Le Migliori Strategie Di Trading...ad Elevata Probabilita' Di Successo!

atima

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Da STREET SMART di BRADFORD-CONNORS ed. tradinglibrary
http://www.finanzaonline.com/calamita/index.htm


Basata sull'ADX (Average Directional Index) di Welles Wilder, questa strategia funziona per qualunque mercato e per qualunque orizzonte temporale.

Prima di continuare è necessario assicurarci che abbiate una certa familiarità con l'ADX.

Detto semplicemente, l'ADX misura la forza di una tendenza in un certo periodo di tempo.

Più forte sarà la tendenza in una direzione, più alto sarà il valore di ADX.

(Per ulteriori indicazioni circa la costruzione e l'interpretazione dell'ADX vi consiglio di leggere il libro Technical Traders Guide to Computer Analysis ofthe Futures Market di Charles LeBeau e David W. Lucas.)

Quando i prezzi registrano nuovi massimi (o minimi) all'interno di una forte tendenza, dovete sempre comprare (o vendere) sul primo pullback.

Il Sacro Graal (NOME DEL METODO) è un metodo preciso che utilizziamo per misurare quando entrare in posizione dopo un ritracciamento.

Una volta entrati, andiamo in cerca di un proseguimento della tendenza precedente.

Si verifica tìpicamente uno di questi due risultati.

Nella prima ipotesi il nuovo test non arriverà al massimo, o minimo, precedente, nel qual caso il profitto sarà solitamente di scarsa entità.

Nel secondo caso, invece, inizierà un'intera nuova gamba di continuazione.

Nel peggiore dei casi, comunque, ci viene offerto un punto di ingresso a rischio molto basso con diverse opzioni per gestire successivamente strategia di uscita.



PER I SEGNALI D'ACQUISTO (PER I SEGNALI DI VENDITA VALE IL CONTRARIO)

1 L'ADX a 14 periodi deve essere inizialmente superiore a 30 e crescente. Questo identifica un mercato fortemente in trend.

2 Cercate un ritracciamento di prezzo in direzione della media mobile esponenziale a 20 periodi. Solitamente il ritracciamento di prezzo sarà accompagnato da una diminuzione del valore dell'ADX.

3 Quando il prezzo colpisce la media mobile esponenziale a 20 periodi, collocate un acquisto stop al di sopra del massimo della barra precedente.

4 Una volta aver ottenuto l'eseguito, collocate uno stop protettivo in vendita al minimo swing recentemente formato. Muovete lo stop man mano che si creano i profitti e cercate di uscire in corrispondenza del massimo swing più recente. Se pensate che il mercato possa continuare il proprio movimento, potreste prendere profitto su parte della posizione in prossimità del massimo swing più recente e ravvicinare lo stop al punto di pareggio.

5 Se venite buttati fuori da uno stop, rientrate collocando un nuovo acquisto stop al prezzo di ingresso originario.

6 Dopo un trade vincente, l'ADX deve superare nuovamente il valore di 30 prima che si possa fare trading su un altro ritracciamento verso la media mobile.


selezionato per voi;) da

ATIMA
 
Ultima modifica:
RISOTTO CON LE RANE
(RIS E RAN)


DOSI: 4 persone
DIFFICOLTA': facile
TEMPO DI PREPARAZIONE: 20 m
TEMPO DI COTTURA: 40 m
POSSIBILITA' USO MICROONDE: no
POSSIBILITA' CONGELAZIONE: no


INGREDIENTI:

Riso vialone 400 gr
Rane 400 gr già pulite
Burro 60 gr
Brodo di carne 1 l
Cipolla 1 media
Prezzemolo 1 ciuffetto
Olio 2 cucchiai
Sale q.b.

PREPARAZIONE:

1 Mantenere sul fuoco il brodo ben caldo
2 Affettare la cipolla
3 Lavare e tritare il prezzemolo
4 Nella pentola per fare il risotto mettere a rosolare il burro con l'olio e la cipolla
5 Prima che la cipolla imbiondisca aggiungere le rane e lasciarle rosolare per circa 5 minuti
6 Unire il brodo bollente, e quando inizia a bollire aggiungere il riso
7 Far cuocere il riso a fuoco moderato continuando a mescolare e aggiungendo il brodo man mano che viene assorbito
8 Quando avrà assorbito quasi tutto il brodo aggiungere il prezzemolo e servirlo ben caldo


Selezionato per Voi;) dal Sig. Ernesto
 
Che vuoi farci, dà notorietà intervenire nei miei post...:):)


ciao agri;)


atima
 
Re: Re: Le Migliori Strategie Di Trading...ad Elevata Probabilita' Di Successo!

