Machine Learning: la mia esperienza

  • Ecco la 59° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana a doppia velocità per le principali piazze internazionali. In Europa gli indici Euro Stoxx 50 e Dax hanno aggiornato oggi i record assoluti, mentre negli Stati Uniti gli indici di Wall Street S&P 500 e Nasdaq 100 hanno ritracciato dai recenti massimi storici. Martedì scorso è stato diffuso il rapporto di febbraio sui prezzi al consumo degli Usa, che ha evidenziato una lieve accelerazione dell’inflazione. L’indice mostra una crescita del 3,2% su base annua, rispetto al 3,1% di gennaio, mentre il dato core ha rallentato meno del previsto, da 3,9% a 3,8%. Nel complesso, i dati confermano la tesi prudente della Fed sui tagli dei tassi, togliendo qualche certezza a chi spera in una prima mossa nel meeting di giugno. Per continuare a leggere visita il link

il mk nn è random, anche se non tutti i nodi sono visibili e prestabiliti, potendo dipendere da fattori non matematici, tipo es che segue.

uno sprovveduto o un fondo (ltcm, nome a caso, gestito con con la mat, ia, ml, ecc ecc)
mette una montagna di soldi sul piatto. Ciò è pari a perdere sangue in un mare frequentato di squali.
Il mk può effettuare un movimento per farlo saltare, che è inutile tenerlo nella serie storica analizzata poi matem,
perchè son valori estemporanei.

(altro caso, fondo petrolio usa/pandemia)
 
UP. Lo statarb è paradossalmente (usa modelli di gorillioni di anni fa, ancora) l'unica strategia automatica ad avere ancora margini di profit, anche alti. Sia tramite opzioni sia tramite futures. Ritengo che la chiave dei mercati verrà cercata principalmente nei sistemi complessi e dinamici (chaos) ma sempre per fare arbitraggio. Sono giunto a questa conclusione, il trading direzionale funziona solo discrezionale usando book e volumi, se vuoi prevedere direzionalità applicando i turbo modelli di machine learning butti tempo e risorse.
 
è una conclusione errata sia per quanto riguarda l'arbitraggio statistico sia per quanto riguarda le operazioni direzionali.
 
Ci arriverai con il tempo. e con gli ameriCani.

argomentare è inutile

buona fortuna
 
...se vuoi prevedere direzionalità applicando i turbo modelli di machine learning butti tempo e risorse.

Te l'avevo detto! :P Avresti risparmiato tempo e risorse! :D
Ma la frase è incompleta: devi aggiungere "se dai in pasto ai modelli dati storici".
Allora diventa oro colato! OK!
 
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