Sig. Ernesto
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Sig. Ernesto
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Volatility Lab della NewYork University a cura del premio Nobel Robert Engle. Volatilità, correlazione,rischio sistemico e molto altro. (con ottimo materiale didattico di altissima qualità)
http://vlab.stern.nyu.edu/
http://vlab.stern.nyu.edu/
Dove praticare la nobile arte del Fishing For Ideas? Navigando tra i Working Papers.
Ssnr.com (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
E’ il sito principe per “pescare” lavori scientifici (oltre 100000) inerenti la finanza e il trading: il suo search non è la fine del mondo ma permette di discriminare in base alla nostre personali key-word.
Journal of Finance (http://www.afajof.org/journal/forthcoming.asp)
La sezione Fortcoming-Paper mostra i paper giunti alla prestigiosa rivista JoF, prima della pubblicazione: tutti pdf accessibili, ma privi della selezione (e correzioni) operata dai severi referee di JoF. Anche se lo standard della produzione scientifica è ormai altissimo, il rischio di leggere qualche paper non proprio illuminato è diverso da zero.
Research-Finance (http://www.research-finance.com/)
Aggiornato ogni 2-3 mesi mostra una selezione personale dell’owner del sito, sulla produzione scientifica più recente inerente la finanza. Utile per conoscere le ultime novità in fatto di working-paper.
Ssnr.com (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
E’ il sito principe per “pescare” lavori scientifici (oltre 100000) inerenti la finanza e il trading: il suo search non è la fine del mondo ma permette di discriminare in base alla nostre personali key-word.
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Research-Finance (http://www.research-finance.com/)
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roberto.to
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P.A.T.
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Sig. Ernesto
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Personalmente sono molto critico verso i blog in rete. Spesso tendono a scopiazzarsi l'un l'altro elencando listati decotti senza commenti.
Il titolare di questo blog è una persona che contribuito alla divulgazione di un approccio diverso dall'analisi grafica e merita, credo, l'apprezzamento di tutti noi di FinanzaOnline.
A differenza di molti è sempre disponibile a chiarimenti e integrazioni.
AVVERTENZA: tutto quello che trovate in rete, sia su queste pagine che in un blog in Papuasia necessita di verifiche e valutazioni personali quanto più rigorose possibile. Sbagliano i Nobel, figuriamoci tutti gli altri (noi). Nessuno fa eccezione e le responsabilità di utilizzi incauti ricadono sull'utilizzatore finale. Sia ben chiaro.
L'indirizzo del Blog è:
f i n l a b
Il titolare di questo blog è una persona che contribuito alla divulgazione di un approccio diverso dall'analisi grafica e merita, credo, l'apprezzamento di tutti noi di FinanzaOnline.
A differenza di molti è sempre disponibile a chiarimenti e integrazioni.
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Sig. Ernesto
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Per avere informazioni come da allegato il sito CMA:CMA | Market Data necessita ora di registrazione pur rimanendo gratuito in parte.
I servizi più utili e "tempestivi" sono ovviamente a pagamento.
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Allegati
P.A.T.
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Una libreria davvero ben fornita di VBA per l'econometria
VBA/Excel - Quantitative Finance Collector
ed ancor piu' esempi in Matlab
Matlab - Quantitative Finance Collector
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ed ancor piu' esempi in Matlab
Matlab - Quantitative Finance Collector
Grazie PAT! Ho trovato un ottimo script per scaricare prezzi da Yahoo su quel sito... il che mi ha evitato di doverlo scrivere in C# di sana pianta.. tnx a lot...!
Sig. Ernesto
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crazybears
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Sig. Ernesto
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Sig. Ernesto
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Lyxor Asset Management |The Lyxor White Paper Series
Dateci un'occhiata, almeno i più volenterosi (e scafati). Ne vale la pena.
TB
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cityboy
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Jack Gladney
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Se si vuole studiare economia, statistica, econometria e finanza negli USA ma non si ha la grana ci si può "accontentare" di questi open courses.
econometria all'università dell'oregon
mercati finanziari a Yale
teoria della finanza a Yale
statistica a Berkeley
e in generale tutti i corsi della Berkeley
e tutti i corsi di Yale
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Jack Gladney
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Paolo1956
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Sgt Hartman
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Financial Risk Modelling and Portfolio Optimisation with R
Quel bravo ragazzo di Bernhard Pfaff se n'è uscito con Financial Risk Modelling and Portfolio Optimisation with R, un tomo di 350 pagine tutto incentrato sulla gestione del portafoglio.
Per replicare tutti gli esempi operativi che fa, però, non è affatto necessario spendere €74.40 per comprare il libro: qui trovate tutti i listati che vanno semplicemente lanciati in R per fare quello che fa lui e valutare se ci trovate qualche utilità.
(Se aprite un listato qualsiasi col collegamento, per esempio P1C3Ex1.R, il codice vi si dovrebbe aprire direttamente nel vostro browser per un rapido copia & incolla).
Quel bravo ragazzo di Bernhard Pfaff se n'è uscito con Financial Risk Modelling and Portfolio Optimisation with R, un tomo di 350 pagine tutto incentrato sulla gestione del portafoglio.
Per replicare tutti gli esempi operativi che fa, però, non è affatto necessario spendere €74.40 per comprare il libro: qui trovate tutti i listati che vanno semplicemente lanciati in R per fare quello che fa lui e valutare se ci trovate qualche utilità.
(Se aprite un listato qualsiasi col collegamento, per esempio P1C3Ex1.R, il codice vi si dovrebbe aprire direttamente nel vostro browser per un rapido copia & incolla).