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Long Term Momentum “ Azioni Italia" gestione attiva vs gestione passiva

In questi primi giorni del 2019 il mio portafoglio LTM ha maturato, rispetto al benchmark di riferimento ( Ftse All Share ) una sotto-performance di oltre l'8 %. Sotto-perfomance ascrivibile alla mia posizione net short pari al 60 % dell'ammontare complessivo del portafoglio. Sono prevalentemente short e ci rimango.......questo rimbalzo a mio avviso ha una natura tecnica e non costituisce allo stato una convincente inversione di trend.
 
Aggiorno la mia vision sugli andamenti dei mercati finanziari

Diario Settimanale | Long Term Momentum Azioni Italia

Non vi avevo abbandonato, solo che il mio TS si basa molto sull'esame dei dati del COT REPORT , pubblicato settimanalmente dalla CFTC. La CFTC è un organismo pubblico che ogni settimana pubblica dati preziosi sulle posizioni dei diversi operatori nel mercato dei derivati azionari Usa. In quanto organismo pubblico è stato anch'esso colpito dallo shutdown Usa e solo da qualche settimana ha ripreso le sue pubblicazioni.

Colgo l'occasione per salutarvi cordialmente ed augurarvi buon trading

Lukas
 
lukas60 ha scritto:
Aggiorno la mia vision sugli andamenti dei mercati finanziari

Diario Settimanale | Long Term Momentum Azioni Italia

Non vi avevo abbandonato, solo che il mio TS si basa molto sull'esame dei dati del COT REPORT , pubblicato settimanalmente dalla CFTC. La CFTC è un organismo pubblico che ogni settimana pubblica dati preziosi sulle posizioni dei diversi operatori nel mercato dei derivati azionari Usa. In quanto organismo pubblico è stato anch'esso colpito dallo shutdown Usa e solo da qualche settimana ha ripreso le sue pubblicazioni.

Colgo l'occasione per salutarvi cordialmente ed augurarvi buon trading

Lukas
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Onore al coraggio delle tue azioni, nella peggiore delle ipotesi sei nella categoria dei those who don't know they don't know tra i forecasters. ;)

Forse li hai già letti, ma ti metto qui altri papers (recenti o rivisti di recente) se possono interessarti che non trovo nella tua Bibliografia | Long Term Momentum Azioni Italia

Optimal Momentum: A Global Cross Asset Approach by Gary Antonacci :: SSRN

Two Centuries of Multi-Asset Momentum (Equities, Bonds, Currencies, Commodities, Sectors and Stocks) by Christopher Geczy, Mikhail Samonov :: SSRN
 
Ultima modifica:
Ciao lukas, peccato per la perfomance iniziale comunque vedrai che recuperi. Maggio è statisticamente un mese negativo per le borse.
 
Grazie per il Tuo augurio. Preciso però che io nell'ultimo trimestre del 2018 ero short......ho quindi evitato tutto il downtrend e chiuso l'anno con un + 1 % a fronte del nostro Ftse- all SHARE che ha registrato un - 16,7 %.

L'attuale -4,85 % è quindi meno di !/3 della perdita evitata nello scorso anno. L'inversione poi è stata davvero inusuale e repentina. Circostanze quest'ultime davvero avverse ed inattese. Devo però dire che il mio TS, nonostante tutto, ha retto alla grande, avendo subito un drawdown davvero molto limitato e circoscritto. Sai la bontà dei TS si valutano nei momenti peggiori e non nei periodi di vacche grasse.....

Ciao, Lukas
 
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