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Fisica: nel moto browniano il segreto dei mercati finanziari
28 nov 16:51 Scienze e tecnologia
MILANO - Nel moto browniano c'e' il segreto dei complessi andamenti dei mercati finanziari. Due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) di Padova hanno sviluppato delle equazioni matematiche in grado di prevedere la volatilita' del mercarto, cioe' l'ampiezza delle variazioni dei prezzi. Lo studio, pubblicato dai Proceedings of the National Academy of Science (Pnas), parte dalle equazioni necessarie a descrivere il moto browniano, cioe' quelle delle particelle immerse in un fluido, e arriva a formule che simulano l'andamento dei mercati finanziari. Sebbene non sia possibile prevedere matematicamente se gli indici saliranno o scenderanno, si puo' pero' affermare quanto durera' un periodo con una grande fluttuazione. "Le nostre simulazioni - spiega il fisico Attilio Stella - sono molto precise su una scala che va da qualche giorno a qualche mese, e sono utili ad esempio per gli operatori che devono fare i prezzi di alcuni derivati finanziari''. (Agr)
28 nov 16:51 Scienze e tecnologia
MILANO - Nel moto browniano c'e' il segreto dei complessi andamenti dei mercati finanziari. Due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) di Padova hanno sviluppato delle equazioni matematiche in grado di prevedere la volatilita' del mercarto, cioe' l'ampiezza delle variazioni dei prezzi. Lo studio, pubblicato dai Proceedings of the National Academy of Science (Pnas), parte dalle equazioni necessarie a descrivere il moto browniano, cioe' quelle delle particelle immerse in un fluido, e arriva a formule che simulano l'andamento dei mercati finanziari. Sebbene non sia possibile prevedere matematicamente se gli indici saliranno o scenderanno, si puo' pero' affermare quanto durera' un periodo con una grande fluttuazione. "Le nostre simulazioni - spiega il fisico Attilio Stella - sono molto precise su una scala che va da qualche giorno a qualche mese, e sono utili ad esempio per gli operatori che devono fare i prezzi di alcuni derivati finanziari''. (Agr)