Machine Learning: la mia esperienza

[Emmhanuel]

il mk nn è random, anche se non tutti i nodi sono visibili e prestabiliti, potendo dipendere da fattori non matematici, tipo es che segue.

uno sprovveduto o un fondo (ltcm, nome a caso, gestito con con la mat, ia, ml, ecc ecc)
mette una montagna di soldi sul piatto. Ciò è pari a perdere sangue in un mare frequentato di squali.
Il mk può effettuare un movimento per farlo saltare, che è inutile tenerlo nella serie storica analizzata poi matem,
perchè son valori estemporanei.

(altro caso, fondo petrolio usa/pandemia)

 

[Emmhanuel]

Ciao PG

 

[Federico Juvara]

UP. Lo statarb è paradossalmente (usa modelli di gorillioni di anni fa, ancora) l'unica strategia automatica ad avere ancora margini di profit, anche alti. Sia tramite opzioni sia tramite futures. Ritengo che la chiave dei mercati verrà cercata principalmente nei sistemi complessi e dinamici (chaos) ma sempre per fare arbitraggio. Sono giunto a questa conclusione, il trading direzionale funziona solo discrezionale usando book e volumi, se vuoi prevedere direzionalità applicando i turbo modelli di machine learning butti tempo e risorse.

 

[fricchettone]

è una conclusione errata sia per quanto riguarda l'arbitraggio statistico sia per quanto riguarda le operazioni direzionali.

 

[Federico Juvara]

è una conclusione errata sia per quanto riguarda l'arbitraggio statistico sia per quanto riguarda le operazioni direzionali.

Ok. Puoi argomentare cortesemente?

 

[fricchettone]

Ci arriverai con il tempo. e con gli ameriCani.

argomentare è inutile

buona fortuna

 

[PGiulia]

...se vuoi prevedere direzionalità applicando i turbo modelli di machine learning butti tempo e risorse.

Te l'avevo detto! Avresti risparmiato tempo e risorse!
Ma la frase è incompleta: devi aggiungere "se dai in pasto ai modelli dati storici".
Allora diventa oro colato!

 

[Federico Juvara]

Te l'avevo detto! Avresti risparmiato tempo e risorse!
Ma la frase è incompleta: devi aggiungere "se dai in pasto ai modelli dati storici".
Allora diventa oro colato!

Fa male doverlo ammettere quindi non ti darò mai ragione

 

[Federico Juvara]

Te l'avevo detto! Avresti risparmiato tempo e risorse!
Ma la frase è incompleta: devi aggiungere "se dai in pasto ai modelli dati storici".
Allora diventa oro colato!

Ho personalmente visionato un trading system americano che fa market making RETAIL (secondi o minuti) usando il reinforcement learning ottimizzato con la neuroevolution (NEAT). Con tanto di commissioni. Funziona sia live che in backtest che in Montecarlo. Come dati usa vari calcoli sul book che non conosco. Potrebbe essere lo scacco matto al tuo scetticismo

 

[PGiulia]

E ti crediamo sulla parola, come sempre!

Una cosa è certa: se il sistema funziona veramente (e ci vuole molto tempo per capirlo, soprattutto per un market maker), la scatola nera non te la apriranno mai e poi mai, e ti racconteranno qualunque frottola tu voglia credere.

Ma se mi posti qui la scatola nera aperta, e, pur funzionando, viola almeno una delle mie leggi della traderotica, sarò felicissima di inchinarmi allo scacco matto!

 

[Federico Juvara]

E ti crediamo sulla parola, come sempre!

Una cosa è certa: se il sistema funziona veramente (e ci vuole molto tempo per capirlo, soprattutto per un market maker), la scatola nera non te la apriranno mai e poi mai, e ti racconteranno qualunque frottola tu voglia credere.

Ma se mi posti qui la scatola nera aperta, e, pur funzionando, viola almeno una delle mie leggi della traderotica, sarò felicissima di inchinarmi allo scacco matto!