Scritto da Sig. Ernesto
RISOTTO CON LE RANE


Mah, io invece del soffritto di cipolla userei l'aglio :rolleyes:















:D
 
Che peccato!!!

I soliti ...sponsor non mi fanno più gli UP gratuiti,
tra un pò mi toccherà ...invitarli ad intervenire:D:D:D

Sig. E
Kanizsa
siete spariti?
(La salute, tutto ok!:) non fatemi preoccupare:)

:):):)

un caro saluto
atima
 
Sig. Ernesto non avrebbe qualcosa con le lumache ? Le rane sono buone ma sono tante ossa e poca carne ^_^
Grazie
 
Scritto da Jho
Sig. Ernesto non avrebbe qualcosa con le lumache ? Le rane sono buone ma sono tante ossa e poca carne ^_^
Grazie


Sinceramente le lumache non mi fanno impazzire.

Meglio questa, con il brodo del bollito potrete servire il primo.


Ingredienti per 4 persone:

500 g di bollito di manzo e gallina, 50 g di prosciutto crudo, 50 g di mortadella, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, 80 g di mollica di pane, 2 uova, 100 g di farina, prezzemolo, latte, olio, sale.


Polpette di bollito


Preparazione: passare nel tritacarne il bollito, il prosciutto crudo, la mortadella; mettere poi il macinato in una terrina dove uniremo le uova, la mollica di pane precedentemente imbevuta nel latte, il parmigiano, il prezzemolo tritato e sale q.b. Una volta amalgamato il tutto, daremo forma alle polpette che passeremo nella farina prima di friggerle nell'olio ben caldo fino alla doratura esterna. Tolte dal fuoco le passeremo sulla carta assorbente da cucina prima di servirle. Sono ottime irrorate con una salsina composta da 2 cucchiai di aceto balsamico tradizionale, un tuorlo d'uovo ed un cucchiaino di zucchero.


Selezionato per Voi;) da


Chez Ernestò

:D
 
Mi scusi Sig. Ernesto..ma se non le piacciono le lumache e' solo ed esclusivamente perche' non le ha mai mangiate come dio comanda

Mi permetto :

Lumache e porcini su crostone di pane

Ingredienti per 4 persone:

48 lumache, 150 gr. di porcini di media grandezza, 2 cucchiai di olio d'oliva extrabvergine, 100 gr. di pomodoro pelato, prezzemolo, pepe, peperoncino se gradito, 2 spicchi d'aglio, 1 scalogno piccolo, 4 belle fette di pane toscano da bruschettare



Il piatto sarebbe da preparare con lumache fresche

Rosolare delicatamente lo scalogno e uno spicchio d'aglio, aggiungere le lumache, saltarle qualche minuto, bagnare con poco vino bianco, aggiungere il pomodoro, i funghi, il prezzemolo e una spolverata di pepe.

Far cuocere qualche minuto, restringere il fondo di cottura e servire con la fetta di pane in bruschetta con un'opportuna sfregata di aglio.

Non aggiungere sale


Da Slurpppppppppppppppppppppppp ^_^

Saluti
 
"Probabilità di successo"

Ciao atima e ciao agli altri che contribuiscono a questo tread, le ricette sono interessanti e sempre utili :) , peccato non avere mai tempo per cucinare. Quando non si scade negli insulti un po' di ironia va sempre bene.

Di ricette se ne trovano tantissime in giro, il problema non è la ricetta ma bisogna avere gli ingradienti giusti, essere bravi a cucinare, e trovare poi chi è disposto ad apprezzare il piatto cucinato ;).

La domanda è:

Come si può Quantificare in maniera oggettiva la probabilità di successo di un metodo di trading?
Qual'è l'algoritmo da seguire per ottenere un numerino percentuale che misuri la probabilità storica di successo?

Ciao
 
Ciao Atima,

seguo sempre con interesse le tue proposte e considerazioni, e questa volta mi sento di intervenire perchè l'ADX mi sembra un filone molto interessante su cui indagare e con cui fare un po' di esperimenti.

