazione di numeri casuali e quindi ogni volta con un andamento casuale dei prezzi in un mercato immaginario. I risultati erano incoraggianti. So che da queste prime simulazioni e nato poi un sistema. L'autore ha deciso di darne una dimostrazione in un sito che ho segnalato in un altro thread. Forse pubblicherà anche la simulazione di cui sopra.
 
Se a qualcuno può interessare esiste un Trading System (forse l'unico a mio parere) in grado di essere vincente anche con fluttuazioni di mercato caotiche. Dico questo perchè ho visto di persona una simulazione attraverso la generazione di numeri casuali e quindi ogni volta con un andamento casuale dei prezzi in un mercato immaginario. I risultati erano incoraggianti. So che da queste prime simulazioni e nato poi un sistema. L'autore ha deciso di darne una dimostrazione in un sito che ho segnalato in un altro thread. Forse pubblicherà anche la simulazione di cui sopra.

per me casuale=imprevedibile... poi bho...
 
Se a qualcuno può interessare esiste un Trading System (forse l'unico a mio parere) in grado di essere vincente anche con fluttuazioni di mercato caotiche. Dico questo perchè ho visto di persona una simulazione attraverso la generazione di numeri casuali e quindi ogni volta con un andamento casuale dei prezzi in un mercato immaginario. I risultati erano incoraggianti. So che da queste prime simulazioni e nato poi un sistema. L'autore ha deciso di darne una dimostrazione in un sito che ho segnalato in un altro thread. Forse pubblicherà anche la simulazione di cui sopra.

Ci mancava proprio il Ts che guadagna in un mercato immaginario composto da serie di numeri casuali...
 
quando sento la parola " incoraggiante "

significa che bisogna fare ancora molta strada

e nel durante
- molti moriranno
- molti si stuferanno e rinunceranno
- molti capiranno di avere sbagliato strada
- 1 su cento arrivera' al traguardo senza apprezzabili guadagni (considerando il tempo perso)
- 0,01% riuscira' a guadagnare molto (recuperando ampiamente il tempo investito)

per cui ........................?

in borsa forse e' meglio fare scommesse non autodistruttive e dedicarsi ad un lavoro serio
 
Ci mancava proprio il Ts che guadagna in un mercato immaginario composto da serie di numeri casuali...

e forse lo renderà pure pubblico !!!!
pensa te.

Se ci credessi davvero, lo aspetterei sotto casa, gli darei una botta in testa , e ........
 
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