Beh io l'ho visto solo operare live e sui backtest ma la scatola nera è chiusissima. Non vendono, non pubblicizzano, non diffondono. Quindi sul "motore sotto al cofano" ne so quanto te. Ti metto un esempio molto simile che si trova in rete, anche se su mercati diversi. Forse l'avevo già messo non ricordo, partono dagli stessi paper ma si focalizzano su stock e futures usando Python invece che C#

 

[pepitosbazzeguti]

usando Python invece che C#

esiste qualcuno al mondo che fa machine learning con C#?

 

[PGiulia]

Beh io l'ho visto solo operare live e sui backtest ma la scatola nera è chiusissima. Non vendono, non pubblicizzano, non diffondono. Quindi sul "motore sotto al cofano" ne so quanto te. Ti metto un esempio molto simile che si trova in rete, anche se su mercati diversi. Forse l'avevo già messo non ricordo, partono dagli stessi paper ma si focalizzano su stock e futures usando Python invece che C#

Ora tu mi spiegherai, per favore, come pretendi di fare uno scacco matto con una scatola nera e un team senza nome.

Comunque se è vero che "Non vendono, non pubblicizzano, non diffondono", è un buon segno!

Un market maker che cerca fondi è garanzia di bidone!

P.S. Ho letto meglio: un market maker che opera in backtest è garanzia di bidone!

 

[Imar]

P.S. Ho letto meglio: un market maker che opera in backtest è garanzia di bidone!

Come testare se dopo la notte.... risorge l'alba. ---


Comunque non è difficile, se guardi su che strumento sono.. capisci tutto: debbono essere situazioni molto di nicchia... ad esempio nei mercati dove c'è CITADEL.... possono evitare di perderci tempo, arriveranno sempre dopo.

Il MM è un settore in cui "the winner takes it all..."

Ps Federico, se "non vendono, non pubblicizzano e non diffondono...." perchè ti hanno fatto vedere il tutto?

 

[PGiulia]

Ps Federico, se "non vendono, non pubblicizzano e non diffondono...." perchè ti hanno fatto vedere il tutto?

Ma che domande! Per poter venire qui e poter dire a PGiulia: Dio c'è!

 

[Federico Juvara]

esiste qualcuno al mondo che fa machine learning con C#?

Ebbene si

 

[Federico Juvara]

Ora tu mi spiegherai, per favore, come pretendi di fare uno scacco matto con una scatola nera e un team senza nome.

Comunque se è vero che "Non vendono, non pubblicizzano, non diffondono", è un buon segno!

Un market maker che cerca fondi è garanzia di bidone!

P.S. Ho letto meglio: un market maker che opera in backtest è garanzia di bidone!

Ovviamente la mia era una battuta, nessuna intenzione di "scaccomattare" nessuno. Era solo per tenere vivo il topic e per dare spunti di ricerca o discussione

 

[Federico Juvara]

Come testare se dopo la notte.... risorge l'alba. ---


Comunque non è difficile, se guardi su che strumento sono.. capisci tutto: debbono essere situazioni molto di nicchia... ad esempio nei mercati dove c'è CITADEL.... possono evitare di perderci tempo, arriveranno sempre dopo.

Il MM è un settore in cui "the winner takes it all..."

Ps Federico, se "non vendono, non pubblicizzano e non diffondono...." perchè ti hanno fatto vedere il tutto?

Perchè sono amici con cui tradavo quando ero loro ospite negli Usa. Logicamente non così amici da regalarmi sulla fiducia un sistema che (a quanto pare) funziona ed è frutto di anni di ricerche. Mi hanno solo fatto vedere video di operazioni live, screen delle operazioni su Rithmic, backtest e Montecarlo. Non so altro. Essendo ispirati dal tizio di Youtube che ho messo e sapendo i paper alla base (ne discute su Twitter) ho dedotto la strategia in grandi linee. Ma davvero non so altro. So solo che fa MM sui secondi per non competere con i Citadel vari e so solo che ci infila un NEAT, credo come ottimizzazione di un reinforcement learning. So che tradano esclusivamente dove le commissioni siano sostenibili, so che hanno buttato decine di algo simili a causa del solito overfitting. Il ragazzo del video i dati li prende da LMAX, i miei amici non ho idea.