Sono però daccordo con Guglielmo sulla necessità (almeno per me che mi considero poco ferrato sotto l'aspetto statistico) di disporre di un metodo di valutazione equilibrato e indipendente dal sistema testato, visto che tanti sono i metodi buoni ed interessanti ma quale vale realmente la pena di seguire ?

Con queste domande in sospeso non posso che condividere l'interesse per le ricette postate, anche se vengo da poco da una lunga "battaglia" con un prelibato menù tipico romagnolo (di quelli di una volta) :-))_ _

Salve a tutti
Momentum
 
Re: "Probabilità di successo"

Scritto da Guglielmo

...
La domanda è:

Come si può Quantificare in maniera oggettiva la probabilità di successo di un metodo di trading?
Qual'è l'algoritmo da seguire per ottenere un numerino percentuale che misuri la probabilità storica di successo?

Ciao

L' expectancy: (PV*Vm)-(PP*Pm)
dove: PV=probabilità di vincita, PP=probabilità perdita, Vm=vincita media, Pm=perdita media.

Se consideri il prezzo degli strumenti fin. come randomico allora puoi calcolare la probabiltà effettiva di successo del sistema. Ad esempio la probabilità di successo della roulette per la casa da gioco è (roulette americana con un solo zero, un numero paga 35 volte la posta): (36/37*1)-(1/37*35)=0.027027027..., alle chance semplici (rosso-nero, pari-dispari) la casa paga il doppio della posta (punto uno vinco uno): (19/37*1)-(18/37*1)=0.027027027... Vuol dire che la casa vince (e i giocatori perdono) alla lunga 2.7 cents ogni dollaro puntato.
Se non consideri randomica la formazione del prezzo allora con la stessa formula puoi calcolare l'apettativa storica (cioè quale è stata nel passato), ma evidentemente senza sapere se funzionerà anche in futuro, perché ad es. la tua capacità di previsione del comportamento degli operatori si rivelerà meno efficiente.

Ciao
 
Re: Re: "Probabilità di successo"

Scritto da Panurgo
L' expectancy: (PV*Vm)-(PP*Pm)
dove: PV=probabilità di vincita, PP=probabilità perdita, Vm=vincita media, Pm=perdita media.

Se consideri il prezzo degli strumenti fin. come randomico allora puoi calcolare la probabiltà effettiva di successo del sistema. Ad esempio la probabilità di successo della roulette per la casa da gioco è (roulette americana con un solo zero, un numero paga 35 volte la posta): (36/37*1)-(1/37*35)=0.027027027..., alle chance semplici (rosso-nero, pari-dispari) la casa paga il doppio della posta (punto uno vinco uno): (19/37*1)-(18/37*1)=0.027027027... Vuol dire che la casa vince (e i giocatori perdono) alla lunga 2.7 cents ogni dollaro puntato.
Se non consideri randomica la formazione del prezzo allora con la stessa formula puoi calcolare l'apettativa storica (cioè quale è stata nel passato), ma evidentemente senza sapere se funzionerà anche in futuro, perché ad es. la tua capacità di previsione del comportamento degli operatori si rivelerà meno efficiente.

Ciao

In effetti era ciò a cui pensavo, ma essendo pressochè ignorante in matematica, statistica e calcolo combinatorio sto cercando di approfondire l'argomento :)

Ho ordinato il libro Trading systems and metods da amazon.fr ma non l'ho ancora ricevuto (sono lenti :( ), spero che questo aspetto sia trattato in maniera ampia e pratica.

Ciao
 
Ottimo metodo quello postato da atima.
Il problema, come già evidenziato da altri, non è il metodo da seguire, ce ne sono tanti che forniscono buoni risultati, bensì l'emotività del trader, la capacità di seguire con disciplina un qualsiasi sistema, anche il semplice testa e croce.
Almeno questo è il più grosso problema che ho io: come conciliare la mia soggettività, la mia "vision", con l'oggettività di un trading system seppur elementare?

Charlie
 
Re: Re: Re: Re: "Probabilità di successo"

Scritto da Piedi a Terra
Gugliemo, sai che mi hai messo una pulce nell'orecchio ?

Visto che sono anch'io pressoche' ignorante in materia come te, mi spieghi il calcolo combinatorio in borsa a che cavolo serve ?

