Lotteria

[ilvikingo]

A.
B.
C.

Ciao a tutti,
date queste distribuzioni, secondo voi, quale lotteria è la migliore?

 

[ilvikingo]

Niente? mmm suggerimenti?

Allora vi spiego qualcosa in più. Diciamo che A B C sono 3 trading systems diversi e quelli sono le distribuzioni dei ritorni, quale criterio sarebbe il migliore?
Media? Std? Quanto dovrei tenere conto dell'asimmetria e della curtosi?

ilvikingo

 

[SnakePlinsky]

Niente? mmm suggerimenti?

Allora vi spiego qualcosa in più. Diciamo che A B C sono 3 trading systems diversi e quelli sono le distribuzioni dei ritorni, quale criterio sarebbe il migliore?
Media? Std? Quanto dovrei tenere conto dell'asimmetria e della curtosi?

ilvikingo

se non scrivessi in rune magari avresti + risposte: immagino che 1 sa il valore alla aprtenza, e 1.008 significhi 0.8% daily return.

se devo scegliere fra i 3, scelgo il C, anche se sembra bimodale nella distribuzione overall fa meglio degli altri in termini si sharpe, DD, etc.

divertente

 

[Quovadis]

se non scrivessi in rune magari avresti + risposte

Anche perche' associare skew negative alla lotteria...

 

[Milito2210]

Media più alta,minor varianza, con coda destra maggiore, minor curtosi a occhio C

 

[ilvikingo]

Quindi i criteri di selezione dovrebbero essere in ordine :

Media più alta, minor varianza, skewness negativa, minor curtosi

Ma come li peso?
Se io ho più gaussiane, anche simili tra di loro, posso dare un peso alle variabili in modo da ottenere una specie di classifica?
Se per esempio prendo in considerazione le variabili di media e varianza, potrei avere la situazione in cui ho un rendimento maggiore in una "lotteria" che ha maggiore varianza e media più bassa dell'esempio C. In fondo quello che cerco è rendimento. Sbaglio qualcosa?

 

[Milito2210]

Quindi i criteri di selezione dovrebbero essere in ordine :

Media più alta, minor varianza, skewness negativa, minor curtosi

Ma come li peso?
Se io ho più gaussiane, anche simili tra di loro, posso dare un peso alle variabili in modo da ottenere una specie di classifica?
Se per esempio prendo in considerazione le variabili di media e varianza, potrei avere la situazione in cui ho un rendimento maggiore in una "lotteria" che ha maggiore varianza e media più bassa dell'esempio C. In fondo quello che cerco è rendimento. Sbaglio qualcosa?

A parità di rendimento si preferisce il titolo con varianza minore, questo insegnano all'università. Varianza e rendimento hanno lo stesso peso