Financial Risk Modelling and Portfolio Optimisation with R
Quel bravo ragazzo di Bernhard Pfaff se n'è uscito con
Financial Risk Modelling and Portfolio Optimisation with R, un tomo di 350 pagine tutto incentrato sulla gestione del portafoglio.
Per replicare tutti gli esempi operativi che fa, però, non è affatto necessario spendere €74.40 per comprare il libro:
qui trovate tutti i listati che vanno semplicemente lanciati in R per fare quello che fa lui e valutare se ci trovate qualche utilità.
(Se aprite un listato qualsiasi col collegamento, per esempio
P1C3Ex1.R, il codice vi si dovrebbe aprire direttamente nel vostro
browser per un rapido copia & incolla).