Ciao!
:)

Forse intendeva il calcolo delle probabilità, che comunque come (quasi) tutti sanno è basato sul calcolo combinatorio :D :rolleyes:
 
Re: Re: Re: Re: Re: "Probabilità di successo"

Scritto da Charlie
Forse intendeva il calcolo delle probabilità, che comunque come (quasi) tutti sanno è basato sul calcolo combinatorio :D :rolleyes:

Infatti :) , il riferimento al calcolo combinatorio era proprio riferito al fatto che quando si cerca di fare un calcolo delle probabilità ci si trova di fronte a problemi di calcolo combinatorio la cui risoluzione non è per nulla banale (almeno per me :) ).

Un esempio di calcolo combinatorio applicato all'analisi tecnica potrebbe essere ad esempio stabilire quanti e quali sono i pattern che si possono formare con tre barre di prezzi al fine di analisi statistiche o di costruzione di TS.

Ciao
 
Ave Oscar Atima Wilde, profeta del successo, portatore della luce nelle tenebre dell'ignoranza, cireneo del trader sofferente!

Attonita terra al nunzio sta, muta pensando alle tue tecniche sopraffine che rendono il trading facile come un risotto! :D

Ogni volta che ti leggo mi sovviene il garage di Seattle dove il giovane Billy invento' il copia-e-incolla tra un hot-dog e una torta di mele della mamma.

Ah, potro' mai sfiorare il lembo del tuo mantello? So che basterebbe questo per fare di me un vero trader e un uomo migliore....

Padre Atima, proteggi i miei trades, porta ai tuoi corsi tutti i traders, specialmente i piu' bisognosi dei tuoi copia-e-incolla!

Aik :D
 
Ho visto che su Realtick non posso impostare questo ADX, e allora ho trovato questo sito che permette di impostarlo:

http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=$MIB


Sullo stesso sito c'è anche una spiegazione semplificata dell'ADX:

http://stockcharts.com/education/What/IndicatorAnalysis/indic_ADX.html


Supponendo che io applichi agli ultimi 2 mesi di mib30 l'ADX, ho provato a vedere come potrebbe evitarmi, nelle fasi laterali, i falsi segnali di un ts basato sugli incroci del mib30 con la sua media mobile a 3 giorni. Vedo che la linea nera, che dovrebbe essere quella che indica l'ADX a 14 periodi, mi indica una fase sotto 20, che secondo il sito citato indica una fase laterale, nei periodi 20/8-20/9 e nel periodo 26/10-oggi, che però non corrispondono che parzialmente a fasi laterali. Fasi laterali, che mi vengono indicate con maggiore precisione dal superamento di supporti e resistenze. Per quel poco che ci sto capendo, e probabilmente non capendo, metterei anche questo indicatore da parte, perché mi sembra simile all'RSI, creato anch'esso a quanto pare da Welles Wilder: è interpretabile in troppi modi. Una media mobile quando viene incrociata, la cosa è oggettiva, mentre questo indicatore raggiunge ed esce da livelli di lateralità che sono opinabili. Però chiedo ad Atima o a qualcuno che conosce questo indicatore di mostrarmi con parole semplici e possibilmente con uno snapshot dello stesso grafico, come questo indicatore mi avrebbe potuto evitare dei falsi segnali di un sistema di trendfollowing overnight nelle fasi laterali. Per esempio quella delle ultime 3 settimane. Magari il periodo da impostare non è di 14.
 
Scritto da travis
on corrispondono che parzialmente a fasi laterali. Fasi laterali, che mi vengono indicate con maggiore precisione dal superamento di supporti e resistenze. Per quel poco che ci sto capendo, e probabilmente non capendo, metterei anche questo indicatore da parte, perché mi sembra simile all'RSI, creato anch'esso a quanto pare da Welles Wilder: è

Ciao,
a mio avviso l'ADX non e' male, ma va' usato in combinazione con altri indicatori.
Uno dei suoi limiti per esempio come indicato nello stesso link che tu stesso hai postato e' proprio il fatto che non ha direzione quindi se da un forte trend rialzista si passa bruscamente ad un trend ribassista senza passare per la fase laterale l'ADX svettera' sempre sui suoi valori massimi.

Quindi e' necessario usarlo anche con gli indicatori "correlati" (mi si perdoni il termine) tipo ADXr PDI MDI ecc.

Pero' non so se esistano, altri indicatori di trend abbastanza affidabili come l'ADX, anzi questo potrerbbe essere un invito a far esporre le proprie idee a chi ne sa di piu' :-)

Da quale poco che ho potuto verificare le fasi laterali sono dei binari morti per molti indicatori.
 
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